Правила управления капиталом (money management)

[СЭР]

Сообщение от Дядя Гена

Всем привет!

Я хотел бы затронуть такой аспект ММ как диверсификация(Д.). Причем именно для трейдеров. Смысл Д. для инвесторов мне кажется довольно прозрачным, а вот зачем Д. трейдерам мне не понятно, ведь они итак ограничивают риски по каждой сделке. Кто-нибудь может обьяснить

А какая разница, трейдер или инвестор?

Кроме риска по каждой отдельной сделке, есть еще понятие просадки системы. Это если лоси идут стадами. Так вот, при одновременной работе разными слабо коррелированными инструментами вероятность получить стадо в n голов меньше, чем при работе только одним инструментом. При одном и том же суммарном объеме позиции.

Это, в свою очередь, дает возможность, не нарушая ММ, слегка увеличить маржин-пул.