|
|
Торговые системы и стратегии Возможность скачать файлы, предоставленные автором темы. Практикующие трейдеры о преимуществах, недостатках, а так же перспективах работающих ТС. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
21.06.2014, 14:20 | #11 | |
Специалист
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 814
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
По поводу второй части поста. Не нужны сетки (ни разу не встречал прибыльной торговли просто по сетке, обычно в конце концов - плавный слив, или быстрый, смотря какой ММ) сетка - это ТС, не добавив к ней поиск сигнала - матожидание от торговли равно потерям на спред, в лучшем случае, это не обязательный атрибут мартина. Главное идея. Идея мартина - что любая серия входов, должна закончится профитом. Так как мы оперируем вероятностями, и даже на 100 неудачных входов подряд есть свой шанс, равный N^k, где N - вероятность неудачного входа, по данной ТС, k - число неудачных входов подряд, в данном случае 100, то нет смысла увеличивать лот до упора, стоит ограничится неким числом (задаваемым по собственному желанию, зная результаты тестирования, приняв, скажем, за это число - максимальную, зафиксированную на истории серию убытков подряд). Таким образом, у нас будет минимальный первый лот, и максимальный, скажем 5 - й. После 5 - го фиксируем убыток (сказок то не нет, как и бесконечных капиталов, убытки будут, просто редко), и начинаем с первого. И тут ВАЖНО чтобы "средний статистичесий лот" был равен оптимальному лоту, по классическому ММ с фиксированным риском. Тогда и результаты торговли, на длительной истории - будут такими же, как и при классическом ММ. И не обязательно нужны тут локи. Каждый вход - по своему сигналу, со стопом - никто не запрещает. Используйте поддержки, новости, что угодно. Мартин - не ТС, это только способ управления лотностью. |
|