Индикатор "Каналы Келтнера"

[KiMaR]

Каналы Келтнера - технический индикатор, который позволяет наложить на график цены коридор, который определяет допустимые значения цены. Если цена касается верхнего края канала Келтнера, то цена завышена. Если же цена касается нижнего края канала, то цена занижена. По такому же принципу работают еще несколько индикаторов-накладок, например Полосы Боллинжера или огибающие скользящие средние.

Формула вычисления каналов Келтнера прямо связано с техническим индикатором ATR, который измеряет волатильность (изменчивость) инструмента. Каналы Келтнера вычисляются следующим образом: центральная линия — ЕМА с периодом 20, расстояние от центра до краев канала определяется как 10-дневный ATR, умноженный на коэффициент ширины 2

Сам по себе канал Кельтнера представляет собой 3-ри ценовые полосы , который способен определить на рынке тренд (либо флэт) и показать трейдеру наличие сигналов для входа в длинную или короткую позиции. Состоит данный индикатор из экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) с периодом 20 и 2-х параллельных линий, находящихся выше и ниже ЕМА. Расчет дополнительных полос в индикаторе каналы Кельтнера производится путем умножения (или вычисления) величины скользящей средней на значение среднего дневного диапазона цены за 10 периодов (т.е. максимум дня минус минимум дня, соответственно добавляется или вычитается из ЕМА). В результате образуется своеобразный канал волатильности, который можно использовать для поиска сигналов для входа в рынок.


Итого, получаем что у данного индикатора есть три параметра

1. период центральной линии (обычно 20)
   
2. период ATR (обычно 10)
   
3. коэффициент ширины канала (обычно 2)

Как правило, используются значения, предложенные выше, но их можно менять в зависимости от инструмента, предпочтений аналитика и т.п. Для пущей надежности, имеет смысл увеличить коэффициент ширины канала, если вам угодно.

Рассмотрим теперь основные сигналы от канала Кельтнера для открытия и закрытия позиций.

Если бар (или японская свеча) закрываются выше верхней полосы канала Кельтнера — поступил сигнал на покупку Buy. Если бар закрывается ниже нижней линии канала Кельтнера — это свидетельствует про поступления сигнала на продажу Sell. Защитный уровень, аналогично, ставим на противоположной полосе Кельтнера.

Закрытие позиции покупки (продажи) происходит тогда, когда бар пересекает сверху вниз (снизу вверх) нижнюю (верхнюю) границу канала Кельтнера.