S&P 500 index волновой анализ и рекомендации

[podlec]

Так как я с интересом отношусь к Американскому фондовому рынку, в данном топике буду делится прогнозами, разметкой, а так же своими мыслями касательно индекса S&P 500 (Standard & Poor's) и его производных, то есть акций компаний из листинга индекса. Сам индекс инструмент инвестирования, но в его секторах встречаются компании, акции которых весьма волатиальны для работы в краткосрок и в обе стороны. Так как индекс порой показывает периоды застоя или коррекций, прирост процентов по позициям может приостановится или уйти в минус, для выравнивания баланса я и буду использовать акции из индекса.



За что я выбрал S&P 500 для работы? Он охватывает около 75% Американского фондового рынка и позволяет более объективно видеть картину в целом. Ниже представлены доли в секторах индекса в процентах:

[attachment=245179:sp500.PNG]

полный список компаний не привожу, так как он очень долгий и утомительный, даже для инвесторов. Буду знакомить с компаниями по ходу работы.

Еще, к сожалению Пантеон Финанс не практикует торговлю CFD в своих терминалах, явный недаработ для компании с уклоном инветирования,я буду пользоваться сторонним терминалом. Специально для этого открою счет.

Параметры тестового счета:

номер счета: 61626532 Тип: Demo

пароль инвестора:nenc5kr





Тайм-фрейм ТС:

Для анализа и арбитража используются следующие тайм-фреймы: h1,h4,D1,W1, .



Описание торговой стратегии:

Арбитраж будет опираться на присутствующие на рынке закономерности. Правила представляемой тс достаточно гибкие и пронизаны субъективизмом. Окончательные решения по открытию\закрытию сделок будут приниматься по стечению благоприятных обстоятельств на рынке. Основными инструментами тс, служат Волновые модели Эллиотта., а так же свечные модели разворота\продолжения тренда\коррекции. Для анализа используются основные инструменты представленные в мт4 для работы с графикой (уровни Фибо., каналы, линии и пр.) .Так же, мной будет использоваться вся доступная для анализа информация фундаментального характера.



основные правила тс: для представления всех основных правил решил не выдумывать велосипед и просто отскринил то чем пользуюсь сам.

волновая модель и правила волнообразования доминирующего движения:







волновая модель и правила волнообразования коррекционного движения:









Принятие решений по buy\sel, s\l и t\p в основном опирается на свод выше представленных правил.К решению о каждой сделке индивидуальный подход, со своими правилами. Входы не обуславливаются какой либо волной, то есть торговля может вестись как в действующих волнах, так и коррекционных.

Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

1. Арбитраж может быть прекращен, если приближается время экспирации контракта или имеются признаки завершения волны\модели, текущего или старшего волнового уровня.

2.Доливка позиций по одному инструменту и перенос s\l в область "без убытка"исполняется согласно фрактальности волн.



Пример работы по стратегии:

индекс Dow Jones Industrial Average, предположительно зарождение волны [с] зигзага,коррекционной волны [iv] "маленького уровня",краткосрочные продажи, s\l на несколько pt. выше локального максимума волны [iii], t\p около уровня 23,6% Фибо (так как продажи краткосрочные).



закрытие сделки состоялось по t\p через семь торговых дней.На диаграмме ниже, красная линия и круг, уровень продажи, фиксация прибыли зеленная линия и круг, для удобства переключил с D1 на H4.



ТС и правила не только что мной придуманы, я ими пользуюсь как на нашем так и на другом форуме,частично от туда их скопировал чтоб не переписывать.

[podlec]

В целом сценарий выглядит так: Значения sp 500 находятся в волне (5) of [III] предположительного импульса I. На данный момент индекс в локальном проседании, пока еще в рамках волны 2 of (5) при закреплении ниже 2000 скорее всего цена продолжит снижение, что и отменит сценарий роста. Если с понедельника отобьемся от поддержки возможно возобновление роста в рамках обозначенных волн.

[attachment=245274:SPX500USDDaily.png]

[podlec]

Рынок сегодня с утра открылся на отметке закрытия пятницы, для краткосрочных длинных позиций очень соблазнительно. 2015.02.02 11:33., ордер № 4710058., SP-MAR15., BUY Лот=0.50 по цене=1993.25., Стоп=1955.84., Тейк=2076.98., Риск=-462.63$. Встал в длинную позицию, стоп под локальный минимум, тейк под локальный максимум. Есть мнение что цену еще локально поболтает пока рынок определится с направлением, я под шумок попробую в обе стороны отработать.

[attachment=245822:SP-MAR15H1.png]

[podlec]

Стоп по выше описанной сделке отработал шикарно, на данный момент значения индекса торгуются в плюсе. s\l переместил над уровнем покупки в б\у. на 1997. Так как при открытии сегодняшнем Американских рынков все может поменяться. В любом случае слежу за ценой, и по прежнему предполагаю продолжение локального роста. Если же цена изменит динамику возможно закроюсь и стану в короткую, уже на более долгий срок.

[attachment=246365:SP-MAR15H11.png]

[podlec]

Америка проснулась и сразу взялась за дело. Индекс S&P 500 вчера закрылся на 2020, открылись с разрывом в 2$, и уже обновили локальный максимум поднявшись до 2040. Если глянуть на карту, можно увидеть что тормозят индекс компании IT сектора, которые как мы знаем выросли еще на прошлой неделе. А теперь возможно в коррекциях

[attachment=246477:Снимокп.PNG]

Ну судя по динамике на общую картину это не очень влияет. В любом случае держу лонг, о доливке пока речь не идет, дальше попробую включить акции.

[podlec]

За вчерашнюю торговую сессию значения индекса выросли до 2 043$, на данный момент наблюдается локальная коррекция от вчерашнего роста, так как рост для одного дня не шуточный. s\l по ордеру № 4710058, по прежнему на 1 997$, 2000 выступает уровнем поддержки. До t\p индексу осталось пройти половину пути. Но есть сомнения в продолжении роста. В любом случае необходимо ждать открытия Американских рынков для прояснения ситуации.

[attachment=246762:SP-MAR15H13.png]

[podlec]

Последняя торговая сессия для индекса была скорее локально корректирующей, так как не смотря на пробой последнего локального максимума 2 043, цена не сумев закрепится над 2 050, опустилась до 2 020. По прежнему держу длинную позицию, и ожидаю возобновления краткосрочного роста значений индекса к указанным выше отметкам, t\p на тех же позициях 2 077. С другой стороны в ближайшее время жду продолжения снижения в рамках коррекции большего порядка. Поэтому буду следить за ценой с открытия Америки, и если глубоко нырнем перевернусь в короткую.

[attachment=247128:SP-MAR15H1.png]

[podlec]

С позавчера индекс весьма укрепился, оставив позади локальный максимум 2050 цена поднялась еще на 10$. Тем самым вплотную приблизившись к 2065, если закрепимся выше предполагаю продолжение роста как минимум к следующему уровню поддержки 2094. От туда уже буду искать вход в короткую позицию при наявности сигналов к развороту, думаю это все уже на будущей неделе будет, позже поделюсь мыслями на графике.

К закрытию торгов карта выглядела оптимистично, но веры этому как не было так и нет.

[attachment=247649:Снимок.PNG]

[podlec]

На момент закрытия торгов карта индекса S&P 500 выглядит несколько иначе, просаживать начал IT сектор, здравохронение, индустриальный, энергетический, потребительские сектора, в общем все сектора кроме финансового, слегка просели за последние часы работы Американских фондовых рынков.

[attachment=247767:Снимок.PNG]

Переместил s\l по ордеру № 4710058 еще выше в б\у на 2018, в понедельник с открытием рынков планирую переместить t\p, так как предполагаю возможный пробой последнего сопротивления 2093, постараюсь на пике вручную закрыть.Если же отобьемся перевернусь в короткую.

[podlec]

Как ранее и обещал, затрону тему акций. Так как в ближайшее время ожидается снижение индекса, есть смысл заглянуть в его сектора. Примерятся, так сказать.Акций много, поэтому принцип выбора такой, первоочередно рассматриваем кампании с большей капитализацией в своем секторе. К примеру, если заглянуть в сектор consumer staples\потребительские товары, можно увидеть что потребительский сектор так же разделен на сектора, Большую часть сектора,около 30% занимает food & staples retailing- продовольственно-сырьевые розничные сети. Кампанией с самой большой капитализацией в этом внутреннем секторе является Walmart., 281,481M. Несколько позже изложу сценарий возможного развития c позиции волновой стратегии. И дальнейшие действия относительно индекса.