Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Фор]

Сообщение от Kickstart

Почему же тогда мы наблюдаем, что основная масса управляющих, преодолевших например годовой рубеж, снижают свою доходность и уже не дают таких высоких прибылей? При том снижение может и далее идти из года в год, пока ПАММ не превратиться в почти что консерватора. Может конечно причина в том, что управляющий имеет уже большой капитал и прибыли ему уже хватает и он больше не хочет трудиться, но я думаю что таким образом они и риски убытка так же снижают.

Я выше и изложил, что некоторые управляющие торгуют можно сказать кустарно, на любительском уровне. Ведь общая прибыль 5% за месяц при просадке до 20% - это очень не качественная работа. Так многие торгуют, и когда-то может случиться просадка 50% при прибыли той же. Надо искать именно профессиональных управляющих, которые учитывают вот что. Это пример, у меня видите и то не очень хорошо - средняя убыточная (loss trade) больше средней прибыльной (Average profit trade). Буду стараться. У меня была одна сделка с большим убытком. Average profit trade: 7.46 loss trade: -8.40. Так что инвесторам советую обращать внимание на эти показатели.

[Juicy]

Сообщение от Wave

Есть такие управляющие, которые торгуют принципиально чтобы была просадка не более пяти процентов. Такие счета очень надежные, такие лучше всего и выбирать для портфеля. Ведь четкая системная торговля, с ограниченной просадкой, не более пяти процентов - это и есть самое безопасное инвестирование, но еще нужно учитывать неторговые риски.

Ну да,такие управляющие довольно редко встречаются,чтобы присутствовала такая стабильность на памм счете и у таких счетов как правило большой порог входа и период инвестирования,так как они все же понимают и знают себе цену на рынке. В них инвестируют инвестора со стажем в основном,ну а неторговые риски лучше не учитывать,они всегда присутствуют.

[Маша140]

Сообщение от Juicy

Ну да,такие управляющие довольно редко встречаются,чтобы присутствовала такая стабильность на памм счете и у таких счетов как правило большой порог входа и период инвестирования,так как они все же понимают и знают себе цену на рынке. В них инвестируют инвестора со стажем в основном,ну а неторговые риски лучше не учитывать,они всегда присутствуют.

Да,не торговые риски всегда были,есть и к сожалению будут нас наверное преследовать всю жизнь,ведь в торговле иначе по-моему быть не может.Ну а инвесторам лучше выбирать ПАММ-счета стабильные и надёжные,которые хоть может быть и прибыль предоставляют не великую и не так быстро,как хочется,зато есть гарантия защищённости от мошенников.

[5Andrey2006]

Сообщение от Kickstart

Почему же тогда мы наблюдаем, что основная масса управляющих, преодолевших например годовой рубеж, снижают свою доходность и уже не дают таких высоких прибылей? При том снижение может и далее идти из года в год, пока ПАММ не превратиться в почти что консерватора. Может конечно причина в том, что управляющий имеет уже большой капитал и прибыли ему уже хватает и он больше не хочет трудиться, но я думаю что таким образом они и риски убытка так же снижают.

Совершенно верно. Со временем КИ увеличивается до такой степени, что управляющему вполне хватает заработка при значительно меньших рисках, поэтому он их и уменьшает до того уровня, при котором он чувствует себя комфортно. Так же психологическое давление при увеличении КИ так же увеличивается, и что б частично его снять управляющий уменьшает риски.

[Фор]

Сообщение от 5Andrey2006

Совершенно верно. Со временем КИ увеличивается до такой степени, что управляющему вполне хватает заработка при значительно меньших рисках, поэтому он их и уменьшает до того уровня, при котором он чувствует себя комфортно. Так же психологическое давление при увеличении КИ так же увеличивается, и что б частично его снять управляющий уменьшает риски.

Это одна из причин, не выбирать для портфеля счета с очень большим КИ и КУ, так как управляющий начинает торговать с риском меньшим, процентной прибылью меньшей, зато спокойней. Таким образом памм-счет превращается в очень консервативный, мало привлекательным для основной массы инвесторов, стремящимся к максимальной эффективности.

[Marinka]

Сообщение от 5Andrey2006

Совершенно верно. Со временем КИ увеличивается до такой степени, что управляющему вполне хватает заработка при значительно меньших рисках, поэтому он их и уменьшает до того уровня, при котором он чувствует себя комфортно. Так же психологическое давление при увеличении КИ так же увеличивается, и что б частично его снять управляющий уменьшает риски.

согласна, управляющему незачем рисковать, ведь даже 1% в неделю для него достаточно неплохой капитал, но инвестор с небольшим капиталом задумается подходит ли ему 1% прибыли еженедельно? Как по мне при росте капитала инвестор думает как скорее не потерять средства чем преумножать, поэтому и подойдёт такой управ, но что касается небольшого капитала, то тут лучше всего отдавать предпочтения МУРомцам, будет мур 4 то стоит переходить на них, ведь они в конкурсе и стараются при минимальных рисках торговать побольше

[Kickstart]

Сообщение от Marinka

согласна, управляющему незачем рисковать, ведь даже 1% в неделю для него достаточно неплохой капитал, но инвестор с небольшим капиталом задумается подходит ли ему 1% прибыли еженедельно? Как по мне при росте капитала инвестор думает как скорее не потерять средства чем преумножать, поэтому и подойдёт такой управ, но что касается небольшого капитала, то тут лучше всего отдавать предпочтения МУРомцам, будет мур 4 то стоит переходить на них, ведь они в конкурсе и стараются при минимальных рисках торговать побольше

Как бы сейчас мы наблюдаем бум в топе управляющих, куда идут новички новые муровцы, а это обусловлено в первую очередь тем, что у них схожая стабильность, а прибыль гораздо более чем 1%, вот уже и консерваторов Веронику, Вотфх потеснили Боксер, Фризер, Хьюго, при этом нельзя сказать что они как то нарушают риск-менеджмент.

[Juicy]

Сообщение от Marinka

Важно, риск менеджмент я так понимаю, что это как манименеджмент, как и в трейдинге, важны объёмы, чтобы ограничиться от рисков, поэтому в инвестировании я считаю, нужно бОльшую часть своего портфеля выделять на стабильные счета, топ управляющих, чтобы они были финансовой подушкой, а часть инвестировать в перспективных молодые счета с повышенной профитностью

Ну да,почти тоже самое,также нужно будет определять максимально допустимый убыток за период,только вот ты предоставляешь функцию следить за убытком управляющему,сам же должен выбрать такого надежного управляющего,который бы соответствовал твоему мани менеджменту. Да,нужен фундамент прежде всего,а потом уже лепить более агрессивные счета.

[Маша140]

Сообщение от Juicy

Ну да,почти тоже самое,также нужно будет определять максимально допустимый убыток за период,только вот ты предоставляешь функцию следить за убытком управляющему,сам же должен выбрать такого надежного управляющего,который бы соответствовал твоему мани менеджменту. Да,нужен фундамент прежде всего,а потом уже лепить более агрессивные счета.

Ну конечно без правильно выстроенного фундамента с агрессивными ПАММ-счетами тягаться будет не просто. Будет крепкий фундамент тогда будет толк в инвестировании и можно будет рисковать с агрессорами и никакой риск-менеджмент нам не помешает и не навредит. Везде нужен здравый смысл.

[Mihalina]

Сообщение от Маша140

Ну конечно без правильно выстроенного фундамента с агрессивными ПАММ-счетами тягаться будет не просто. Будет крепкий фундамент тогда будет толк в инвестировании и можно будет рисковать с агрессорами и никакой риск-менеджмент нам не помешает и не навредит. Везде нужен здравый смысл.

Согласна с вами по поводу здравого смысла потому что в Памм системе его должно быть очень много особенно при правильном подборе счетов в портфель инвестора.Если инвестор будет руководствоваться не только эмоциями при подборе счетов то ему удастся минимизировать свои риски.