Торговая система "на основе разработок Тома Демарка"

[ozhAlex]

Торговая система построена на основе интерпретации линий рыночной тенденции (ЛРТ), особых сигналов подтверждения прорыва (ЛРТ), ценовых проекций и осциллятора Демарка. Также помимо системы выбора времени система содержит базовые правила управления капиталом.

Часть 1.
Линии рыночной тенденции. (ЛРТ)

Линии рыночной тенденции (ЛРТ)

ЛРТ – линия тренда, иллюстрирующая текущее направление рыночной тенденции. У Демарка такие линии названы TD-lines.

ЛРТ представляет собой классическую трендовую линию но с рядом существенных отличий в интерпретации.

Для построения ЛРТ необходимо найти две опорные ценовые точки (ОЦТ).

Важные опорные ценовые точки определяются тогда, когда регистрируется ценовой максимум (минимум), выше которого цены не поднимались (опускались) в день, непосредственно предшествующий данному, а также в день следующий за ним.

Для построения линий рыночной тенденции нужно использовать последнюю и предпоследнюю опорную ценовую точку.

Построение линии нужно осуществлять слева направо.

Что это означает на практике? Каждая опорная точка это максимум или минимум вокруг которого два меньших максимума минимума.

Далее есть ряд условий для выбора таких точек.

Важным фактором при отборе ОЦТ являются цены закрытия за два дня до образования опорного ценового максимума и опорного ценового минимума.

Значения минимальных (максимальных) цен за день до и в следующий день после опорного минимума должны быть выше (ниже) него, опорный ценовой минимум должен также быть ниже (выше) цены закрытия за два дня до его регистрации.

Это означает что если вы нашли максимум то цена закрытия за два бара до него не должна быть выше этого максимума.

Аналогично и с минимумами

Способ построения можно показать на графике. (График 1)

На графике была найдена самая последняя опорная точка которая отвечала всем требованиям. Это был минимум.

Затем был найден ближайший к нему опорный минимум который отвечал бы всем требованиям.

Теперь у нас есть две точки для того что бы построить ЛРТ.

Применение подобного подхода нужно для того что бы уменьшить количество ложных прорывов что является главной проблемой при применении линий тренда вообще.


В следующей части я расскажу как лучше бороться с ложными прорывами линий, а так же расскажу об квалификаторах - инструментах которые позволяют определить ложность прорыва линии.

[ozhAlex]

Часть 2.

Выбор опорных ценовых точек можно усовершенствовать.

Важным фактором при отборе ОЦТ являются цены закрытия за два дня до образования опорного ценового максимума и опорного ценового минимума. Так же есть другой критерий:

Истинность опорного ценового минимума — под вопросом, если цена закрытия на следующий день после его регистрации, ниже расчетного значения скорости подъема ЛРТ.

Истинность опорного ценового максимума вызывает сомнения, если цена закрытия на следующий день после его регистрации выше расчетного значения скорости падения TD-линии для этого дня.

Это означает что если цена закрытия бара следующего за ним равна или выше линии которую мы провели используя этот максимум то такая линия и все её сигналы ложные.

Квалификаторы, подтверждающие истинность прорыва ЛРТ.

1) Сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия за день до сигнала ниже цены открытия того же дня.
Сигнал к продаже является истинным, если цена закрытия за день до сигнала выше цены открытия того же дня.

График 1.

2) Сигнал к покупке является истинным, если день открывается выше линии рыночной тенденции нисходящего тренда.

Сигнал к продаже является истинным, если день открывается ниже линии рыночной тенденции восходящего тренда.

График 2.


3) Сигнал к покупке является истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва.

Сигнал к продаже является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва.

Это самый редкий квалификатор прорыва который встречается очень не часто.

Так же если цена на следующий день после прорыва пытается протестировать линию это может указывать на ложность прорыва. (График 3)

Часть 3

Ценовые проекторы.

Одно из самых выдающихся достижений Т. Демарка это создание ценовых проекторов.

На основе изучения симметрии колебаний цен он создал три ценовых проектора.

Ценовой проектор 1:

Если получен:

СИГНАЛ К ПОКУПКЕ: найти разность между минимальной ценой ниже нисходящей ЛРТ и точкой на ЛРТ непосредственно над ней и прибавить полученную величину к ценовому значению в точке прорыва.

СИГНАЛ К ПРОДАЖЕ: найти разность между максимальной ценой над восходящей ЛРТ и точкой на ЛРТ непосредственно под ней и вычесть эту величину из ценового значения в точке прорыва.

Ценовой проектор 2:

СИГНАЛ К ПОКУПКЕ: найти разность между внутридневным минимумом, зафиксированным в день с минимальной ценой закрытия, ниже нисходящей ЛРТ и точкой на ЛРТ непосредственно над ним и прибавить полученную величину к ценовому значению в точке прорыва.

СИГНАЛ К ПРОДАЖЕ: найти разность между внутридневным максимумом, зафиксированным в день с максимальной ценой закрытия, выше восходящей ЛРТ и точкой на ЛРТ непосредственно под ним и вычесть эту величину из ценового значения в точке прорыва.

Ценовой проектор 3:

СИГНАЛ К ПОКУПКЕ: найти разность между ценой закрытия в день с внутридневным минимумом ниже нисходящей ЛРТ и точкой на ЛРТ непосредственно над ней и прибавить полученную величину к ценовому значению в точке прорыва.

СИГНАЛ К ПРОДАЖЕ: найти разность между ценой закрытия в день с внутридневным максимумом выше восходящей ЛРТ и точкой на ЛРТ непосредственно под ней и вычесть эту величину из ценового значения в точке прорыва.

На последнем графике показаны все три ценовых проектора.

Часть 4.
Так же для дополнительного ориентирования и подтверждения используется Аллигатор Б. Вильямса.

Суть в том что этот индикатор отлично демонстрирует тренд и его окончание.

В некоторых случаях когда динамика рынка очень высока и имеет место продолжительный тренд намного выгоднее выходить по сигналу алигатора.

Когда синяя линия баланса аллигатора пересекается ценой и текущий бар закрывается за ней это и будет точка выхода из сделки.

Так же имеет значение где в данный момент находится цена. Если она выше синей линии аллигатора следует ожидать восходящего тренда поэтому ищем подходящие точки для покупки.

если ниже тогда ищем точки на продажу.

В качестве дополнительного инструмента используется осциллятор DeMarker.

Его интерпретация отличается от остальных осцилляторов.

Уровни перепроданности перекупленности находятся на уронях 0.7 и 0.3.

В его интерпретации важную роль играет время

Он генерирует три вида сигналов.



1. Если индикатор находится в экстремальном состоянии выше уровня перепроданности перекупленности больше семи баров то регистрируется сигнал к развороту тренда.
2. То что индикатор преодолел уровень 0.7 или 0.3 говорить об очень сильном импульсе рынка поэтом стоит дождаться когда индикатор еще раз пробьет экстремальные уровни в противоположную сторону. Это и будет сигнал разворота.
3. Если индикатор показывает дивергенцию это должно учитываться в торговле как обычно на других индикаторах.

Правила управления капиталом для данной торговой стратегии.

Для торговли с использованием кредитного плеча существует общее правило:

Общий размер экспозиции не должен превышать 1000% от размера капитала.

Базовые правила управления капиталом для валютного рынка:
[indent=1]1) Размер залога не должен превышать 30% от размера капитала.[/indent][indent=1]2) Размер потерь на одну сделку не должен превышать 10% от размера капитала. При одновременном открытии нескольких сделок общий размер потерь по всем сделкам не должен превышать 15% от размера капитала.[/indent]
Эти правила предъявляют базовые требования к размеру плеча, объему сделки, стопу и профиту.

Они подходят для данной стратегии и для лично моего стиля торговли.

Они подходят для многих торговых систем и позволяют стабильно получать прибыль в течении длительного промежутка времени.

Но в вашем случае их необходимо рассчитывать индивидуально. Как это сделать?

Прежде всего вы должны обладать обширной статистикой по своей торговле за как можно более длительный срок.

Необходимые данные:
1) Количество прибыльных сделок. (А так же их максимальное количество идущих одна за одной)
2) Количество убыточных сделок. (А так же их максимальное количество идущих одна за одной)
3) Средний уровень стоп-лосса.
4) Средний уровень тейк-профита.

Что нужно делать с этими данными?
Для начала нужно их проанализировать и посмотреть на уровень прибыли, на мат ожидание, на совокупный убыток и выяснить является ли стратегия прибыльной.

Если да то нужно проанализировать количество и серию прибыльных и убыточных сделок. Торговая стратегия может давать малый стоп лосс однако большое количество сделок с маленьким убытком перекрывают всю прибыль.

В разработке правил нужно исходить из особенностей торговли и стратегии. При подборе объема вы должны сделать так что бы:

1) Ваша максимальная серия убыточных сделок не уничтожила больше трети вашего счета.

2) Средняя серия прибыльных сделок полностью покрывала ваши убытки и давала прибыль.

При росте вашего счета вы должны увеличивать объемы в соответствии с этими условиями.

Если ваша торговая стратегия не удовлетворяет этим условиям в долгосрочной перспективе вы никогда не получите прибыли.

Так же ваш стартовый капитал должен удовлетворять этим условиям.

[Valdemar]

Думаю что новичку этого не понять, так как в основном здесь играет линия тренда роль, и её пробитие даёт более увереные положения, чем: какие-то бары и Аллигатор, нужно учитывать что рынок полон множество сюрпризов, и все сигналы могут показывать правильно:а рынок вести себя не адекватно, так что пока трейдер не пробудит в рынке как минимум года 2, ему эта тема будет не понятной и сложной.

[ozhAlex]

Сообщение от Valdemar

Думаю что новичку этого не понять, так как в основном здесь играет линия тренда роль, и её пробитие даёт более увереные положения, чем: какие-то бары и Аллигатор, нужно учитывать что рынок полон множество сюрпризов, и все сигналы могут показывать правильно:а рынок вести себя не адекватно, так что пока трейдер не пробудит в рынке как минимум года 2, ему эта тема будет не понятной и сложной.

Это правда. Но в любом случае это вопрос вероятности. Если правильно посчитать всю статистику по торговой системе и рассчитать риски можно получать прибыли даже не от самых эффективных индикаторов.

Главное чтобы в торговой стратегии был предусмотрен ресурс на случай форс мажора. А все остальные риски можно прекрасно заткнуть при помощи Money Management.



По моему многим кто работает с линиями не хватает четких правил построения их. А все дополнительные индикаторы нужны только для того чтобы отчасти решить проблему с ложными прорывами линий.

Аллигатор мне лично ближе всего из трендовых - это отличный инструмент следования за трендом.