Простые методы определения трендов на рынке Форекс.

[SamurayXXX]

Простые методы определения трендов на рынке Форекс.

В то время как большая часть трейдеров и частных инвесторов концентрируют свое внимание на классических инвестиционных инструментах, таких как акции и облигации, очевидным остается тот бесспорный факт, что рынок форекс сейчас является самым ликвидным и активным рынком во всем мире. Поэтому все большее число частных трейдеров открывают для себя рынок форекс и изучают как техническую сторону торговли на валютных парах, так и принципы управления капиталом, а их уровень деятельности быстро растет. И хотя доля частных трейдеров уже довольно существенна, а их торговые возможности довольно велики, плохо знающие этот рынок трейдеры с трудом определяют оптимальные точки входа на рынок, они не знают когда входить либо выходить из своих сделок.

Подавляющая часть сделок на рынке форекс идет на краткосрочной основе. Крупнейшие трейдеры и различные институциональные инвесторы с мощными компьютерными системами и довольно сложными торговыми алгоритмами обеспечивают основную часть торговых операций на валютных рынках. И для многих частных трейдеров с маленьким капиталом возникает соблазн поучаствовать в краткосрочной торговле, так как это подразумевает уменьшение периодов времени, когда инвестиционный капитал подвергается рискам. В - принципе, нет ничего неверного в торговле в краткосрочных временных масштабах. Однако трейдерам все же нужно определиться, какого направления им стоит придерживаться по конкретной валютной паре перед открытием сделки - бычьего или медвежьего. Именно здесь правильная оценка долгосрочной и глобальной картины может дать полезный ориентир.

Возможно, одной из самых старых рыночных поговорок является: «тренд – это твой товарищ», которая неоднократно прошла испытание на протяжении длительного времени. Действительно, многие краткосрочные стратегии торговли могут быть довольно выгодны, но в большинстве случаев проще делать прибыль, торгуя в направлении текущего тренда, чем против него. Итак, перед изучением торговли по какой - либо валютной паре, вам нужно постараться объективно определить главный рыночный тренд. Исходя из этих данных, вы сможете увидеть свои точки для входа и выхода из этого рынка. Первая цель заключена в том, чтобы сконцентрироваться на длинных позициях, когда текущий тренд является бычьим, и наоборот на коротких позициях при преобладающем медвежьем тренде.

Теперь рассмотрим пример того, как же это выглядит на практике.

Рассмотрение долгосрочной картины

На первой диаграмме показан обычный месячный график популярного кросс-курса GBP-JPY. И как это обычно бывает на любых активных рынках, есть период, когда данная валютная пара постоянно растет, период, когда она понижается и когда она торгуется в определенном диапазоне. Наша главная проблема заключается в том, чтобы определить несколько самых легких методов для правильной идентификации основного рыночного тренда, как «медвежьего», «бычьего» либо «нейтрального» в конкретный момент времени. Конечно, не стоит ожидать от наших методов того, что они всегда будут правильными, но сейчас наша основная цель заключается в том, чтобы банально определить направление для своей торговли, без строгой идентификации конкретных точек для входа и выхода.



Присоединение первого фильтра для определения тренда.

Один из наиболее простых методов для определения тренда заключается в том, чтобы использовать «скользящую среднюю» к нашему набору рыночных цен. На диаграмме 2 вы видите этот же самый график, но на этот раз мы добавили 12-месячную экспоненциальную скользящую среднюю. Естественно, в применении «скользящих средних» есть свои преимущества и определенные недостатки. Преимущество заключено в том, что эти линии позволяют трейдерам быстро визуализировать основной тренд, просто отмечая, находится ли рыночная цена ниже или выше нашей скользящей средней. Главный же недостаток в применении скользящих средних скрыт в том, что сигналы для рыночного входа и выходов на их базе практически всегда опаздывают за текущим ценовым движением.



Общий анализ второй диаграммы позволяет нам определить пять главных «трендовых периодов» в нашей валютной паре, начиная с 1992 года:

с начала 1992 до 1995 года главный тренд вниз; с последних месяцев 1995 до самого конца 1998 года главный тренд идет вверх; с 1998 до первых месяцев 2001 года наш тренд идет вниз; с 2001 до декабря 2007 года текущий тренд пошел вверх (с маленьким провалом в самом конце 2003г.); и с декабря 2007 наш тренд пошел вниз.

Как вы видите, просто придерживаясь выявленного основного тренда, применяя эти простые интерпретации, трейдеры могут сосредотачиваться на оптимальных торговых возможностях.

Присоединение второго фильтра для тренда.

В попытках дальнейшего улучшения нашей методики для определения текущего тренда - и также для возможности идентификации периодов, когда нам следует вообще быть вне форекс (т.е. когда идет явное противоречие в наших индикаторах), мы добавим еще один известный индикатор. На третьей диаграмме показан этот же самый график, который был на второй диаграмме, но сейчас индикатор MACD располагается ниже нашего ценового графика.

Мы отметим зелеными стрелками те периоды, когда наш индикатор MACD меняется с медвежьего к бычьему. И наоборот, все точки перехода нашего индикатора MACD с бычьей области на медвежью территорию мы отметили нисходящими красными стрелочками. Обратите ваше внимание на то, что мы используем довольно долгосрочные параметры для индикатора MACD – это восемнадцать, 37, 9 (самыми распространенными считаются 12, 26, 9). Не существует каких-то «правильных» значений, а для различных рынков было бы хорошо применить некоторые эксперименты со значениями. Эти параметры отлично подходят для наших целей сконцентрироваться на долгосрочном тренде.



Подытожим все наши выкладки. Мы можем назвать главный тренд «бычьим», и работать только с длинными позициями если:
1. Изучаемый курс фунта JPY располагается выше уровня 26-месячной Скользящей средней.
2. Наши последние сигналы от индикатора MACD показывал верх (либо зеленая стрелка).
И точно наоборот, мы идентифицировали бы текущий тренд, как «медвежий», и сконцентрировались лишь на коротких позициях если:
3. Рассмотренный курс фунт-JPY был бы ниже уровня 26-месячной экспоненциальной средней, и
4. Последние сигналы MACD показывали вниз (красные стрелки).
При всех других обстоятельствах мы посчитали бы текущий тренд «нейтральным», и воздержались бы от каких-либо сделок по нашей валютной паре. А конкретно, если:
5. Курс валютной пары располагается выше собственной 26-месячной EMA, а в это время индикатор MACD показывает сигнал вниз (красные стрелки), либо
6. Наша валютная пара находится ниже уровня нашей 26-месячной ЕМА, однако наш индикатор MACD показывает сигнал вверх (зеленые стрелки).
В двух последних случаях (пятом и 6), нам стоило бы присмотреть иные валютные пары для нашей торговли.

Заключение.
Один из самых основных факторов успеха трейдеров связан с развитием способностей определять хорошие торговые возможности и идентифицировать методы их использования для своих интересов. Понятно, что среди многочисленных валютных пар на рынке форекс, доступно большое количество возможностей в любой момент. Игру в направлении главного тренда традиционно считают одним из оптимальных методов повышения торговых шансов.

Безусловно, приведенные здесь методы для идентификации тренда не являются единственными. Мы поставили своей целью, просто показать вам пример того, как просто можно идентифицировать долгосрочный рыночный тренд.


Автор: SamurayXXX.

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[hotgirl]

Я считаю что вообще торговать нужно исключительно по стратегии. Но так как на рынок приходят молодые и зеленые вряд ли какие то теории и кусочки стратегии не нужны абсолютно. Конечно же можно вплетать в стратегию методы определения тренда. Но не у всех это к сожалению получается

[Sietta]

Сообщение от hotgirl

Я считаю что вообще торговать нужно исключительно по стратегии. Но так как на рынок приходят молодые и зеленые вряд ли какие то теории и кусочки стратегии не нужны абсолютно. Конечно же можно вплетать в стратегию методы определения тренда. Но не у всех это к сожалению получается

Напротив - первоначальным навыком трейдера должна стать именно способность находить и определять тренды. Без этого невозможно научиться торговать впринципе. Любая стратегия подразумевает работу с трендом, будь то длительный тренд, или же краткосрочный.

[umida0306]

Торговля по тренду это основа торговли на форекс, например я не слышала чтобы когда-то кто-то слился торгуя по тренду (если он конечно риски не привышал), а вот торговля против него приносила много сливов. Поэтому очень важно научиться определять тренд вообще, для этого можно как графический анализ использовать так и индикаторный, на вкус трейдера.

[horster]

Тренд - это когда цена практически без откатов двигается в одном направлении. Но дело в том, что каждый тайм имеет свой вектор, здесь без вариантов. Всё зависит от рассматриваемого таймфрейма. На одном может быть тренд, на другом коррекция к нему. Хотя и откаты/коррекции бывают порой продолжительными. Так почему бы не брать в обе стороны профит? Здесь главное вовремя определить начало и окончание тренда. Использую в данном случае пробой наклонного канала.

[Vikivlas]

Самый простой метод определения тренда на рынке это использования индикаторов . я использую паттерн 1-2-3 который рисует индикатор он показывает тренд почти всегда правильно . не знаю его принципа работы но торговать по нему можно и в тренде . против тренда он не указывает а значит шансов получить убыток меньше . тренд друг и нам с ним по пути .

[Hanna19]

Сообщение от Vikivlas

Самый простой метод определения тренда на рынке это использования индикаторов . я использую паттерн 1-2-3 который рисует индикатор он показывает тренд почти всегда правильно . не знаю его принципа работы но торговать по нему можно и в тренде . против тренда он не указывает а значит шансов получить убыток меньше . тренд друг и нам с ним по пути .

Именно. Но не совсем соглашусь. Индикаторы либо скользящие зависят от предыдущей цены, т.е. истории открытия и закрытия цены. Если в одном положении линия будет плавно идти вверх, то ей достаточно пару баров чтобы направить (перегнуть) ее вниз. Поэтому к индикаторам нужно еще использовать доп. линии, каналы и сопоставлять с расчетом по депо.

[vit23]

По моему, для начинающего трейдера для определения тренда подойдут индикаторы, правда они обычно используются на начальных стадиях торговли, а позже, когда у трейдера появляются знания и опыт, он ищет, какие то другие методы определения тренда, которые более эффективные, чем индикаторы, или я ошибаюсь.

[Korsar]

Сообщение от vit23

По моему, для начинающего трейдера для определения тренда подойдут индикаторы, правда они обычно используются на начальных стадиях торговли, а позже, когда у трейдера появляются знания и опыт, он ищет, какие то другие методы определения тренда, которые более эффективные, чем индикаторы, или я ошибаюсь.

нет, просто более опытный трейдер уже пытается играть против тренда

[vit23]

Сообщение от Korsar

нет, просто более опытный трейдер уже пытается играть против тренда

Ну насколько я знаю, играть против тренда опасное занятие, так можно просто слить депозит, при не правильном входе, как по мне, новичку лучше, в первое время не пробовать торговать против тренда, для этого, нужно запастись знанием и опытом, и по началу своеи торговли на рынке форекса, нужно стараться торговать по тренду, как мне кажется.