Определение тенденции, ценового диапазона и определение смены тренда по правилам Мерфи.

[ZIG]

Определение тенденции, ценового диапазона и определение смены тренда по правилам Мерфи.



Для любого технического аналитика и торговца остаются актуальными несколько вопросов, дав ответы на которые и решается основная задача пребывания всех трейдеров на финансовых рынках – извлечение прибыли. Вопросов вроде не так уж и много, но найти на них верные ответы не просто. Какой тенденцией будет развиваться рынок? На какой определенный ценовой диапазон? Когда и где произойдет смена тенденции? Эти вопросы и являются основными для любой торговой системы. Помимо графиков ценовых структур, всевозможных математических формул, трейдерами применяются другие основные концептуальные подходы, которые применимы к основной массе торговых стратегий.

Один из лидеров технического анализа фьючерсного рынка является Джон Мерфи, который используя свой огромный опыт рыночной торговли, вывел несколько основных постулатов технической торговли. Данные законы помогают уяснить начинающим общую концепцию технического анализа, а опытному трейдеру будут служить для упрощения торговли.

Настоящие рекомендации выделяют основные инструменты тех.анализа, а также показывают как ими пользоваться, для нахождения правильных точек открытия позиций. Дж. Мерфи являлся техническим аналитиком крупного европейского канала о финансовых рынках CNBC и продолжительное время представлял зрителю одну из рубрик данного канала под названием "Tech Talk". Так же Мерфи принадлежит ряд книг о техническом анализе, которые присутствуют в нашей Библиотеке. Последняя книга автора The Visual Investor демонстрирует нам существенные элементы техники. Важным в трейдинге Мерфи выделяет понимание и определение куда направится рынок , нежели знать по какой причине это происходит.

Первое правило Мерфи.

Проанализируйте графики цены долгосрочных временных периодов, начиная с месячных и недельных, за несколько последних лет. Это обеспечит вам более качественное видение и понимание «рыночной карты» в долгосрочной перспективе. По завершению анализа и определения тренда в долгосрочном временном диапазоне, переходите анализировать временной период дневного графика и интрадей. Анализ рынка только в краткосрочном диапазоне не будет давать полной картины, даже если торговец работает на малых ТФ. Трейдер будет иметь преимущества, и добьется значительного успеха, работая, когда направления движения цены будут совпадать на долгосрочном тренде и рабочим временном периоде.

Второе правило Мерфи.

Тренды на рынке могут быть разными – краткосрочными, среднесрочными, долгосрочными. Для начала торговцу, необходимо определиться - на каком временном периоде он будет вести свою торговлю. Велите свою торговлю только по направлению своей тенденции, а не против неё. Но в любом случае определение тенденции рынка производите по старшему временному периоду, чем ваш рабочий. Определяйте рыночную тенденцию и следуйте за ценой.

Третье правило Мерфи.

Необходимо обозначить поддержку и сопротивление, так как лучшей точки входа в рынок, чем данные уровни, не найти. После пробоя поддержки данный уровень превращается в сопротивление и наоборот. Это хорошо учитывать для входов на откатах.

Четвертое правило Мерфи.

Определяйте откаты процентами коррекционного движения. Коррекция в любую сторону восстанавливает основную значимую часть предшествующей тенденции. Очень часто отрабатывается коррекция в половину движения, то есть 50%. Но не исключена и минимальная коррекция, обычно это треть движения предшествующего тренда. Максимальным восстановлением принято считать две треть. Минимальное и максимальное коррекционные значения, переведенные в числа Фибоначчи, будут близки к 38% и 62%.

Пятое правило Мерфи.

Отмечайте на графиках трендовые линии. Линии тренда являются одим из самых распространенных, а также простых и значимых методов графического анализа. Для проведения линии тренда торговцу понадобится две точки на графике с минимальными или максимальными значениями. При определенной тенденции рыночная цена часто отталкивается от линии тренда, тем самым продолжая своё трендовое движение. Пробой ценой линии тренда обычно трактуется как сигнал к смене тенденции. Правильная трендовая линия выдерживает касания цены перед пробоем не менее трех раз. Длинна трендовой линии определяет силы тенденции, а значит её важность на графике будет значимой и в будущем.

Шестое правило Мерфи.

Обращайте пристальное внимание за направлением скользящих средних и следуйте за движением данного технического инструмента, потому как они обеспечивают формирование объективных сигналов на вход в рынок. Так же скользящие средние будут говорить вам об актуальности тренда и его силе, будут способствовать подтверждению смены тенденции. Единственный недостаток данного инструмента это его запаздывание, поэтому для применения их для своевременного определения смены тенденции не подходят, но для подтверждения данного сигнала очень эффективный сигнал. Применение на графике нескольких (обычно двух) скользящих средних завоевало огромную популярность среди методов для поиска сигналов на открытие позиции. Популярные пары скользящих средних со следующими периодами 4 -дневныя и 9, 9-дневная и 18, 5- дневная и 20. Пересечение скользящей средней короткого периода линии скользящей средней с более длинным периодом будет являться сигналом для открытия ордера.

Седьмое правило Мерфи.

Для изучения разворотов необходимо использовать в своей торговле осцилляторы. Данная группа технических инструментов позволяет торговцу определять зоны перекупленности и перепроданности рынка на графике цены. Осцилляторы могут заранее предупреждать трейдера о том, что рынок вырос на значительную величину и дальнейшее развитие тенденции затруднено. По популярности стоит выделить два общеизвестных осциллятора - РСИ и Стохастик. У обоих рабочий диапазон равен от 0 до 100. Для осциллятора РСИ приняты значения перекупленности и перепроданности - в 70 и 30 единиц соответственно, в то время как для Стохастика данные значения имеют 80 и 20. Часто встречающиеся настройки используемые торговцами имеют для стохастика недельный и двухнедельный, для РСИ 9 дневный и двухнедельный. О рыночных разворотах тренда предупреждает трейдера расхождение в значениях данных осцилляторах. Лучше всего эти индикаторы работают в торговом диапазоне – еженедельный сигнал можно использовать фильтром для ежедневных сигналов, ежедневные фильтром для внутридневных графиков.

Восьмое правило Мерфи.

В торговле используйте индикатор MACD, который представляет схождение-расхождение скользящих средних. Трендовый индикатор MACD - это объединение скользящих средних с элементами осциллятора системы overbought/oversold, которую впервые предложил Дж. Аппел. Сигнал на покупку интерпретируется при пересечении быстрой линии скользящей средней медленную снизу вверх, при условии, что две эти линии ниже пограничного нулевого значения. Сигнал на продажу следует воспринимать при пересечении быстрой линии медленную сверху вниз, находясь при этом выше нулевой отметки. Сигналы старших временных периодов имеют приоритетное значение над сигналами младших ТФ. Данный индикатор выполнен в виде гистограммы, для того, чтобы видеть отличительные особенности между вышеназванными линиями индикатора MACD .

Девятое правило Мерфи.

Для разграничения флетового движения и трендового применяйте технический инструмент средний направленный индекс движения (ADX), который измеряет силу тенденции и направление её. Рост линии индикатора обозначает присутствие на рынке мощной тенденции, и наоборот, падение является предвестником наличия флета. При повышении линии индикатора ADX трейдеру лучше использовать в торговле скользящие средние, при падении хорошим инструментом будут осцилляторы. По линии ADX торговцу можно определять стиль торговли в определенные рыночные моменты, с подбором соответствующего набора технических индикаторов, что будет эффективно влиять на результат самой торговли.

Десятое правило Мерфи.

В торговле необходимо учитывать объем и значение открытого интереса, которые являются важными индикаторами подтверждения рыночной тенденции. Данные инструменты позволяют торговцу быть готовым заранее к смене тренда. Увеличение объема предшествует увеличению цены инструмента, и большой объем совпадает с направлением преобладающей рыночной тенденции. Рост открытого интереса является подтверждающим сигналом прихода новых финансовых денежных вливаний для поддержки развития определенной тенденции. И наоборот, снижение открытого интереса может служить подтверждением затухания тенденции, а следовательно высокой степени вероятности смены тенденции. Восходящий тренд сопровождается увеличением объема и повышением открытого интереса.

С течением времени данные правила могли приобрести некоторые изменения, о которых было бы полезно узнать от наших форумчан. Будет полезным выслушать дополнения, изменения, опровержения по вышеизложенным правилам Мерфи. По каким правилам каждый из вас определяет тенденцию рынка, ценовой диапазон и понимает смену тренда ?



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[Sietta]

В целом, думаю, каждый из нас так и делает при определении тренда. Но вот с тем, что использовать нужно осциляторы и индикаторы в торговле - это вопрос спорный. Очень многие трейдеры работают без их использования. Им достаточно наблюдений за трендом долгосрочным, средне и краткосрочным, так же построения трендовых линий и определение точек сопротивления и поддержки.

[smachna zupa]

Ещё один из "гуру". Брать на вооружение его методы и принципы или нет,дело каждого.С опытом приходит понимание ,что то что работало у другого, необязательно будет приносить прибыль тебе.У меня с этой системой ничего не получится,так как я изначально скептически отношусь к методологии,в основу которой положена работа с индикаторами...