Торговая стратегия "РНК на канале Дончиана"

[maribor]

Заинтересовал данный индикатор,пользовался болинжером,заменю его на этот скорей всего.Я вот вошел в продажи по новозеландцу.правда не совесм по этой стратегии.Интересует ваше мнение по недельным графикам,читал что вы их тоже используете,ну там поглощение еще получается.

[Irina777]

Сообщение от maribor

Заинтересовал данный индикатор,пользовался болинжером,заменю его на этот скорей всего.Я вот вошел в продажи по новозеландцу.правда не совесм по этой стратегии.Интересует ваше мнение по недельным графикам,читал что вы их тоже используете,ну там поглощение еще получается.

Ну зачем же так сразу заменять)) Это два различных индикатора, один другого не заменяет, а вполне даже может дополнять, давать определенную почву для анализа и принятия решений. Даже для поиска с помощью индикатора Дончиана паттернов РНК, необходимо подтверждение. Обычно таким подтверждением выступают кластеры поддержек и сопротивлений из ретрейсментов и расширений Фибо, очень надежно получается - есть сформированный по всем правилам РНК и если при этом выше или ниже имеем кластер из ретрейсментов, то это довольно хорошее подтверждение для входа и отработки. Но так же надо помнить и о расчете целей по уже другому индикатору - индикатору волотильности АТР, в основном это касается в большей степени выставления стопов 2АТР+спред и смотреть так же наличие кластеров или отдельно ретрейсментов Фибо.

[Irina777]

Продолжаю отслеживать паттерн РНК на канадском долларе, который образовался на недельном ТФ три недели назад. Вот уже завершилась треться неделя отработки паттерна, результаты более, чем радуют, четкая отработка и недоход до расчетного ТП всего 100 пунктов, зато прибыль по паттерну РНК с момента входа составила 370 пунктов. На графике четко видно как три недели снижалась цена и только сейчас пошла на коррекцию, не добив до уровня ТП 100 пунктов ( синяя линия обозначает расчетный ТП по РНК). А если посмотреть на дневной или 4-х часовой нрафик, тот там еще нагляднее ситуация. Итак, жду дальше и наблюдаю отработку паттерна.



[attachment=112264:20.png]

[Irina777]

Итак, прошла 4-ая неделя отслеживания отработки паттерна РНК на канадском долларе. Напоминаю, что РНК образовался 21 марта на недельном ТФ на верхней границе канала и уже 4 недели я слежу за его отработкой, делая еженедельный анализ. Цель у нас на уровне 1,0750 по этому паттрну. Три недели цена практически безотката шла вниз, как и положено и вот только в середине прошлой недели и всю эту торговую неделю наконец-то решила откорректироваться вверх. На данный момент коррекционный откат составил 160 пунктов, против 370 пунктов, которые цена уже прошла по отработке РНК.

Сейчас самое время вновь входить в продажи на дальнейшее снижение цены по недельному РНК.

Кроме того, на Н4 так же образовался еще один паттерн РНК и так же на верхней границе канала, сигнальную свечу по этому РНК обозначила стрелкой, цели на снижение 100 пунктов к уровню 1,0920, стоп на уровне 1,1060. Расчет как всегда проводим по индикатору АТР и сравниваем полученные цели с наличием кластеров сопротивления или поддержек, а так же с наличием ключевых уровней ретрейсмента и расширения Фибо. На скрине видно, что уровень планируемого тейка как раз совпадает с кластером поддержки, содержащем ключевой уровень расширения FE161,8 + ретрейсмент 14,6% младшей Фибы. А стоп как раз выносим за сильный кластер сопротивления из расширения FE61,8 и ретрейсмента 50% этой же Фибы, т.е. не ставим его расчетным на 1,0920, а ставим выше на уровень 1,1078, тогда в дальнейшем увеличиваетм и профит, тем более, что у нас имеется еще не отработанные цели на уровне 1,0750.

Теперь буду отслеживать данный РНК на Н4 в совокупности с уже находящимся в работе недельным.



[attachment=114313:20.png]

[Irina777]

Чуть не прощелкала наличие паттерна РНК на паре фунт/доллар. Отмечаю, что такой паттерн имеется и на дневном, и на недельном ТФ. Обновление максимумов по всем ретрейсментам на этой неделе и сформировало РНК. Итак, можно провести расчеты по целям на снижение пары. При этом исходим из данных индикатора волотильности АТР, но исключительно заменяем период 10 на 20, т.к. это дневной и недельный ТФ. Что имеем, по дневному РНК цель на снижение - уровень 1,6580-1,6585, при этом стоп будет на уровне 1,6935, если цена дойдет до данного уровня, то РНК на дневке будет уничтожен.

Теперь, что имеем по недельному РНК на том же фунте - цель на снижение уровень 1,6190-1,6200, а стоп на уровне 1,7200.

Теперь буду отслеживать отработку РНК последовательно по дневке, затем по недельному ТФ.

Цели скажем прямо, очень и очень хорошие.



[attachment=114586:20.png]

[Irina777]

Прошла еще одна торговая неделя, у меня в отслеживании на долгосрок по паттернам РНК остается и канадец, и фунт. По канадцу на этой неделе был полный штиль, никакого движения и отхода от крайне сильного кластера, даже начала на отработку уже младшего имеющегося паттерна РНК на Н4, о нем я говорила выше, не произошло. Т.е. неделя прошла впустую в полном смысле этого слова. Аналогичная ситуация и по фунту, где у нас имеется РНК на дневном и на недельном ТФ, но они тоже еще даже и не начали отработку.

Хочется так же отметить, что на прошедшей торговой неделе было достаточно паттернов РНК на различных парах, в том числе и еновых, но на мелких ТФ, в частности часовых, ногда на Н4. И при этом все те паттерны РНК четко отработал, возможно потому, что их цели были скажеи так, незначительными, порядка 50-60 пунктов, а многие пары ходили именно в таком, крайне узком диапазоне.

По канадцу продолжаю отслеживать изначально паттерн РНК на Н4, а затем добитие недельного РНК. На фунте соответственно буду далее отслеживать РНК на дневке и затем на недельном ТФ.

[Irina777]

Сообщение от Irina777

По канадцу продолжаю отслеживать изначально паттерн РНК на Н4, а затем добитие недельного РНК.

Отработал паттерн РНК на канадском долларе, наглядность отработки на графике. Цели немного меньше, чем указывала ранее, т.к. волотильность по индикатору АТР на момент образования паттерна была достаточно высокой, это видно по индикатору, а в таком случае мы обячно берем уровень ТП не 3АРТ, а 2-2,5АТР. Поэтому уровень выставления профита по РНК мной был немного уменьшен, ранее я говорила об уровне 1,0920, теперь пересчитала его на 1,0935 ( 2,5 * 27=67, беру 65 и 1,1000 - 0,0065 = 1,0935). А в этом месте имеем как раз хороший кластер поддержки, очень сильный, т.к. содержит уровень расширения FE150 + ретрейсмент 50%, это крайне сильный кластер, вот ближе к нему, чуть повыше и выставлен был ТП, основываясь на проведенных расчетах и наличии кластера. В результате паттерн РНК отработал четко по этому уровню.

В этом случае я даже много взяла 2,5АТР - смотрим на волотильность, она оставалась высокой не только в период образования сигнальной свечи, но и задолго до этого, в таком случае рискованно брать множители такие, как 3 или 2,5, обычно берут даже поменьше - множитель =2.

На графике обозначила - стрелкой сигнальную свечу, т.е. вход, волотильность индикатора АТР, по которому берут расчет профита и стопа, и птичкой уровень ТР, рядом с сильным кластером поддержки.



[attachment=119029:20.png]

[Irina777]

Просматривая валютные пары перед торговой неделей на факт наличия паттернов РНК, обратила внимание на пару евро/фунт и на наличие на ней хороших паттернов РНК, причем уже сформированных и давно одновременно на двух ТФ - на Н4 и дневном, но пока совершенно не начавших отработку. Вот и подумала, а не проследить ли мне их отработку.

Итак, на Н4 образовался паттерн РНК на нижней границе канала Дончиана, правила образования все соблюдены, теперь проведе расчет по целям достижения ТП и где можно выставлять СЛ. Волотильность высокая поэтому можно взять коэффициент 2-2,5 для ТП, аналогично и со СЛ. Получаем ТП на уровне 0,8260, что выше уровня расширения FE123,6, по СЛ получаем 0,8188, тут именно нет кластеров.

Теперь смотри дневной ТФ и паттерн РНК на нем. Тоже хорошие условия формирования, провожу расчет, коэффициент беру уже 3, даже вполне можно брать и 3,5 ( не забываем, что меняем период АТР на 20, вместо 10, что берется на Н1 и Н4), получаю ТП на уровне 0,8320-35-40 И теперь, если посмотреть, с чем совпадает данная цель, то четко видно, что 0,8320, это уровень 61,8%, ключевой уровень младшего ретрейсмента, вполне понятная цель для ценового движения. Смотрим уровень СЛ по дневному РНК, получаем 0,8145, смотрим по графику и видим, что эето как раз ниже кластера поддержки, причем очень и очень сильного, содержащего просто кучу ключевых уровней, это и ретрейсменты 50% и 61,8% развновременных Фиб и уровень расширения FE150, именно он совпадает с расчетным уровнем СЛ. Таким образом стоп по дневному РНК выставляется за уровень FE150.

Итак, имея два РНК цели и стопы определяем по дневному РНК, ну а за отработкой РНК на Н4 будем отслеживать параллельно.



[attachment=119283:20.png]



[attachment=119284:21.png]

[maribor]

Сообщение от Irina777

Ну зачем же так сразу заменять)) Это два различных индикатора, один другого не заменяет, а вполне даже может дополнять, давать определенную почву для анализа и принятия решений. Даже для поиска с помощью индикатора Дончиана паттернов РНК, необходимо подтверждение. Обычно таким подтверждением выступают кластеры поддержек и сопротивлений из ретрейсментов и расширений Фибо, очень надежно получается - есть сформированный по всем правилам РНК и если при этом выше или ниже имеем кластер из ретрейсментов, то это довольно хорошее подтверждение для входа и отработки. Но так же надо помнить и о расчете целей по уже другому индикатору - индикатору волотильности АТР, в основном это касается в большей степени выставления стопов 2АТР+спред и смотреть так же наличие кластеров или отдельно ретрейсментов Фибо.

Да,согласен что это разные индикаторы, болинжер я все же чуть по-другому использую-для определения торговать на пробой или отбой от уровня.С этим же индикатором более такая позиционная торговля получается,я бы даже сказал что лучше чуть меньше стандартного объема по его сигналам торговать,так как время отработки довольно длительное.А вообще удобно если шаблон на много пар нанести и время от времени переключать-не столько как сигнал к немедленному действию,а чтобы обратить внимание и искать подтверждение для входа.

[Irina777]

Сообщение от maribor

Да,согласен что это разные индикаторы, болинжер я все же чуть по-другому использую-для определения торговать на пробой или отбой от уровня.С этим же индикатором более такая позиционная торговля получается,я бы даже сказал что лучше чуть меньше стандартного объема по его сигналам торговать,так как время отработки довольно длительное.А вообще удобно если шаблон на много пар нанести и время от времени переключать-не столько как сигнал к немедленному действию,а чтобы обратить внимание и искать подтверждение для входа.

Ну время отработки по наличию паттернов РНК еще зависит от того, на каком ТФ появляется паттерн, если допустим это на Н1, то отработка идет не более нескольких часов, т.к. в этот же торговый день. Если же на Н4, то занимает до пары дней, иногда конечно быстрее, ну и т.д. Длительная отработка паттернов РНК возникает при наличии РНК на дневном и конечно недельном ТФ, тут затяжная позиция получается. Впрочем это и так понятно, но и еще естественно практические наблюдения.

По поводу нанесения индикатора каналов Дончиана на все пары, тут Вы абсолютно правы, так оно и получается, у меня данный индикатор везде на графиках присутствует, он нисколько не мешает, зато сразу обеспечивает наглядность, когда заходишь на график или переключаешься между ТФ-ми. А вот когда есть сигнальная свеча, тогда и надо искать подтверждения в виде кластеров, обычно я использую для этого ретрейсменты Фибоначчи и образованные ими кластеры, очень удобно и наглядно.