Графическая структура «Чашка с ручкой»

[ZIG]

Графическая структура «Чашка с ручкой»



Торговые системы, основанные на пробое, на финансовых рынках получили широкое применение. Финансовые рынки изобилуют существенным разнообразием таких торговых систем, но в данной статье рассмотрим торговую систему, основанную на порыве графической модели «Чашка с ручкой», которая впервые была обнаружена на фондовом рынке трейдером O'Neil.

С течением времени представленная графическая формация претерпела ряд усовершенствований и сегодня многие свинг-торговцы понимают, какую многогранность имеет эта модель на разных временных периодах различных финансовых рынков.

Визуальное представление графической формации исходит из названия самого паттерна и представляет на графике цены чашку с закругленной формой с незначительной ручкой. Реализация сигнала на вход в рынок по данному паттерну многими трейдерами отождествляется, как пробой тройной вершины. От первого максимума цена постепенно идет на снижение и после флета начинает своё движение к максимальному уровню, протестировав который происходит разворот цены с коррекцией. В итоге финансовый инструмент быстро находит поддержку, и дальнейшее снижение стабилизируется(1). После происходит повторное тестирование максимального уровня с формированием двойной вершины (2), которая привлекает появление на рынке дополнительных продавцов, и рыночная цена повторно откатывается , рисуя при этом ручку графической модели «чашка с ручкой». При этом цена стабилизируется на уровне выше максимального, что дает признаки на присутствие в рынке большого количества покупателей, которые не желают снижение по данному финансовому инструменту. После третьего тестирования максимального уровня цена пробивает его и начинает импульсное движение в сторону прорыва.



Использование дополнительных инструментов при торговле на прорыве графического паттерна.

Как и в любой торговой стратегии для более ранней обнаружения модели можно использовать различные дополнительные методы торговли. Более того можно смотреть как во ценовой плоскости, так и во временной. Статистически отмечено, что формирование чаши во времени занимает в три раза больше, чем ручки. Максимальное снижение цены при формирование ручки часто происходит до уровня 50%, после чего цена пробивает контрольный уровень паттерна и формирует рост до размера глубины чашки.



После достижения ценой первого максимального значения происходит резкий откат цены перед новым ростом, что способствует развороту других индикаторов и провоцирует фиксации своих позиций быками. Свинг-торговцы открывают ордера на продажу, когда цена находится вблизи максимального значения, при этом формируя вторую вершину, что дает сигнал на открытие продаж и цена снова разворачивается от максимального уровня, формируя коррекционное движение против основной тенденции. Скорректировавшись до уровня перепроданности по осциллятору цена останавливается и начинает свой разворот, так как быки наращивают объемы покупок и цена устремляется к максимальному уровню, рисуя на графике недостающий элемент графической структура «чашка с ручкой» - ручки. Именно это и подталкивает участников рынка к резкому увеличению объемов покупок, что заканчивается пробоем значимого уровня паттерна.

Для того чтобы, получить дополнительное подтверждение, положительной реализации фигуры, необходимо обратить внимание и на объем покупки, который должен поддерживать цену и расти. Автор отмечает следующее, для реализации модели необходимо, чтобы объем при прорыве возрос не менее, чем на 50% выше среднего объема с периодом 50 дней. Необходимо так же следить за поведением объемов. Когда цена находится в пределах чаши – рост цены в чашке должен сопровождаться объемом выше, нежели его значения в нисходящей тенденции при формировании чаши.

Такие тонкости и повышенные требования к графической фигуре «чашка с ручкой» некоторыми торговцами игнорируются, что приводит к неверному пониманию паттерна и принятия решения об открытии позиции. Большое количество графических форм не выполняют названные требования. Цена при формировании ручки может откатиться на большую глубину, либо строить дно ручки на новых хаях цены относительно «чашки» паттерна. Объем может вести себя вне представленного поведения, таким образом, показывая накопление в момент пробоя. Коррекционный откат ручки паттерна может пытаться совершить пробой минимального значения чашки, перед окончательным началом роста.

Рыночные формации поведения цены инструмента могут рисовать данный паттерн большинством способов, но всегда актуально наблюдение за прорывом третьего касания. Все графические модели строятся на важности прорыва определенного уровня. Очень часто данный уровень подвергается неоднократному тестированию ценой инструмента и как правило при подходе цены в третий раз определенный уровень пробивается, так как импульс цены вызывает расширение свечи. Часто максимальные точки касания ценой в определенном уровне строятся на одинаковом расстоянии относительно друг друга, а не в соотношении «чашка-ручка» 1 к 3. эти значения необходимо учитывать при торговле, так как они являются важным инструментом при торговле на прорывах уровней цены.

Формирование «ручки» в графической модели имеет важное значение.

Объем в трейдинге является важной компонентой и имеет возможность опережать или отставать от тенденции ценового движения котировки финансового инструмента. При формировании ручки ниже минимального значения самой чашки означает, что накопление объема будет происходить значительно дольше, перед тем как цена совершит пробой уровня. И наоборот, формирование ручки выше максимальных значений чашки, указывает на повышенную силу рыночной тенденции, которая резко продолжит развитие восходящей тенденции после незначительного коррекционного отката. Так же в графической модели не исключено образование двойной ручки с обеих сторон фигуры. В этом случае для определения цели по тейк-профиту после прорыва максимального уровня необходимо измерить ход тренда от низа первой ручки и отмерять это расстояние от основания второй ручки.



Торговля внутри дня.

Дейтрейдера часто находят пробой уровня цены при третьем касании на графиках внутридневной торговли. Эта классическая реализация графической формации дает дейтрейдеру дополнительные интерпретации рыночных ситуаций.



Третье касание ценой уровня сопротивления формирует хорошие позиции внутридневных сделок. Этот графический паттерн не редко появляется на графиках с краткосрочным временным периодом, что дает дейтрейдеру хорошие размеры прибылей. Определив максимальные две точки, проводите уровень сопротивления, который с большей долей вероятности будет пробит при третьем касании, после формирования ручки паттерна. Данная тактика торговли может использоваться и при использовании скальпинговых торговых стратегий – определите на тф М1 промежуточные максимальные ценовые точки и входите в рынок на предполагаемом импульсном движении открывая позицию на тик выше пробитого уровня.

Внутридневные тенденции глобального тренда имеют манеру достигать своего пика в последний торговый час сессии. Как правило сильный тренд показывает свой максимум в первые часы внутридневной торговли, а после этого в течении сессии идёт формирование нового ценового коридора с тестированием его оптимальных значений внизу и вверху. Если сила тренда в течении дня показывает свои перспективы, то в конце дня трейдера могут увидеть достижение ценой максимальных значений. Это дает новым торговцам посыл войти в рынок по образованной тенденции. Часто котировка финансового инструмента останавливается на закрытии сессии вблизи максимального значения уровня прорыва. В этом случае можно ожидать открытие рынка с ГЕПом в сторону пробоя цены.

Представленная графическая формация «чашка с ручкой» имеет множество различных нюансов, которые нарабатываются трейдерами с опытом торговли. В данной теме ждём как реальных графиков по представленной графической структуре, так и собственные наблюдения, заключения при усовершенствовании опыта реальной торговли с применением названного паттерна.



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[boy12033]

Не плохой выйдет бизнес с крушками.

[Wow]

Классно расписано, как пользоваться чашкой! Спасибо! Жаль, добавить уже и нечего, кроме того, что открыл для себя причины формирования кофейного шаблона. Коварный змей потому и полюбился сильным трейдерам, что насмехается над сильнейшей фигурой 3 вершины. Есть небольшое сомнение, что 3 вершины располагаются не на издыхании тренда а на его развороте на север...

И есть 1.5 вопроса уже давненько:

- Равноценна ли чашка с одной рукой перед пиалой?

- Работает ли паттерн в инверсном положени(как на сушилке)?

[Shaban]

Всегда как-то по-другому анализировал рынок,и теперь понял,что любой паттерн должен чётко идентифицировать ся. Модель чашка с ручкой это: паттерн,возникающий в коррекции тренда;область от левого края до дна чашки представляет из себя ПЛАВНО затухающее коррекционной движение-торговля плавно останавливается. Затем быки видят вялость медведей и потихоньку начинают покупать(плавное,усиливающ ееся движение). Таким образом появляется тело "кружки",в виде постепенной смены преобладающей силы. Затем остаток сил медведей пытается толкнуть рынок вниз(отбитие от уровня левой стороны кружки),что не заканчивается успехом,и силы быков начинают перевешивать(после слабого отскока цена возвращается к уровню) - сформировалась "ручка". И наконец цена пробивает уровень,доказывая перевес сил быков,сразу за уровнем осуществляется вход. По данному определению вывел для себя правила: 1.Кружка должна отличаться максимальной плавностью хода цены 2. Левая часть ручки(отскок) должен отличаться слабым движением цены 3. Правая часть ручки должна отличаться быстрым возвратом к уровню. При данных условиях отработка фигуры значительно более вероятна,чем при возникновении непонятной формации похожей на "чашку с ручкой".

[LeChat]

На рынке Форекс я совсем ещё новичок, а вот на Фондовом рынке у меня опыт уже более 5 лет! Могу с у уверенностью заявить, что там тоже очень хорошо работает этот паттерн. Расписано здесь всё, конечно, хорошо, но самое главное - это улавливать психологию паттернов (что происходит в умах трейдеров (быков и медведей) при формировании чашки, что происходит при формировании ручки, и, наконец, что происходит, когда происходит прорыв вверх - одни радуются (кто оказался прав), другие - выходят по стоп-лоссам или начинают терпеть убыток, не фиксируя его... Вот засчёт последних и происходит в конце концов усиливающийся прорыв!