Торговля свинг методом М. Риваланда

[ZIG]

Торговля свинг методом М. Риваланда

Торговля свинг методом данного автора, основана на чётких правилах входа и выхода, используя технику стоповых отложенных ордеров. По озвученной причине рассматриваемая торговая стратегия будет идеально подходить для позиционных торговцев, для которых временные затраты в день на анализ торговли не превышают несколько часов. Этот метод автором опробован и обкатан на немецком фондовом рынке, но технические моменты идентичны и подходят для валютного рынка.

Суть свинг торговли заключается в использование в своей торговой стратегии краткосрочные всплески разнонаправленных тенденций. Свинг метод торговли основополагающий в определении сути рыночных колебаний, потому как финансовые рынки не продвигаются однонаправленно и прямолинейно, каждой тенденции существует своя антитенденция, контр-тренд, коррекция, откат. Задача свинг-торговца максимально использовать в своих торговых системах принцип тенденция-откат. Временной промежуток такой торговли обычно протекает от нескольких дней до нескольких недель, поэтому такую торговлю следует относить к среднесрочной, но не стоит привязывать принцип свинг торговли к тайм-фрейму, им можно пользоваться на любом временном периоде.

Методология Риваланда метода свинг-трейдинга предлагает спекулянтам набор правил торговой системы под названием «импульсный разворот», и как основу автор в своей стратегии использует метод подхода Ганна. К методу свинг-трейдинга Ганна Риваланд дополнил несколькими правилами входа в рынок, которые улучшили соотношение риск-доход.

Графики колебаний Ганна.

Данный принцип торговли известен уже более 100 лет, основан он был Ганном в начале 20 века. Автор добился большого успеха в октябре месяце увеличив свой депозит в десятки раз и совершив около 300 входов в рынок, при этом более 260 из которых были прибыльными. И способствовала такому успеху собственная разработка на основе графиков колебаний. Такие не замысловатые правила торговой стратегии способствовали нахождению верного решения, для определения рыночной тенденции сочетая график рыночных колебаний с графиком баров.

До той поры пока ценой инструмента формируется восходящая тенденция, строится непрерывная линия роста максимумов дневного временного периода, в тоже время коррекционная дневной бар или инсайд-бар (когда колебания ценового диапазона не вышли за отметки предыдущего дня) не воспринимаются. И только в случае смены и подтверждения тремя противоположными барами текущего тренда необходимо производить смену направления линии на графике колебаний, что может означать коррекционное движение.

Используя данный график колебаний, Ганн обозначил правило формирования хай и лоу. Ценовое направление котировки инструмента против основного тренда подтверждается только в случае, когда на рынке образовывается три дневных бара падения цены финансового инструмента. А смена тенденции с роста на падение, находит подтверждение, когда ценой пробит последний минимум, сформированный при росте инструмента. И не имеет существенного значения произошло закрытие дневного бара ниже данного уровня, либо происходил пробой ценой данного уровня в течении торговой сессии.



На чём основана внутренняя политика свинг стратегии?

Основное отличие данной торговой системы, которая так же основывается на мониторинге значений запаздывающих индикаторов, заключается в том, что тут применяется логика графиков колебаний, формирующаяся на фундаментальных базовых принципах тех.анализа, характерных теории Доу. График колебаний чувствителен к изменениям значений уровня спроса-предложения, которые показывают изменение рыночной тенденции движения инструмента.

На основании теории ДОУ, восходящая тенденция преобладает, пока ценой в ходе торгов формируются максимальные и минимальные значения. Доу определил, что первым сигналом на разворот является случай, когда последний ценовой размах не демонстрирует новый максимум. А получение сигнала на продажу формируется в случае падения цены ниже ранее образованного движения вверх. Однако в случае, когда последний волновой размах показывает новый маx, сигнал на селл аннулируется.



Именно это и является отличительной особенностью теории ДОУ и графиков колебаний, открытых Ганном. Для теории Ганна сигнал на нисходящее движение появляется при падении цены ниже локального минимума текущей тенденции.

Открытие ордера по правилам Марка Риваланда.

Для открытия позиции по теории Ганна с применением графиков колебаний необходимо выполнить условия: при покупке необходимо дождаться момента пробоя последнего максимума тенденции роста. Недостатком данного метода является то, что последующая весомая точка входа на коррекционный откат, располагается на значительном расстоянии от предполагаемой точки входа. Исходя из этого, торговец при индивидуальном подходе к каждой позиции должен понимать, что возможно будет принимать большой риск.

Поэтому Риваланд входит в рынок методом свинг-торговли в тот момент, когда предположительно коррекционное движение останавливается, а основная тенденция начинает своё восстановление. Контр-тенденция в противовес основному тренду имеет продолжение как минимум 3 дня. Если сигнал не подтверждается, то движение против основной тенденции имеет право продолжится. В случае нисходящего движения, для смены тенденции должно быть минимальное значение - три дневных закрытия перекрывающих ценовые значения друг друга, для зарождения сигнала на продажу. И зеркально наоборот для восходящей тенденции – имеем три дневных закрытия перекрывающие друг друга, после чего рассматриваем вход на покупку.

Рассмотрим принципиальный подход на вход в рынок при нисходящей тенденции, который определяется по следующей последовательности некоторых правил.



Дневная свеча 1 – нисходящий устойчивый тренд, объемы продаж велики. Торговец, в арсенале которого свинг система ожидает контр-тенденции как минимум из трех противоположных свечей для входа в позицию на продажу.

Дневная свеча 2 – первая свеча восходящей тенденции (вторая свеча в комбинации), означает начало движения к основной тенденции.

Дневная свеча 3 – откат продолжается и во второй день.

Дневная свеча 4 – третий день принес продолжение конт-тенденции и теперь у нас есть три последовательных свечи роста (против основного движения). Это сигнализирует о выполнении свинг стратегии по условиям на продажу.

Дневная свеча 5 – торговец выставляет приказ стоп селл чуть ниже минимального значений цены дневной свечи 4. Но в течении дня цена не цепляет ордер и он не срабатывает.

Дневная свеча 6 – спекулянт переносит отложенный ордер стоп-мелл чуть ниже минимального значения дневной свечи 5. В течении дня цена цепляет отложенный ордер и позиция на продажу открывается. Защищаем риск по позиции, выставлением ордера стоп-лосс чуть выше максимальной отметки дневной свечи 5.

Некоторые полезные дополнения в правила входа по свинг системе.

Последовательность из трех свечей на откате, на вход в позицию по основной тенденции встречается не часто. И конечно основополагающим за основу входа на откате этот принцип является очень привлекательным. Но Риваланд решил внести дополнения в принцип работы по графику колебаний Ганна, которые не будут больше требовать привязки к основному правилу – три свечи отката подряд против основной тенденции.

Если торговец наблюдает откат, в котором присутствуют противоположные откатному движению свечи, то есть происходит чередование свечей. При таких событиях на графике цены получаем увеличение вероятности положительного исхода событий представленной торговой стратегии, что увеличит её результативность. Достигается это следующими изменениями в основные правила свинг системы.



Спекулянт опять видит на рынке явное преобладание нисходящего движения. И торговцу остается ожидать начала движения против основного тренда, для поиска возможности входа в рынок по направлению основного тренда. Изменённое состояние правил входа в рынок по свинг системе Риваландом подразумевает наличие в наборе откатных дневных свечей движения против отката. В случае, когда такие свечи не приводят к продолжению основного тренда и не пробивают минимальное значение дневной свечи 1, то такие свечи внутри откатного движения не учитываются.

Дневная свеча 1 – на рынке преобладает нисходящая тенденция, с мощным давлением продавцов. Свинг система ожидает начала откатного движения.

Дневная свеча 2 – первая свеча против основной тенденции говорит о начале отката.

Дневная свеча 3 – откат продолжается второй день подряд.

Дневная свеча 4 – данный день приносит формирование нисходящей свечи, которая не опускается ниже минимального значения дневной свечи 1. Эту свечу в подсчете контр-тренда не учитываем.

Дневная свеча 5 – формируется третья свеча контр-тенденции, которая формирует весь цикл из трех свечей, что означает выполнением минимального условия для выставления отложенного ордера на продажу.

Дневная свеча 6 – выставляем отложенный ордер стоп селл чуть ниже минимального значения дневной свечи 5. Ордер срабатывает и открывает позицию по основному тренду – на продажу. Защищаем данную позицию стоп-лоссом выше максимального значения дневной свечи 5.

Выставление отложенного ордера происходит вначале дня, то есть через несколько минут после закрытия дневной свечи.

В соответствии с предложенными модификациями Риваланда торговец может наблюдать комплексное коррекционное движения в размахе основного отката до той поры, пока мы видим разворотные бары с мin и маx, и в большинстве случаев преобладающая тенденция продолжается с новой силой. Ниже приведен пример данного описания.



Дневная свеча 1 – на рынке преобладает восходящая тенденция. Спекулянт находится в ожидании начала отката, в котором необходимо искать точку входа на покупку.

Дневная свеча 2 – первый день начала отката.

Дневная свеча 3 – второй день отката против основной тенденции.

Дневная свеча 4 – день, который образовал инсайд бар (дожи), этот день можем не учитывать в подсчете.

Дневная свеча 5 – на рынке возобновилось восходящее движение, но максимальное значение дневной свечи 1 не пробито – игнорируем. При этом видим, что вроде образовано три нисходящих свечи, но последнюю свечу не учитываем из-за отсутствия ярко выраженного обновления минимума предыдущего дня.

Дневная свеча 6 – образованный внутренний инсайд бар игнорируем по той же причине что и предыдущую свечу.

Дневная свеча 7 – видим закрытие дня медвежьей свечой, которая закрывается выше минимального значения дневной свечи 3 - новый разворотный минимум не образован.

Дневная свеча 8 – формирование медвежьей свечи, цена закрытия которой перебивает минимум дневной свечи 3, эту свечу учитываем в подсчете и она формирует третью подряд нисходящую свечу. Таким образом, комплексный откат свинг системы сформирован.

Дневная свеча 9 – торговец выставляет отложенник стоп-бай в самом начале нового торгового дня, чуть выше максимального значения дневной свечи 8. С выставлением защитного ордера со значением чуть ниже дневной свечи 8.



Правила на вход в рынок с использованием модификаций Риваланда представляют собой простые и понятные методики обнаружения и подсчёта контр-трендовых свечей отката против основной тенденции. Но в данной системе нет единственно чётких правил по определению силы основной тенденции. Для этого рекомендуется использовать простые рекомендации с использованием скользящих средних, но можно применять и другие методики. Которые более понятны и знакомы трейдеру.



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.