Правила управления капиталом (money management)

[bublik]

Сообщение от СЭР

А какая разница, трейдер или инвестор?

Кроме риска по каждой отдельной сделке, есть еще понятие просадки системы. Это если лоси идут стадами. Так вот, при одновременной работе разными слабо коррелированными инструментами вероятность получить стадо в n голов меньше, чем при работе только одним инструментом. При одном и том же суммарном объеме позиции.

Это, в свою очередь, дает возможность, не нарушая ММ, слегка увеличить маржин-пул.

Допустим, что твоя система дает в 60% выигрыш по отдельному инструменту. Если ты возьмешь два независимых инструмента (пусть GBPCHF и USDCAD), то, работая с ними одновременно, у тебя будет следующий расклад по вероятностям.

По обоим инстр. выигрыш - 36%

по одному выигрыш, другому проигрыш - 48%

оба проигрывают - 16%

Если у тебя отношение, скажем в среднем, прибыль 100$, убыток -50, то впервом случае выигрыш - 200, во втором - 50, в третьем - убыток 100.

Таким образом, ты повышаешь вероятность выигрыша и уменьшаешь вероятность проигрыша, играя одновременно двумя инструментами.

Можно легко посчитать, что будет при работе с любым другим количеством валютных пари при других эффективностях ТС