Рыночная цикличность, в чем наша ошибка?

[infovirus]

Буквально несколько недель назад я был просто шокирован от результатов проведенного эксперимента. Оказывается, что практически любую торговую систему можно сделать прибыльной, если применить в ней анализ рыночной цикличности. В итоге мы можем взять любой индикатор или любой рыночный вход и получать при этом стабильную прибыль. Парадокс, но это так.



Не так давно я имел возможность лицезреть, как торговая система дала за 2 месяца 1 800% прибыли, но после буквально за два дня прибыль упала до 1 200%. И все дело было в рыночной цикличности, сейчас я понимаю, что даже депозиты можно разгонять таким образом, не опасаясь за то, что будет депозит будет потерян.



Кто из Вас проводил эксперименты в торговле, взяв за основу то, что любой рыночный сигнал при отсутствии конечного значения по выборке будет давать 50 на 50 вероятностного итога как по прибыли так и по убытку, за вычетом потерь на спред и своп, минус если система не точна в цифрах то некое значение отклонения будет присутствовать, это же конечно я взял так же не в свою пользу.



В итоге, если рассматривать систему с данной точки зрения, то мы видим следующее, что система периодически идет то в прибыль, то в убыток, в каждой системе есть прибыльные участки (циклы) и убыточные участки (циклы), так же система извлекает основную прибыль либо из флета, либо тренда. В процессе тестирования с учетом описанных деталей были выявлены моменты постоянных отклонений баланса то в плюс то в минус.



В случае если осуществлять чередование сигналов изменяя их полярность в момент отклонения, можно перемещаться по циклам проходя при этом львиную долю от отрицательных.

Возможно не очень понятно написал, как смог, не судите строго

[infovirus]

Выкладываю видео по тестированию банальной системы пересечения ценой SMA 14, с гарантией сливной системы, с применением рыночной цикличности



http://www.youtube.com/watch?v=_DApmZ1i6iI

[Tanatan]

Из материала понятно только то, что после работы по тренду надо дождаться очередного тренда, это достигается тем что вовремя флэта накапливаются минусы с меньшим лотом, до тех пор пока снова не будет трендового движения. Работа по уровням может дать подобный результат и без такого количества открываемых сделок.

[infovirus]

Сообщение от Tanatan

Из материала понятно только то, что после работы по тренду надо дождаться очередного тренда, это достигается тем что вовремя флэта накапливаются минусы с меньшим лотом, до тех пор пока снова не будет трендового движения. Работа по уровням может дать подобный результат и без такого количества открываемых сделок.

Да причем тут тренды и флеты, речь шла о том, что в любой системе есть положительные и отрицательные циклы. В Вашей системе от уровней тоже есть прибыльные и убыточные циклы. Например ложные пробои уровней.

[lukrom]

Сообщение от infovirus

Буквально несколько недель назад я был просто шокирован от результатов проведенного эксперимента. Оказывается, что практически любую торговую систему можно сделать прибыльной, если применить в ней анализ рыночной цикличности. В итоге мы можем взять любой индикатор или любой рыночный вход и получать при этом стабильную прибыль. Парадокс, но это так.



Не так давно я имел возможность лицезреть, как торговая система дала за 2 месяца 1 800% прибыли, но после буквально за два дня прибыль упала до 1 200%. И все дело было в рыночной цикличности, сейчас я понимаю, что даже депозиты можно разгонять таким образом, не опасаясь за то, что будет депозит будет потерян.



Кто из Вас проводил эксперименты в торговле, взяв за основу то, что любой рыночный сигнал при отсутствии конечного значения по выборке будет давать 50 на 50 вероятностного итога как по прибыли так и по убытку, за вычетом потерь на спред и своп, минус если система не точна в цифрах то некое значение отклонения будет присутствовать, это же конечно я взял так же не в свою пользу.



В итоге, если рассматривать систему с данной точки зрения, то мы видим следующее, что система периодически идет то в прибыль, то в убыток, в каждой системе есть прибыльные участки (циклы) и убыточные участки (циклы), так же система извлекает основную прибыль либо из флета, либо тренда. В процессе тестирования с учетом описанных деталей были выявлены моменты постоянных отклонений баланса то в плюс то в минус.



В случае если осуществлять чередование сигналов изменяя их полярность в момент отклонения, можно перемещаться по циклам проходя при этом львиную долю от отрицательных.

Возможно не очень понятно написал, как смог, не судите строго

Достаточно интересная теория, ведь любой финансовый рынок, в том числе и форекс подвержен этой цикличности, цикличность легко представить в виде волны вверх вниз, значит половину цикла мы будем получать прибыль, а половину убытки, но всё дело в том, что довольно часто мы как трейдеры открываем позиции именно в убыточный период цикла и мне кажется причиной этому наша психология и воздействие эмоций

[infovirus]

Сообщение от lukrom

Достаточно интересная теория, ведь любой финансовый рынок, в том числе и форекс подвержен этой цикличности, цикличность легко представить в виде волны вверх вниз, значит половину цикла мы будем получать прибыль, а половину убытки, но всё дело в том, что довольно часто мы как трейдеры открываем позиции именно в убыточный период цикла и мне кажется причиной этому наша психология и воздействие эмоций

Дело не в психологии а в анализе, мы огромную часть времени потратили на получения знаний по анализу рынка (техника, фундамент), вместо того, чтоб анализировать рыночные циклы, которые не связаны с этими видами анализа.

[Palvia]

Сообщение от infovirus

Да причем тут тренды и флеты, речь шла о том, что в любой системе есть положительные и отрицательные циклы. В Вашей системе от уровней тоже есть прибыльные и убыточные циклы. Например ложные пробои уровней.

Я лично с видео урока не понел совершенно в чем особенность рыночного цикла, обычная торговая система по скользящей средней и по какой-то оценке свечных моделей вот и все что из этого отличает рыночные цикли я совершенно не понел.

[Denver]

Сообщение от Palvia

Я лично с видео урока не понел совершенно в чем особенность рыночного цикла, обычная торговая система по скользящей средней и по какой-то оценке свечных моделей вот и все что из этого отличает рыночные цикли я совершенно не понел.

Посмотрел выборочно видео и понял о чем человек хочет сказать, потому что я сам такого же мнения и уже давно. Суть: рынок столько же заберет потом, сколько даст заработать сейчас. Я это и пытаюсь донести уже очень давно. И в выигрыше будет только тот, кто научится зарабатывать и не отдавать. Любая ТС в моменте заработает, а в другом моменте все это (а скорее всего и больше, из-за несоблюдения ММ) сольет. Автор видео в чем-то прав, но его мысль не доработана, т.е. он свою мысль на практике реализовать не может.

[lukrom]

Сообщение от infovirus

Дело не в психологии а в анализе, мы огромную часть времени потратили на получения знаний по анализу рынка (техника, фундамент), вместо того, чтоб анализировать рыночные циклы, которые не связаны с этими видами анализа.

А каким образом нам анализировать рыночные циклы есть ли определённая методика того, как и что делать чтобы их проанализировать? Ведь никто ничего про это не слышал и не знает, рыночные циклы в основном у меня они ассоциируются только с волновой теорией эллиота, другого представления о рыночных циклах я не имею. И как вы именно анализировали эти рыночные циклы в торговой стратегии которая дала 1800% результата? Хотелось бы узнать подробнее об этих рыночных циклах.

[infovirus]

Сообщение от Denver

Автор видео в чем-то прав, но его мысль не доработана, т.е. он свою мысль на практике реализовать не может.

Я же использую данный метод в произвольных входах по рынку отложенными ордерами от круглых значений с использованием стоп лоссов и тейк профитов на каждой сделке по 300 пунктов, так как хочу снизить влияние спреда на вероятностный итог торговой системы, плюс не хочу ничего пропустить.



Систему конечно же нужно обкатывать, обкатка ведется со старта открытия первого ордера. Это значение минус спред по ордеру или ордерам, у меня их 6 (валютных пар). Но данная точка старта, она не обязательно попала в точку равновесия торговой системы в рынке. Поэтому и осуществляется постоянный перерасчет этой самой точки равновесия. На неком значении прибыли, я переворачиваю ордера, фиксирую прибыль, отмечаю себе в таблице отклонение составило скажем 10%, далее на предполагаемой точке равновесия закрываюсь, после вижу отклонение пошло в отрицательную сторону - 20%, так вот это уже дисбаланс, в одной стороне было лишь +10% а в другой -20%, поэтому смещаю на 5%. Итого, новая предполагаемая точка равновесия это -5% от депозита. Чтоб не загонять реальный счет в просадки, можно это делать либо на демо, либо на реале маленькими объемами, но в таблице пере расчитывать все на рабочий лот.

Сообщение от lukrom

А каким образом нам анализировать рыночные циклы есть ли определённая методика того, как и что делать чтобы их проанализировать? Ведь никто ничего про это не слышал и не знает, рыночные циклы в основном у меня они ассоциируются только с волновой теорией эллиота, другого представления о рыночных циклах я не имею. И как вы именно анализировали эти рыночные циклы в торговой стратегии которая дала 1800% результата? Хотелось бы узнать подробнее об этих рыночных циклах.

1800% это был результат торговой системы, которую я считал уникальной она дала мне 53 прибыльных входа подряд. Но я не применял, рыночные циклы так как не знал, как это делать, поэтому прибыль была потерянна до 1200% После этого снята со счета и больше я к этой системе никогда не возвращался.



Сейчас анализируя свой богатый опыт я уже 8 лет ищу супер надежную систему, могу сказать, что любая формализованная (имеющая четкие входы и выходы) торговая система, может быть прибыльной