|
|
ПАММ Архив Здесь хранятся закрытые и утратившие актуальность темы. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
15.01.2015, 18:30 | #1 |
Acrypto "V.I.P."
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 16,248
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Доля каждого счета в портфеле.
Недавно поняла некоторую истину, и стала работать с инвестиционным портфелем по-другому. И немного захотелось пообщаться с инвесторами на нашем форуме на тему доли счетов в портфеле. Доля ПАММ в портфеле, какая она должна быть? Так чтоб портфель работал нормально? И даже дело не в одном счете в портфеле, который может допустить просадку и просадить портфель, а в том, чтоб правильно распределить доли в портфеле, чтоб этот счет ущерба не причинил, т.е. продумать этот момент до того, как ПАММ просядет. Вот у меня например портфель на этой неделе с многих счетов, но в тех в ком я уверена у меня доля больше, а в тех в ком не уверена доля меньше. Плюс ко всему я тщательно рассчитываю, кому и сколько нужно вложить, чтоб просадка не задела в случае чего общую доходность или задела, но незначительно. [attachment=237471:памм.jpg] Для начала работая с Индексами, я поняла, что инвесторы используют индексы и, вкладывая деньги, когда набирают подобные инструменты себе в портфель, даже не в курсе сколько денег они выделяют тому или иному трейдеру, при этом часто еще дополнительно их в портфель берут и получается, что несознательно увеличивают эту долю. Почему это неправильно, да потому что нужно четко осознавать: сколько вы готовы положить в тот или иной счет для того чтоб при просадке ваш портфель не просел глубоко. Порывшись в сети, нашла интересную табличку благодаря которой, можно увидеть не только процент распределения по индексу, а и сумму, которую вкладываете по этим долям в участников-управляющих Индексов. Вот так она выглядит на самом деле рис. 1 [attachment=237462:доли.png] и вот ссылка на сам файлик, который можно себе скачать. Вам, в этой таблице, только стоит поставить показатель в графе сумма и в автомате будет происходить расчет, сколько каждому счету вы доверили сумму. Если решили в индекс не инвестировать - можно установить значение ноль. Вот так выглядит таблица, пример как распределяются средства у некоторых новых индексов, если вы в них инвестируете 100 долларов. Такая таблица необходима инвестору для следующих целей: -просчитать долю ПАММ счета в портфеле при инвестициях в индекс; -просчитать долю ПАММ счета в индексе; -составить портфель из индексов; -рассчитать риски инвестирования, если добавить отдельные ПАММ счета, при этом можно собственноручно уменьшать/увеличивать долю каждого счета. Как вы верно знаете, кроме индексов вкладывают инвесторы и в отдельные счета, так вот эта табличка тоже может служить помогатором в расчётах. А из советов как правильно рассчитать ту долю ПАММ счета, которая должна быть у вашего выбранного счета, выделю следующие: -во-первых, не давать долю молодым счетам более чем 5% в вашем портфеле, -во-вторых, если вы хотите дать долю ПАММ—счету более чем 10% от своего портфеля, то лучше его проанализировать на предмет возможных просадок в ближайшее время. -в-третьих, не инвестировать более минималки в ПАММ-счет если он может вот-вот просесть, при этом сопоставить этот минимальный вход с долями других счетов в вашем портфеле и уменьшить его в 2 раза по сравнению с другими счетами. -в четвертых- не инвестировать в супер агрессивные счета в целом более 25% доли от портфеля. Еще могу посоветовать вам использовать табличку из Школы Инвесторов, здесь можно найти файлик расчетов. В этом файле Вы можете составить свой собственный портфель, только подставив суммы, вставить полученный процент доходности за прошлую неделю и получить сумму вашего дохода. При этом данную таблицу можно использовать для определения возможной просадки, если счет может в скором времени просесть - стоит поставить примерный убыток, который дает ПАММ счет при просадке и ту прибыль, которая обычно получается средняя по другим счетам. Или поставить максимальный убыток по счету, если он совсем закроется. В итоге, вы можете примерно составить портфель так, чтоб правильно рассчитать долю в портфеле для всех счетов. Например, я приблизительно знаю какая просадка бывает у управляющего BestPammManager/5000500 - до 10% минуса, поэтому можно с легкостью моделировать различные ситуации с теми счетами, которые вы хотите взять в свой портфель. В итоге, если вы будете следовать моим советам, то просадки по целому портфелю вам удастся избежать. Готова выслушать любую критику и предложения по тому, какая доля счета должна быть, чтоб портфель не проседал? Автор: Гера Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru Копирование строго запрещено. |
15.01.2015, 19:04 | #2 |
Любитель
Регистрация: 14.11.2014
Сообщений: 382
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
У меня на счете распределенно между 5 счетами так как депозит пока не большой думаю пока такой диверфисикации вполне хватает дальше буду еще инвестировать в индексы. Пока инвестирую в умерянные счета за последнее время просадко вообще не было просадки были только в начале когда еще понятия не имел куда инвестировать.
|
15.01.2015, 19:20 | #3 | |
Acrypto-Мастер
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 6,780
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
- по первому вопросов нет, только долю я чаще всего выделяю ещё меньше 2-3%; - второе, анализ на возможность просадок в ближайшее время производится по каждому счёту, вне зависимости от его доли в портфеле; - третье, если счёт попадает в зону предполагаемой просадки его проще вообще исключить из портфеля - благо, достойных счетов для инвестирования хватает; - четвёртое, 25% не слишком ли большая доля в портфеле для агрессора? |
|
15.01.2015, 19:23 | #4 | |
Мастер
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 1,137
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Если в 1 - консервативном счету, выделенная доля 30% а в этом счету постоянно виднеется просадка, около 10% И во 2 счету, так же консервативном, просадка будет 15% средняя, равные доли таким счетам доверять нельзя. |
|
15.01.2015, 22:03 | #5 |
Мастер
Регистрация: 05.10.2013
Сообщений: 1,181
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Очень полезная статья, прям бери и применяй. Спасибо автору. Больше всего меня смутило то, что приведенные советы применимы для больших портфелей. Например, чтобы собрать портфель приведенный в виде диаграммы, надо ведь не одну тысячу долларов. У меня, например, нет таких денег пока. Думаю, у большинства начинающих инвесторов тоже. Значит ли это, что допустим инвестирование в два индекса и 2-3 счета является расбалансированным и рискованным?
|
15.01.2015, 23:17 | #6 | |
Специалист
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 544
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|
16.01.2015, 07:04 | #7 |
Мастер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 4,713
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Безусловно правильное распределение между счетами играет важную роль в получении прибыли. Вот я определяю правильно ли я распределил капитал между счетами в конце недели. Если мой портфель в процентном соотношении принес больше прибыли, нежели среднее арифметическое прибыльности этих же счетов, то распределение было подобрано правильно. Если же нет, то на следующую неделю стараюсь изменить долю некоторых счетов.
|
16.01.2015, 07:32 | #8 | |
Мастер
Регистрация: 04.12.2012
Сообщений: 4,435
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|
16.01.2015, 07:50 | #9 |
Специалист
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 729
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
В моем не большом инвестиционном портфеле,все го три счета,это конечно совсем не много,разумнее было б взять больше счетов для диверсификации,но у меня пока только три,локомотивом портфеля,является счет Ахмедоса,этому талантливому управляющему,я доверил 80% своего депозита,по 10% доверил Свену и Вотефиксу,потому что они себя зарекомендовали как очень стабильные управляющие.
|
16.01.2015, 08:06 | #10 |
Мастер
Регистрация: 04.11.2014
Сообщений: 2,575
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Кстати очень красиво сделали, спасибо за визуализацию, опередили меня с подобной таблицей на рисунке 1. Интересный подход, вот только у меня нет так много счетов что бы визуально показать как я распределяю средства по счетам. У меня 5 счетов в портфеле, максимум было когда-то 7 и все счета консервативные, Ахмедоса добавлять не рискую, но давно уже мониторю его счет. ПС: Как сделать кружок с процентами как у вас?
|