Торговые системы, основанные на волатильности. Практические фазы применения. - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум трейдеров > Торговые системы и стратегии

Важная информация

Торговые системы и стратегии Возможность скачать файлы, предоставленные автором темы. Практикующие трейдеры о преимуществах, недостатках, а так же перспективах работающих ТС.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.05.2013, 11:29   #1
ZIG
Мастер
 
Аватар для ZIG
 
Регистрация: 22.06.2012
Сообщений: 4,606
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Торговые системы, основанные на волатильности. Практические фазы применения.

Каждый начинающий торговец всегда сталкивается со понятием волатильность, которая присутствует на рынках. Торговцы по внутри дневным стратегиям уверяют, что волатильность хорошая помощница, при этом долгосрочные трейдеры, отслеживая свои позиции на рынке, могут отслеживать работу волатильности как на их стороне, так и против. Но не все торговцы при этом представляют понятие волатильности, и какое влияние на торговлю она оказывает.



Волатильность является сложным предметом рыночного понимания и определяет - на какую величину происходили изменения ценового диапазона за определенный временной период.

Волатильность на рынках имеет несколько характеристик – цикличность, постоянство и приближение к среднему значению. Волатильность работает, как и рынки , циклично – рост до максимума с последующим снижением. Данный процесс последовательно повторяется, и многие торговцы предполагают, что волатильность более предсказуема, нежели цена котировки. Существуют отдельные торговые стратегии, основанные на данной характеристике. Волатильность похожа на развитие тенденции, которое в ней выражается постоянством. Постоянство волатильности заключается в её способности продолжения развития определенной тенденции волатильности. Иными словами, если волатильность сегодня росла, то высока вероятность, что она и завтра продолжит своё существование к росту и наоборот. В одной из статьи по движению цены было рассмотрено её стремление к некоему среднему справедливому значению. Такая же характеристика свойственно и волатильности, которая так же стремится к своему среднему показателю, после тестирования своих противоположных экстремумов. В случае достижения рынком очень высокого значения волатильности, вероятность снижения его к среднему значению очень высока, иными словами волатильность вернется к нормальному значению.



Все характеристики волатильности визуально представлены на вышерасположенном рисунке.

Теперь стоит рассмотреть вопрос измерения волатильности. Для измерения необходимо взять за некоторый временной период определенный диапазон, который определяется, как расстояние между хаем и лоу. Значение временного параметра дает торговцу исходные данные для определения значения волатильности. Значение волатильности младшего временного периода не будет иметь актуальности для временного периода более старшего значения. Так, имея картинку волатильности в период торговой недели, мы ничего не можем сказать о полугодовом значении волатильности.

В виду того что в настоящее время на рынках часто можно встречать ценовые разрывы на графиках финансовых инструментов, то стоит отметить что для более точного определения волатильности необходимо учитывать такие ценовые разрывы.



Так как торговый диапазон одной торговой сессии не будет обеспечивать трейдера истинной информацией. Такой истинный торговый диапазон можно усреднить за более продолжительный временной период, что будет давать трейдеру правдивую чувствительность волатильности во времени. Истинные торговый диапазон волатильности складывается из наибольшего выражения следующий отношений ценовых значений: настоящего максимума и минимума, настоящего максимума и вчерашней цены закрытия (значение закрытия предыдущей свечи – в случае рассмотрения более младших ТФ), настоящего минимума и вчерашней цены закрытия.

О применении параметра волатильности в торговле.



Торговля на высоко ликвидных рынках дает огромный потенциал для получения большой прибыли, но и являются довольно рискованными. Трейдеры, торгующие внутри дня (краткосрочно), ограничивают свою прибыль объемом и для них необходимы высоко волатильные финансовые инструменты. Для долгосрочного инвестирования, как и консервативной торговли, необходимо подбирать менее волатильные торговые инструменты. В случае очень низкой волатильности рынка, трейдер приобретает большую уверенность в том, что возможность расширения торгового ценового диапазона, потому как волатильность циклична и имеет свою тенденцию возвращаться к своему среднему выражению. И наоборот, при высокой волатильности, необходимо ожидать сужения ценового диапазона, по той же вышеназванной причине – стремления к среднему значению.

И так, волатильность определяет изменение ценовой котировки валютного инструмента за некоторый временной период. Вычисление волатильность рынка определяется простым путём с учетом рассмотрения среднего правдивого торгового диапазона. Рынок не имеет "мертвой точки" и никогда не стоит на месте, и его изменчивость является важным условием для извлечения прибыль трейдером при увеличении риска. Волатильность имеет некоторые важные определяющие характеристики, такие как цикличность, постоянность и возвращение к справедливому среднему выражению. Все эти характеристики можно использовать торговцу для извлечения максимального размера прибыли в торговле, определять возможность более точного хода с целью извлечения максимального размера прибыли.

Некоторые трейдеры охотно применяют торговые системы, которые основаны на пробое значения волатильности, построение которых основаны на следующих предположениях – если рынок продвинулся на некоторое значение выше предыдущего, то следуют ожидать продолжения развития настоящей тенденции. То есть мы видим, что концептуальные значения волатильности применяются торговцами не редко.

Давайте в данной теме поговорим о торговых системах, основанных на волатильности, с её применением, либо с применением концептуальных характеристик. Применяете ли вы лично данный подход в реализации своих торговых планов. Если да, то какой именно , в каком объеме, на каких финансовых инструментах, в какие периоды рыночной тенденции, как определяете волатильности, контролируете ли данный параметр…



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru
Копирование строго запрещено.
ZIG вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков