Правила управления капиталом (money management)

[bublik]

Про "орла и решку"...

Это биномиальное распределение

Вероятность выпадения решки в r случаях из n при условии, что вероятность "успеха" в одном опыте равна 0.5 равна:

P=(n!/r!(n-r)!)*0.5^



А то, что предложено выше (0.5^n) - это вероятность выпадения решки n раз в n бросках

[dushman]

Сообщение от bublik

Пусть вероятность того, что ваша ТС дает выигрыш равна А%.Это означает, что в Аслучаев из 100 система выигрывает (для А=60% - число выигрышей = 60 из 100 торгов).

В этом случае, вероятность проигрыша = 100-А (в нашем случае=100-60=40%).

Если мы одновременно работаем с двумя валютами, то выигрыш по одной валюте не зависит от того, что было с другой валютой - это соответствует моей фразе, что надо выбрать независимые валюты (Например, если вы выберете USDCHF и EURUSD, то это не верно, т.к. эти валюты движутся очень похоже - коррелируют).

В этом случае (для независимых валют) мы можем получить 4 разных варианта исхода:

1. выигрыш 1-й и выигрыш 2-й,

2. выигрыш 1-й и проигрыш 2-й.

3. проигрыш 1-й и выигрыш 2-й.

4. проигрыш 1-й и проигрыш 2-й.

Других вариантов нет!

Поверьте на слово, что вероятность совместного события равна произведению вероятностей каждого из них.

Для 1: 0.6*0.6=0.36=36%

Для 2: 0.6*0.4=0.24=24%

Для 3: 0.4*0.6=0.24=24%

Для 4: 0.4*0.4=0.16=16%

Вот такой расклад. Если не очень понятно - спрашивайте или читайте книги по теории вероятностей

Порекомендуйте литературу, плиз.

[Прокурор]

Гмурман Учебник и Задачник, Венцель: Исследование операций- все так доступно изложено

Касательно задачи пр омонетку: верно биноминальное распределение суть ОБЩИЙ СЛУЧАЙ. Но там просто все сократится и останется то, что я написал 1\2 в степени N

(ОН написал как: ВЫБРОСИТЬ N раз подряд, но не говорил о СЕРИЯХ ИСПЫТАНИЙ - то есть мы предполагаем что серия закончена - серия забыта - возможно что я не правильно понял условие задачи - но сие пусть задающий скажет)

[bublik]

По теории вероятностей - практически любой учебник. Для начала читайте о вероятности, мат.ожидании, дисперсии и дискретных распределениях.

По ММ - книги Винса и Р.Джонса.

Здесь на сайте много полезного

Forex Magazine

Удачи

[bublik]

Согласен с Прокурором..

Гмурман - один из лучших и доступных для восприятия учебников

[Семён Семёныч]

Сообщение от Прокурор

Гмурман Учебник и Задачник, Венцель: Исследование операций- все так доступно изложено

Касательно задачи пр омонетку: верно биноминальное распределение суть ОБЩИЙ СЛУЧАЙ. Но там просто все сократится и останется то, что я написал 1\2 в степени N

(ОН написал как: ВЫБРОСИТЬ N раз подряд, но не говорил о СЕРИЯХ ИСПЫТАНИЙ - то есть мы предполагаем что серия закончена - серия забыта - возможно что я не правильно понял условие задачи - но сие пусть задающий скажет)

Задающий уже и сам не знает, что он имел ввиду, потому что задающий не подумал об этом, когда спрашивал...

В любом случае спасибо и за то и за другое

Прокурор, подскажите, пожалуйста, насколько реально использовать технику свинг-трейдинга, о которой писали выше, на mini-forex (например, при депозите около 500 USD). Как думаете, насколько вообще реально работать с таким депо еслиисключить рублевый forex?

Может быть, что-то посоветуете?

[Прокурор]

Я к сожалению не изучал этот вопрос.



По мне если Вы готовы торговтаь с %% стопами (не более) в технике Свинга (и это Вам удастся)- можно и ее применить.

[Дядя Гена]

А про ММ все-таки можно немного?

Вот мне более менее знакомы такие методы управления:

1. Метод фиксированной доли (наиболее известен как "рисковать не больше 5% (10%...) от капитала" или "1 лот на каждые N долларов депо" и т.д.). Его (+) - быстрый геометрический рост капитала в перспективе (при увеличении кол-ве лотов), структурированные риски. Его (-) - медленный старт (медленный рост от 1 лота к 2м и т.д.), сильнейший отрицательный "эффект рычага", особенно при больших объемах.

2. Метод Райана Джонса (фиксированная пропорция). (+) - быстрый старт на малых депо, хороший геометрический рост депо, структурированные риски, возможность при определенных дополнительных параметрах сохранять накопленную прибыль в случае убыточных серий. Его (-) - сильный отрицательный "эффект рычага" сопоставимый с 1-м методом но при гораздо меньшем росте депо, всегде одинаковая "скорость" наращивания объема, которая не увеличивается.

3. Мартингейл (классический, спец. не рассматриваю так как я считаю этот метод того не заслуживает). Его (+) - обеспечение стабильного рост депо без просадок, нет необходимости в системе торговлю с большим процентом прибыльных сделок. Его (-) - они гораздо весомей (+) - необходимость огромного депо для стабильной работы, замораживание 99% этого огромного депо при очень малой прибыли на капитал, всегда существует некая вероятность моментально слить это огромное депо и остаться без работы попав в "серию" убытков, превосходящих теоретический анализ - что для профессиоанла является ессно неприемлемым.

4. Антимартингейл (здесь рассматриваю систему с увеличением объема каждой следующей сделки после положительной предыдущей на 1 лот, после лося - возврат в исходный объем). (+) - дает самые низкие размеры просадки счета (это самый большой (+)), обеспечивает достаточный рост прибыли, при этом действие "рычага"- минимально. Его (-) - подходит не для всех систем (необходима "серийность" прибылей и убытков), сильно завышены требования к марже при серийном увеличении объемов, и соответсвенно одномоментных рисков, требует четкого управления позициями (например при депо 10000 я использую антимартингейл 1-2-3-4, то есть в прибыльной серии увеличиваю объемы до 4 лотов, что ессно довольно рискованно на таком депо). Тем не менее эта система показала у меня наибольшую эффективность.

[bublik]

У Райана Джонса в дополнение к тому, что вы сказали о методе фиксированной пропорции описана методика уменьшения эффекта рычага, что позволяет, практически, не повышая степень риска стабилизировать систему реинвестирования в смысле улучшения выхода из "провалов". Естественно, что за все надо "платить" - и слово "практически" (сказанное выше) все же подразумевает некоторое увеличение рисков по сравнению с работой по классической схеме фиксированной пропорции