Доля каждого счета в портфеле.

[Гера]

Доля каждого счета в портфеле.

Недавно поняла некоторую истину, и стала работать с инвестиционным портфелем по-другому. И немного захотелось пообщаться с инвесторами на нашем форуме на тему доли счетов в портфеле. Доля ПАММ в портфеле, какая она должна быть? Так чтоб портфель работал нормально? И даже дело не в одном счете в портфеле, который может допустить просадку и просадить портфель, а в том, чтоб правильно распределить доли в портфеле, чтоб этот счет ущерба не причинил, т.е. продумать этот момент до того, как ПАММ просядет. Вот у меня например портфель на этой неделе с многих счетов, но в тех в ком я уверена у меня доля больше, а в тех в ком не уверена доля меньше. Плюс ко всему я тщательно рассчитываю, кому и сколько нужно вложить, чтоб просадка не задела в случае чего общую доходность или задела, но незначительно.

[attachment=237471:памм.jpg]



Для начала работая с Индексами, я поняла, что инвесторы используют индексы и, вкладывая деньги, когда набирают подобные инструменты себе в портфель, даже не в курсе сколько денег они выделяют тому или иному трейдеру, при этом часто еще дополнительно их в портфель берут и получается, что несознательно увеличивают эту долю. Почему это неправильно, да потому что нужно четко осознавать: сколько вы готовы положить в тот или иной счет для того чтоб при просадке ваш портфель не просел глубоко. Порывшись в сети, нашла интересную табличку благодаря которой, можно увидеть не только процент распределения по индексу, а и сумму, которую вкладываете по этим долям в участников-управляющих Индексов. Вот так она выглядит на самом деле рис. 1

[attachment=237462:доли.png]

и вот ссылка на сам файлик, который можно себе скачать.

Вам, в этой таблице, только стоит поставить показатель в графе сумма и в автомате будет происходить расчет, сколько каждому счету вы доверили сумму. Если решили в индекс не инвестировать - можно установить значение ноль. Вот так выглядит таблица, пример как распределяются средства у некоторых новых индексов, если вы в них инвестируете 100 долларов. Такая таблица необходима инвестору для следующих целей:

-просчитать долю ПАММ счета в портфеле при инвестициях в индекс;

-просчитать долю ПАММ счета в индексе;

-составить портфель из индексов;

-рассчитать риски инвестирования, если добавить отдельные ПАММ счета, при этом можно собственноручно уменьшать/увеличивать долю каждого счета.

Как вы верно знаете, кроме индексов вкладывают инвесторы и в отдельные счета, так вот эта табличка тоже может служить помогатором в расчётах.

А из советов как правильно рассчитать ту долю ПАММ счета, которая должна быть у вашего выбранного счета, выделю следующие:

-во-первых, не давать долю молодым счетам более чем 5% в вашем портфеле,

-во-вторых, если вы хотите дать долю ПАММ—счету более чем 10% от своего портфеля, то лучше его проанализировать на предмет возможных просадок в ближайшее время.

-в-третьих, не инвестировать более минималки в ПАММ-счет если он может вот-вот просесть, при этом сопоставить этот минимальный вход с долями других счетов в вашем портфеле и уменьшить его в 2 раза по сравнению с другими счетами.

-в четвертых- не инвестировать в супер агрессивные счета в целом более 25% доли от портфеля.

Еще могу посоветовать вам использовать табличку из Школы Инвесторов, здесь можно найти файлик расчетов. В этом файле Вы можете составить свой собственный портфель, только подставив суммы, вставить полученный процент доходности за прошлую неделю и получить сумму вашего дохода. При этом данную таблицу можно использовать для определения возможной просадки, если счет может в скором времени просесть - стоит поставить примерный убыток, который дает ПАММ счет при просадке и ту прибыль, которая обычно получается средняя по другим счетам. Или поставить максимальный убыток по счету, если он совсем закроется. В итоге, вы можете примерно составить портфель так, чтоб правильно рассчитать долю в портфеле для всех счетов. Например, я приблизительно знаю какая просадка бывает у управляющего BestPammManager/5000500 - до 10% минуса, поэтому можно с легкостью моделировать различные ситуации с теми счетами, которые вы хотите взять в свой портфель.



В итоге, если вы будете следовать моим советам, то просадки по целому портфелю вам удастся избежать. Готова выслушать любую критику и предложения по тому, какая доля счета должна быть, чтоб портфель не проседал?



Автор: Гера

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[basra]

У меня на счете распределенно между 5 счетами так как депозит пока не большой думаю пока такой диверфисикации вполне хватает дальше буду еще инвестировать в индексы. Пока инвестирую в умерянные счета за последнее время просадко вообще не было просадки были только в начале когда еще понятия не имел куда инвестировать.

[valera]

Сообщение от Гера

А из советов как правильно рассчитать ту долю ПАММ счета, которая должна быть у вашего выбранного счета, выделю следующие:

-во-первых, не давать долю молодым счетам более чем 5% в вашем портфеле,

-во-вторых, если вы хотите дать долю ПАММ—счету более чем 10% от своего портфеля, то лучше его проанализировать на предмет возможных просадок в ближайшее время.

-в-третьих, не инвестировать более минималки в ПАММ-счет если он может вот-вот просесть, при этом сопоставить этот минимальный вход с долями других счетов в вашем портфеле и уменьшить его в 2 раза по сравнению с другими счетами.

-в четвертых- не инвестировать в супер агрессивные счета в целом более 25% доли от портфеля.

В целом посыл правильный, но вот по советам есть несколько замечаний:

- по первому вопросов нет, только долю я чаще всего выделяю ещё меньше 2-3%;

- второе, анализ на возможность просадок в ближайшее время производится по каждому счёту, вне зависимости от его доли в портфеле;

- третье, если счёт попадает в зону предполагаемой просадки его проще вообще исключить из портфеля - благо, достойных счетов для инвестирования хватает;

- четвёртое, 25% не слишком ли большая доля в портфеле для агрессора?

[Кекс]

Сообщение от basra

У меня на счете распределенно между 5 счетами так как депозит пока не большой думаю пока такой диверфисикации вполне хватает дальше буду еще инвестировать в индексы. Пока инвестирую в умерянные счета за последнее время просадко вообще не было просадки были только в начале когда еще понятия не имел куда инвестировать.

Но всё же, если некоторые счета начнут проседать в вашем портфеле, то другие управляющие которые составляют ваш портфель не в силах будут диверсифицировать ваш портфель, если доля будет спонтанно увеличена в вашем портфеле. Даже равное распределение средств в портфеле, не даст должного результата, тут нужно сопоставлять между средней просадки, и доли счетов.

Если в 1 - консервативном счету, выделенная доля 30% а в этом счету постоянно виднеется просадка, около 10%

И во 2 счету, так же консервативном, просадка будет 15% средняя, равные доли таким счетам доверять нельзя.

[Niagara]

Очень полезная статья, прям бери и применяй. Спасибо автору. Больше всего меня смутило то, что приведенные советы применимы для больших портфелей. Например, чтобы собрать портфель приведенный в виде диаграммы, надо ведь не одну тысячу долларов. У меня, например, нет таких денег пока. Думаю, у большинства начинающих инвесторов тоже. Значит ли это, что допустим инвестирование в два индекса и 2-3 счета является расбалансированным и рискованным?

[1mila]

Сообщение от Niagara

Очень полезная статья, прям бери и применяй. Спасибо автору. Больше всего меня смутило то, что приведенные советы применимы для больших портфелей. Например, чтобы собрать портфель приведенный в виде диаграммы, надо ведь не одну тысячу долларов. У меня, например, нет таких денег пока. Думаю, у большинства начинающих инвесторов тоже. Значит ли это, что допустим инвестирование в два индекса и 2-3 счета является расбалансированным и рискованным?

Конечно инвестирование в 1-2 индекса рискованнее чем в 4-5, но в тоже время это значительно безопаснее чем инвестирование в 2-3 памм-счета. Именно поэтому я инвестирую только в индексы, иногда выделяю до 10 процентов в самые верные памм счета, например на этой неделе это был Хъюго.

[5Andrey2006]

Безусловно правильное распределение между счетами играет важную роль в получении прибыли. Вот я определяю правильно ли я распределил капитал между счетами в конце недели. Если мой портфель в процентном соотношении принес больше прибыли, нежели среднее арифметическое прибыльности этих же счетов, то распределение было подобрано правильно. Если же нет, то на следующую неделю стараюсь изменить долю некоторых счетов.

[Дёмина]

Сообщение от Niagara

Очень полезная статья, прям бери и применяй. Спасибо автору. Больше всего меня смутило то, что приведенные советы применимы для больших портфелей. Например, чтобы собрать портфель приведенный в виде диаграммы, надо ведь не одну тысячу долларов. У меня, например, нет таких денег пока. Думаю, у большинства начинающих инвесторов тоже. Значит ли это, что допустим инвестирование в два индекса и 2-3 счета является расбалансированным и рискованным?

У меня вообще для инвестиций выделено всего лишь 200 долларов. А у управляющих, в которых я сижу, порог входа то 50, то 100 долларов. Вот и выходит, что у меня сейчас 3 управляющих в портфеле и каждому выделено от 25% до 50% портфеля. ДОвольно неправильный подход к делу, но большей суммы у меня пока все таки нет и не намечается. Может к концу года все таки и будет.

[Саша Инвестор]

В моем не большом инвестиционном портфеле,все го три счета,это конечно совсем не много,разумнее было б взять больше счетов для диверсификации,но у меня пока только три,локомотивом портфеля,является счет Ахмедоса,этому талантливому управляющему,я доверил 80% своего депозита,по 10% доверил Свену и Вотефиксу,потому что они себя зарекомендовали как очень стабильные управляющие.

[Redbird]

Кстати очень красиво сделали, спасибо за визуализацию, опередили меня с подобной таблицей на рисунке 1. Интересный подход, вот только у меня нет так много счетов что бы визуально показать как я распределяю средства по счетам. У меня 5 счетов в портфеле, максимум было когда-то 7 и все счета консервативные, Ахмедоса добавлять не рискую, но давно уже мониторю его счет. ПС: Как сделать кружок с процентами как у вас?