Торговая система "3 экранов Элдера" - Страница 8 - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Igor29 · 28.01.2013, 19:16

Цитата:

Сообщение от sergey339

Ну так если использовать разные торговые системы, то тогда получиться, что одна всегда будет сливать, то что заработала другая. И в то время как вы станете на разворот тренда, допустим стратегия трех экранов будет давать нам вход на продолжение тренда и как нам в такой ситуации поступать. По-моему лучше уж определиться с такой системой, которая просто будет давать минимум сигналов в противоположном состоянии рынка...

Я вот тоже так думаю, что, с одной стороны, лучше торговать по одной торговой стратегии, привыкать и усовершенствовать. Но с другой стороны ведь можно иметь краткосрочную торговую систему и среднесрочную. В хороших импульсных и трендовых движениях с помощью краткосрочной торговой системы можно хорошо зарабатывать, я так думаю. Но тут уже опыт нужен, я так думаю.

uterreun · 28.01.2013, 19:52

Цитата:

Сообщение от Natash@

Не думаю что это хорошая идея. Минутный график своими скачками в пункты очень отвлекает. Тем более каждый раз открывая сделку с целью в 10 пунктов терять 2-3 пункта спреда не очень рационально. Также скорость принимаемых решений должна быть очень быстрая, а спешка может привести к ошибочному анализу или ошибочным действиям.

Я сам так не торгую.Это приведен пример чисто теоретически, что по такой стратегии можно торговать.Но я написал же что там нужно очень быстро ориентироваться среди разных значений, а именно показаний индикаторов,цены,уровней,п� �ддержек,сопротивлений.Все же это на цену действует.Так что я сам пробовал,у меня не получилочь.Но торгуют же так.

Natash@ · 28.01.2013, 20:05

Цитата:

Сообщение от uterreun

Я сам так не торгую.Это приведен пример чисто теоретически, что по такой стратегии можно торговать.Но я написал же что там нужно очень быстро ориентироваться среди разных значений, а именно показаний индикаторов,цены,уровней,п� �ддержек,сопротивлений.Все же это на цену действует.Так что я сам пробовал,у меня не получилочь.Но торгуют же так.

Описанный вами метод комбинирования сигналов торговой системы Александра Элдера "Три экрана" с анализом общей рыночной картины при помощи поиска уровней поддержки/сопротивления больше подходит под торговлю по торговой стратегии. Думаю при грамотном сочетании этих компонентов торговли может выйти в итоге прибыльная торговля.

sergey339 · 29.01.2013, 15:51

Цитата:

Сообщение от Igor29

Я вот тоже так думаю, что, с одной стороны, лучше торговать по одной торговой стратегии, привыкать и усовершенствовать. Но с другой стороны ведь можно иметь краткосрочную торговую систему и среднесрочную. В хороших импульсных и трендовых движениях с помощью краткосрочной торговой системы можно хорошо зарабатывать, я так думаю. Но тут уже опыт нужен, я так думаю.

По-моему использование краткосрочной торговли и среднесрочной не совсем оправдано. Потому что на краткосрочном периоде мы можем вытянуть и без того все необходимые движения в обе стороны, зачем на нужен среднесрок. Есть смысл открывать среднесрочные сделки по сигналам краткосрочных, но ведь в такой ситуации стоит пропускать противоположные сигналы. Примерно к этому нас и готовит трендовая торговля по трем экранам...

bakulilola · 29.01.2013, 18:50

Цитата:

Сообщение от sergey339

По-моему использование краткосрочной торговли и среднесрочной не совсем оправдано. Потому что на краткосрочном периоде мы можем вытянуть и без того все необходимые движения в обе стороны, зачем на нужен среднесрок. Есть смысл открывать среднесрочные сделки по сигналам краткосрочных, но ведь в такой ситуации стоит пропускать противоположные сигналы. Примерно к этому нас и готовит трендовая торговля по трем экранам...

Логично и в чем то вы правы.Но вот такая она эта система 3 экрана.Как бы она сама по сибе подразумевает пипсовку.Ведь когда мы смотрим на старшем таймфрейме какую то волну то мы еще не видим там ни разворотов ни каких то сигналов,просто ход,обычное движение, а когда мы смотрим эту же волну на маленьком таймфрейме то можем там заметить чтото и предположить что вроде бы похоже на разворотный сигнал и войти.

Natash@ · 30.01.2013, 13:03

Цитата:

Сообщение от bakulilola

Логично и в чем то вы правы.Но вот такая она эта система 3 экрана.Как бы она сама по сибе подразумевает пипсовку.Ведь когда мы смотрим на старшем таймфрейме какую то волну то мы еще не видим там ни разворотов ни каких то сигналов,просто ход,обычное движение, а когда мы смотрим эту же волну на маленьком таймфрейме то можем там заметить чтото и предположить что вроде бы похоже на разворотный сигнал и войти.

А какие разворотные сигналы в торговой системе "Три экрана" на младших таймфреймах? И какие волны в этот ТС? Торговая система А.Элдера подразумевает поджимание стоп-ордерами коррекционное движение против главной тенденции и в последующем вход по его направлению. Может я вас как-то неправильно поняла, объясните, пожалуйста!

Igor29 · 30.01.2013, 13:20

Цитата:

Сообщение от sergey339

По-моему использование краткосрочной торговли и среднесрочной не совсем оправдано. Потому что на краткосрочном периоде мы можем вытянуть и без того все необходимые движения в обе стороны, зачем на нужен среднесрок. Есть смысл открывать среднесрочные сделки по сигналам краткосрочных, но ведь в такой ситуации стоит пропускать противоположные сигналы. Примерно к этому нас и готовит трендовая торговля по трем экранам...

В торговой системе Элдера "Три экрана" предусмотрено вход в рынок на меньшем таймфрейме, а выходить из рынка уже не обязательно на меньшем таймфрейме, а использовать краткосрочную торговую стратегию можно по направлению среднесрочной торговой стратегии. То есть если по среднесрочной торговой системе тренд бычий и стратегия требует торговать только на повышение, то при использовании краткосрочной можно торговать только на повышение.

sergey339 · 30.01.2013, 16:22

Цитата:

Сообщение от Igor29

В торговой системе Элдера "Три экрана" предусмотрено вход в рынок на меньшем таймфрейме, а выходить из рынка уже не обязательно на меньшем таймфрейме, а использовать краткосрочную торговую стратегию можно по направлению среднесрочной торговой стратегии. То есть если по среднесрочной торговой системе тренд бычий и стратегия требует торговать только на повышение, то при использовании краткосрочной можно торговать только на повышение.

Ну так я об этом и говорю, стратегия является трендовой, против тренда здесь торговать не получиться. Разве что по другой торговой системе, но тогда мы уже будем нарушать текущие правила и сама торговля трех экранов не будет такой прибыльной. Хотя и прибыльность данной стратегии зависит от навыков и умений самого трейдера, не так то просто найти точную точку входа...

Pochtarenko · 01.02.2013, 21:58

Поскольку автор данной ветки, не особо подробно описал стратегию, хочу подробно, описать ее. Так вот не секрет, что главная проблема трейдинга состоит в том, что один и тот же индикатор может давать противоречивые сигналы в различных масштабах времени. Например, он может указывать на восходящий тренд на дневном графике и нисходящий тренд на часовом графике. Другими словами, показания индикаторов становятся противоречивыми, а торговые сигналы зависящими от временного периода графика.

И этой проблеме есть только одно решение: Разбить принятие решений на несколько этапов, анализируя различные таймфреймы с помощью различных инструментов.

Вне сомнения, лучший способ четко подойти к такому разделению дает метод трех экранов. Вы строите 3 графика и последовательно их анализируете.

Первым выбирается "средний" экран - этот тот масштаб времени, которому наиболее соответствует длительность сохранения открываемой позиции (обычно, четырехчасовой или часовой график).

Далее выбираются долгосрочный и краткосрочный масштабы, которые на порядок отличаются от среднего, для среднего экрана дневок это, соответственно, дневной (четырех часовой) и часовой (15- или 5- минутные) графики.

Анализ в системе "тройного экрана" начинается с долгосрочного графика. Система относится к трендовым, и первая задача, которая здесь стоит - определение основного долгосрочного тренда, в направлении которого стоит играть, и его состояния - начало, середина или окончание.

Соответственно, на этом графике необходимо применять трендовые индикаторы, основным из которых является MACD-гистограмма. Направление тренда определяется соотношением двух последних штрихов или точек гистограммы: восходящая гистограмма, когда последняя точка выше предыдущей, указывает на повышательный тренд, нисходящая гистограмма указывает на необходимость играть на продажу.

Следует учитывать, что:

- поворот или спад гистограммы говорит об окончании и развороте тенденции.

- повороты вверх, происходящие ниже нулевой линии, подают более сильные сигналы на покупку, чем повороты выше этой линии.

- повороты вниз, происходящие выше нулевой линии, подают более сильные сигналы на продажу, чем повороты ниже нулевой линии.

Рекомендуется использовать сразу несколько индикаторов тенденций для исключения ложных сигналов. Базовое правило: играть только в направлении тенденции, выявленной на первом долгосрочном "экране".

К примеру, в определенный момент времени, мы видим на графике Н4 яркий бычий тренд:

Гистограмма МАКД находится в положительной области и повышается.

На втором среднем экране необходимо выявить движение против основного тренда - "волну, которая бежит против течения". Это, как желтый цвет светофора - необходимо начать готовится к сделке, разворот коррекции по тренду укажет на возможность покупки или продажи.

При основной тенденции к повышению на первом экране, например, четырех часовом графике, часовые спады указывают на возможность покупки, при недельной тенденции к понижению дневные подъемы указывают на потенциальную возможность продажи в конце выявленной коррекции. На втором экране необходимо использовать сигнальщики, такие как RSI, Stochastic и др.

При этом :

- сигнал на покупку подается, если на первом экране тренд восходящий, а сигнальщик на втором экране, например RSI, упал ниже линии перепроданности 20% и начинает восстанавливаться;

- сигнал на продажу подается, если на первом экране тренд нисходящий, а RSI на втором экране поднялся выше линии перекупленности 80% и начинает падать.

Предположим. На рисунке мы видим идеальным момент: стохастик развернулся после коррекции и дал приказ на покупку.

"Третий экран" даже не является графиком - это метод размещения ордера на покупку или продажу в зависимости расположения индикаторов на двух предыдущих графиках. Элдер называет его "скользящим приказом".

Итак: если основная тенденция идет вверх, а коррекция - вниз, то скользящие сигналы на покупку улавливают момент верхних прорывов уровня сопротивления. Метод скользящего приказа о купле срабатывает, когда, например, для долгосрочного экрана недельная тенденция идет наверх, а сигнальщик на втором дневном экране падает. Разместите приказ о купле чуть выше максимума предыдущего дня. При подъеме цен позиция на покупку должна быть открыта, как только цена поднимется выше гребня предыдущего дня до выставленного уровня. Если же спад цен продолжится, он не затронет приказ о купле. Тогда опустите приказ на следующий день на один тик выше последнего максимума котировок.

«Продолжайте ежедневно опускать приказ о купле, пока он не окажется затронут, или пока недельный индикатор, развернувшись вниз, не отменит сигнал о купле».

Если основная тенденция идет вниз, а коррекция - вверх, то скользящие сигналы на продажу улавливают момент нижних прорывов уровня поддержки. При недельной тенденции к понижению подождите, пока подъем дневного сигнальщика не задействует метод скользящего приказа о продаже. Разместите приказ на продажу немного ниже минимума последнего дня. Как только рынок повернет вниз, вы автоматически откроете позицию на понижение.

Если рост цен продолжится, ежедневно сдвигайте уровень приказа о продаже на несколько тиков ниже минимума последней свечки. Цель метода скользящего приказа о продаже — уловить момент внутридневного нижнего прорыла. Приказ вступает к силу, когда дневная тенденция к повышению обрывается, и недельная тенденция к понижению опять вступает в свои права.

Как размещают защитные ордера в системе тройного экрана

Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на повышение следует ставить немного ниже минимума данного или предыдущего игрового дня - у наименьшего из двух.

Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на понижение следует ставить немного выше максимума данного или предыдущего игрового дня - у наибольшего из двух. Далее ордера можно сдвигать по ходу рынка.

Теперь посмотрим, насколько верно мы спрогнозировали рынок.

sergey339 · 02.02.2013, 13:22

При торговле по МАКДу очень сильно смущает его заторможенность при смене тренда. С одной стороны на старшем МАКД показывает тренд вверх, с другой у на с коррекция на младшем, только это уже не коррекция, а полноценный разворот. И в итоге почти все начало противоположного тренда, мы можем торговать против зарождающегося тренда, а на Н4 смена произойдет достаточно поздно...

01.02.2013, 21:58	#79
Pochtarenko Acrypto "V.I.P." Регистрация: 27.06.2012 Сообщений: 14,230 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Поскольку автор данной ветки, не особо подробно описал стратегию, хочу подробно, описать ее. Так вот не секрет, что главная проблема трейдинга состоит в том, что один и тот же индикатор может давать противоречивые сигналы в различных масштабах времени. Например, он может указывать на восходящий тренд на дневном графике и нисходящий тренд на часовом графике. Другими словами, показания индикаторов становятся противоречивыми, а торговые сигналы зависящими от временного периода графика. И этой проблеме есть только одно решение: Разбить принятие решений на несколько этапов, анализируя различные таймфреймы с помощью различных инструментов. Вне сомнения, лучший способ четко подойти к такому разделению дает метод трех экранов. Вы строите 3 графика и последовательно их анализируете. Первым выбирается "средний" экран - этот тот масштаб времени, которому наиболее соответствует длительность сохранения открываемой позиции (обычно, четырехчасовой или часовой график). Далее выбираются долгосрочный и краткосрочный масштабы, которые на порядок отличаются от среднего, для среднего экрана дневок это, соответственно, дневной (четырех часовой) и часовой (15- или 5- минутные) графики. Анализ в системе "тройного экрана" начинается с долгосрочного графика. Система относится к трендовым, и первая задача, которая здесь стоит - определение основного долгосрочного тренда, в направлении которого стоит играть, и его состояния - начало, середина или окончание. Соответственно, на этом графике необходимо применять трендовые индикаторы, основным из которых является MACD-гистограмма. Направление тренда определяется соотношением двух последних штрихов или точек гистограммы: восходящая гистограмма, когда последняя точка выше предыдущей, указывает на повышательный тренд, нисходящая гистограмма указывает на необходимость играть на продажу. Следует учитывать, что: - поворот или спад гистограммы говорит об окончании и развороте тенденции. - повороты вверх, происходящие ниже нулевой линии, подают более сильные сигналы на покупку, чем повороты выше этой линии. - повороты вниз, происходящие выше нулевой линии, подают более сильные сигналы на продажу, чем повороты ниже нулевой линии. Рекомендуется использовать сразу несколько индикаторов тенденций для исключения ложных сигналов. Базовое правило: играть только в направлении тенденции, выявленной на первом долгосрочном "экране". К примеру, в определенный момент времени, мы видим на графике Н4 яркий бычий тренд: Гистограмма МАКД находится в положительной области и повышается. На втором среднем экране необходимо выявить движение против основного тренда - "волну, которая бежит против течения". Это, как желтый цвет светофора - необходимо начать готовится к сделке, разворот коррекции по тренду укажет на возможность покупки или продажи. При основной тенденции к повышению на первом экране, например, четырех часовом графике, часовые спады указывают на возможность покупки, при недельной тенденции к понижению дневные подъемы указывают на потенциальную возможность продажи в конце выявленной коррекции. На втором экране необходимо использовать сигнальщики, такие как RSI, Stochastic и др. При этом : - сигнал на покупку подается, если на первом экране тренд восходящий, а сигнальщик на втором экране, например RSI, упал ниже линии перепроданности 20% и начинает восстанавливаться; - сигнал на продажу подается, если на первом экране тренд нисходящий, а RSI на втором экране поднялся выше линии перекупленности 80% и начинает падать. Предположим. На рисунке мы видим идеальным момент: стохастик развернулся после коррекции и дал приказ на покупку. "Третий экран" даже не является графиком - это метод размещения ордера на покупку или продажу в зависимости расположения индикаторов на двух предыдущих графиках. Элдер называет его "скользящим приказом". Итак: если основная тенденция идет вверх, а коррекция - вниз, то скользящие сигналы на покупку улавливают момент верхних прорывов уровня сопротивления. Метод скользящего приказа о купле срабатывает, когда, например, для долгосрочного экрана недельная тенденция идет наверх, а сигнальщик на втором дневном экране падает. Разместите приказ о купле чуть выше максимума предыдущего дня. При подъеме цен позиция на покупку должна быть открыта, как только цена поднимется выше гребня предыдущего дня до выставленного уровня. Если же спад цен продолжится, он не затронет приказ о купле. Тогда опустите приказ на следующий день на один тик выше последнего максимума котировок. «Продолжайте ежедневно опускать приказ о купле, пока он не окажется затронут, или пока недельный индикатор, развернувшись вниз, не отменит сигнал о купле». Если основная тенденция идет вниз, а коррекция - вверх, то скользящие сигналы на продажу улавливают момент нижних прорывов уровня поддержки. При недельной тенденции к понижению подождите, пока подъем дневного сигнальщика не задействует метод скользящего приказа о продаже. Разместите приказ на продажу немного ниже минимума последнего дня. Как только рынок повернет вниз, вы автоматически откроете позицию на понижение. Если рост цен продолжится, ежедневно сдвигайте уровень приказа о продаже на несколько тиков ниже минимума последней свечки. Цель метода скользящего приказа о продаже — уловить момент внутридневного нижнего прорыла. Приказ вступает к силу, когда дневная тенденция к повышению обрывается, и недельная тенденция к понижению опять вступает в свои права. Как размещают защитные ордера в системе тройного экрана Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на повышение следует ставить немного ниже минимума данного или предыдущего игрового дня - у наименьшего из двух. Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на понижение следует ставить немного выше максимума данного или предыдущего игрового дня - у наибольшего из двух. Далее ордера можно сдвигать по ходу рынка. Теперь посмотрим, насколько верно мы спрогнозировали рынок.

02.02.2013, 13:22	#80
sergey339 Мастер Регистрация: 08.12.2012 Сообщений: 3,927 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	При торговле по МАКДу очень сильно смущает его заторможенность при смене тренда. С одной стороны на старшем МАКД показывает тренд вверх, с другой у на с коррекция на младшем, только это уже не коррекция, а полноценный разворот. И в итоге почти все начало противоположного тренда, мы можем торговать против зарождающегося тренда, а на Н4 смена произойдет достаточно поздно...