Индикатор "IVAR"

[zeher]

Довольно интересный индикатор для определения тренда. Определяет тренд на рынке или флет исходя из фрактальной теории. Индикатор не показывает направления, не дает сигналов на вход, он лишь разграничивает тренд и флет, что часто нужно трейдеру в торговых системах.

Цитирую описание автора.

В настоящее время наиболее популярными представителями фрактальных временных функций являются финансовые временные ряды.

Фрактальная структура этих рядов хорошо известна и, по словам Мандельброта, есть «переформулировка известной рыночной поговорки, что движения акций или валют вполне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям» [1].

Для определения фрактальной размерности обычно вычисляют показатель Херста [2]. Однако для надежного вычисления этого показателя требуется большой объем данных (~10^3), что слишком много по сравнению с продолжительностью торгуемых трендов.

Авторами [1] вводится новая фрактальная характеристика - индекс вариации (m), тесно связанного с обычной фрактальной размерностью.

В отличие от показателя Херста для определения индекса вариации требуется данных на два порядка меньше. Это приводит к возможности использовать его в качестве локальной характеристики, определяющей динамику ценового ряда. При этом случай m < 0.5 может быть интерпретирован как тренд, а случай m > 0.5 - как флэт.

Предлагаемый индикатор вычисляет индекс вариации на предшествующем интервале длины 2^n. Параметр n задается пользователем.

Общие правила применения индикатора следующие:

• Значение индикатора ниже 0.5 означает трендовое состояние рынка.
• Экстремально низкое значение часто предшествует концу (коррекции) текущего тренда.
• Значение индикатора выше 0.5 означает флэтовое состояние рынка.
• Экстремально высокое значение часто предшествует началу значительных трендов.
• Значение индикатора в районе 0.5 означает неопределенное состояние рынка.

То есть как вы поняли из цитаты, если индикатор ниже уровня 0,5 то на рынке тренд, если выше, флет.

Настройки индикатора
n Степень двойки, можно оставить по умолчанию.
nBars Количество баров для анализа, рекомендуется не меньше 1000

То есть индикатор будет полезен в системах где трейдеру нужно например отфильтровать флет и не открывать в нем сделки., если торговая система трендовая.

Да, еще момент, если показания индиактора высоки, то есть под верхом, то можно ждать что флет смениться трендом и наоборот, индикатор в подвале значит тренд может перейти во флет.



Скачать индикатор: во Вложении ivar.zip

[kolyagr]

Где-то читал в интернете об этом продукте ине например очень интересно что он базируется на фрактальных именных функциях, и еще то что он базируется еще и на случайности(стохаотичност� �) и самой хаотичности , так же в этом продукте используется показатель Херста, изучал в университете такие темы по теориии вероятности и математической статистике

[Rupert]

Честно говоря, по мне - так это воообще неинформативный индикатор, и - ни о чем. Его ко всему прочему еще и фильтровать надо, по ходу. Вопрос с его использованием для меня отпадает: только график грузить будет. И, судя по всему,рисует. С ним пока поймешь, флет или тренд, то уже все пропустишь. Даже на начальном этапе обучения торговле он будет, думается, мало полезен.... Ну, это чисто мое мнение.

[Desmond_Eldorado]

Сообщение от zeher

Довольно интересный индикатор для определения тренда. Определяет тренд на рынке или флет исходя из фрактальной теории. Индикатор не показывает направления, не дает сигналов на вход, он лишь разграничивает тренд и флет, что часто нужно трейдеру в торговых системах.

Цитирую описание автора.



То есть как вы поняли из цитаты, если индикатор ниже уровня 0,5 то на рынке тренд, если выше, флет.

Настройки индикатора

n Степень двойки, можно оставить по умолчанию.

nBars Количество баров для анализа, рекомендуется не меньше 1000

То есть индикатор будет полезен в системах где трейдеру нужно например отфильтровать флет и не открывать в нем сделки., если торговая система трендовая.

Да, еще момент, если показания индиактора высоки, то есть под верхом, то можно ждать что флет смениться трендом и наоборот, индикатор в подвале значит тренд может перейти во флет.

Этот индикатор мне нравится - всегда можно узнать, "когда пора сливать воду" - то есть бежать с флета на тренд. Но неплохо что-бы был таймер, который предугадывал приблизительное время задержки флета или тренда. IVAR + timer = лучшый инструмент для трейдеров.

[sergo197]

Установил индикатор на часовой график пары Евро-Доллар и пробовал на других таймфреймах. По умолчанию n =5, я так и оставил пока. Наверное следовало бы все-таки какую-то буферную зону сделать, добавить еще два уровня, поскольку не бывает так что вот тренд, а вот сразу флэт. Я добавил еще 2 уровня - 0.48 и 0.52 и если сигнальная линия индикатора находится в этой зоне, можно считать что это флэт.

[attachment=230802:eurusdh1.png]

[zeher]

Сообщение от Desmond_Eldorado

Этот индикатор мне нравится - всегда можно узнать, "когда пора сливать воду" - то есть бежать с флета на тренд. Но неплохо что-бы был таймер, который предугадывал приблизительное время задержки флета или тренда. IVAR + timer = лучшый инструмент для трейдеров.

Вот тут я вас не совсем понял, что за таймер вы имеете в виду? Индикатор не может предсказать будущее, это невозможно в принципе, то есть он показывает вам что на рынке происходит сейчас, флет или тренд. Данный индикатор можно применить как фильтр в формализованных ручных системах или же в автоматических системах. Если система трендовая, то во флете просто не открываются сделки.

[sergo197]

Немного повозившись с индикатором пришел к выводу, что для каждого таймфрейма нужно подбирать значения переменной n =?, а вот дополнительные уровни, которые для Н1 я пробовал 0.48 и 0.52, для других таймфреймов так же, нужно подбирать экспериментально. На скрине Н1 я попробовал наложить сверху еще один индикатор флэта #Xaser-FV, каждый из них работает по-своему.

[attachment=231189:eurusdh1.png]

[berkut0418]

По тренду данный индикатор дает неплохие подтверждающие сигналы, так ка я его использую в качестве дополнительного фильтра, но кроме него у меня еще стоит индикатор , который показывает возможный флет, что дает еще большую уверенность в открытии сделки по тренду. Тест делал на часовом тайме на паре евро ена.

[disel]

Сообщение от berkut0418

По тренду данный индикатор дает неплохие подтверждающие сигналы, так ка я его использую в качестве дополнительного фильтра, но кроме него у меня еще стоит индикатор , который показывает возможный флет, что дает еще большую уверенность в открытии сделки по тренду. Тест делал на часовом тайме на паре евро ена.

Мне этот индикатор не нравится ,честно говоря я немного не понимаю как можно определить когда тренд ,а когда флэт,на одном таймфрейме будет тренд ,на другом просто коррекция,поэтому я таким индикаторам не очень доверяю ,но если кто то пользуется то рад если он приносят прибыль.

[sergo197]

Сообщение от berkut0418

По тренду данный индикатор дает неплохие подтверждающие сигналы, так ка я его использую в качестве дополнительного фильтра, но кроме него у меня еще стоит индикатор , который показывает возможный флет, что дает еще большую уверенность в открытии сделки по тренду. Тест делал на часовом тайме на паре евро ена.

Уважаемый, Вы вообще-то читаете то что Вы пишете? О каком подтверждении, каких сигналов, Вы говорите? Открыть первый пост темы лень? Там черным по-белому написано что это индикатор, отсекающий флет, а уж никак не сигнальщик. В посте #6 я специально в окне подвала сравнивал работу двух индикаторов, которые, используя разные принципы, разграничивают флэт-тренд.