Правила управления капиталом (money management) - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум трейдеров > Форекс не только трейдинг

Важная информация

Форекс не только трейдинг Обсуждаем вопросы косвенно связанные с валютным рынком. Психология, события. Говорим о жизни форекс трейдера.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.02.2010, 07:42   #1
Прокурор
Новичок
 
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 151
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Здесь будем обсуждать различные правила и методы управления капиталом. Варианты соблюдения рисков. Как нужно торговать, чтобы не слить депозит.
Прокурор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 06:56   #2
Прокурор
Новичок
 
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 151
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Свинг-трейдинг: правила и философия

Swing Trading: Rules and Philosophy





Линда Брэдфорд Рашке

Linda Bradford Raschke

«Удар, удар, еще удар, еще удар и вот

Борис Будкеев (Краснодар) проводит апперкот.»

В.Высоцкий

Мой стиль основан на "Технике торговли Taylor", краткосрочном методе торговли ежедневными движениями цены, который полностью полагается на вероятности и проценты. Это - метод, в противоположность системе. Очень немногие люди могут слепо следовать системе, хотя многие находят более легким быть управляемыми системой.

Поскольку эта краткосрочная свинг-техника позволяет производить частые сделки, важно знать "правильную игру", уметь ловить прибыль и искать "истинный тренд." Получение стоп- лосса - просто игра для улучшения позиции. Торговля идет строго для вероятных будущих результатов, а не для того, что рынок мог бы сделать.

Знать "правильную игру" - это знать, купить сначала или продать, выходить или держать. Сделки основаны на "объективных точках", которые являются просто максимумом и минимумом предыдущего дня. Движение между этими двумя точками определяет "истинный тренд".

Когда торгуете свингом, умерьте свои ожидания. Чем ниже ваши ожидания, тем счастливее Вы будете и, как ни странно, тем больше денег Вы сделаете! Входы - лишь часть дела, Вы должны доверять себе, чтобы смело выйти из плохих ситуаций и сделок. Важно использовать более плотные стопы при торговле свинг и более широкие при торговле трендами.

Этот метод учит Вас ждать! Никогда не играйте на мгновенной реакции! Знайте, что Вы собираетесь делать прежде, чем открывается рынок. Всегда имейте план - но будьте гибким! "Знайте" ваш уровень стопа (поддержка или сопротивление) до входа в сделку. Знайте, как торговать в проблемных ситуациях и выходить из неприятностей с минимально возможным убытком.

Наконец, никогда не торгуйте на узких, мертвых рынках, когда колебания слишком малы. Никогда не преследуйте рынок.



Основные правила для свинг-трейдеров



Но сначала - правила! Из-за краткосрочного характера этой техники, свинг-трейдеры должны твердо придерживаться некоторых очень простых правил:

• Если сделка идет в вашу сторону, перенесите ее на следующий день - вероятность в вашу пользу. Ожидайте выхода на следующий день около объективной точки. Внезапный гэп предоставляет превосходную возможность взять прибыль. Сосредоточение только на одном входе или одном выходе в день уменьшает давление.

• Если ваш вход правилен, рынок должен благоприятно сдвинуться почти сразу. Он может вернуться, чтобы проверить или даже немного превысить ваш вход, но это хорошо.

• Не переносите проигрышную позицию через ночь. Выйдите и сыграйте более лучшую позицию на следующий день.

• Сильное закрытие сигнализирует о сильном открытии на следующий день.

• Если рынок не работает так, как Вы ожидали, выходите на первом же откате.

• Если рынок внезапно предлагает Вам большую прибыль, берите ее до закрытия.

• Если Вы в покупке, а рынок закрывается в боковом тренде, указывая на более низкое открытие на следующий день, передвиньте стоп или выходите из сделки. Играйте лучшую позицию на следующий день.

• Всегда пытайтесь обезопасить сделку, передвинув стоп!

• Используйте плотные стопы, когда торгуете свингами (более широкие стопы при торговле в тренде).

• Цель всегда состоит в том, чтобы минимизировать риск и создавать "безубыточность".

• Если сомневаетесь - выходите! Вы потеряли дорожную карту и свой план игры!

• Размещайте ваши ордера во время рынка.

• Если сделка не работает, выходите на первом откате.

• ЖДИТЕ!



"Торговля свингом"



Как планировать вход? Следующее может быть индикатором дня покупки или дня продажи:

Классический торговый цикл









Счет

Начните поиск дня покупки через 2 дня после свинга вверху или, наоборот, дня продажи через 2 дня после свинга внизу. В идеале, рынок будет двигаться полным 5-дневным циклом. (При сильном тренде рынок будет идти 4 дня в основном направлении и только 1 в откат. Таким образом, нужно искать вход на 1 день ранее.)

"Контрольная метка" на тестировании

Потенциальный вход ищем напротив закрытия предыдущего дня. Если хотим покупать (продавать), сперва нужно, чтобы рынок "проверил" минимум (максимум) предыдущего дня, предпочтительно в начале торговой сессии, а затем сформировал фигуру, которая выглядит, как "контрольная метка" (см. примеры).





Эта фигура устанавливает "точку двойной остановки" или сильную поддержку. При входе в рынок только с "точкой единственной остановки" или поддержки, сформированной только лишь сегодняшним минимумом, выходите в тот же самый день - торговля скорее всего будет против тренда.

Закрытие против открытия

Закрытие должно указывать на открытие следующего дня. Когда рынок открывается не так, как ожидалось или обозначалось трендом, это может сперва казаться неясным, расплывчатым - но нужно быстро взять прибыль. Затем уже смотрите возможности для разворота!

Поддержка (Сопротивление)

Сегодняшняя поддержка (сопротивление) - выше или ниже чем вчерашняя?

Размеры свинга

Где находится рынок относительно последнего колебания максимума или минимума? Ищите свинг (вверх или вниз) равной длины, и откаты на равное число процентов.



Дополнительные соображения!



Независимо от временных рамок, всегда ищите сопротивление на вершинах и поддержку в основаниях. Пробитие должно сопровождаться объемом и активностью.



Ожидайте, что тренды, вверх или вниз, будут длиться около 2 - 4 недель.



Следующие условия - довольно надежные индикаторы для начала одного из таких трендов (я лично пропускаю первый, покупая или продавая свинг, потому что следующий ход может быть весьма сильным):

• Самый узкий диапазон за последние 7 дней

• 3 последовательных дня с маленьким диапазоном

• Точка клина

• Гэп на прорыве

• Повышение ADX (14-периодной) выше 32



Практика



Поскольку для торговли любой техникой требуется некоторое количество доверия, следовательно, торговля на бумаге может укрепить необходимую веру. Хотя всегда существует искушение перепробовать слишком много различных стилей и моделей, нужно стремиться в конечном счете остановиться только на одном методе - или по крайней мере объединить методы в вашу собственную уникальную философию.



Характеристики системы



Некоторые пункты в краткосрочном свинг-трейдинге заслуживают подробностей. Понимание характера краткосрочных систем может помочь Вам осознать психологический аспект торговли.



При игре краткосрочной системой Вы должны ожидать очень высокого отношения выигрыш/проигрыш. Хотя цели при этом стиле торговли кажутся консервативными, Вы будете почти всегда иметь "положительный слиппадж".



Во всех системах выигрыши искажены. Даже при устойчивой прибыли, 3-4 действительно больших сделки могут фактически сделать месяц. Это жизненно важно - всегда "запирайте" ваши сделки. Не отдавайте обратно прибыль при краткосрочной торговле.



Вы можете быть удивлены тем, насколько большие выигрыши может принести ловля "правильных" свингов.



Принятие решения



Я чувствую, что важно развить эту тему. Каждый раз, когда Вы делаете сделку, Вы принимаете решение. Чем больше решений Вы делаете, тем сильнее увеличивается ваше чувство собственного достоинства.



Вы растете с каждым решением, а каждое решение имеет цену. Условия всегда несовершенны! Вы должны позволить себе потерпеть неудачу. Учтите человеческие ограничения и неправильный выбор. Храните сострадание к себе и своим ограничениям.



Хорошо использовать интуицию и слушать тихий голос в вашей голове, "сделка ощущается верной" Если сомневаетесь - выходите...!



Золотые правила



Наконец, я хочу дать Вам то, во что я верю - два Золотых Правила, применимые для всех трейдеров, но обязательные для краткосрочным свинг-трейдеров:

• НИКОГДА не усредняйте убыток! Продайте, если Вы думаете, что Вы неправы. Купите, когда Вы полагаете, что Вы правы.



• НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не слушайте ни чьих мнений! Только ВЫ знаете, когда не работает ваша сделка.
Прокурор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 06:11   #3
Прокурор
Новичок
 
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 151
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Система Свинг-трейдинга 2

Swingtrade System

Брэндон Фридриксон

Brandon Fredrickson

Меня зовут Брэндон Фридриксон. Я и Тони Хансен - советники по свинг-трейдингу в MTrader. Прошу заметить, что методы свинг-трейдинга, представленные здесь, направлены на получение прибыли за более длительный промежуток времени, и этим отличаются от методов momentum daytrading от Ken Wolff.



Свинг-трейдинг - это техника, направленная на получение прибыли из естественных 3 - 5 дневных циклов рынка. впервые описанных George Douglas Taylor в The Taylor Trading Technique. Я слегка усовершенствовал метод мистера Тейлора, но основные положения свинг-трейдинга совпадают с изложенными в его книге.



Мы уверены, что свинг-трейдинг (с длительностью позиции 1 - 5 дней) - прекрасная альтернатива для рядового инвестора. Многие успешные трейдеры мира торгуют в стиле свинг-трейдинга.. Моя цель - научить этому методу и Вас.



SWINGTRADE SYSTEM



Когда я начинал торговать, мне представлялось все это в целом достаточно сложным занятием, в конце концов я состязался с умнейшими людьми мира и искушенными учреждениями. Так, для меня, чтобы войти в сделку, должно было быть равновесие сил, так, чтобы кое-что говорил стохастик, а кое-что Williams % R, в общем, я думаю, Вы представляете себе картину. Как ни странно, я терял много денег. Главная проблема с такими системами состоит в том, что их используют так много людей, что они не работают достаточно хорошо.



Я хотел быть трейдером примерно с 10-летнего возраста, так что неудачи не могли выбить меня из колеи. Забавная вещь, я имел очень простую систему, которой поделился со мной великодушный брокер из Миннеаполиса, а трейдер из Чикаго подтвердил. Я мог привести массу причин, почему ее не следует использовать. Они - брокеры, и то, что используют они, не сработает у меня. Вообще-то, это может быть правдой, но системы ECN'S и Super DOT Нью-Йоркской Фондовой биржи изменили это. Я имел доступ, который был почти столь же хорош как и у брокера. Следующее оправдание, почему я не должен был использовать это, система слишком проста. На самом деле, простые вещи работают очень хорошо.



ТОРГОВЛЯ ПО ТРЕНДУ: Один из главных постулатов, который успешные трейдеры сообщат Вам, если Вы сможете их разговорить, это не торговать против тренда, но было также и основным компонентом моей системы. Я не торгую против главного тренда. Если Вы торгуете по тренду, это придает основной импульс акции, товара, валюты или облигации в вашу пользу. Тенденции всегда сохраняются, пока фундаментальные экономические причины не изменят их. Трейдеры настолько привыкают покупать XYZ на откатах, что становится очень трудно изменить эту привычку.



ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ НА ПОКУПКУ: Основной набор сигналов на покупку, который я ищу, очень просто определить. Я отбираю акции в восходящем тренде на дневном графике, предпочтительно также и на недельном. Затем среди них Я ищу акцию, которая последние 3 - 5 дней торговалась против тренда. Сигналы на покупку Swingtrade и действия:

• Акция в восходящем тренде

• Откат на дневных графиках последние 3 - 5 дней

• Ставим сигнал выше максимума предыдущего дня

• Когда акция поднимается на 1/8 - 1/4 выше максимума предыдущего дня, покупаем ее

• Ставим стоп на 1/8 - 1/4 ниже минимума предыдущего дня, избегая целых чисел (десятки и пятерки).

Этот набор может использоваться и сам по себе, хотя я этого не советую. Я всегда ищу комбинации, чем больше подтверждений, тем меньше риск. Теперь я хочу осветить некоторые комбинации, которые Вам нужно искать.



МАЛАЯ ПОДДЕРЖКА: Всегда, когда цена акции опускается к области поддержки, риск покупки снижается. Это особенно истинно для акций в восходящем тренде. Малая поддержка определяется, как область пика цены на последнем подъеме. Объясняется это тем, что прошлое сопротивление станет новой поддержкой.



ПОДДЕРЖКА СРЕДНЕЙ: Простые скользящие средние - прекрасный индикатор тренда в большинстве случаев. Они также служат хорошими индикаторами областей поддержки и сопротивления. Основные скользящие средние, которые служат поддержкой в моем наборе для свингтрейда - 10, 20, и 40 (50). Чем сильнее акция, тем ниже значение средней и выше потенциал прибыли, так что акция, находящая поддержку на 10MA лучше, чем на 20, и так далее.



ВНУТРЕННИЙ ДИАПАЗОН: День внутреннего диапазона, это такой, когда размах от минимума до максимума полностью укладывается внутри диапазона цен за последние дни. Прорыв из внутреннего диапазона, особенно в направлении преобладающего тренда, предлагает прекрасные возможности для покупки. Причина этого в том, что день внутреннего диапазона представляет продавцов, становящихся менее уверенными в продолжении падения акции. Много раз, когда акция взлетает после такого бара, образуется день, в котором открытие является минимумом, а закрытие - максимумом. (Нарисовалась бычья харами).



ТРИ РАЗНЫХ ЛИЦА РЫНКА: Рынки существуют трех различных состояниях. Первое - Accumulation - Накопление - когда "умные деньги" медленно создают позиции, больше для разговоров. У меня нет миллионов долларов, чтобы тратить их на аналитиков, которые сообщат мне, что акция, наконец, достигла дна, и я должен начать покупать, так что я игнорирую это состояние. Второе лицо рынка - трендовое. Это средняя фаза рынка, "суть" движения. Это та область, на которой я стараюсь сосредоточиться, поскольку тренды очень просто идентифицировать и нелегко изменить. Заключительная фаза рынки - distribution - распределение. Это - когда каждый "знает", что акция или взлетит на луну, или пойдет к черту. Здесь "умные деньги" выходят, а глупые входят. Мы также пытаемся избегать действий в этой области рынка.



ТРЕНДЫ: Важно понимать, что всегда имеются три тренда, работающих на рынке. Долгосрочный тренд, который является вотчиной инвесторов, и может быть замечена на годовом, месячном и недельном графиках. Промежуточный тренд, на котором работают свинг-трейдеры, определяется на недельном, дневном и часовом графиках. Краткосрочный тренд - для трейдеров, мы видим на дневном и внутридневном графиках.



Многие скажут Вам, что единственный путь, которым Вы можете сделать большие деньги на рынке, состоит в том, чтобы идентифицировать изменение тренда, и торговать на этом. Меня столько раз ставили за это в угол, что я давно отказался от этого. В беседах со многими настоящими трейдерами, которых я знаю, как очень успешных, они подчеркивали снова и снова, что нельзя бороться с трендом. Никогда! Так что первое, что нужно сделать - определить, каков тренд. Чтобы сделать это, мы нуждаемся в нескольких определениях. Мы должны идентифицировать восходящие акции. Мы должны идентифицировать нисходящие акции. Это - основа, от которой начинается движение. Удостоверьтесь, что Вы понимаете тренд раньше, чем предпринимать какие-либо действия.



ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД: Аптренд - общее ценовое движение рынка, которое характеризуется серией подъемов, каждый из которых преодолевает максимум предыдущего подъема. Эти подъемы перемежаются откатами, минимум каждого из которых выше минимума предыдущего. Другими словами, восходящий тренд - череда более высоких максимумов и более высоких минимумов.



НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД: Даунтренд - общее ценовое движение рынка, которое характеризуется серией понижений, каждое из которых преодолевает минимум предыдущего снижения. Эти понижения перемежаются подъемами, максимум каждого из которых ниже максимума предыдущего. Другими словами, нисходящий тренд - череда более низких минимумов и более низких максимумов. Я использовал определения из Теории Доу, описанной Charles Dow и Robert Rhea.

Правила Свинг-Трейдинга от MTRADER

Хотя в торговле нет никакого святого Грааля, есть несколько правил, которые, если их соблюдать, сохранят Вас в игре, пока Вы захотите там оставаться. Мы не предлагаем здесь чего-нибудь нового, или каких-то инвестиционных секретов, самый большой секрет в инвестиционном мире - это то, что нет никаких секретов. Есть лишь некоторые полезные правила:



Покупка (или короткая продажа)



1) Маркет ордер: Правило по маркет ордеру простое - его не нужно использовать. Маркет ордер просто говорит вашему брокеру исполнить ваш приказ так и тогда, как он сможет. Я уверен, что мы все слышали эти самые ужасные истории, так что нет необходимости их повторять. Всегда пользуйтесь лимит ордером, если же Вы хотите чего-то большего, поставьте ордер на несколько уровней дальше от текущей цены. На NASDAQ Вы. вероятно, получите эту цену, в то время как специалист NYSE обработает ваш приказ подобно маркет ордеру, но Вы добавите себе защиту.



2) Бай стоп ордер: Этот тип ордера будет очень важен для тех из Вас, кто не весь день проводит у компьютера. Он просто инструктирует вашего брокера купить акцию, как только она будет торговаться выше некоторой цены. Как только эта цель цены достигнута, ваш ордер будет выполнен на самых выгодных условиях из возможных. Так, если мы хотим купить XYZ выше 35, тогда Вам нужно разместить ваш бай стоп ордер на 35 1/8. Важное примечание по этому типу ордера - он не может быть размещен, пока рынок не открылся.



3) Никогда не торопите события: Не предпринимайте никаких действий на рынке, пока не достигнуты ваши заранее определенные цели. Если мы хотим купить что-то выше 30, это значит, по крайней мере, 30 1/16, а скорее, 30 1/18. Это не означает "похоже, 30 пробивается". Мне трудно представить что-то столь же дорогостоящее, как такие предположения. Покупка и короткие продажи происходят по определенным ценам, потому что имеются веские причины для того, чтобы цены были именно там.



4) Никогда не покупайте акцию на 3/8 выше (или ниже при короткой продаже) от идеальной цены входа. Не гонитесь за ушедшим поездом. Гораздо лучше один раз постоять в стороне, чем поддаться горячке момента и закончить взятием больших убытков, чем было необходимо.



5) Никогда не покупайте акцию, упавшую (или выросшую при короткой продаже) на 1/2 и ниже идеальной входной точки, исключая правило разрыва.





РАЗРЫВЫ



Разрывы могут представлять реальную опасность для вашего счета. Если мы приказали купить XYZ выше $ 30, а она делает разрыв на $ 30 1/2 на первой сделке дня, это, очевидно, исполнится. Но часто, если Вы покупаете на разрыве, Вы сделаете это точно около максимума дня. Так что есть некоторые специальные правила и предосторожности, когда имеем дело с разрывами. Правило это довольно просто, вот оно.



1) Всякий раз, когда акция показала разрыв на 1/4 или больше от нашей рекомендуемой цены покупки, ничего пока не делайте. Вы должны подождать 30 минут и отметить максимум для покупки, минимум для короткой продажи. Эту 30-минутную отметку Вам нужно увидеть преодоленной ценой. Так, для лонга по XYZ была заявлена покупка выше $ 55. Акция сделала разрыв на 55 1/2, так что Вы не делаете ничего. Через 30 минут торговли дневной максимум был 56 1/16. Как только 56 1/16 будет пробит, Вам следует покупать. Рассмотрим короткую продажу ABCD, которую мы хотим инициировать, если она пойдет ниже $ 25. Акция делает разрыв до $ 24 11/16. Опять таки, ничего не предпринимаем, но наблюдаем за торговлей в течение первого получаса. Отмечаем минимум 24 3/8, как цену, которую мы хотели бы видеть пробитой прежде, чем что-либо сделать. Если эта цена преодолена, мы будем входить в короткую продажу.



2)Второе правило разрыва связано с продажей открытых позиций. Если открытая позиция делает разрыв на $ 1 или выше максимума предшествующих дней, активно искать возможности для выхода. Я приведу пример лонга, имейте в виду, что короткая - то же самое но наоборот. Когда Вы имеете акцию, которая cделала разрыв на открытии $ 1 или больше, отметьте минимум первых 5 минут. Если эта цена пробита, продавайте половину вашей позиции. Следующая цена, которую нужно наблюдать - 30-минутный минимум, если и она преодолена, продавайте всю позицию.



3) В случае разрывов мы используем модифицированный стоп. Для лонгов стоп - на 1/8 ниже минимума с момента входа в позицию. Для шорта стоп - на 1/8 выше максимума дня входа в позицию.





ПРОДАЖА



1) При краткосрочных сделках продайте от 1/4 до 1/2 вашей позиции, если Вы имеете рост $ 2. Вы, конечно, можете "оставить на столе" большую часть потенциальной прибыли, но это правило делает для нас несколько полезных вещей. Во первых, оно удовлетворяет желание взять прибыль. Во вторых, и наиболее важно то, что это сохранит нас в деле для возможной большей прибыли. Оно работает лучше всего для больших счетов, но выгодно и для тех, кто торгует лотами всего по 200 акций. Следите за тем, чтобы не позволить оставшимся акциям соскользнуть в отрицательную область.



2) Не позволяйте $ 2, или 5 %, или большему росту, превратиться в убыток. Это важно, потому что трудно найти акцию, которая движется в нужном направлении, и бывает очень досадно, если Вы позволите хорошей прибыли превратиться в лосс.



3) Если акция идет вверх на 20 % или больше за 3 дня, рассмотрите возможность оставления половины позиции на более длительный срок. Держите оставшуюся половину, пока акция пребывает выше 50-дневной простой скользящей средней, или ниже нее для короткой позиции. Помните правило N 2, не позволяйте ей превратиться в убыток.

SWINGTRADING MONEY MANAGEMENT

Есть одна вещь, гораздо более важная, чем любой метод торговли, которому кто-либо мог бы когда-либо научить Вас. Это - управление капиталом. Если Вы имеете слабые навыки манименеджмента, Вы можете иметь лучшую систему торговли в мире, которая права 90 % времени, и все еще будете терять ваши деньги. С другой стороны, с полноценными навыками управления капиталом, Вы можете иметь довольно неточную систему, и все же получать солидную отдачу. Управление капиталом настолько важно, что исследования показали, как до 90 % различий в эффективности менеджера фонда могут быть приписаны управлению капиталом.



Мое первоочередное беспокойство в трейдинге - я должен быть здесь и завтра, и если каждый день я гарантирую мое завтра, я сделаю много денег. Я не волнуюсь о получении миллионов долларов в год, я беру небольшие, хорошо просчитанные сделки, зная, что они будут формировать мой счет медленно, понемногу. Мое беспокойство о том, чтобы быть здесь завтра, в конечном счете приведет к моей "маленькой" прибыли.



Я никогда, ни при каких обстоятельствах не рискую более 2 % моих активов в любой сделке. Это - мой страховой полис для выживания. Если я рискую только 2 % в каждой сделке, я могу ошибиться 10 раз подряд, и все еще сохраню более 80 % моего капитала. Если Вы скомбинируете это управление капиталом с твердым набором торговых правил, которым будете следовать, Вы будете иметь возможность торговать так долго, как только захотите.



Теперь о том, что означает эта 2 %-ная модель риска, как она осуществляется? Позвольте мне сначала пояснить, что она не означает: Скажем, я имею торговый счет $ 20,000. Я могу рисковать 2 % этого счета за сделку, получается $ 400. Я хочу купить XYZ по $ 25. $400/$25 = 16 акций. Хорошо, Вы могли бы сделать так, но Вы будете обескровлены до смерти из-за комиссионных. Значит, мы должны использовать кое-что еще. Я хочу купить XYZ по $ 25, а мой стоп - 23 7/8. У меня все еще счет $ 20,000, так что я рискую $ 400. Если я ошибусь, я могу потерять не больше $ 400. Но на каждой акции, используя стоп, я потеряю только $1 1/8, а $400/$1.12 = 355 значит, я могу торговать до 355 акций XYZ Я всегда округляю до ближайшей сотни, так что в этом случае я торговал бы 300 акциями. Даже если модель скажет, что я могу купить 399 7/8 акции, я все-таки буду торговать только 300.



Это будет, возможно, наиболее важный раздел курса, потому что он учит, как не сломаться. Настоящая работа трейдера - остаться в работе. Мы не в бизнесе быстрого обогащения. Трейдинг - профессиональное занятие, во многом похожее на работу врача, юриста или инженера. Здесь точно также нужен профессиональный подход. Это означает использовать соответствующий контроль риска и управление капиталом.



Соответствующие управление капиталом и контроль риска означают, что никогда одна неудачная сделка, или даже 10 подряд, не вынесут Вас из рынка. Помните, ваша первоочередная цель - остаться в бизнесе.



Что такое управление капиталом и контроль риска? Это часть бизнес-плана (торговой системы) которая скажет Вам, чем Вы можете рисковать в одной сделке. Какой риск Вы можете принять? Правильно подобранный манименеджмент в вашей торговой системе не только гарантирует вашу долговечность просто не допуская непозволительно больших позиций, но также и снимает существенные психологические барьеры в торговле.



"Никогда не рискуйте больше, чем 1 % ваших активов в любой сделке. Рискуя 1 %, я безразличен к любой отдельной сделке. Сохранение вашего риска на небольшом и постоянном уровне жизненно важно." Лэрри Хайт.



Мистер Хайт торгует фьючерсами, но используемые им принципы контроля риска не очень отличаются. Вы можете подумать, что при таком маленьком риске не сможете получить хорошую отдачу, но Вы должны знать, что фонды Лэрри Хайта в среднем ежегодно приносят 30 % прибыли. Это достигается, вероятно, при самом низком уровне риска, о котором я слышал. Сколько фондов последовательно делают по 30 %? Не много. Если Вы сможете постоянно делать 30 % годовых, люди будут обивать ваш порог с просьбами взять их деньги в управление.



Наши цели отдачи выше чем у мистера Хайта, кроме того, мы принимаем чуть больше риска на сделку, чем он. Помните, однако, принцип, что одна сделка не должна иметь решающее значение. Модель контроля риска, которую мы рекомендуем - 2 %. Вы могли бы повысить ее до 5 %, но колебание вашего счета, а, значит, и ваше настроение, будет больше. Мы предпочитаем рисковать немного меньше и жить спокойнее.



Что значит 2 % риск? С целью иллюстрации мы воспользуемся примером $ 50,000 свинг-трейдингового счета. Вы нашли возможность коротко продать XYZ, если она будет торговаться ниже 55 1/8, а ваш стоп, согласно используемой методике, должен быть на 56 5/8. Это означает, что ваш риск на акцию - $ 1.50. В этой точке Вы должны определить, какой суммой Вы можете рисковать согласно вашему плану контроля риска. В данном случае Вы можете рисковать $ 1000 (2 %), значит, если Вы ошиблись и сработал стоп, Вы потеряете $ 1000.



Рискуя $ 1000, при допустимых потерях $ 1.5 на акцию, Вы можете торговать до 666 акций XYZ. В данном случае мы посоветовали бы округлиться по крайней мере до 650, а лучше 600, только лишь для простоты исполнения. Однако, если Вы хотите быть точным в исполнении плана, можете торговать и 666 акциями. Если делаете какое-либо округление, делайте его в меньшую сторону, чтобы не завышать свой риск на одну сделку.



При использовании такой модели контроля риска, каждый раз, когда Вы делаете или теряете деньги, абсолютная сумма в долларах, конечно меняется, но важно, что в процентном отношении она неизменна. К примеру, скажем, сделка XYZ не сработала, и Вы получили лосс, на вашем счету теперь $ 49,000. В следующую сделку Вы хотите купить ABDC по цене 21 3/4 со стопом 20 7/8. В этой сделке Вы можете рисковать $ 980. Каждая акция ABCD имеет риск $ 0.875. Это значит, что используя 2 % риск, Вы можете взять 1120 акций. Допустим, сделка удалась, и Вы продали через 3 дня по цене 23 1/2 с прибылью 1 3/4 на акцию, предположим также для простоты, что это - единственная сделка за это время. Значит, ваш счет вырос до $ 50,750.



На очереди VVV, покупка по 45 1/8, с довольно широким стопом на 42 1/4. Ваш риск - $ 2.875 на акцию. С $ 50,750 на счету Вы можете рисковать $ 1015. Значит, Вы можете открыть позицию на 350 акций. Через два дня, когда Вы продадите VVV по 50, это увеличит ваш счет до $ 52,456.25, что означает, что в следующей сделке Вы сможете рисковать $ 1049. Как Вы можете видеть, после трех сделок, используя эту модель, ваш счет очень представительно вырос на 4.9125 %.



Что случилось бы, если бы мы использовали постоянное число акций на каждую позицию, скажем, 300 акций на сделку, как делают многие свинг-трейдеры. Вы взяли бы значительно меньше, после этих трех сделок размер счета был бы $ 51,537.5 с отдачей 3.075 %, что также очень неплохо, но не настолько хорошо, как Вы могли бы сделать. Реальный риск однако в этой системе состоит в том, что он наименьший из возможных. Скажем, что Вы хотите использовать свинг-трейдинг для кое-чего вроде Amazon.com. Акции типа Амазона обычно требуют стопов $ 10 или больше. В этом случае Вы должны рисковать $ 3000 на одну сделку при счете $ 50,000. Это - риск 6 %, который является непозволительно большим, чтобы рассматривать такую позицию. Это из тех видов позиций, которые выбивают людей из бизнеса и сохраняют в нашем бизнесе нужду в психиатрах.
Прокурор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 04:41   #4
Прокурор
Новичок
 
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 151
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Ишимоку с ММ - вариант торговли



Торговая система на основе Индикатора Ишимоку с готовой градацией лотов 1-4.

Варианты: 1 1.2 1.4 1.6 – тактика спокойная

1. 1.3 1.7 2.0 – более агрессивная

1. 1.5 2 2.5 еще более агрессивная

1 2 3 4 – самая агрессивная

Стоп не должен превышать 5% по капиталу. Если превышает по пипсам- уменьшаем размер лота. Если вход не возможен – пропускаем его.

Стоп ставим за лоу (хай) свечи + спред.

Профита в зависимости от разных валют рассчитываем по разному а именно:

Евро 2 к 1

Франк 2.5 к 1

Фунт 2.3 к 1

Иена: 1.8 к 1

Фунт-иена 3 к 1



1. Пересечение графика чикоу-спан

Условия входа : закрытие линии за свечой (хай) то есть полное пересечение графика.

Угол наклона – более 45 градусов.

Подтверждение графиком каги

Отсутствие свечного противопоказания.

Входим сразу.

Играем 4 лота

2. Пересечение графиком ССБ

Подтверждение: многоуровневый пробой в каги (тогда игра 4 лота, нет подтверждения – 2 лота)

Тут 2 варианта: ордер на вход около линии ССБ и ордер на пробой закрывшейся свечи.

В зависимости от ситуации: если было подтверждение каги и там и там (в сумме если что даст 4 лота), если не было – только один (в агрессивной тактике за свчейо, в неагрессивной около линии ССВ).

3.Смена цвета облака (+\-3)

Если имеем тренд (ADХ(14) более 20 то обязательно наличие разворотной свечной формации.

Ставим ордер на половину предыдущей свечи. Играем 3 лота

Если ADX мене 20 то есть тренда считаем нет. То выставляем ордер на пробой коридора вверх (если перед этим был ап тренд) и вниз (если перед этим был даун тренд) за локальным хай и лоу соответственно. Определяем их просто строя зону консолидации. (играем тут 2 лота)



4. Золотой и мертвый крест но только когда по тренду (на отбой) то есть в

нужном месте от облака.

Играем 1 лот. Ставим ордер на половине предыдущей свечи. Подтверждений нет Золотой крест выше облака учитываем сигналы мертвый- ниже облака

5.Сигнал трех линий (на отбой).

Необходимо наличие разворотной свечной конфигурации. Ставим ордер на половину свечи.

6.Отбой от ССБ. 2 лота

Необходимо наличие разворотной свечной комбинации или хотя бы остановки движения (типа доджик или харами). Подтверждение прокол канала Боллинджера (21,3) (Тогда можно играть 3 лота) и равзворотная свеча- идеал такури.

Ставим ордер на половине предыдущей свечи. Стоп за более дальней границей свечи или ССБ.

7.Отбой от ССА .

Играем аналогично правилам для ССБ но 1 лот.
Прокурор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 05:09   #5
Salam
Новичок
 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Что такое "график каги" и где можно прочитать соответствующий ликбез?
Salam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 13:43   #6
Семён Семёныч
Новичок
 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 109
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

ИМХО

Если мы говорим о ММ, то то что вами написано, не имеет к этому отношения и может рассматриваться в соответствующих ветках по стратегиям свинга или Ишимоку

Ведь одна из задач ММ, это минимизация/оптимизация/управление рисками... А в вашем последнем посте как раз совсем о другом говорится Вы предлагаете вхоить в рынок четырьмя (например) лотами... Но каким капиталом вы обладаете? Какой риск вы приемлете? Если у вас на счету 4000$, то получается+ что играем "на всю железку"? А какие SL вы предлагаете? Как они связаны с величиной TP и/или размером вашего капитала?

Так что предлагаю либо здесь обсуждать действительно ММ, либо скатываемся к обсуждению конкретных стратегий (например, Ишимоку) и так и называем эту ветку, чтобы не вводить других в заблуждение.
Семён Семёныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 11:27   #7
Favorit
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Salam Посмотреть сообщение
Что такое "график каги" и где можно прочитать соответствующий ликбез?


Также он известен, как график диапазона цен, крючковый график, дельта график или цепной график.

С.Нисон."За гранью японских свечей". Глава №8



  Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 13:49   #8
Прокурор
Новичок
 
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 151
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

У Ниссона - целая глава сему посвящена во второй книге -там подробно с симм можно ознакомиться.

Сорри - я не обладаю капиталом 4000 Он у меня намного выше, так что извиняйте

Но давайте попробуем просчитать на 4000 (считаем что это венчур)

Итак стоп на самый большой лот должен быть 5% или 200 уе.

Отлично. Предположим, что Вами избрана система управления счетом

1 1.5 2 2.5- итак предположим, что Вы торгуете на дейли. Стоп в среднем будет 100 пипсов (например) Значит цена пипса должна быть

не более 2 уе.

Сие лот 20000 - это у нас 2.5 значит 1- 8000 тысяч лот (В Альпари нету, есть в других ) 1.5- 12000 2.0- 16000

Так что все нормально - риски соблюдаем.

Если же венчур например 10000, а система управления лотами 1-4, то имеем такой вариант: 5% = 500 и пипс равен тогда 5 - максимум з алот - 1 лот 1.25уе 2 2.5 3 3.75 пипса

(Это нужно торговать тогда на рублевом ФОрексе или округлить до 10000 20000 30000 50000)

Тоесть , как видно все нормально с управлением рисками тут.

Правила выставления стопов рааписаны в системе (См выше). Профит считается как кратный стопу.
Прокурор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 04:48   #9
Дядя Гена
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 86
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Всем привет!

Я хотел бы затронуть такой аспект ММ как диверсификация(Д.). Причем именно для трейдеров. Смысл Д. для инвесторов мне кажется довольно прозрачным, а вот зачем Д. трейдерам мне не понятно, ведь они итак ограничивают риски по каждой сделке. Кто-нибудь может обьяснить



Дядя Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 18:31   #10
СЭР
Новичок
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 91
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Дядя Гена Посмотреть сообщение
Всем привет!

Я хотел бы затронуть такой аспект ММ как диверсификация(Д.). Причем именно для трейдеров. Смысл Д. для инвесторов мне кажется довольно прозрачным, а вот зачем Д. трейдерам мне не понятно, ведь они итак ограничивают риски по каждой сделке. Кто-нибудь может обьяснить




А какая разница, трейдер или инвестор?

Кроме риска по каждой отдельной сделке, есть еще понятие просадки системы. Это если лоси идут стадами. Так вот, при одновременной работе разными слабо коррелированными инструментами вероятность получить стадо в n голов меньше, чем при работе только одним инструментом. При одном и том же суммарном объеме позиции.

Это, в свою очередь, дает возможность, не нарушая ММ, слегка увеличить маржин-пул.



СЭР вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков