Правила управления капиталом (money management) - Страница 2 - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум трейдеров > Форекс не только трейдинг

Важная информация

Форекс не только трейдинг Обсуждаем вопросы косвенно связанные с валютным рынком. Психология, события. Говорим о жизни форекс трейдера.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.03.2010, 15:36   #11
bublik
Любитель
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 297
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от СЭР Посмотреть сообщение
А какая разница, трейдер или инвестор?

Кроме риска по каждой отдельной сделке, есть еще понятие просадки системы. Это если лоси идут стадами. Так вот, при одновременной работе разными слабо коррелированными инструментами вероятность получить стадо в n голов меньше, чем при работе только одним инструментом. При одном и том же суммарном объеме позиции.

Это, в свою очередь, дает возможность, не нарушая ММ, слегка увеличить маржин-пул.




Допустим, что твоя система дает в 60% выигрыш по отдельному инструменту. Если ты возьмешь два независимых инструмента (пусть GBPCHF и USDCAD), то, работая с ними одновременно, у тебя будет следующий расклад по вероятностям.

По обоим инстр. выигрыш - 36%

по одному выигрыш, другому проигрыш - 48%

оба проигрывают - 16%

Если у тебя отношение, скажем в среднем, прибыль 100$, убыток -50, то впервом случае выигрыш - 200, во втором - 50, в третьем - убыток 100.

Таким образом, ты повышаешь вероятность выигрыша и уменьшаешь вероятность проигрыша, играя одновременно двумя инструментами.

Можно легко посчитать, что будет при работе с любым другим количеством валютных пари при других эффективностях ТС
bublik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 13:05   #12
bublik
Любитель
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 297
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Продолжая...

Если у вас есть возможность работать двумя лотами, то если вы откроетесь двумя лотами по одной валюте или по одному лоту на двух валютах, тои получите те вероятности, о которых сказано выше
bublik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 12:20   #13
Salam
Новичок
 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Кажется начинаю понимать..

то есть просадки по одному инструменту будут нивелироваться прибылью по другому, так? Но в этом случае и прибыльность тоже будет снижатся...

Получается, что Д. как бы сглаживает кривую капитала?

2 Candid: обьясни, плиз, а почему:

"По обоим инстр. выигрыш - 36%

по одному выигрыш, другому проигрыш - 48%

оба проигрывают - 16% "

как это считается?
Salam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 07:39   #14
bublik
Любитель
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 297
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Сейчас напишу . Попробую попроще, т.к., похоже, теория вероятностей вам не знакома, но это поправимо А, вообще,если хотите работать на этом поприще, то неплохо было бы почитать соответствующие книги. Но это дело наживное Через пару минут напишу...
bublik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 07:43   #15
bublik
Любитель
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 297
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Пусть вероятность того, что ваша ТС дает выигрыш равна А%.Это означает, что в Аслучаев из 100 система выигрывает (для А=60% - число выигрышей = 60 из 100 торгов).

В этом случае, вероятность проигрыша = 100-А (в нашем случае=100-60=40%).

Если мы одновременно работаем с двумя валютами, то выигрыш по одной валюте не зависит от того, что было с другой валютой - это соответствует моей фразе, что надо выбрать независимые валюты (Например, если вы выберете USDCHF и EURUSD, то это не верно, т.к. эти валюты движутся очень похоже - коррелируют).

В этом случае (для независимых валют) мы можем получить 4 разных варианта исхода:

1. выигрыш 1-й и выигрыш 2-й,

2. выигрыш 1-й и проигрыш 2-й.

3. проигрыш 1-й и выигрыш 2-й.

4. проигрыш 1-й и проигрыш 2-й.

Других вариантов нет!

Поверьте на слово, что вероятность совместного события равна произведению вероятностей каждого из них.

Для 1: 0.6*0.6=0.36=36%

Для 2: 0.6*0.4=0.24=24%

Для 3: 0.4*0.6=0.24=24%

Для 4: 0.4*0.4=0.16=16%

Вот такой расклад. Если не очень понятно - спрашивайте или читайте книги по теории вероятностей
bublik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 17:36   #16
Salam
Новичок
 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

ВСЕ, ВСПОМНИЛ!

Спасибо, Бублик!

Ну надо же, еще и года не прошло, а в голове уже ничего не осталось

Слушай, Бублик, может ты мне еще одну вещь подскажешь из тервера?

Вот, скажем, монетку бросаем, т.е. 50/50. Как посчитать вероятность, что N раз подряд выпадет орел? У меня почему-то в голове крутится, что это из теоремы Чебышева, но че там к чему - все во тьме.

Ты случаем не помнишь?

З.Ы. Если не помнишь, то и не напрягайся - не горит, сам найду
Salam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 07:50   #17
Прокурор
Новичок
 
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 151
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Подряд? 1\2 в степени числа бросков Чебышев тут не причем

Строго фиксированное число раз из N формула Бернулли.

А Вот теорема Чебышева относится к закону больших чисел - одна из предельных Теорем (если память мне не изменяет - в нас вдалбливали теор вер круто, а я когда-то был одним из лучших на потоке - до сих пор помню, а учил его 20 лет назад -я понятно постоянно использую его в своей работе -но не теорему сию )
Прокурор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 14:46   #18
Cmillion
Новичок
 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 115
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Кхе... кажись и вправду Бернулли

Во расплодились, скока их было- трое что ли?

Значит 1/2 в степени N? Спасибо, учтем
Cmillion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 14:50   #19
Прокурор
Новичок
 
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 151
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Ну тут я не спец - сколько всего ученых с такой фамилией было.

А атк в теор вере и теории случайных процессов наиболее известны пожалуй: Марков (Марковские процессы, Чебышев (это с русских), Ляпунов Бернулли, Ба(е)йес, Леви, Линдерберг ,Пуассон - с их людей (так навскидку назвал кого помню).

Кстати Вам раузмно сказали - подучите теор вери мат стат - вельми полезные дисицплины при торговле на фин рынках. А если не поленитесь малость теорию игр почитать - то и ММ пограмотнее будет (В принципе ММ - лишь подраздел теори игр причем отнюдь не самый сложный. Матрица рисков в нем составялется элементарно также как и вопросоы регулирования рисков достаточно просты).

(Тут кстати смешно было: жене в институте (она получает типа очередное высшее образование дали контрольную (для получения зачета) по сией фигне - пришлось мозг напрягать, но таки решил ее 10 задач - но одну хотя бы говорю: РЕШИ С ОШИБКОЙ - ОН НЕ ПОВЕРИТ ЧТО ТЫ САМА РЕШИЛА - нет говорит, не буду. Ну и конечно прав оказался: препод увидя, что все решено от и до, не будь дурак дал ей еще одну задачку на определение мат ожидания функции по плотности распределения (а это кто помнит интегральчик брать надо ) -где она благополучно и рухнула - написать то она написала что под знаком интеграла стоит, а взять не смогла, а в контрольной интеграл посложнее был) - как говорится: "долго смеялись над шуткою гости"
Прокурор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 07:55   #20
bublik
Любитель
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 297
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Если тебе предлагают взять интеграл, подумай: может лучше сразу отдать его обратно
bublik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков