Болинджер со Стохастиком

[Pochtarenko]

Верхние и нижние линии Болинджера—это ценовой коридор, который состоит из скользящих средних и высчитывается по формуле. Но нас интересует не формула, а то как выжить максимальную выгоду из болинджера.

Есть теория о том, что если цена образует свечи которое выходят за верхний (нижний) уровень ВВ, то она обязательно придет к другой линии, а это означает вероятность хорошей прибыли. Некоторые источники, даже указывают число свечей (например, 8-10 по Морозову). Но на практике используя такой подход проще уйти в минус чем в плюс.

Болинджер имеет схождение—труба и расхождение — мешочек.



Когда цена проходит трубу от верхней до нижней границе, это сигнал для того что бы войти в рынок, на то количество пунктов, которое цена прошла в трубе. А вот в какую именно сделку входить (покупку или продажу), стоит ориентироваться по ситуации. Ведь труба это тот же самый флэт и куда цена прорвется в сторону покупки или продажи зависит только от той ситуации, которая господствует на рынке.

В данном случае мы входили на покупку, цена прошла в трубе 20 пунктов, можно забрать прибыль в 20 пунктов. Но в конкретной ситуации, пройдя 20 пунктов, цену встречает линия сопротивления. По этому, можно остаться в рынке и понаблюдать пробьет ли цена сопротивление, если пробьет, то следующая преграда на расстоянии 40 пунктов… .

На практике данная теория выдерживает испытания в 97 случаях из 100.

Я предлагаю использовать Боллинджер вместе со Стохастиком.

Стохастик показывает нам уровень перекупленности и перепроданности.



Как только кривая графика пересекла уровень перекупленности можно входить в рынок на продажу, а если пересечен уровень перепроданности—на покупку.

Стохастик является осциллятором следовательно работает против тренда, а против тренда работать опасно, т.к. Стохастик дает нам много ложных сигналов.

А вот Боллинджер вместе со Стохастикам, дает хорошие сигналы.



На рынке та ситуация когда цена касается границ ВВ, в нашем случае верхней границы, стохастик нам показывает перекупленность или перепроданность (на рисунке перепроданность). Мы ждем когда две кривые индикатора пересекаются и в этот момент входим в сделку.

Закрывать позиции следует тогда, когда цена пришла к средней кривой ВВ, либо к противоположной стороне. Но закрытие позиций это всегда субъективное действие.

[andrstar]

Я тоже использую Боллинджера как основного при торговле, только добавляю параболик, мувинги и макди. Стохастик вы правильно пишите дает много ложных сигналов и наверно лучше добавит вам еще какой нибудь индикатор для точности. И еще, если стохастикосцилятор то почему он против тренда работает ? Он опадывает, да, но то что осциляторы работают против тренда первый раз слышу.

[Demonchikkiev]

Знакомый индикатор, я лично использую полосы Боллинджера во своей второй торговой системе, которую использую чаще всего во время флетового движения, то-есть по понедельникам, если быть точнее и открытие. Но использую этот индикатор в сочетание с фракталами и МАСД, можно сказать. что похоже на эту систему. лишь другой осциллятор.

[sergey339]

Как раз перед сделкой на последнем скриншоте можно увидеть также две сделки по таким же сигналам, но закрытых по стоп-лоссу. Мне кажется в этой системе Болинджер и Стохастик просто дублируют друг друга, а на сильном тренде вместе будут давать убыточные сигналы против него. В итоге полученная прибыль на флете, будет перекрываться большими минусами на тренде...

[serg dnepr]

Одни торговые системы хорошы при флете, другие при трендовом движении. Например стохастик я использую при фигуре флаг, когда цена зашла в коридор. Полосы являються трендовыми и их я использую в своей тф. Можно еще добавить параболик, для дополнительного фильтра

[sergey339]

Сообщение от serg dnepr

Одни торговые системы хорошы при флете, другие при трендовом движении. Например стохастик я использую при фигуре флаг, когда цена зашла в коридор. Полосы являються трендовыми и их я использую в своей тф. Можно еще добавить параболик, для дополнительного фильтра

Не соглашусь, потому что и стохастик и полосы Болинджера можно использовать как на тренде так и на флете. Допустим если торговать от границ канала и от зон стохастика, то тогда мы будем получать флетовые сигналы. А если же торговать по повышению или понижению пичков, которые нам рисуют индикаторы, то тогда они получаться трендовыми...

[esfire8]

Считаю, что полосы Боллинджера лучше всего использовать в качестве измерителя рыночной волантильности. Для начала, этот инструмент помогает определить, какова ситуация на рынке, в каком состоянии он находится: в спокойном или наоборот, слишком активен. Если все спокойно, тогда полосы сближаются, когда на рынке слишком большая активность, тогда наоборот полосы идут в разные стороны, удаляясь друг от друга

[sergey339]

Сообщение от esfire8

Считаю, что полосы Боллинджера лучше всего использовать в качестве измерителя рыночной волантильности. Для начала, этот инструмент помогает определить, какова ситуация на рынке, в каком состоянии он находится: в спокойном или наоборот, слишком активен. Если все спокойно, тогда полосы сближаются, когда на рынке слишком большая активность, тогда наоборот полосы идут в разные стороны, удаляясь друг от друга.

А что нам делать после того как мы измерим рыночную волатильность? Ну допустим мы определили, что до этого рынок был достаточно волатильным, каким образом это нам поможет торговать в дальнейшем. Ведь совсем не факт, что он продолжит в том же духе, а скорее даже произойдет обратное. К том же нам нужно как то искать точки входа для сделок...

[Pochtarenko]

Сообщение от sergey339

А что нам делать после того как мы измерим рыночную волатильность?

Наверняка, наш коллега имел ввиду, что с помощью Боллинджера можно определять более точно входы в рынок. К примеру стохастикк может делать пересечения и во время сильного флета. А Боллинджер, когда сильный флет на рынке сужает полосы давая нам при этом сигнал, что не нужно открывать сделки. А открывать, когда хороший канал и есть сигнал по стохастику. Я так понял этот пост.

[osieris]

Не знаю даже что сказать. пробовал использовать и полосы боллинджера и стохастик по отдельности не очень так сильно и получилось, слил все наглухо но вместе их еще не пробовал, интересно увидеть что получиться. задумка конечно не плохая, использовать боллинджера в качестве фильтров стохастика, вот только чем фильтровать самого боллинджера, остаеться вопросом. может подскажите?