Импульсная стратегия Элдера

[ZIG]

Импульсная стратегия Элдера.

Данная система не является новоиспеченной на финансовых рынках и витала кусками у многих трейдеров, но один из успешных торговцев сумел объединить все составляющие и создать единую, простую, но эффективную систему. В книге Элдера «Трейдинг с доктором Элдером» автор приводит полное описание данного метода, который имеет интересный торговый подход и называется эта система Impulse System (импульсная система).





Большая волатильность рынков в конце 20 столетия сделала торговлю динамичную торговлю одной из популярных. Смысл такой торговли заключается в том, чтобы купить финансовый инструмент в момент начала роста и закрыть позицию, когда рост восходящей тенденции замедляется. В целом система основана исключительно на техническом анализе и скорость работы на ней не предусматривает интерес и привлекательность фундаментального анализа. В системе используются только два главных момента – направление и сила (импульс, скорость) цены. В основном система разрабатывалась для работы на фондовом рынке, но нашла широкое применение и на других рынках. Можно взять за основу данную систему и немного переработав получить нечто своё, более усовершенствованное, так как это без особого труда можно достичь. На фондовом рынке в период основного и скоростного роста, система использовалась в основном на длинных позициях, с фиксацией прибыли, когда рост прекращался или заметно ослабевал. Глядя на график можно подумать, что система очень простая и зарабатывать на ней так же легко. Как ездить на велосипеде, но не всё так просто. В системе действительно не используются супер индикаторы, за основу взяты два индикатора МА и MACD с разными периодами.



Более того, индикатор схождения-расхождения представлен как в гистограмме, так и в виде линий. Как уже говорилось ранее можно добавлять или убирать дополнительно индикаторы, но сам автор рекомендует не нагружать систему, и максимально применять 5 индикаторов. Подход тоже прост – количество цен в баре(4) и объем(1). На малых временных периодах такая торговля может перерасти в метание трейдера, что будет действовать на психологию и дисциплину негативно, так как вызывать быструю усталость с потерей всех основных и важных функций трейдера – дисциплина, психология. В подходе главное уловить и увязывать два параметра рынка – скорость и направление цены. Ну и конечно, как и в любой системе, необходимость применения оптимальных рисков – закон успешного трейдинга. Для положительного результата в работе необходимо высокая самодисциплина торговца, потому как необходимо точно распознавать только что начавшееся движение, а не «натягивать» заочно сигнал и открывать позицию. Сам автор рекомендует использовать временные периоды системы в двух измерениях, как и основные принципы стратегии, более старший тайм фрейм для определения направления рынка, а уже младший - для поиска оптимальной точки входа и оценки скорости. Для такой системы, как и любой другой необходим набор правил входа и выхода из позиции, хорошая система рисков и дисциплина, чтобы все эти параметры жёстко контролировались.

Важным моментов в этой системе чувствовать понятия цены и ценности, а также понимать информативный риск и риск ценовой, которые сочетаются между собой. Чтобы было более понятно, давайте рассмотрим пример работы информативного риска и ценового на графике EURUSD.



Красная зона отмечена, где риск информативный низкий, а ценовой высокий. Почему именно так? Потому как сегодня мы в большем объеме, как от аналитиков, так и на форумах, слышим больше информации о покупке евро в среднесрочной перспективе. То есть риск информативный отсутствует. Но в тоже время вы видим, что цена далеко ушла и долго находится в восходящем тренде без коррекционного отката. Данное обстоятельства не даёт успешным трейдерам открывать позиции в длинную, потому как ценовой риск высок! И наоборот, в зоне отмеченной зеленым кружком, информационный риск максимальный, так как уже начинают разговор о смене тенденции и о покупках речи не идет, но ценовой риск присутствует в минимальном объеме и умный трейдер будет искать точку входа, конечно ещё ориентируясь на общую конъюктуру рынка и показатели других индикаторов технического анализа. И вся ценность в том, чтобы это тонко чувствовать и понимать.

Сигналы торговой системы на открытие ордера.

Автор открыл данную систему для того, чтобы отыскивать такие места на графиках, где цена начинает ускоряться или замедляться. Исходя из концепции того, что тренды на рынке Форекс нас сопровождают приблизительно в 25% всего времени, то таких зон много не будет, в случае применения системы на старших временных периодах, что рекомендуется делать. Хотя сама система, как утверждает автор, работает в любых временных рамках, даже внутридневных. Важное правило – использовать два индикатора, об этом выше сказано. Система выдает сигналы к открытию длинных и коротких позиций, но выбор, открывать позицию по сигналу или нет, всегда за торговцем. Думаю данным фактом, автор не рекомендует автоматизировать систему и переносить её в программный код. По причине важной составляющей в системе – психологии!!!, которая не передается никаким кодом. Настройка параметров, выбор рынков, оптимизация, модернизация уже находится подотчетными трейдеру, который за основу будет брать импульсную стратегию.

Простые, но в тоже время эффективные индикаторы, применяемые в торговой системе позволяют определять направление движения рынка, после придания инструменту толчка, который способствует изменению скорости цены. В случае движения обоих индикаторов в одном направлении, то это является сигналом к открытию ордера. Если они перестают поддерживать друг друга, то это явный сигнал для закрытия сделки. Для определения направления тренда в импульсной системе могут применяться несколько экспоненциальных скользящих средних (ЕМА).



В случае повышения ЕМА инерция рынка на стороне бычьего настроения, и наоборот – понижение соответствует преобладанию силы медведей. Другая составляющая системы это индикатор MACD, который присутствует в двух интерпретациях – гистограмма и линейный. Наклонность данного индикатора указывает на отношение сил двух противоположностей. Повышение гистограммы указывает торговцу об увеличении силы быков относительно медведей и наоборот.

Настоящая система призвана выявлять бары, в которых скорость и инерция движения рынка направлены в одном векторе.



Если оба индикатора МА и МАСDимеют восходящее движение, то быки сильны и растущий тренд усиливается. Снижение индикаторов будет говорить нам о победе медведей. В одном направлении оба индикатора движутся в одном направлении не большое время, но в такие периоды рынок получает хороший толчок и цена движется с хорошей скоростью.

Подходить к выбору нескольких масштабов для работы с данной системой, автор рекомендует с использованием следующего. Ваш любимый временной период торговли будет основным, где трейдер будет осуществлять вход в позицию. А вот для получения сигнала на данное действо необходимо искать на тайм-фрейме, увеличенном в 5раз. То есть, если вы торгуете на Н1, то принимать стратегическое решение на поиск точки входа на данном ТФ необходимо на ТФ Н5.

Рекомендовано для анализа графиков «викли» использовать период EMAcзначением 26.

Определив долгосрочный тренд на старшем временном периоде и получив «разрешение» от рынка на поиск сигналов, приступайте к этому на младшем ТФ, но только в направлении старшего периода.

Импульсная стратегия использует ЕМА с 13 дневным значением и гистограмму MACD с настройками 12,26, 9 . Так как МА рассчитывается с меньшим периодом, то система получается более чувствительной. Если на дневном графике тенденция восходящая, то необходимо вернуться к Н4 и ожидать момента когда МА и МАСD начнут тоже расти. В случае одновременного роста скорости изменения цены и инерции, то они подают сигнал на покупку, открываем «лонг» и держим данную позицию, пока не исчезнет сигнал продолжение роста и, наоборот, для открытия коротких позиций.

Закрытие ордера.

Сделки при импульсной торговле не могут быть открытыми продолжительное время (конечно всё относительно временного периода). При импульсной торговле в восходящей тенденции на старшем тайм-фрейме, осуществлять покупку на младшем временном периоде стоит когда оба индикатора ЕМА и МАСDуказывают на рост.



Закрытие ордера необходимо осуществить в случае, когда один из индикаторов поворачивается вниз, как правило первым это действие производит МАСD, тем самым показывая торговцу на уменьшение темпа тенденции. Продавать стоит сразу же, как только пропадает сигнал к длинной позиции, не ожидая сигнала к продаже. При нисходящей тенденции рынка необходимо действовать диаметрально противоположно. Короткие позиции открывайте, в случае нисходящей тенденции на старшем временном периоде, при этом на младшем ТФ оба индикатора понижаются, при этом свидетельствуя об ускорении темпа падения. Закрытие позиции необходимо осуществить. Когда один из индикаторов начинает давать противоположный сигнал, это означает, что понижательная тенденция «затухает» и мы достигли дна по нашей цели.

Настоящая торговая система осторожного входа в рынок и быстрого выхода из него. Это полная противоположность торговле на рынке новичками. Начинающие открывают ордера, не задумываясь долго, и наоборот продолжительно задумываются при закрытии позиции, особенно, если это убыточная позиция. Рассматривайте подход торговли по импульсной стратегии. Как методику ведения рыночной торговли, а не как автоматизацию данного процесса.



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.