Сырьевые валюты на рынке Forex.

[SamurayXXX]

Сырьевые валюты на рынке Forex.

Для начала рассмотрим определение сырьевых валют. Сырьевые валюты – это валюты тех страны, экспорт которых состоит в - основном из различного сырья: нефти, золота, зерна и тому подобного.



В мире есть целый ряд стран, национальные валюты которых можно причислить к "сырьевым". Но на рынке форекс основной интерес представляют лишь несколько торгуемых валют:

CAD – так обозначается канадский доллар;

NZD - новозеландский доллар;

AUD – так обозначается австралийский доллар.



Все три валюты входят в базовые валютные пары, и обладают высокой ликвидностью и волатильностью.



Закономерности их поведения на форексе довольно простые: влияние стоимости сырья на национальную валюту прямое, и при повышении цен на золото либо нефть, курсы сырьевых валют растут, или наоборот.



Далее мы рассмотрим главные сырьевые валюты и влияние на их стоимость цен определенного вида сырья.



Золото и австралийский доллар.



На мировом рынке золото (или Gold) рассматривается как антиинфляционный инструмент при разнообразных кризисах, и убежище для инвесторов. Также, золото – чрезвычайно популярный инструмент для большинства игроков рынка. Золото стало отличным инструментом для спекуляций в тяжелые экономические времена.



Золото занимает свыше половины общего экспорта Австралии, и это довольно сильно влияет на показатель ВВП.



Рассмотрим сравнительный график золота и нашей пары AUD/USD (зеленые линии – это наша пара AUD/USD, а синим графиком изображено золото) за временной период с 2000 года по конец 2012. На графике хорошо заметно, как при росте цен на золото вырастает цена австралийца и наоборот. А вот процент совпадений (иными словами корреляция) между золотом и австралийским долларом более О.8. Это означает, что 8О% времени золото и AUD/USD двигаются в одном и том же направлении.









Нефть и канадский доллар.



Нефть – это главный ресурс для мировой промышленности. По уровням запасов и производства нефти Канада находится на 2-м месте после стран Саудовской Аравии. Кроме этого, именно Канада является основным поставщиков нефти для ведущей мировой экономики – США.



И «черное золото» является существенной часть доходов бюджета страны. Здесь есть и иной момент: нефть – также является существенной частью экономики США, и поэтому повышение цены на нефть очень выгодно Канаде, а не Америке, и наоборот. Соответственно, при повышении цены на нефть рыночная цена канадца будет возрастать, а стоимость американского доллара США наоборот падать.



Ниже вам представлен видеть график нефти и валютной пары USD CAD (на синем графике – нефть, на зеленом графике – пара USD/CAD,) за время с начала 2000 по 2012 года.









На этом графике ясно видно, как при возрастании стоимости нефти наша пара USD/CAD понижается и наоборот. А корреляция между долларом Канады и нефтью свыше 0.8. Получается, что 80% времени нефть и USD/CAD двигаются в различных направлениях.



Стоимость сырья и новозеландский доллар.



Также как и у других стран, экономическое состояние Новой Зеландии сильно зависит от сырьевого экспорта. Довольно трудно выделить единственное сырье, колебание цен которого имело бы корреляцию с ценовыми движениями новозеландского доллара. Однако ценовые графики новозеландской валюты и сырья в целом довольно сильно связаны.



Поэтому курсы нашей пары NZD/USD очень сильно пересекаются с CRB Index (индексом Бюро по изучениям товарных рынков). Данный индекс показывает уровень всемирной инфляции и в него входят все виды товаров, которые экспортирует Новая Зеландия.



Ниже мы представим график нашей пары и CRB Index (на зеленом графике - NZD/USD, и на синем графике - CRB Index) за время с 2003 по конец 2012 года.



На данном графике можно увидеть, как при повышении CRB Index растет рассматриваемая пара NZD USD либо наоборот. И корреляция между CRB Index и NZD/USD немного выше 0.75. Свыше 75% времени CRB Index и NZD/USD двигаются в различных направлениях.









Влияние мирового финансового кризиса на поведение сырьевых валют.



Хотя уровень корреляции между долларом Канады (или СAD) и нефтью (или OIL) свыше 80%, однако в последнее время данная связь стала менее сложной и прочной. И все чаще мы замечаем невосприимчивость доллара Канады к существенным изменениям цены на нефть.



До середины 2008 года корреляция между золотом и австралийским долларом была довольно явной - сначала изменялись цены на золото, а потом, в эту же сторону поворачивалась и наша пара AUD USD. Цена золота в этом случае была отличным предсказывающим сигналом. Однако сразу после кризиса золото стало намного быстрее расти, нежели австралийский доллар, и корреляция существенно уменьшилась.



Поэтому сейчас не стоит полностью полагаться на вышеупомянутые корреляции, но и совсем забывать про них тоже не стоит, так как данный фактор довольно важен при прогнозировании цен.





Автор: SamurayXXX.

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[kokkok77]

Очень интересная статья, надо будет понаблюдать за парами о которых упоменал автор.

[nik_brod]

Сообщение от SamurayXXX

Довольно трудно выделить единственное сырье, колебание цен которого имело бы корреляцию с ценовыми движениями новозеландского доллара.

Цены на мясо-молочныую продукцию Это один из основных индикаторов новозеландца, на мой взгляд.

[molotok]

Сообщение от nik_brod

Цены на мясо-молочныую продукцию Это один из основных индикаторов новозеландца, на мой взгляд.

У них очень развита молочная продукция, и доход бюджета составляет с экспорта. Это сильно влияет на курс нвозеландца

[nik_brod]

Сообщение от molotok

У них очень развита молочная продукция, и доход бюджета составляет с экспорта. Это сильно влияет на курс нвозеландца

Я про это и говорю. На курс NZD/USD цены на молоко и мясо являются самой главной составляющей. Поэтому я не согласен с фразой

Сообщение от SamurayXXX

Довольно трудно выделить единственное сырье, колебание цен которого имело бы корреляцию с ценовыми движениями новозеландского доллара.

[HoldenKol]

Полезная информация, автор постарался все кратко и понятно изложить. Спасибо вам!