Тестирование и оптимизация советников

[Гера]

Сообщение от Denver

подходящий промежуток для тестирования советников. и флет есть и несколько безоткатных трендов. все экстремальные условия для проверки стабильности и прибыльности советника имеются. только у меня совсем мало опыта и я не совсем понимаю что может дать подгон под прошлую историю (оптимизация) которая больше никогда в будущем не повторится .

Ну тут в любом случае играют риски, т.к. ,если я ставлю советник, то тяжело предугадать как он себя поведет в той или иной ситуации...Мне товарищ рассказывал, что он тестировал советник на большом периоде с 2008 года и он показал огромную прибыль и не было ни одного крупного убытка, а когда поставил его на реал он слил большую часть депозита. так что работать советником в любом случае это риск!

[Denver]

Сообщение от Гера

Ну тут в любом случае играют риски, т.к. ,если я ставлю советник, то тяжело предугадать как он себя поведет в той или иной ситуации...Мне товарищ рассказывал, что он тестировал советник на большом периоде с 2008 года и он показал огромную прибыль и не было ни одного крупного убытка, а когда поставил его нареал он слил большую часть депозита. так что работать советником в любом случае это риск!

ваш товарищ тестировал советник на не полных котировках. вот почему-то я уверен в этом . а соответственно при прогоне робота по истории данный товарищ пытался найти оптимальные настройки этого советника. занимаясь подгоном под эту "дырявую" историю которой уже никогда не будет, он просто терял время)), что и показало дальнейшее использование этого советника на реале. (имхо).

[Фейрик]

Сообщение от Denver

подходящий промежуток для тестирования советников. и флет есть и несколько безоткатных трендов. все экстремальные условия для проверки стабильности и прибыльности советника имеются. только у меня совсем мало опыта и я не совсем понимаю что может дать подгон под прошлую историю (оптимизация) которая больше никогда в будущем не повторится .

Даже, если при тестировании советника на всех фазах рынка (во флете и в тренде), он покажет хорошие результаты, то при торговле онлайн таких же хороших результатов точно не будет. Даже ручные стратегии не показывают себя хорошо одновременно в тренде и во флете, не говоря уже про советников.

[Гера]

Сообщение от Denver

ваш товарищ тестировал советник на не полных котировках. вот почему-то я уверен в этом . а соответственно при прогоне робота по истории данный товарищ пытался найти оптимальные настройки этого советника. занимаясь подгоном под эту "дырявую" историю которой уже никогда не будет, он просто терял время)), что и показало дальнейшее использование этого советника на реале. (имхо).

Возможно, еще за советником нужен глаз да глаз нужен, им можно зарабатывать, но нужно прибыль выводить (если такая имеется ) иначе сольет.Да и по хорошему, нет ни одного советника который мог бы похвастаться абсолютной точностью входа, поэтому может ему просто не повезло...

Сообщение от Фейрик

Даже, если при тестировании советника на всех фазах рынка (во флете и в тренде), он покажет хорошие результаты, то при торговле онлайн таких же хороших результатов точно не будет. Даже ручные стратегии не показывают себя хорошо одновременно в тренде и во флете, не говоря уже про советников.

Можно еще самому сначала проанализировать историю, найти самые долгие безоткатные движения графика, замеряя это движение, надо выставить такие параметры чтоб советник выдержал, а потом только запускать тестирование...Кстати встроенный в МТ4 - ну очень длительный тестер , так жаль потерянного времени...

[Natash@]

Сообщение от Boom

Natash@, спасибо за объяснения, очень все хорошо показали новичкам и тем, кто не умеет пользоваться тестером стратегий. Еще скажу, что можно таким образом тестировать и индикаторы. Просто поставить советника на график, например стандартного MACD и запустить тестирование стратегий. Потом берем и просто кидаем любой ваш индикатор, который вы хотите протестировать на истории, прямо на график тестирования. Хорошо будет видно перерисовывается он или нет. Это очень важно в индикаторах сторонних разработчиков. А то зачастую выглядят на графике очень хорошо, а на самом деле жутко перерисовываются! Возможно кому-нить это пригодится.

Пожалуйста, рада помочь! Новые индикаторы тоже можно, даже я бы сказала нужно тестировать в тестере стратегий. Единственное его не нужно пропускать в быстром режиме, то есть нажимать "пропустить до", необходимо в режиме реального теста наблюдать, где индикатор подал сигнал, отметить это место и спустя определенное количество баров проверить не сдвинулся ли сигнал.

[sergey339]

Сообщение от Гера

Можно еще самому сначала проанализировать историю, найти самые долгие безоткатные движения графика, замеряя это движение, надо выставить такие параметры чтоб советник выдержал, а потом только запускать тестирование...Кстати встроенный в МТ4 - ну очень длительный тестер , так жаль потерянного времени...

Еще многие забывают, что наша первоначальная цель не выдержать любое движение, все же все мы сюда пришли зарабатывать деньги. Да с советнике можно поставить супер-безопасные параметры, но что толку с такого советника, если он будет приносить меньше чем банковские проценты. Я конечно понимаю, что довести соотношение прибыли и рисков в советнике до ума весьма проблематично, но перед началом самого тестировании все же следует помнить, что это необходимо...

[Natash@]

Сообщение от Гера

Можно еще самому сначала проанализировать историю, найти самые долгие безоткатные движения графика, замеряя это движение, надо выставить такие параметры чтоб советник выдержал, а потом только запускать тестирование...Кстати встроенный в МТ4 - ну очень длительный тестер , так жаль потерянного времени...

В тестере стратегий есть два режима тестирования. Первый, в режиме ускоренных котировок как бы в реал-тайме, но только на прошлых котировках, скорость тестирования можно изменять. Этот режим полезен для проверки индикаторов на их возможность перерисовывать сигналы. Второй режим автоматический: запускаете советник и нажимаете кнопочку "пропустить до" и указываете дату конца тестирования, очень быстро и удобно.

[Гера]

Сообщение от sergey339

Еще многие забывают, что наша первоначальная цель не выдержать любое движение, все же все мы сюда пришли зарабатывать деньги. Да с советнике можно поставить супер-безопасные параметры, но что толку с такого советника, если он будет приносить меньше чем банковские проценты. Я конечно понимаю, что довести соотношение прибыли и рисков в советнике до ума весьма проблематично, но перед началом самого тестировани все же следует помнить, что это необходимо...

Согласна! Что толку от супер безопасных параметров если прибыль будет мизерная, но и повышенные риски тоже опасны. Как то надо искать золотую середину и желательно это делать хотя бы на демо. А вот как снизить риски и увеличить профит еще никто не придумал...А жаль.

Сообщение от Denver

ваш товарищ тестировал советник на не полных котировках. вот почему-то я уверен в этом . а соответственно при прогоне робота по истории данный товарищ пытался найти оптимальные настройки этого советника. занимаясь подгоном под эту "дырявую" историю которой уже никогда не будет, он просто терял время)), что и показало дальнейшее использование этого советника на реале. (имхо).

Я так поняла, что для качественного тестирования и оптимизации советника нужны качественные котировки?Вопрос как это сделать?

[Denver]

Сообщение от Гера

Я так поняла, что для качественного тестирования и оптимизации советника нужны качественные котировки?Вопрос как это сделать?

ну вот например люди копируют котировки с реальных и демо счетов и делают архивы.

Все котировки хранятся в формате .hst и записываются ТОЛЬКО с минутного временного периода (М1) как с реальных, так и с демо-счетов. Так как котировки у таких счетов зачастую очень сильно отличаются, есть возможность скачивания архивов обоих типов счетов. Каждый желающий может совершенно бесплатно скачать архив за любой выбранный отрезок времени для последующего сравнения или использования на историческом тесте свой торговой системы.

только у них архивы котировок вроде только с 2010 года.

[Гера]

Ребята, спасибо, столько нового узнала в нашей беседе!Еще вопрос играет ли роль количество сделок совершенных советником при тестировании? Просто я вычитала на одном из форумов посвященных этой теме, что для того, чтобы полученные результаты считать действительными, количество сделок должно быть не менее 80, ну это для того, чтоб выявить сочетание прибыльных и убыточных сделок...Или количество сделок не играет роли?