Тестирование и оптимизация советников

[sergey339]

Сообщение от Demonchikkiev

Очень важные процессы, как первый, так и второй. Первый в большей мере происходит во время начала торговли с советником, точнее это и торговлей не назовешь, а вот оптимизация - это уже далее, уже во время самой что ни етсь релаьной торговли, но очень уж сложный процес, по скольку не каждый разбирается в этом.

Ну оптимизация необходима советнику и до начала торговли на реальном счете. В начале прежде всего мы должны определить его работоспособность на тестере, а на демо счете должны уже максимально повысить его эффективность. Что же касается дальнейшей оптимизации, то для этого нужно очень не плохо разбираться в рынке и по сути дела проще тогда торговать руками...

[Natash@]

Сообщение от Гера

Вот и отношусь теперь к советам. что нужно тестировать советник на реальном времени с опаской- вариант разве что демо счет...

Советы тестировать советник на реальном счете дают или неопытные новички или работники дилинговых центров, чтобы сливали депозиты по быстрее им в карман. Я понимаю, некоторые не признают обучение методов торговли на демо-счете так как психологически не ощущают реальности, эмоций, страха за депозит, и торгуют на небольшом центовом счете. Но никогда не пойму зачем тестировать на реальном счете советник если полезных уроков не извлечешь в кучу убытков получишь.

[Гера]

Сообщение от Natash@

Советы тестировать советник на реальном счете дают или неопытные новички или работники дилинговых центров, чтобы сливали депозиты по быстрее им в карман. Я понимаю, некоторые не признают обучение методов торговли на демо-счете так как психологически не ощущают реальности, эмоций, страха за депозит, и торгуют на небольшом центовом счете. Но никогда не пойму зачем тестировать на реальном счете советник если полезных уроков не извлечешь в кучу убытков получишь.

Согласна с вами на 100%. Кстати, еще важная штука определиться в какой оптимальный период нужно взять для тестирования... Потому что тут тоже не все так просто: слишком маленький период может привести к серии прибыльных или убыточных сделок, большой период, усреднит полученные результаты.Но вот как раз оптимизация на больших периодах позволяет выяснить, существуют ли в принципе настройки с которыми можно пройти трудные и длительные участки.

[Natash@]

Сообщение от Гера

Согласна с вами на 100%. Кстати, еще важная штука определиться в какой оптимальный период нужно взять для тестирования... Потому что тут тоже не все так просто: слишком маленький период может привести к серии прибыльных или убыточных сделок, большой период, усреднит полученные результаты.Но вот как раз оптимизация на больших периодах позволяет выяснить, существуют ли в принципе настройки с которыми можно пройти трудные и длительные участки.

Я думаю сначала нужно провести тест советника на большом временном периоде. Далее по просадкам кривой дохода можно увидеть уязвимые места советника. Именно этот период и необходимо оптимизировать в сторону уменьшения просадки и рисков. А далее с этими параметрами опять таки тестировать большой период и если тест отличный задумываться об его использовании в торговле.

[Гера]

Сообщение от Natash@

Я думаю сначала нужно провести тест советника на большом временном периоде. Далее по просадкам кривой дохода можно увидеть уязвимые места советника. Именно этот период и необходимо оптимизировать в сторону уменьшения просадки и рисков. А далее с этими параметрами опять таки тестировать большой период и если тест отличный задумываться об его использовании в торговле.

Я вот в соседней теме писала, что мне советовали период с 1 января 2012до сентября, как считаете? По-моему неплохой период, красивый и рост и падение. А вообще оптимизация-это по сути подгонка и рынок, который месяц торговался в плюс, на второй месяц может дать большой убыток. В любом случае без оптимизации и тестирования в торговлю советниками нельзя лезть это факт...

[sergey339]

Сообщение от Гера

Я вот в соседней теме писала, что мне советовали период с 1 января 2012до сентября, как считаете? По-моему неплохой период, красивый и рост и падение. А вообще оптимизация-это по сути подгонка и рынок, который месяц торговался в плюс, на второй месяц может дать большой убыток. В любом случае без оптимизации и тестирования в торговлю советниками нельзя лезть это факт...

Именно потому что оптимизация это подгонка под историю, следует делать запас для депозита. И чем больше этот запас, тем по сути дела лучше, история повторяется, но рано или поздно может выстрелить. И как правило по законам жанра, случиться это когда мы зальем крупную сумму на депозит. Так что торгуя любым роботом, мы автоматически попадаем в группу слабых трейдеров, которые теряют свои деньги...

[Denver]

Сообщение от Гера

Я вот в соседней теме писала, что мне советовали период с 1 января 2012до сентября, как считаете? По-моему неплохой период, красивый и рост и падение. А вообще оптимизация-это по сути подгонка и рынок, который месяц торговался в плюс, на второй месяц может дать большой убыток. В любом случае без оптимизации и тестирования в торговлю советниками нельзя лезть это факт...

подходящий промежуток для тестирования советников. и флет есть и несколько безоткатных трендов. все экстремальные условия для проверки стабильности и прибыльности советника имеются. только у меня совсем мало опыта и я не совсем понимаю что может дать подгон под прошлую историю (оптимизация) которая больше никогда в будущем не повторится .

[Natash@]

Сообщение от Гера

Я вот в соседней теме писала, что мне советовали период с 1 января 2012до сентября, как считаете? По-моему неплохой период, красивый и рост и падение. А вообще оптимизация-это по сути подгонка и рынок, который месяц торговался в плюс, на второй месяц может дать большой убыток. В любом случае без оптимизации и тестирования в торговлю советниками нельзя лезть это факт...

Я не знаю что за советник, на каком таймфрейме от работает, по этому не могу судить об периоде теста. Если советник торгует на Н1 и ниже, думаю его для теста и оптимизации будет достаточно, но после все равно необходимо для большей уверенности в прибыльность советника протестировать на большом промежутке времени к примеру 10 лет.

[boom_777]

Natash@, спасибо за объяснения, очень все хорошо показали новичкам и тем, кто не умеет пользоваться тестером стратегий. Еще скажу, что можно таким образом тестировать и индикаторы. Просто поставить советника на график, например стандартного MACD и запустить тестирование стратегий. Потом берем и просто кидаем любой ваш индикатор, который вы хотите протестировать на истории, прямо на график тестирования. Хорошо будет видно перерисовывается он или нет. Это очень важно в индикаторах сторонних разработчиков. А то зачастую выглядят на графике очень хорошо, а на самом деле жутко перерисовываются! Возможно кому-нить это пригодится.

[Denver]

Сообщение от Boom

Еще скажу, что можно таким образом тестировать и индикаторы. Просто поставить советника на график, например стандартного MACD и запустить тестирование стратегий. Потом берем и просто кидаем любой ваш индикатор, который вы хотите протестировать на истории, прямо на график тестирования. Хорошо будет видно перерисовывается он или нет. А то зачастую выглядят на графике очень хорошо, а на самом деле жутко перерисовываются! Возможно кому-нить это пригодится.

вы наверное еще не знаете что, если индикатор не перерисовывается на истории в тестере стратегий, то это не значит его 100 процентную не перерисовку в реал-тайме. есть такие индикаторы которые в тестере стратегий себя показывают очень сказочно, а на истории жутко перерисовываются. будьте аккуратны при тестировании индикаторов.

Возможно кому-нить и это пригодится.