Хэджирование на Форекс - Страница 3 - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум трейдеров > Форекс для начинающих

Важная информация

Форекс для начинающих Новости валютного рынка. Базовые понятия и термины Форекс. Обсуждение общих вопросов заработка на валютном рынке. Вопросы начинающих трейдеров. При поддержке:
Форум о жизни

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.08.2012, 11:34   #21
AlexStorm
Мастер
 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 3,849
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ZIG Посмотреть сообщение
я единственного не могу понять)) для того чтобы грамотно разрулить лок необходимо грамотно использовать свою ТС, более того она должна быть прибыльной..так тогда зачем локировать позицию? тем более изначально. я понимаю , если какой то форс-мажор дал такой убыток и чтобы не слиться уже ставишь замок...но это единичные случаи, а тут целая ТС на основе локов!!) моё мнение , если умеешь торговать, то нафига заниматься мазохизмом?
Да просто эта система для тех кто совместно торгует как интрадей так и долгосрочно - по данной стратегии можно наращивать позиции при явном тренде при этом соблюдая ММ.



Я еще слышал что позиции на фондовом рынке да и на форексе хэджируют опционами - сейчас популярнимы стали бинарные - так например можно заработать на опционе % от залога при разнице в 1пп по истечению времени - Вы про это хэджирование говорили в прошлом посте или хэджирование на разных Рынках?.
AlexStorm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 11:58   #22
Roksana
Мастер
 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 2,531
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию

Мы сейчас запутаемся в терминах - я, например, уже...



Торговля на разных рынках - это диверсификация (распределение) рисков. Если на одном рынке какой-то форс мажор в виде обвала, то другой, по идее, должен устоять.



А хэджирование (страхование) валютных рисков состоит в защите средств от неблагоприятного движения валютных курсов, которая заключается в фиксации текущей стоимости этих средств посредством заключения сделок на валютном рынке. Идеальный пример хэджирования - это фьючерсы и немного опционы. В определённый момент покупается контракт по текущей цене и он в будущем является защищённым от резкого колебания валютных курсов. Поставка по контракту происходит именно по цене, зафиксированной в день заключения контракта, а не в день взаиморасчёта.
Roksana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 12:07   #23
AlexStorm
Мастер
 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 3,849
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Roksana Посмотреть сообщение
Мы сейчас запутаемся в терминах - я, например, уже...



Торговля на разных рынках - это диверсификация (распределение) рисков. Если на одном рынке какой-то форс мажор в виде обвала, то другой, по идее, должен устоять.



А хэджирование (страхование) валютных рисков состоит в защите средств от неблагоприятного движения валютных курсов, которая заключается в фиксации текущей стоимости этих средств посредством заключения сделок на валютном рынке. Идеальный пример хэджирования - это фьючерсы и немного опционы. В определённый момент покупается контракт по текущей цене и он в будущем является защищённым от резкого колебания валютных курсов. Поставка по контракту происходит именно по цене, зафиксированной в день заключения контракта, а не в день взаиморасчёта.
Да уж разобраться читающим будет очень сложно типо {"Вот теперь вообще ничего не понятно"} ))

Прийдем к выводу: - хэджирование совершается на одном рынке, так же используется с помощью опционов (скорее всего по одному инструменту), а если на одном рынке и без опционов то разными инструментами....

Надеюсь я правильно все изложил......
AlexStorm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 12:34   #24
Glordon
Мастер
 
Аватар для Glordon
 
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 3,860
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Roksana Посмотреть сообщение
Мы сейчас запутаемся в терминах - я, например, уже...



Торговля на разных рынках - это диверсификация (распределение) рисков. Если на одном рынке какой-то форс мажор в виде обвала, то другой, по идее, должен устоять.



А хэджирование (страхование) валютных рисков состоит в защите средств от неблагоприятного движения валютных курсов, которая заключается в фиксации текущей стоимости этих средств посредством заключения сделок на валютном рынке. Идеальный пример хэджирования - это фьючерсы и немного опционы. В определённый момент покупается контракт по текущей цене и он в будущем является защищённым от резкого колебания валютных курсов. Поставка по контракту происходит именно по цене, зафиксированной в день заключения контракта, а не в день взаиморасчёта.
В мае месяце, я был на выставке в Киеве и там беседовал с людьми по поводу хеджирования. Так вот в частности ребята фондовики объяснили мне сие действие так:

- К примеру становимся мы в длинную позицию по Евро.

- Тогда по фьючерсу на Евро мы становимся в короткую.

- Если Евро пойдет вверх, то все в порядке, по основному активу мы получаем прибыль, по фьючерсу с нас взимают комиссию и все.

- Если Евро пойдет вниз, то начинает расти прибыль по фьючерсу, в то время как по основному активу мы уходим в убыток, и тем самым мы выходим примерно в ноль в итоге.
Glordon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 12:43   #25
Roksana
Мастер
 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 2,531
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Glordon Посмотреть сообщение
В мае месяце, я был на выставке в Киеве и там беседовал с людьми по поводу хеджирования. Так вот в частности ребята фондовики объяснили мне сие действие так:

- К примеру становимся мы в длинную позицию по Евро.

- Тогда по фьючерсу на Евро мы становимся в короткую.

- Если Евро пойдет вверх, то все в порядке, по основному активу мы получаем прибыль, по фьючерсу с нас взимают комиссию и все.

- Если Евро пойдет вниз, то начинает расти прибыль по фьючерсу, в то время как по основному активу мы уходим в убыток, и тем самым мы выходим примерно в ноль в итоге.


Отличный пример! Всё ясно и понятно!



Правильно, Срочная сделка - идеальный вариант хэджирования от колебания валютного курса. Но при хэджировании заработать проблематично - оно изначально предполагает фиксированную стоимость сделки.(фьючерс)
Roksana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 13:05   #26
Glordon
Мастер
 
Аватар для Glordon
 
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 3,860
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Roksana Посмотреть сообщение
Отличный пример! Всё ясно и понятно!



Правильно, Срочная сделка - идеальный вариант хэджирования от колебания валютного курса. Но при хэджировании заработать проблематично - оно изначально предполагает фиксированную стоимость сделки.(фьючерс)
Проблематично, если цена основного актива пойдет не туда. Так в принципе на это и рассчитано - задача хеджирующего инструмента вывести позицию по основному активу в ноль или в минимальный убыток, а в случае если по основному активу мы в прибыли, то по фьючерсу мы просто с этой прибыли заплатим комиссию, типа неустойки.
Glordon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 13:19   #27
AlexStorm
Мастер
 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 3,849
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Glordon Посмотреть сообщение
В мае месяце, я был на выставке в Киеве и там беседовал с людьми по поводу хеджирования. Так вот в частности ребята фондовики объяснили мне сие действие так:

- К примеру становимся мы в длинную позицию по Евро.

- Тогда по фьючерсу на Евро мы становимся в короткую.

- Если Евро пойдет вверх, то все в порядке, по основному активу мы получаем прибыль, по фьючерсу с нас взимают комиссию и все.

- Если Евро пойдет вниз, то начинает расти прибыль по фьючерсу, в то время как по основному активу мы уходим в убыток, и тем самым мы выходим примерно в ноль в итоге.
вот только какое отношение коммисии по фьючу к к залогу по открытой паре при плече 1:100 (по паре естественно)?

не все так просто - Вы хотите сказать или в ноль или в профит.. - разве не может быть убыток?
AlexStorm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 13:21   #28
ZIG
Мастер
 
Аватар для ZIG
 
Регистрация: 22.06.2012
Сообщений: 4,606
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AlexStorm Посмотреть сообщение
Да просто эта система для тех кто совместно торгует как интрадей так и долгосрочно - по данной стратегии можно наращивать позиции при явном тренде при этом соблюдая ММ.
например тем кто торгует в среднесрок и у кого стопы соответствующие, то такая система не нужна..наверное ею могут пользоваться новички, особенно которые начинают свою торговлю с пипсовки, которая очень опасна для того чтобы постигать азы валютной торговли
ZIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 13:25   #29
Scull
Новичок
 
Аватар для Scull
 
Регистрация: 15.08.2012
Сообщений: 35
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Glordon Посмотреть сообщение
В мае месяце, я был на выставке в Киеве и там беседовал с людьми по поводу хеджирования. Так вот в частности ребята фондовики объяснили мне сие действие так:

- К примеру становимся мы в длинную позицию по Евро.

- Тогда по фьючерсу на Евро мы становимся в короткую.

- Если Евро пойдет вверх, то все в порядке, по основному активу мы получаем прибыль, по фьючерсу с нас взимают комиссию и все.

- Если Евро пойдет вниз, то начинает расти прибыль по фьючерсу, в то время как по основному активу мы уходим в убыток, и тем самым мы выходим примерно в ноль в итоге.
Ну и где тут хеджирование? Давайте разберём по пунктам.

Цитата:
- К примеру становимся мы в длинную позицию по Евро.

- Тогда по фьючерсу на Евро мы становимся в короткую.
Это обыкновенный лок, да ещё к тому же взымается залог как по фьючу, так и по споту.

Цитата:
- Если Евро пойдет вверх, то все в порядке, по основному активу мы получаем прибыль, по фьючерсу с нас взимают комиссию и все.

- Если Евро пойдет вниз, то начинает расти прибыль по фьючерсу, в то время как по основному активу мы уходим в убыток, и тем самым мы выходим примерно в ноль в итоге
Стоимость одного пункта за лот на споте 10$, на фьюче 12,50$. В случае если позиция по фьючу уйдёт в минус, то соответственно будем иметь минус и по эквити вследствие того, что хоть и немного, но на фьюче стоимость пункта больше. При закрытии обеих сделок мы и получаем этот минус уже в балансе, плюс 10$ комиссии за лот на фьюче.

Если же сделка на фьюче пошла в плюс, то соответственно маленький плюсик будет расти и по эквити, но тут ещё может играть роль своп на споте, в зависимости от того, куда открыты сделки. Так что абсолютно никакой пользы от такого "хеджирования" нет. К этому ещё нужно добавить такую прелесть как экспирация. В день экспирации на фьюче часто раздвигают спрэд до неприличия, в оконцовке вполне реально получить убыток, причём весьма ощутимый, вместо того, чтобы закрыться по нулям или с небольшим плюсом. Было у меня как-то что попал по фунту в день экспирации. Тогда спрэд раздвинули больше чем на 70 пунктов.
Scull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 13:26   #30
Roksana
Мастер
 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 2,531
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию

Хэджирование в классическом варианте вообще не предназначено для получения прибыли. Как правильно писали выше - хэдж является минимизацией убытков (при удачном раскладе - сведения убытков в ноль). Убыток если и есть, то очень минимальный.



На валютном рынке - на том, котором работаем мы - классического хэджа нет
Roksana вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков