Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[Belsi]

Сообщение от Бойко

! Вы знаете кто такой Герчик? Если знаете то может смотрели его семинары, на которых он учит своих новичков торговать по одной фигуре. и торгуя этой фигурой они извлекают прибыль.

Все зависит от темперамента трейдера.Одному необходимо быть в рынке постоянно и он подстраивает под себя именно такую ТС,позволяющая ему торговать с максимальным участием,а другому более удобна консервативная торговля.У того же Герчика в программе был трейдер с 13 летним стажем на фондовом рынке который перепробовал все и остановился в конце концов на торговле по одному патерну.А.Герчик спросил его:"А почему больше других фигур не изучаешь и не используешь?", на что трейдер ему ответил:"А зачем,когда и так все получается хорошо.От добра добра не ищут!"

[Гений]

Сообщение от Belsi

Все зависит от темперамента трейдера. "А зачем,когда и так все получается хорошо.От добра добра не ищут!"

Зависит от темперамента и характера, это вы точно сказали. И то, что каждый торгует как ему удобней, есть которые применяют сразу 2-3 индикатора, а есть которые входят на основе голого графика. И если они будут спорить, что лучше, думаю так и не придут к единому мнению. Считаю, разницы нет как вы анализируете рынок и какую торговую стратегию используете, главное чтобы "видеть" рынок. Тогда и прибыль будет.

[Meri]

Сообщение от Belsi

Все зависит от темперамента трейдера.Одному необходимо быть в рынке постоянно и он подстраивает под себя именно такую ТС,позволяющая ему торговать с максимальным участием,а другому более удобна консервативная торговля.У того же Герчика в программе был трейдер с 13 летним стажем на фондовом рынке который перепробовал все и остановился в конце концов на торговле по одному патерну.А.Герчик спросил его:"А почему больше других фигур не изучаешь и не используешь?", на что трейдер ему ответил:"А зачем,когда и так все получается хорошо.От добра добра не ищут!"

Постоянство в рынке требуют только те трейдерыы которые только пришли в рынок и еще не закончился у них азарт ., пройдет немного времени и они спокойно от этого отойдут . эфективность системы каждый оценивает по своему если для меня система эфективна то для другого она может быть нет . в прошлой теме на тесте проверяли систему которая принесла 30п в неделю с одной стороны хорошо но другим трейдерам это плохо .

[grizli]

Сообщение от Максимус

Видал такие ТС, но опять же тут в чем проблема. Во-первых депо большой нужно иметь, ну хотя бы 8К, чтобы запас прочности был, а также прибыль была приемлимой. Во-вторых можно крепко попасть по корреляции. ТАк как ошибка в одной паре может реально вызвать цепь ошибок по-другим. В итоге можно крепко влететь по просадке и не факт, что выберешься. Особенно легко попасться на йеновых, когда одна пара пройдет 500 пунктов за день, а другие на месте будут стоять.

Ну корреляция никогда не бывает большой,поэтому этот пункт отпадает,йеновые да это проблема но вот можно же еще и стопы применять,ели вы ищете проблемы то я их могу как то тушить,хоть и сам не пользуюсь стопами но они возможны по йене,все таки тс имеет свои плюс но и минусы как езде,еще кому как подойдет такая тс.

[Meri]

Сообщение от grizli

Ну корреляция никогда не бывает большой,поэтому этот пункт отпадает,йеновые да это проблема но вот можно же еще и стопы применять,ели вы ищете проблемы то я их могу как то тушить,хоть и сам не пользуюсь стопами но они возможны по йене,все таки тс имеет свои плюс но и минусы как езде,еще кому как подойдет такая тс.

Корреляция это откаты и они могут быть очень большими а иногда вместо отката мы получаем новый тренд мы не когда не знаем это откат или это новый тренд и система считается та хорошая которая покажет вовремя что у нас происходит тренд или откат большой . стопы можно ставить а можно не ставить на эфективность системы это не отражается потому что система вам покажет что пора закрывать вот такая система может похвалиться своей эфективностью .

[zeher]

Сообщение от Meri

Постоянство в рынке требуют только те трейдерыы которые только пришли в рынок и еще не закончился у них азарт ., пройдет немного времени и они спокойно от этого отойдут . эфективность системы каждый оценивает по своему если для меня система эфективна то для другого она может быть нет . в прошлой теме на тесте проверяли систему которая принесла 30п в неделю с одной стороны хорошо но другим трейдерам это плохо .

О эффективности системы нельзя судить по количеству пунктов которые она принесла, пункты это все относительно, если трейдер рисковал 10 пунктами, а заработал 30 то это вполне нормально, главное это соотношение риск профит для системы, а не количество пунктов.

[andrstar]

Сообщение от Meri

Корреляция это откаты и они могут быть очень большими а иногда вместо отката мы получаем новый тренд мы не когда не знаем это откат или это новый тренд и система считается та хорошая которая покажет вовремя что у нас происходит тренд или откат большой .

Вы по всей видимости путаете корреляцию с коррекцией. Коррекция - это временное изменение направление тренда, как правило не очень значительное, после коррекции тренд возобновляется. Корреляция - это мера связи между двумя переменными. На форексе различают корреляцию как индикатор определяющий зависимость между двумя рядами, например между курсами фунт/доллар и доллар/франк. Грубо можно сказать что корреляция это соотношение между валютами и вычисляется на основе обменных курсов.И уже на основе этого можно определить взаимосвязь между парами.

[Николай Фа]

При работе на рынке форекс самым результативным способои оценки эффективности работы торговой системы является финансовый результат в конце соответственного периода работы системы. А оптимизация системы должна происходить только после ее апробации. На основе результатов можно говорить о внесении новых параметров в систему или оптимизации старых.

[Максимус]

Сообщение от zeher

О эффективности системы нельзя судить по количеству пунктов которые она принесла, пункты это все относительно, если трейдер рисковал 10 пунктами, а заработал 30 то это вполне нормально, главное это соотношение риск профит для системы, а не количество пунктов.

Риск-профит тоже далеко не самое главное, это больше для собственного комфорта... Тот же майтред пишет об этом, что не стоит заморачиваться о соотношении. Важно само качество сигнала и то, с какой вероятностью открытая сделка принесет прибыль. А если прибыль идет сразу, то значит уже можно говорить об эффективном сигнале. Я поэтому в последнее время не заморачиваюсь об этом, поэтому и прибылью даже малой не брезгую

[umida0306]

Сообщение от zeher

О эффективности системы нельзя судить по количеству пунктов которые она принесла, пункты это все относительно, если трейдер рисковал 10 пунктами, а заработал 30 то это вполне нормально, главное это соотношение риск профит для системы, а не количество пунктов.

Совершенно верно, и даже если приходится закрыться в минусе, все равно нужно высчитать свою прибыль к примеру за месяц если она высокая и профит велик, то можно считать что тс эффективная. Но есть один нюанс, входы в рынок должны быть одинаковыми по лоту, а то можно войти 10 центами закрыть в минусе 3 доллара, а потом войти чтобы отбить лотом в доллар и за три пункта вернуть потеряные.