Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[Николай Фа]

Сообщение от Дёмина

Ну это по моей ТС профит составляет 30 пунктов и стоп тоже 30 пунктов. Вот и выходит, что при самом хорошем движении как раз и выходит, что через 30 пунктов при спокойном тренде цена должна идти четко по тренду. Но Форекс вообще никому ничего не должен, вот и выходит, что и сбивает мой стоп. А вот то, что цена уходит без меня так это вообще частенько такое присутствует. А вот 3:1 это идеальное соотношение профита и стопа.

так вот как раз соотношение прибыль стоп 3 к 1 дает возможность после 3 стопов отбить одной прибылью весь убыток. А при соотношении 1 к 1 мат ожидание отрицательное. Потому такая система вам ни когда не даст заработать. Ваша системе трендовая, а потому соотношение 3 к 1 не тяжело будет брать.

Сообщение от bramor

при таком соотношении, вероятность наступления стопа в три раза выше, чем вероятность получения профита

Что это за подход такой не понимаю? А вы что рекомендуете наоборот стоп ставить в 3 раза больше чем профит????

[smachna zupa]

Для меня пока сложновато проанализировать причину сбоя,так как впервые столкнулся с этим.Слышал раньше,что рынок меняется,только теперь это увидел собственными глазами.Система давала хорошие результаты последние четыре месяца,а сейчас начала барахлить,3 минусовые сделки подряд, для меня это нонсенс,потому что раньше такое количество за месяц было.Не знаю с чего начать...

[ameli]

При оптимизации торговой стратегии вышла на уровень где у меня соотношение профита к убытку 1.5; 2 к 1. Такая разница возникает с тем, что постоянно выставлять одинаково процент не получается из-за наличия уровней, до которых цена доходит, а пробить не сможет. Я стоп лосс за сделкой очень редко подтягиваю, мне проще сразу установить цели, а после коррекции открыться еще раз.

[Shaban]

Блин,об оценке эффективности тс вообще сложно сказать. Здесь нужно смотреть ее на длительном периоде и засекать максимальную просадку. Система может и покажет положительное мат ожидание,но и просадка может быть депо не хватит. Эти три фактора самые важные на мой взгляд: размер выборки,макс просадка,мат ожидание. Если все показатели в норме можно ее торговать. Не вижу смысла перегружать тс некачественными данными,нам главное выяснить что тс существует,и что она дает прибыль.

[Demonfel]

Сообщение от Николай Фа

так вот как раз соотношение прибыль стоп 3 к 1 дает возможность после 3 стопов отбить одной прибылью весь убыток. А при соотношении 1 к 1 мат ожидание отрицательное. Потому такая система вам ни когда не даст заработать. Ваша системе трендовая, а потому соотношение 3 к 1 не тяжело будет брать.

Что это за подход такой не понимаю? А вы что рекомендуете наоборот стоп ставить в 3 раза больше чем профит????

Конечно же стоп не стоит ставить в 3 раза больше профита. Ваш подход правильный, как и верно высказываение, что увеличивается вероятность получения стопа. С точки зрения теории вероятностей - стоп будет в 3 раза вероятнее, но если брать во внимание, что трейдер торгует по системе, заходит по тренду, то вероятность будет перевешивать в пользу трейдера. Т.е. соотношение вероятностей получить стоп к вероятности профита будет уже не 3 к 1, а скажем 2 к 1.

[ameli]

Сообщение от smachna zupa

Для меня пока сложновато проанализировать причину сбоя,так как впервые столкнулся с этим.Слышал раньше,что рынок меняется,только теперь это увидел собственными глазами.Система давала хорошие результаты последние четыре месяца,а сейчас начала барахлить,3 минусовые сделки подряд, для меня это нонсенс,потому что раньше такое количество за месяц было.Не знаю с чего начать...

Действительно сложно определить какой период нужно тестировать торговую стратегию, чтобы понять на сколько она прибыльна. Поэтому я стараюсь использовать больше классические варианты торговли, так как они обосновываются психологическим поведением трейдеров. Главное учитывать допустимый уровень просадки, более чем на пару сделок.

[Demonfel]

Сообщение от smachna zupa

Для меня пока сложновато проанализировать причину сбоя,так как впервые столкнулся с этим.Слышал раньше,что рынок меняется,только теперь это увидел собственными глазами.Система давала хорошие результаты последние четыре месяца,а сейчас начала барахлить,3 минусовые сделки подряд, для меня это нонсенс,потому что раньше такое количество за месяц было.Не знаю с чего начать...

Всего три убыточных сделки за месяц? А сколько всего сделок в месяц? И каков размер прибыли и убытка сделок? Что-то маловато убыточных сделок. Я торгую разными системами и у меня в зависимости от системы от 10 до 200 сделок в неделю. Поэтому для меня три подряд убыточных сделки - совсем не критично.

[sairis123]

Правило оценки эффективности всего одно - дает ли система постоянный доход и какие при этом риски. На это опирается любой трейдер, именно эти показатели он хочет настроить под себя, чтобы удовлетворить свои потребности. Сама система может первоначально проверяться на истории, а после уже на реальном счету на определении какого-то времени. Промежуточный интервал тестирования лучше выбрать побольше, и приступать к нему стоит после того, как система проявила себя на истории.

Я вот недавно отказался от идеи разделять свой рабочий лот на несколько более мелких, то есть выстраивал пирамиду небольшую. Итог печальный, прибыль выходила намного меньше, так и отказался от этой идеи, хотя изначально на истории мне все понравилось.

[Honey]

Сообщение от sairis123

Правило оценки эффективности всего одно - дает ли система постоянный доход и какие при этом риски. На это опирается любой трейдер, именно эти показатели он хочет настроить под себя, чтобы удовлетворить свои потребности. Сама система может первоначально проверяться на истории, а после уже на реальном счету на определении какого-то времени. Промежуточный интервал тестирования лучше выбрать побольше, и приступать к нему стоит после того, как система проявила себя на истории.

Я тоже считаю, что для оценки торговой системы надо использовать только итоговую прибыль за определенный промежуток времени. Я не могу оценить свою тс по другим критериям, кроме как выводимая реальная сумма денег от торговли. И так как не использую стопы, прибыль беру там, где показывает система, а не там, чтобы перекрыть стоп. Поэтому постоянно нахожусь в процессе оптимизации тс и ее тестирования.

[Demonfel]

Сообщение от ameli

Действительно сложно определить какой период нужно тестировать торговую стратегию, чтобы понять на сколько она прибыльна. Поэтому я стараюсь использовать больше классические варианты торговли, так как они обосновываются психологическим поведением трейдеров. Главное учитывать допустимый уровень просадки, более чем на пару сделок.

Я бы сказал, что просадку нужно просчитывать ещё тщательнее. В том смысле, что я бы устанавливал такой размер риска, при котором максимальная просадка за несколько месяцев не превышала 20-30 %. Также зависит непосредственно от системы. Некоторые системы нужно либо больше тестировать, либо просадку допускать значительно меньше.