Важность корреляции на рынке

[Shaban]

Многие знают,что между инструментами любого финансового рынка существует тесная связь. Так и на валютном рынке,многие валюты тесно связаны одна с другой. Для определения меры такой взаимосвязи был разработан статистический показатель - корреляция. В первую очередь данный показатель должен помочь в составлении дивирсифицированного портфеля активов,и выявления инструментов,наиболее независимых друг от друга. Сейчас этот показатель так же применяется трейдерами для подтверждения сигналов открытия торговой позиции по одной валютной паре,на основе подтверждений с тесно связанных с ней валютных пар. В интернете даже созданны таблицы показателей корреляции валютных пар. На большинстве сайтов и блогов информация представлена в данном виде. Я считаю,что данная информация представлена либо по незнанию вопроса,либо для наполнения ресурса некачественной информацией и заработка в сети,и только для этого. От чего зависит корреляция? Корреляция валютных пар напрямую зависит от фундаментальных факторов,влияющих на данный показатель,и никоим образом настоящий показатель корреляции не должен применяться для прогнозирования движения цен в будущем только на его основе. Так же это влияет на выбор валютных пар для торговли. Пример: сейчас валюты Швейцарии и Германии обладают почти стопроцентной корреляцией друг с другом,и мы видим это на примере пары EUR/CHF: цена движется во флете.Показатель корреляции в данный момент между этими валютами близок к единице,что говорит об очень тесной связи между валютами. Если мы посмотрим график EUR/CHF MN1,то видим,что данная связь не всегда являлась таковой: с 2011 года валютная пара движется во флете,но до этого был выраженный тренд. Это связано с привязкой швейцарского франка к евро после 2011 года. Так же и валютные пары тесно связанные сейчас между собой,раньше имели другой показатель корреляции. Это можно посмотреть,если открыть несколько тесно связанных сейчас валютных пар в месячных графиках. И будет видно,что в последнее время связь присутствует,но раньше показатель корреляции был иной,и зависит от фундаментальных факторов. Стратегии на основе корреляции - прекрасное решение в торговле валютными парами,но прежде чем использовать данный показатель,нужно вначале узнать фундаментальный фактор,влияющий на него,и затем отслеживать его в процессе торговли.