Комплексный анализ Фибоначчи EUR/USD и EUR/AUD

[Irina777]

Номер счета 574713



В торговле по парам EUR/USD и USD/CHF будут использованы методы и модели технического анализа рынка, которые включают в себя:

- комплексный анализ Фибоначчи (КАФ) - групповое построение ретрейсмента (уровней) Фибоначчи для поиска кластеров поддержки/сопротивления, определения внутренних паттернов ретрейсмента на различных ТФ, практическая работа по ценовым моделям, определенным при помощи инструментов КАФ.

- сигналы по развороту на канале Дончиана (РНК), согласно описанной мной же ТС, которая приведена здесь

- применение дополнительных инструментов Фибоначчи – расширения, проекционных и целевых Фибо-уровней, а так же особой группы технического анализа – временных инструментов Фибоначчи

- иногда будет обращение к гармоническим паттернам, при их наличии, которые определяются специальным индикатором ЗУП.

- использование стратегии «Атака акулы», предложенной Дерриком Хоббсом , которая основана на применении проекций Фибоначчи.



При торговле по КАФ и РНК, рынок будет анализироваться ежедневно на различных ТФ, начиная с часового, с целью определения наличия соответствующих сигналов - паттернов IP и РНК. Возможно обращение и к ТФ М30, хотя здесь кластеры и паттерны IP не являются четким основанием для открытия сделок. Ежедневных позиций может и не быть, т.к. сигналы не каждый день появляются.

Все же упор будет делаться на внутридневную торговлю, решения об открытии позиций будут приниматься в зависимости от существующих обстоятельств, в том числе и данных индикатора ЗУП.



КАФ, это комплексный анализ рынка с основным упором на графический анализ Фибоначчи, который формирует паттерны КАФ IP, что позволяет более комплексно видеть ситуацию по паре, торговать и делать анализ ежедневно.



Кроме ежедневных анализов состояния рынка, мной будет даваться и определенный теоретический материал, касающийся построения ретрейсментов Фибоначчи на различных ТФ-ах, нахождения и отслеживания внутренних паттернов, построения расширений Фибо, временных инструментов, проекций, нахождения кластеров КАФ и т.д.



В конце каждой торговой недели будут подводиться итоги торговли по каждой паре, а так же анализ построений ретрейсментов Фибо и перспективное направление движения цены, как долгосрочное, так и краткосрочное в зависимости от наличия на графике внутренних паттернов IP на ТФ-ах.

[Irina777]

Итак, на паре евро/доллар построены ретрейсменты Фибоначчи и проанализированы полученные данные. Естественно, что анализ КАФ любой валютной пары надо начинать с месячного ТФ и заканчивать таймфреймом Н1. Это необходимо и для краткосрочной торговли, т.к. ценовые изменения, происходящие в долгосрочной перспективе, очень сильно влияют на формирование торговых моделей на младших таймфреймах.

На графике пары постаралась корректно построить ретрейсменты на каждом ТФ-ме, начиная с месячного тренда, хотя здесь уже можно считать ретрейсмент отработанным, т.к. уровень 61,8% ценой достигнут на месячном графике, но пока он по всем правилам не переписан, поэтому данный ретрейсмент останется на ТФ-ме для определения кластеров и до полного перебития важного уровня 61,8%.

А вот на недельном тренде невозможно построить ретрейсмент по всем правилам. В результате сейчас имеем 5 основных ретрейсмента по "дневному", два ретреймента по "4-х часовому", затем "часовому" трендам, а так же вспомогательный ретрейсмент.

Были определены временные рамки трендов, максимальные и минимальные экстремумы на каждом из указанных трендов, с учетом проверки условия самого важного уровня 61,8%, пробит он ценовым движением или не пробит, это проверяется на том таймфренде, на котором строится ретрейсмент. Итак, имеем 5 основных ретрейсментов, при этом "месячный", как основной не учитывается, все остальные, кроме часового являются нисходящими.

Групповое построение такого количества ретрейсментов может вызывать некоторые сложности, т.к. на графике получается достаточно большое количество линий поддержек и сопротивлений. Но преимущество такого построения в том, что при таком разборе ценовых движений на тренде и построенных уровнях Фибоначчи проще будет идентифицировать необходимые кластеры поддержки и сопротивления, а так же наглядно видеть, как цена ведет себя на этих кластерах.

Вот было немного теории, совсем немного, т.к. тут можно описывать очень много и есть что)))

Еще отмечу, что так же было построено расширение по нисходящей коррекции на дневном ТФ, что так же помогает увидеть кластеры и закономерности ценового движения.

Итак, пока можно рассматреть часовой и вспомогаттельный ретрейсменты - это соответственно зелена и розовая Фибы. На часовом ретрейсменте мы имеем внутренний паттерн IP3, целью его отработки выступает снижение к уровню 61,8% -1,1264, как видим данный уровень практически уже можно считать достигнутым, не хватило цене совсем немного для снижения и четкой отработки паттерна.

На вспомогательном ретрейсменте (розовая Фиба) пока нет внутренних паттернов, поэтому здесь коррекция еще не сформировалась.

Сейчас решусь предположить, что цена постарается продолжить отработку паттерна IP3, т.е. повторно предпринять попытку тестирования уровня 61,8% часового (зеленая Фиба) ретрейсмента, поэтому выставляю ордер на продажу с целью к уровню 61,8%. Есть конечно вариант того, что цена пойдет далее на восходящую коррекцию и постарается отработать уже образованный на часовом графике паттерн Атака Акулы, поэтому стоп выставляю за кластер сопротивления, образованный несколькими уровнями разновременных ретрейсментов и уровнем расширения FE61,8 (слева на графике, это часовое расширение).



[attachment=248755:21.jpg]

[Irina777]

На паре евро/доллар, как и предполагалось, цена совершила повторную попытку протестировать уровень 61,8% часового ретрейсменте (зеленая Фиба), но вновь не было четкого достижения этого уровня на отработку паттерна IP3. В результате мой ордер, выставленный на продажу не закрылся по уровню ТП, цена немного не дотянула до уровня ТП, а своевременно закрыть данный ордер не получилось, иначе уже была бы получена необходимая прибыль, более 50 пунктов, не дожидаясь полной отработки.

Так же видим. что и нулевой уровень самого младшего вспомогательного ретрейсменте - розовая Фиба, цена не переписала и на этом ретрейсменте получен новый внутренний паттерн IP1, а вот цели по нему, как раз на восходящее движение к уровню 50%, в отличии от моего ордера на продажу.

Думаю есть смысл постараться вручную закрыть ордер на продажу, только вот получится ли иметь ту прибыль, которая уже была, посмотрим.



[attachment=249142:21.jpg]

[Irina777]

На паре евро/доллар никак не получается цене снизиться к уровню 61,8% часового ретрейсмента - зеленая Фиба, и окончательно отработать имеющийся паттерн IP3. Таким образом, выставленный на продажу ордер так и остается в рынке.

В тоже время на самом младшем вспомогательном ретрейсменте - розовая Фиба, образовано уже два подряд паттерна IP1 и вот по ним целями наоборот выступает восходящая коррекция. В связи с этим скорее всего есть смысл выставить так же и ордер на покупку со стопом ниже нулевого уровня данного ретрейсмента и целью на отработку имеющихся паттернов IP1, т.е. к уровню 50% этой же Фибы. Отработка паттерна IP1 идет к уровню 50%, всех остальных к ключевому уровню 61,8%.



[attachment=249656:21.jpg]

[Irina777]

Теперь перейду к паре доллар/франк, здесь так же построены ретрейсменты Фибоначчи и проанализированы полученные данные.

На графике пары постаралась корректно построить ретрейсменты на каждом ТФ-ме, начиная с месячного тренда, хотя это сделать сейчас крайне сложно после такого падения и прошедшего нисходящего движения цены.

К сожалению на дневном таймфрейме построить ретрейсмент не получается. На недельном он построен, но здесь уровень 61,8%, как ключевой уже был достигнут, но ценой по всем правилам не переписан, поэтому ретрейсмент остается на графике. Аналогичная ситуация и на 4-х часовом таймфрейме, так же без внутренних паттернов IP имеем достижение ключевого уровня 61,8% без закрепления цены за данным уровнем. Очень сложно было построить и самый младший часовой ретрейсмент, это у нас желтая Фиба, он единственный из ретрейсментов, построенный на восходящем движении цены, на восходящей коррекции.

В результате сейчас имеем 4 основных ретрейсмента по "месячному", "недельному", "4-х часовому", затем "часовому" трендам.

Еще был построены расширения по соответствующим коррекциям, что так же помогает увидеть кластеры и закономерности ценового движения.

Итак, пока можно рассматривать только часовой ретрейсмент - это желтая Фиба, только на ней можно сейчас проводить анализ. И тут мы так же к сожалению не имеем ни одного внутреннего паттерна IP, т.к. нет нисходящей коррекции хотя бы к первому уровню для формирования внутренних паттернов IP, уровню 23,6%, даже нет достижения уровня 14,6%. Цена длительное время находится во флетовом движении, причем в довольно узком диапазоне в пределах нулевого уровня, максимума часового ретрейсмента и уровня 9%, причем даже без его перебития хотя бы одной часовой свечой.

Поэтому сейчас крайне сложно входить в рынок, нет от чего оттолкнуться, так что в такой ситуации наверное лучше подождать хотя бы более четких данных по КАФ.

Хотя стоит отметить, что важным сейчас выступает уровень 61,8% 4-х часового ретрейсмента - белая Фиба, он стал для цены сильным сопротивлением, выше пройти не удается. На этом основании более склоняюсь к тому, что цена может предпринять попытку снижения.



[attachment=249743:21.jpg]

[Irina777]

На паре евро/доллар теперь у меня два ордера, причем тот же прежний на продажу и новый на покупку, открытый согласно наличия двух внутренних паттернов IP1 на младшем вспомогательном ретрейсменте - розовая Фиба, где целью отработки является уровень 50% этого ретрейсмента - 1,1383. Стопы по ордерам выставлены с учетом возможного процента убытка и наличия основных уровней, кластеров сопротивления и поддержки.

Пока цена находится в определенном флетовом движении, не предпринимая попыток на достижение ключевых обозначенных целей ни на снижение, ни на рост.



[attachment=250038:21.jpg]

[Irina777]

Итак, на евро/долларе закрылись оба выставленных ордера, причем первый на продажу к сожалению закрылся по уровню СЛ, надо было ранее его закрыть вручную, когда была такая возможность и пусть небольшая, но прибыль. Убыток составил минус - 56 пунктов. Так же согласно отработки паттернов IP1 на младшем вспомогательном ретрейсменте - розовая Фиба, отработал и ордер на покупку, цена четко достигла уровень отработки 50%, прибыль составила + 72 пп. В результате общая прибыль минимальная всего + 16 пп. по этим двум ордерам.

Сейчас видим. что цена старается продолжить рост и возможно стремится достигнуть ключевой уровень 61,8%, который совместно с уровнем расширения FE123,6 образует кластер сопротивления. Так что есть вариант выставить еще один ордер на покупку.



[attachment=250101:21.jpg]

[Irina777]

Как было отмечено в предыдущем анализе пары евро/доллар, рост действительно продолжился и именно к кластеру с уровнями 61,8% - FE123,6. Я выставила на этом основании ордер на покупку и он уже оказался закрытым по уровню ТП, принеся прибыль в + 38 пп. Таким образом, убыток по ордеру на продажу перекрыт полученной прибылью.

Сейчас пара достигла ключевой уровень 61,8% младшего вспомогательного ретрейсмента, но он еще по всем правилам ценой не переписан, поэтому данная Фиба остается на графике. Сейчас входить в рынок воздержусь, возможно получатся новые паттерны и данные для входа.



[attachment=250132:21.jpg]

[Irina777]

Все же на паре евро/доллар выставила ордер на покупку, основанием служит возможность пары достигнуть уровень 23,6% часового ретрейсмента - зеленая Фиба, что даст новый паттерн IP3 на данном ретрейсменте ( снижение цены к уровню 50%, не было тут четкого достижения уровня 61,8%, а затем возврат обратно на восходящей коррекции к уровню 23,6%, именно это даст новый паттерн IP3), несмотря на то, что уже имеем на этой же Фибе паттерн IP3, но не было четкого достижения на нисходящей коррекции ключевого уровня 61,8%.

Кроме того, возможен еще вариант получить на часовом графике на верхней границе канала Дончиана паттерн РНК, но для этого нужен прокол верхней границы канала, т.е. сигнальная свеча, которая так же может достигнуть указанный уровень 23,6% часовой Фибы. Так что теперь жду отработку данного уровня.

А вот вспомогательный ретрейсмент - розовая Фиба, все еще остается на графике, т.к. хоть его уровень 61,8% ценой достигнут, но вот правильного его перебития все еще нет, нет хотя бы одной полной часовой свечи, закрепившейся выше этого уровня, что позволило бы говорить о необходимости удалить этот ретрейсмент, либо о том. что его можно перестроить по новой коррекции ценового движения.



[attachment=250168:21.jpg]

Итак, возвращаясь к франку. К сожалению ничего нового на паре нет, входить в рынок очень опасно, нет данных для анализа по КАФ. Единственное, что можно уже отметить, как положительный момент в движении пары, это попытка пройти кластер из уровня 61,8% 4-х часового ретрейсмента - белая Фиба и важного уровня расширения FE61,8, который сейчас выступает поддержкой. Именно данный кластер цене долгое время не удавалось преодолеть. характерно еще и то. что нулевой уровень младшего часового ретрейсмента - желтая Фиба, пока так и не достигнут ценой, но и нет никаких внутренних паттернов IP на этой Фибе, т.к. движение очень слабое, практически без коррекции.



[attachment=250184:21.jpg]

[Irina777]

Итак, на паре евро/доллар закрылся по выставленному уровню ТП ордер на покупку, что принесло прибыль в + 39 пп. Сейчас на паре имеем полностью отработанный младший вспомогательный ретрейсмент - розовая Фиба. Его уровень 61,8%, который является ключевым, переписан ценой полностью по всем правилам, на часовом графике есть несколько полных часовых свечей, которые закреплялись выше указанного уровня. Думаю, что есть смысл не удалить этот ретрейсмент, а перестроить с нисходящей коррекции по восходящей, а далее уже на нем отслеживать наличие внутренних паттернов IP. Пока же можно ожидать новой попытки ценой протестировать максимум, а вернее кластер 23,6% - 23,6%. Кроме того, необходимо по имеющейся восходящей коррекции построить расширение, что возможно покажет уровни поддерки/сопротивления.



[attachment=250525:21.jpg]