Идеальный money managment для памм управляющего

[martinish]

Сообщение от antonull

Для меня это не имеет значение. Если одной сделкой вогнал депозит в 20% просадку, значит не соблюдал ММ, значит далеко поставил стоп, если курс валюты изменился на 5%. Вот если бы эта просадка 20% была получена в результате 40 сделок, тогда другое дело, такой управляющий лично у меня будет вызывать интерес, так как в этом случае его риск на сделку был всего пол процента, и тут дело в ТС, или она начнёт давать выход из просадки, либо она начала давать сбой, но это уже другая тема обсуждения.

Конечно в обоих случаях управляющий допустил бы большую ошибку, но все таки это совсем не одно и тоже. Для какого нибудь среднесрочника потеря 20% это ошибка в прогнозе и пересиживание, а когда к такому приводит пунктов 50, то это просто крайне агрессивная торговля.

[WarnerDC]

То, что все управляющие, в принципе, придерживаются грамотного управления ММ (по крайней мере, как им видится - ведь инвестиции то и дело меняются), у меня не вызывает сомнений. Другое дело - как они ограничивают убытки, лично для меня, большая загадка. По сути дела понятно, что в зависимости от объема загрузки депозита зависит глубина просадок/убытков, как и прибыли впрочем, но вот почему при одном управлении ММ те же консерваторы могут просесть на 7-10% за неделю, если их стандартная прибыль 1-2% в неделю - это любопытно, значит ли это что стоп-лосс отодвигают далеко?

[martinish]

Сообщение от WarnerDC

То, что все управляющие, в принципе, придерживаются грамотного управления ММ (по крайней мере, как им видится - ведь инвестиции то и дело меняются), у меня не вызывает сомнений. Другое дело - как они ограничивают убытки, лично для меня, большая загадка. По сути дела понятно, что в зависимости от объема загрузки депозита зависит глубина просадок/убытков, как и прибыли впрочем, но вот почему при одном управлении ММ те же консерваторы могут просесть на 7-10% за неделю, если их стандартная прибыль 1-2% в неделю - это любопытно, значит ли это что стоп-лосс отодвигают далеко?

Почему обязательно дело должно быть в стоп лоссе? Просто череда убытков, которая совсем не трагедия и всегда может случиться. В том и задача управления капиталом, чтобы эти не благоприятные периоды не приводили к слишком большим просадкам, не говоря уж о потере капитала вовсе.

[antonull]

Сообщение от WarnerDC

То, что все управляющие, в принципе, придерживаются грамотного управления ММ (по крайней мере, как им видится - ведь инвестиции то и дело меняются), у меня не вызывает сомнений. Другое дело - как они ограничивают убытки, лично для меня, большая загадка. По сути дела понятно, что в зависимости от объема загрузки депозита зависит глубина просадок/убытков, как и прибыли впрочем, но вот почему при одном управлении ММ те же консерваторы могут просесть на 7-10% за неделю, если их стандартная прибыль 1-2% в неделю - это любопытно, значит ли это что стоп-лосс отодвигают далеко?

Мне кажется, что тут дело в торговой стратегии управляющего. Есть такие, которые предполагают 70% убыточных сделок и 30% прибыльных, но за счет ММ эти 30% выводят общий баланс в плюс. А есть такие, что дают 70% прибыльных и всего 30% убыточных. По моему ТС вероники относится ко второму типу. Поэтому недавняя просадка возникла в результате редкого случая срабатывания стоп лосса, а дальше опять пошла стабильная прибыль 1-2% в неделю, ТС опять начала давать профит.

[Sietta]

Сообщение от antonull

Мне кажется, что тут дело в торговой стратегии управляющего. Есть такие, которые предполагают 70% убыточных сделок и 30% прибыльных, но за счет ММ эти 30% выводят общий баланс в плюс. А есть такие, что дают 70% прибыльных и всего 30% убыточных. По моему ТС вероники относится ко второму типу. Поэтому недавняя просадка возникла в результате редкого случая срабатывания стоп лосса, а дальше опять пошла стабильная прибыль 1-2% в неделю, ТС опять начала давать профит.

Краткосрочная торговля управляющего, в любом случае, будет предполагать высокие риски. Поэтому я и предпочитаю выбираь управляющих из тех, кто торгует более долгосрочно. Соостветственно, при такой торговле риски минимизируются до 5-10%, а прибыльность торговли управляющего носит более стабильный характер.

[antonull]

Сообщение от Sietta

Краткосрочная торговля управляющего, в любом случае, будет предполагать высокие риски. Поэтому я и предпочитаю выбираь управляющих из тех, кто торгует более долгосрочно. Соостветственно, при такой торговле риски минимизируются до 5-10%, а прибыльность торговли управляющего носит более стабильный характер.

Вовсе не обязательно. Можно и 100 сделок за день открыть лотом 0.01, а можно и 1 сделку в месяц лотом 10. При этом риски в первом случае будут гораздо ниже. Поэтому долгосрочность открытия сделки особой роли не играет. Для меня не важно как торгует управляющий интрадей или держит сделки по несколько недель, главное чтобы он следовал ММ и не завышал риски в торговле, чтобы не потерял значительную часть депозита одной сделкой.

[martinish]

Сообщение от Sietta

Краткосрочная торговля управляющего, в любом случае, будет предполагать высокие риски. Поэтому я и предпочитаю выбираь управляющих из тех, кто торгует более долгосрочно. Соостветственно, при такой торговле риски минимизируются до 5-10%, а прибыльность торговли управляющего носит более стабильный характер.

Долгосрочники тоже могут открывать позиции слишком большими объемами и пересиживать убытки ориентируясь на свой прогноз, который быть может уже и не актуален вовсе. Так что решающее значение все таки не за временем существования позиций, а именно в соотношении размера лота и депозита.

[Харламов]

Сообщение от Sietta

Краткосрочная торговля управляющего, в любом случае, будет предполагать высокие риски. Поэтому я и предпочитаю выбираь управляющих из тех, кто торгует более долгосрочно. Соостветственно, при такой торговле риски минимизируются до 5-10%, а прибыльность торговли управляющего носит более стабильный характер.

Я думаю ваше мнение разделят 80 процентов инвесторов , которые хоть раз уже обожглись на агрессорах . Очень важно то , как памм управляющий распоряжается деньгами инвесторов и что бы он сам не нарушал правила мм в погоне за сверх прибылью . А все это нужно проверять памм инвестору еще до инвестиции в какой нибудь памм счет , как велась торговля раньше .

[Dele]

Пример абсолютно неправельного мани-менеджмента, памм-управляющий на площадке альпари iron lady имела на счету порядка 7млн руб и репутацию довольно надежного без американских горок трейдера. 18 сентября ожидала снижения q3 на заседании ФРС США и в результате падения по паре gbp/usd, произошло все наоборот, в результате слила около 6 млн рублей за пару часов. Как Вам мани-менеджмент управляющего и статитстика была хороша, но......?

[martinish]

Сообщение от Dele

Пример абсолютно неправельного мани-менеджмента, памм-управляющий на площадке альпари iron lady имела на счету порядка 7млн руб и репутацию довольно надежного без американских горок трейдера. 18 сентября ожидала снижения q3 на заседании ФРС США и в результате падения по паре gbp/usd, произошло все наоборот, в результате слила около 6 млн рублей за пару часов. Как Вам мани-менеджмент управляющего и статитстика была хороша, но......?

Бывает... Вот и еще одно подтверждение что сумма денег в управлении еще не говорит о том, что управляющий может справиться со своей жадностью/глупости. Ясно же что хотелось удвоить эти 7 млн. рублей, ну а получилось... как обычно. И ведь самое плохое тут то что и предсказать это невозможно почти.