Советник: Усреднение + Мартингейл - Страница 2 - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Практический трейдинг > Каталог Советников

Важная информация

Каталог Советников Советники, с описанием функциональных возможностей, представлены практикующими трейдерами. Отзывы. Файлы доступны к скачиванию. Тестирование, настройки, оптимизация.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.01.2014, 21:43   #11
Yurchik36
Специалист
 
Аватар для Yurchik36
 
Регистрация: 15.09.2012
Сообщений: 919
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Андрэ Посмотреть сообщение
Спасибо большое за эту идею. А то я думал, что надо запустить 2 терминала...
Вам ещё многое предстоит узнать на этом форуме) Спрашивайте, узнавайте, а мы подскажем)

Цитата:
Сообщение от alex0721 Посмотреть сообщение
Я смотрю Вы не плохо обработали данные которые я выложил, значит не зря я их выкладывал.

На данный момент я пришел к выводу что логичнее увеличивать коэффициент мартингейла. То есть на первом уровне маленький, а на третьем большой. Расстояние между ордерами также увеличивать, а вот профит уменьшать. Найти золотую середину очень не просто так как довольно большое количество параметров которые влияют на конечный результат. Дело в том что КМ не самый важный параметр, а имеет такое влияние на прибыль и просадку как и расстояние между ордерами. Ведь есть результаты и с КМ равным единице. Ну а Вы тестировали с какими нибудь параметрами?
Было свободное время. Были данные. Совместил приятное с полезным.

Соглашусь с вашими теориями про лоты, просто расстоняие, про профит.

Ну а вообще можно сделать подсчёты.

Например, для того чтобы понять увеличивать лоты или уменьшать. Во всех уровнях сделать одинаковый к примеру ТП=10, ШАГ=50, КОЛ-ВО ОРДЕРОВ=5. А коэфф в каждом уровне менять. Тогда можно уже узнать что лучше.

Так же чтобы и узнать шаг ордеров, то можно все остальные параметры взять одинаковые, а только шаг изменять.

Также и с количеством ордеров.

И в итоге из каждого прогона повыбирать самые лучшие данные с лучшими прибыльностями и минимальными просадками. И в итоге получатся лучшие настройки.



P.s. У меня комп слабый. Свой отдал брату. На новый ещё не заработал)

alex0721, всё надежда на тебя. на вас?)
Yurchik36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 22:23   #12
alex0721
Acrypto-Мастер
 
Аватар для alex0721
 
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 5,834
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Yurchik36 Посмотреть сообщение
Было свободное время. Были данные. Совместил приятное с полезным.

Соглашусь с вашими теориями про лоты, просто расстоняие, про профит.

Ну а вообще можно сделать подсчёты.

Например, для того чтобы понять увеличивать лоты или уменьшать. Во всех уровнях сделать одинаковый к примеру ТП=10, ШАГ=50, КОЛ-ВО ОРДЕРОВ=5. А коэфф в каждом уровне менять. Тогда можно уже узнать что лучше.

Так же чтобы и узнать шаг ордеров, то можно все остальные параметры взять одинаковые, а только шаг изменять.

Также и с количеством ордеров.

И в итоге из каждого прогона повыбирать самые лучшие данные с лучшими прибыльностями и минимальными просадками. И в итоге получатся лучшие настройки.



P.s. У меня комп слабый. Свой отдал брату. На новый ещё не заработал)

alex0721, всё надежда на тебя. на вас?)


Методика которую Вы предлагаете не совсем корректная для того чтобы выяснить оптимальные параметры. Поскольку каждый параметр по отдельности не так важен как в месте. Это прослеживается даже в результатах которые я выкладывал. Ведь КМ=1,8 для расстояния между ордерами 30 пунктов будет эффективным, а для расстояния 40 пунктов уже будет работать хуже. А поскольку параметров довольно много, то вручную перебирая по одному ничего хорошего сделать не получится. Оптимальный вариант это оптимизация в тестере, что собственно я и делал, лучшие результаты, но далеко не все я выложил здесь. Остается найти что-то среднее из двух таблиц и попробовать протестировать.
alex0721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 15:21   #13
alex0721
Acrypto-Мастер
 
Аватар для alex0721
 
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 5,834
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Yurchik36 Посмотреть сообщение
Это хорошо)

Кстати, а советник вы сами делали или заказывали у кого?



Беру свои слова обратно. Протестировал более подробно и увидел что всё таки он правильно открывает ордера. Просто маленький масштаб был, и кое-где наверное не заметил ордеров)

Спасибо за пояснение ордеров. Я вначале думал что 3+5+10=18 ордеров. А оказалось немного не так. Это максимальное кол-во ордеров, которое уже содержит открытые ранее, а не только для текущего уровня.



Я для себя уже реализовал ваш советник с торговлей на одном графике в 2 стороны. С вашего позволения)

Ну и вообще правильнее тестировать на одном графике. Ведь тогда мы будем знать точные результаты. Ну т.е. если торговля длинными ордерами принесёт какое-то число прибыли, то не обязательно торговля короткими ордерами принесёт точно такое же число прибыли.

Да и при тестировании в одном направлении советник может слить. А при тестировании в двух, в одном входит в просадку, а в другом направлении немного зарабатывает, тем самым увеличивая депозит и не давая слиться. Ну по крайне мере уменьшит % просадки то точно)


На выходных обнаружил что Вы не совсем корректно реализовали работу советника в двух направлениях на одном графике и я поправил это дело. Оказывается что когда Вы его тестировали, то он ставил сделки не по алгоритму который в нем был заложен изначально. Для корректной реализации необходимо было ввести еще один магик, что у коротких позиций был свой, а у длинных свой, что собственно я и сделал.



[attachment=86108:Усреднение 2.1.zip]
Вложения
Тип файла: zip Усреднение 2.1.zip (11.9 Кб, 172 просмотров)
alex0721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 08:15   #14
Yurchik36
Специалист
 
Аватар для Yurchik36
 
Регистрация: 15.09.2012
Сообщений: 919
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alex0721 Посмотреть сообщение
На выходных обнаружил что Вы не совсем корректно реализовали работу советника в двух направлениях на одном графике и я поправил это дело. Оказывается что когда Вы его тестировали, то он ставил сделки не по алгоритму который в нем был заложен изначально. Для корректной реализации необходимо было ввести еще один магик, что у коротких позиций был свой, а у длинных свой, что собственно я и сделал.
Эх. Надеюсь вы меня простите за сделанную ошибку.

Вообще я же предупреждал, что

Цитата:
Сообщение от Yurchik36 Посмотреть сообщение
Мне то не жалко, просто чтоб не получилось какого-то недопонимания) Ваш же советник. Вы и должны реализовывать как считаете лучше, чтоб в дальнейшем использовать)
Вроде суть торговли понял, но всё-равно получилось недопонял ))) или где-то что-то недосмотрел. Но самое главное что вы сами это заметили и вовремя исправили. Теперь уже можно протестировать советника с правильно доработанным кодом.



А вот кстати и тестирование за год:



Единственное меня смущает один момент. У меня старый комп. И долго длится тестирование. Скорее всего что часто модифицируются ордера а также что визуализация прибыли на экране есть.

alex0721, введите пожалуйста в настройки советника функцию включения и отключения визуализации.
Yurchik36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 13:24   #15
alex0721
Acrypto-Мастер
 
Аватар для alex0721
 
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 5,834
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Yurchik36 Посмотреть сообщение
Эх. Надеюсь вы меня простите за сделанную ошибку.

Вообще я же предупреждал, что



Вроде суть торговли понял, но всё-равно получилось недопонял ))) или где-то что-то недосмотрел. Но самое главное что вы сами это заметили и вовремя исправили. Теперь уже можно протестировать советника с правильно доработанным кодом.



А вот кстати и тестирование за год:



Единственное меня смущает один момент. У меня старый комп. И долго длится тестирование. Скорее всего что часто модифицируются ордера а также что визуализация прибыли на экране есть.

alex0721, введите пожалуйста в настройки советника функцию включения и отключения визуализации.


О какой визуализации идет речь? Если при тестировании в тестере, то она убирается при настройках тестирования, слева есть соответствующая галочка.

Что касается вашего теста, то результаты прекрасные, я таких не получал, как Вам удалось подобрать настройки?

Вот что у меня получилось на фунте за два последних месяца:

[attachment=86539:1.jpg]

Затем я посидел подумал и решил ввести один маленький фильтр в советник и результаты с теми же параметрами и в тот же период получились вот такими:

[attachment=86540:2.jpg]



И конечно сам советник выкладываю. [attachment=86541:Усреднение 2.1 (контроль баров).zip]
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 139
Размер:	217.3 Кб
ID:	81980   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 137
Размер:	222.1 Кб
ID:	81981  
Вложения
Тип файла: zip Усреднение 2.1 (контроль баров).zip (13.3 Кб, 153 просмотров)
alex0721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 09:28   #16
Yurchik36
Специалист
 
Аватар для Yurchik36
 
Регистрация: 15.09.2012
Сообщений: 919
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Изменяете вы своим принципам))

Помню раньше говорили что в мартингейле не должно быть никаких фильтров, никаких индикаторов, а только жёсткий расчёт на лот и размер шага))

А сейчас уже потихонечку приделываете контроль баров, потом ещё что-то)))

Ну вообще это шутка) Главное чтоб приносило прибыль, и риски уменьшало.



Ну вижу что в вашем тестировании результат стал получше. Во втором случае уменьшилась просадка. Ну конечно это только за 2 месяца... Для меня такой период тестирования маловат. Вот чтоб за год...ммм..)



А теперь получите немного критики от меня...

Я просил сделать возможность включить/отключить визуализацию информации сделок в верхнем правом углу на графике.

Если просто отключу визуализацию, то не буду видеть сделок на графике, а для меня это самое главное. А это информационное табло только тормозит тестирование, оно мне ни к чему, количество ордеров я и так вижу на графике, а если уже советник в просадке то и так знаю что это плохо))



Заметил один момент:



Для длинных позиций и коротких позиций данные одинаковые, хотя видно что это 7 длинных позиций, а коротких вообще нет.

А потом заметил уже стало всё нормально.



Отдельные данные для длинных и отдельные данные для коротких.



Также обратите внимание вот на это:



Предупреждения. Советник и с ними работает, но лучше же конечно чтоб было всё идеально.

Как я понимаю там выделило 409 строчку. А в ней наверное надо выделить в скобочки главные условия. А может и нет.



У вас билд 509, а у меня билд 600.
Yurchik36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 11:31   #17
alex0721
Acrypto-Мастер
 
Аватар для alex0721
 
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 5,834
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Yurchik36 Посмотреть сообщение
Изменяете вы своим принципам))

Помню раньше говорили что в мартингейле не должно быть никаких фильтров, никаких индикаторов, а только жёсткий расчёт на лот и размер шага))

А сейчас уже потихонечку приделываете контроль баров, потом ещё что-то)))

Ну вообще это шутка) Главное чтоб приносило прибыль, и риски уменьшало.



Ну вижу что в вашем тестировании результат стал получше. Во втором случае уменьшилась просадка. Ну конечно это только за 2 месяца... Для меня такой период тестирования маловат. Вот чтоб за год...ммм..)



А теперь получите немного критики от меня...

Я просил сделать возможность включить/отключить визуализацию информации сделок в верхнем правом углу на графике.

Если просто отключу визуализацию, то не буду видеть сделок на графике, а для меня это самое главное. А это информационное табло только тормозит тестирование, оно мне ни к чему, количество ордеров я и так вижу на графике, а если уже советник в просадке то и так знаю что это плохо))



Заметил один момент:



Для длинных позиций и коротких позиций данные одинаковые, хотя видно что это 7 длинных позиций, а коротких вообще нет.

А потом заметил уже стало всё нормально.



Отдельные данные для длинных и отдельные данные для коротких.



Также обратите внимание вот на это:



Предупреждения. Советник и с ними работает, но лучше же конечно чтоб было всё идеально.

Как я понимаю там выделило 409 строчку. А в ней наверное надо выделить в скобочки главные условия. А может и нет.



У вас билд 509, а у меня билд 600.


Сразу про предупреждения в коде, они появились только в билде 600, а я писал когда был еще 509, можно будет поправить, но ничего страшного в этом нет. Что касается визуализации информации, то конечно ее можно убрать, но уверен что тестирование она нисколько не тормозит. С чего Вы вообще взяли что этот блок тормозит тестирование?



Что касается принципов, то не считаю что я им изменяю, поскольку я был противников индикаторов и я им остался. Также я был против фильтров которые замедляют открытие первого ордера и я их в своем советнике не применил. Но я не против фильтров которые позитивно сказываются как на прибыли так и на просадке. Что собственно и получилось, а фильтр то простейший и логичный.



Что касается периода тестирования, то и для меня 2 месяца не показатель, но просто еще нет времени сделать хорошие котировки и заняться оптимизацией, сейчас еще работаю над другими идеями.



Вы мне так и не ответили как Вам удалось подобрать столь эффективные параметры для евро? Ведь результаты были замечательные, просадка около 40,000 за год и прибыль в 7 раз больше около 280 тысяч. И я так понял начальный лот на 100 тысяч был равен 1?
alex0721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 12:57   #18
Yurchik36
Специалист
 
Аватар для Yurchik36
 
Регистрация: 15.09.2012
Сообщений: 919
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alex0721 Посмотреть сообщение
Сразу про предупреждения в коде, они появились только в билде 600, а я писал когда был еще 509, можно будет поправить, но ничего страшного в этом нет.
Это я знаю. Во многих советниках так получилось. Это я просто на всякий случай вам напомнил) Лучше же чтобы вообще никаких ошибок не было))

Ну можете и не исправлять. Я сам знаю что советник будет хорошо работать и с ними.

Цитата:
Сообщение от alex0721 Посмотреть сообщение
Что касается визуализации информации, то конечно ее можно убрать, но уверен что тестирование она нисколько не тормозит. С чего Вы вообще взяли что этот блок тормозит тестирование?
Я ещё помню во многих советниках расписывали что лучше отключать информацию на графике.

Ведь теоретически подумать. Чем больше операций выполняет советник, тем сильнее грузится комп. Т.е. чем больше строк, тем больше грузится. Ну или как-то оптимизировать чтобы какие-то части кода он пропускал. Ну так вот, если комп мощный, то конечно этого не заметно, а если слабый, то это будет видно. Вот я и предложил такую идею. Но вы создатель советника. Вам виднее и вам решать надо или нет.))

Цитата:
Сообщение от alex0721 Посмотреть сообщение
Что касается периода тестирования, то и для меня 2 месяца не показатель, но просто еще нет времени сделать хорошие котировки и заняться оптимизацией, сейчас еще работаю над другими идеями.
Такое же дело. Нету времени у меня. Всё хочу получить котировки на 99% за очень длительный период, но всё нету времени)

Цитата:
Сообщение от alex0721 Посмотреть сообщение
Вы мне так и не ответили как Вам удалось подобрать столь эффективные параметры для евро? Ведь результаты были замечательные, просадка около 40,000 за год и прибыль в 7 раз больше около 280 тысяч. И я так понял начальный лот на 100 тысяч был равен 1?
В моём тестировании же указаны параметры. Попробуйте протестировать и вы с такими же. Конечно у вас ничего не получится.

Это просто произошёл сбой при загрузке котировок из терминала. И они стали идеальными для тестирования. Хотя должны быть другими.

Так что боюсь что я вас разочаровал. Когда получу новые котировки, то вывешу нормальные данные)
Yurchik36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 13:47   #19
alex0721
Acrypto-Мастер
 
Аватар для alex0721
 
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 5,834
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Yurchik36 Посмотреть сообщение
Это я знаю. Во многих советниках так получилось. Это я просто на всякий случай вам напомнил) Лучше же чтобы вообще никаких ошибок не было))

Ну можете и не исправлять. Я сам знаю что советник будет хорошо работать и с ними.



Я ещё помню во многих советниках расписывали что лучше отключать информацию на графике.

Ведь теоретически подумать. Чем больше операций выполняет советник, тем сильнее грузится комп. Т.е. чем больше строк, тем больше грузится. Ну или как-то оптимизировать чтобы какие-то части кода он пропускал. Ну так вот, если комп мощный, то конечно этого не заметно, а если слабый, то это будет видно. Вот я и предложил такую идею. Но вы создатель советника. Вам виднее и вам решать надо или нет.))



Такое же дело. Нету времени у меня. Всё хочу получить котировки на 99% за очень длительный период, но всё нету времени)



В моём тестировании же указаны параметры. Попробуйте протестировать и вы с такими же. Конечно у вас ничего не получится.

Это просто произошёл сбой при загрузке котировок из терминала. И они стали идеальными для тестирования. Хотя должны быть другими.

Так что боюсь что я вас разочаровал. Когда получу новые котировки, то вывешу нормальные данные)


Никогда не видел чтобы говори что всякие информеры замедляют тестирование и нагружают машину. Для современных компьютеров даже с самыми посредственными параметрами (одноядерный процессор, до гигабайта оперативная) такие вычисления ничтожны. Уверен что отключение этого блока не ускорит тестирование.



Что касается котировок, то удивительно что при некорректной загрузке вы получили хорошее качество моделирования. Я наоборот делаю вроде все верно, а получаю 25% качество.



Что касается предупреждений в коде, то я все уже поправил. Скачать можно здесь [attachment=86981:Усреднение 2.1 (контроль баров).zip]
Вложения
Тип файла: zip Усреднение 2.1 (контроль баров).zip (34.9 Кб, 159 просмотров)
alex0721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 12:37   #20
mishany
Интересующийся
 
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 14
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

alex0721 хотелось бы узнать , вы выложили данного советника , просто по просьбе Yurchik36 , с возможностью дальнейшей модернизацией , или просто , как есть , так пусть и будет ? Или всётаки есть шанс , что вы поможете с дальнейшей доработкой данной совы ? Я в MQl 4 пока лузер . Помогите пожалуйста , потенциал таких советников огромен , при правильном использовании конечно .
mishany вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков