Комплексный анализ Фибоначчи USD/JPY и USD/CAD

[Irina777]

Номер счета 574713



В торговле по парам USD/JPY и USD/CAD будут использованы методы и модели технического анализа рынка, которые включают в себя:

- комплексный анализ Фибоначчи (КАФ) - групповое построение ретрейсмента (уровней) Фибоначчи для поиска кластеров поддержки/сопротивления, определения внутренних паттернов ретрейсмента на различных ТФ, практическая работа по ценовым моделям, определенным при помощи инструментов КАФ.

- сигналы по развороту на канале Дончиана (РНК), согласно описанной мной же ТС, которая приведена здесь

- применение дополнительных инструментов Фибоначчи – расширения, проекционных и целевых Фибо-уровней, а так же особой группы технического анализа – временных инструментов Фибоначчи

- иногда будет обращение к гармоническим паттернам, при их наличии, которые определяются специальным индикатором ЗУП.

- использование стратегии «Атака акулы», предложенной Дерриком Хоббсом , которая основана на применении проекций Фибоначчи.



При торговле по КАФ и РНК, рынок будет анализироваться ежедневно на различных ТФ, начиная с часового, с целью определения наличия соответствующих сигналов - паттернов IP и РНК. Возможно обращение и к ТФ М30, хотя здесь кластеры и паттерны IP не являются четким основанием для открытия сделок. Ежедневных позиций может и не быть, т.к. сигналы не каждый день появляются.

Все же упор будет делаться на внутридневную торговлю, решения об открытии позиций будут приниматься в зависимости от существующих обстоятельств, в том числе и данных индикатора ЗУП.



КАФ, это комплексный анализ рынка с основным упором на графический анализ Фибоначчи, который формирует паттерны КАФ IP, что позволяет более комплексно видеть ситуацию по паре, торговать и делать анализ ежедневно.



Кроме ежедневных анализов состояния рынка, мной будет даваться и определенный теоретический материал, касающийся построения ретрейсментов Фибоначчи на различных ТФ-ах, нахождения и отслеживания внутренних паттернов, построения расширений Фибо, временных инструментов, проекций, нахождения кластеров КАФ и т.д.



В конце каждой торговой недели будут подводиться итоги торговли по каждой паре, а так же анализ построений ретрейсментов Фибо и перспективное направление движения цены, как долгосрочное, так и краткосрочное в зависимости от наличия на графике внутренних паттернов IP на ТФ-ах.

[Irina777]

Итак, на паре доллар/ена построены ретрейсменты Фибоначчи и проанализированы полученные данные. Естественно, что анализ КАФ любой валютной пары надо начинать с месячного ТФ и заканчивать таймфреймом Н1. Это необходимо и для краткосрочной торговли, т.к. ценовые изменения, происходящие в долгосрочной перспективе, очень сильно влияют на формирование торговых моделей на младших таймфреймах.

На графике пары постаралась корректно построить ретрейсменты на каждом ТФ-ме, начиная с недельного тренда, т.к. на месячном тренде невозможно построить ретрейсмент по всем правилам. В результате сейчас имеем 4 основных ретрейсмента по "недельному", "дневному", "4-х часовому" и "часовому" трендам. Были определены временные рамки трендов, максимальные и минимальные экстремумы на каждом из указанных трендов, с учетом проверки условия самого важного уровня 61,8%, пробит он ценовым движением или не пробит, это проверяется на том таймфренде, на котором строится ретрейсмент. Итак, имеем 4 ретрейсмента, при этом все тренды являются восходящими.

Групповое построение такого количества ретрейсментов может вызывать некоторые сложности, т.к. на графике получается достаточно большое количество линий поддержек и сопротивлений. Но преимущество такого построения в том. что при таком разборе ценовых движений на тренде и построенных уровнях Фибоначчи проще будет идентифицировать необходимые кластеры поддержки и сопротивления, а так же наглядно видеть, как цена ведет себя на этих кластерах.

Вот было немного теории, совсем немного, т.к. тут можно описывать очень много и есть что)))

Еще отмечу, что так же были построены расширения по восходящей коррекции на дневном ТФ и по нисходящей на Н4, что так же помогает увидеть кластеры и закономерности ценового движения.

Итак, пока рассматриваю самый младший часовой график и построенный на нем ретрейсмент - красная Фиба. На нем мы пока не имеем внутренних паттернов IP, но зато отлично видно, что цена стремится достигнуть уровень сопротивления 119,37, ранее тут был сильный кластер, впрочем он так на этом месте и остается. Характерно, что и уровень расширения FE161,8 выступил сопротивлением на восходящем движении цены, т.е. уже имеем хороший кластер сопротивления из уровня 119,37 и расширения FE161,8, который цена пройти пока не может, он служит разворотным.

Кроме того, на графике Н4 в дальнейшем может сформироваться паттерн РНК на верхней границе канала Дончиана, если цена пойдет выше и будет получена сигнальная свеча перебитием нулевого уровня младшего часового ретрейсмента, т.е. вновь попытка пройти кластер сопротивления. На этом основании считаю возможным выставить отложенный ордер на продажу в зоне кластера сопротивления, т.е. между расширением FE161,8 и уровнем 119,73, ближе к нулевому уровню часовой Фибы. Есть конечно вариант того, что цена сразу пойдет на снижение, без образования паттерна РНК и перебития нулевого уровня часовой Фибы, а только достигнув уровень 9% ретрейсмента, образовав таким образом паттерн IP1, тогда надо будет входить в продажу сразу с целями на снижение к уровню 50% - 117,53.



[attachment=248704:21.jpg]

[Irina777]

Итак, на паре доллар/ена сработала отложка на продажу. Цена действительно пошла далее, продолжив восходящую коррекцию, но только к сожалению ожидаемого паттерна РНК на Н4 на верхней границе канала не получилось, нет сигнальной свечи, имеем закрытие той свечи, которая могла стать сигнальной, выше верхней границы канала Дончиана, а не внутри него. Построено расширение по волнам восходящей коррекции на часовом ТФ-ме, в результате стоп по ордеру, так и остается на уровне расширения FE150. Переписан нулевой уровень младшего часового ретрейсмента - красная Фиба, его надо перестроить по новому максимуму. А вот на дневном ретрейсменте вот, вот образуется новый внутренний паттерн IP1, при достижении ценой уровня 8,8% этой Фибы (желтая), тогда будет уже два подряд образованных паттерна IP1.

Важный уровень сопротивления 119,37 ценой достигнут, даже имеем его прохождение, но закрепления выше пока нет. Таким образом, продолжаю отслеживать направление ценового движения и результаты по выставленному ордеру.



[attachment=249112:21.jpg]

[Irina777]

На доллар/ене ранее не получилось образовать паттерн РНК на Н4, как предполагалось на верхней границе канала, но зато появился такой вариант на часовом ТФ-ме, так же на верхней границе канала, так что теперь здесь ожидаю появления сигнальной свечи. А пока мой ордер на продажу так и находится в работе, стоп по нему ценой не достигнут, нулевой уровень младшего ретрейсмента заново переписан не был, но и внутренних паттернов IP на данном ретрейсменте еще не образовано. Кстати, появился еще вариант паттерна Атаки Акулы на часовом ТФ-ме, целями по нему так же выступает снижение. Так что придется подождать.



[attachment=249267:21.jpg]

[Irina777]

Итак, на паре доллар/ена, выбранное ранее направление движения цены оказалось ошибочным, выставленный на продажу ордер в результате закрылся по уровню СЛ, принеся убыток в минус - 82 пп. Переписан при этом нулевой уровень младшего часового ретрейсмента - красная Фиба, теперь он должен быть перестроен по новому максимуму. В результате пока на этом ретрейсменте нет внутренних паттернов. А вот в отношении другого 4-х часового ретрейсменте - белая Фиба, тут сохраняется паттерн IP2, цели которого остаются на снижение к уровню 50% изначально, а затем и 61,8%.

Ожидаемый на часовом ТФ-ме паттерн РНК на верхней границе канала получился, имеем сигнальную свечу и если провести расчет по целям, то стоп тут будет на уровне 119,95. На данный момент цена практически достигла этот уровень, но он не переписан, поэтому паттерн еще остается в работе. А целью его отработки является расчетный уровень 119,25.

Пока входить в рынок не стану, подожду еще сигналов и паттернов.



[attachment=249547:21.jpg]

[Irina777]

На паре доллар/ена все же вновь открыла ордер на продажу. Основаниями для этого явились комплекс паттернов Атака Акулы, которые можно построить на трех таймфреймах, это и дневной, и Н4, и часовой ТФ.

Смысл стратегии "Атака Акулы", предложенной Дерриком Хоббсом, в техническом анализе волн на отдельных таймфреймах. Определяются два локальных минимума или максимума. По волнам строится ретрейсмент, в нашем случае по нисходящей коррекции растягиваем ретрейсмент от максимума к минимуму и вот если следующий максимум находится в зоне между уровнями 127,2% - 161,8%, т.е. в зоне этого кластера, то уже можно говорить о сформированном паттерне АА.

Данную ситуацию рассмотрела на дневном графике пары доллар/ена, по нисходящей коррекции растянут белый ретрейсмент и видим. что сейчас цена находится внутри кластера 127,2% - 161,8%, можно строить Акулу. Аналогичное построение проделано на волнах графика Н4 - желтый ретрейсмент, а так же его можно сделать и на волнах Н1 - голубой ретрейсмент. Таким образом у нас получилось построить сразу три паттерна Акулы.

Теперь о целях отработки этих паттернов. В нашем случае целями является снижение ценового движения. Как определить цели? Надо построить новый ретрейсмент, только уже по восходящей волне графика и тогда промежуточной целью отработки АА является уровень 100%, основной целью уровень 127,2% и самой уже главной целью, до которой не обязательно должна дойти цена, уровень 161,8%, обычно именно он в расчет не берется, но анализируется для посроения обратной Акулы, когда цена зайдет вновь в кластер 127,2% - 161,8% на прохождении отработки.

Три первых скрина, это паттерны Акулы соответственно посроенные на графиках дневном, Н4 и Н1. а на четвертом основном скрине приведены паттерны АА только на Н1 и Н4.

Вот на этом основании сейчас и выставила повторно ордер на продажу. Целью по нему выбрала уровень 100% старшей Акулы, построенной на графике Н4, а так же учитывая, что здесь же находится и уровень расширения FE61,8. Об основной роли этого уровня будет сказано позже, но пока вкратце его смысл в том. что на обратном возвратном к нему движении цены он выступает очень сильной либо поддержкой, либо сопротивлением. В нашем случае, это поддержка и как видно на возврате к нему цена так и не смогла его преодолеть, оттолкнулась и пошла далее на продолжение восходящей коррекции.



[attachment=249597:21.jpg]



[attachment=249598:23.jpg]



[attachment=249599:24.jpg]



[attachment=249600:25.jpg]

[Irina777]

Итак, на паре доллар/ена, несмотря на такое вот красочное описание паттернов Акулы и наличие этих паттернов сразу на трех таймфреймах, они были уничтожены продолжением восходящего движения. Уничтожен вновь и еще один мой ордер, выставленный на продажу и опять имею убыток в минус - 65 пп. Теперь надо выходить из полученного убытка по прошлому и этому ордеру.

Как видно на втором скрине все уровни 161,8% по построению паттернов Акулы, переписаны ценой, а это уничтожает сами паттерны. Хотя вот в отношении Акулы на дневном ТФ-ме, тут надо подождать и посмотреть, как закроется дневная свеча в отношении уровня 161,8%, что либо позволит сохранить паттерн Акулы, либо можно будет точно говорить о его уничтожении.

Перебит был ценой нулевой уровень младшего часового ретрейсмента - красная Фиба и его надо перестроить по новому максимуму, но пока на нем нет внутренних паттернов IP. На 4-х часовом ТФ-ме - белая Фиба, пока так и сохраняется паттерн IP1 с целями на снижение. Но входить в рынок пока преждевременно, т.к. вполне возможно, что цена постарается пройти далее к уровню расширения FE200, который и может стать разворотным.



[attachment=249702:21.jpg]



[attachment=249703:22.jpg]

[Irina777]

Теперь рассмотрим пару доллар/канадский доллар. На ней так же были построены ретрейсменты Фибоначчи и проанализированы полученные данные.

На графике пары постаралась корректно построить ретрейсменты на каждом ТФ-ме, начиная с месячного тренда. В результате сейчас имеем 6 основных ретрейсмента по "месячному", "недельному", "дневному", два по "4-х часовому" и еще один по "часовому" трендам. Были определены временные рамки трендов, максимальные и минимальные экстремумы на каждом из указанных трендов, с учетом проверки условия самого важного уровня 61,8%, пробит он ценовым движением или не пробит, это проверяется на том таймфренде, на котором строится ретрейсмент. Итак, имеем 6 ретрейсментов, при этом характерно, что все тренды, кроме самого старшего месячного являются восходящими.

Еще отмечу, что так же были построены расширения по восходящей коррекции на дневном ТФ и нисходящей коррекции на Н4, что так же помогает увидеть кластеры и закономерности ценового движения.

Итак, пока рассматриваю самый младший часовой график и построенный на нем ретрейсмент - розовая Фиба. На нем мы имеем два образованных внутренних паттерна, это IP3 и IP2, целями по отработке этих паттернов является снижение и отработка уровня 61,8% этого же ретрейсмента.

Так же на одном из 4-х часовых ретрейсментов - белая Фиба, имеется внутренний паттерн P1, по которому так же целью выступает снижение и отработка уровня 50% этой Фибы.

Однако, характерно то, что цена все же постоянно продолжает основную восходящую коррекцию, переписывая нулевые уровни, максимумы ретрейсментов, можно предположить, что идет стремление достигнуть уровень расширения FE200, который ясно виден на графике. Так что никак нельзя исключить продолжение тренда вверх и достижение уровня расширения, который вполне может стать разворотным.

Так же могу предположить, что восходящий тренд связан с тем, что на самом младшем месячном ретрейсменте - синяя Фиба, имеем паттерн IP3, а вот его отработка связана именно с ростом ценового движения и достижением уровня 61,8%, пока же достигнут уровень 50%.

Кроме того, на графике Н1 в дальнейшем может сформироваться паттерн РНК на верхней границе канала Дончиана, если цена пойдет выше и будет получена сигнальная свеча.

На этом основании считаю возможным выставить ордер на покупку именно с учетом постоянных попыток достигнуть уровень расширения FE200 и возможности сформировать паттерн РНК на верхней границе канала. Вот только с уровнем СЛ тут у меня проблемы, четких кластеров для его выставления нет, надо будет над этим подумать.

В целом же, учитывая, что на младших ретрейсментах у нас имеются внутренние паттерны IP именно с целями на снижение, пока не переписаны нулевые уровни всех ретрейсментов, максимум, цели по паттернам остаются на снижение.



[attachment=249726:21.jpg]

[Irina777]

Итак, на паре доллар/ена после полученного двойного убытка по выставленным ордерам на продажу, выставила ордер на покупку, основанием служит наличие сильной поддержки в виде кластера из уровней расширений FE61,8 (слева на графике) и FE150. Это довольно сильные уровни расширений и они возникли на паре в одном месте, поэтому стоп по ордеру ставлю ниже этого кластера. А целью тут является вариант повторного тестирования ценой уровня расширений FE200, так же находится слева на графике и в прошлый раз цена до этого уровня не дошла, хотя такая попытка все же была. Кроме того, ожидаю, что на верхней границе канала Дончиана на 4-х часового ТФ-ма может сформироваться паттерн РНК, т.е. жду, что получится сигнальная свеча, проколовшая этот кластер с расширением FE200 и соответственно новый нулевой уровень младшего ретрейсмента - часовая красная Фиба. Действительно цель довольно значительная, но вполне реальная. Единственное, что здесь смущает, это наличие довольно сильного уровня 119,37, который все время выступает то сильной поддержкой, то сопротивлением, что может быть и сейчас. А так же еще одного уровня - расширения FЕ161.8. Теперь остается только ждать и наблюдать.



[attachment=250152:22.jpg]

[Irina777]

Итак, на канадском долларе имеем закрытие выставленного на покупку ордера по уровню СЛ, что принесло значительный убыток в минус - 117 пунктов. Большой убыток, даже исходя из расчета процента по выделенному на пару депозиту в 1000$, это целых 12% депозита. Теперь торговать придется более осторожно и как-то возместить полученный убыток.

Сейчас, в ожидании того, что на нижней границе канала Дончиана на часовом ТФ-ме может образоваться паттерн РНК, выставила ордер на подажу с целью к нижней границе канала и уровню расширения FE150, который для этой пары является ключевым. Так что жду пару чуть ниже на закрытие ордера.



[attachment=250174:21.jpg]