Канал линейной регрессии

[Roksana]

Линия регрессии представляет собой трендовую линию, проходящую через цены таким образом, чтобы максимально уменьшить расстояние между ней и ценами. При работе с финансовыми инструментами применяется для определения момента, когда цены имеют большой разбег.

Канал линейной регрессии был разработан Гилбертом Раффом (Gilbert Raff) как наибольшее расстояние между границами канала и линией регрессии от любой ценовой точки до соответствующей точки линии регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии.

Канал линейной регрессии строится так, чтобы найти наиболее подходящую линейную регрессию между двумя пунктами методом наименьших квадратов. Сам канал представляет собой две равноудалённые от линии тренда параллельные линии – одна выше, одна ниже. Верхняя линия канала выступает в качестве сопротивления, а нижняя - в качестве поддержки.