Секреты автоматической торговли на рынке Форекс

[SamurayXXX]

[center]Секреты автоматической торговли на рынке Форекс.[/center]





Сегодня на рынке предлагаются тысячи торговых роботов, большинство из которых обещают довольно высокую норму прибыли в короткий промежуток времени. Однако на самом деле, довольно сложно разобраться в огромном количестве роботов и найти по-настоящему эффективный советник, способный обеспечить вам постоянную положительную доходность. В этой статье мы рассмотрим несколько статистических подходов для поисков наилучшего советника, работающего на торговых терминалах Metatrader.



Всем известно, что при принятии какого-то решения необходимо иметь возможность перебрать имеющиеся варианты, руководствуясь различными критериями. Для поисков подходящего для вас торгового робота существует большое количество показателей и оценочных критериев, которые довольно просто анализировать. В первую очередь рассмотрим несколько статистических показателей, являющихся наиболее важными в процессе выбора торгового советника.



Изучая количественную статистику, необходимо рассматривать как результаты сделок, так и присущие им риски. При анализе этих факторов, помните, что очень важно, чтобы вы взяли в расчет свой собственный предел терпимости рисков.



Первичное измерение доходности.



Для начала вам необходимо исключить все торговые советники, которые не продемонстрировали прибыль по истории. Конечно, стоит отметить, что исторический результат торговли совсем не гарантирует будущую прибыль, однако, все советники без прибыли необходимо сразу исключить из рассмотрения, так как они вряд ли сделают прибыль в будущем.



Однако, элементарный выбор прибыльного торгового советника, без разбора остальных показателей, может привести к крайне нежелательным торговым результатам. Доходность вашего торгового советника нужно определить количественным образом, чтобы ее можно было сравнить со всеми другими исторически-прибыльными роботами. Формула, которую мы предлагаем, полностью решает данную задачу. Мы назвали ее «фактором прибыли», который рассчитывается следующим образом: (суммарная прибыль - комиссия)/(самая большая просадка). Торговые советники с фактором прибыли меньше единицы необходимо также исключить, так как доходность не компенсирует взятые риски. Давайте рассмотрим все это на примере с показателями трех предположительных торговых роботов.



[center][img]http://s47.radikal.ru/i118/1302/d5/9a8bfbc43675.jpg[/img][/center]



Хотя в нашем примере содержится ограниченная информация, вы можете сразу убрать третий советник (обозначенный как EA3), так как его фактор прибыли менее 1. Более внимательно рассмотрев третий советник, вы увидите, что по факту он показывал положительные результаты, однако доходность была меньше величины взятых рисков. Величина максимальной просадки – это очень важный статистический показатель.



Оценка возможной просадки.



Один из наиболее важных показателей риска, который нужно рассматривать в процессе анализа советника это естественно просадка. По сути, просадка представляет собой количество процентов, которые торговый робот теряет от точки последнего максимума до следующей точки минимума. Величина этой просадки дает нам краткое описание нестабильности, которую следует ждать при использовании данного торгового робота, и визуальное представление величины потенциального уменьшения вашего торгового счета.



Вначале, вполне разумно будет изучить кривую активов. Исторически меняющаяся кривая активов показывает высокую волатильность торгового советника, а более сглаженная кривая присуща более стабильным советникам. При сравнении торговых советников следует, как можно более детально проанализировать показатели просадки, начиная с точки максимальной просадки. Величина максимальной просадки дает нам представление про самый худший сценарий. Теперь, представим, что этот худший сценарий сыграл в вашей первой сделке. Как бы вы себя чувствовали, получив риск такой величины? Если эта ситуация для вас некомфортна, то вам следует исключить этот советник из числа кандидатов для использования в реальной торговле.



Другой показатель просадки более известен под термином «средняя просадка». Данная величина определяется с помощью суммирования всех процентов получившейся просадки и делением их на суммарное число просадок, с которыми столкнулся ваш торговый советник. Поначалу вам может показаться, что этой анализ станет довольно утомительным, однако многие продавцы торговых советников обычно предоставляют эту статистическую информацию. И после того, как вы выясните среднюю просадку, вы получите полное представление о среднем колебания активов от своих пиков до минимумов, и сможете сопоставить данные величины с вашими личными параметрами риска.



И последний показатель просадки представляет собой анализ времени восстановления после понесенных потерь. Данный показатель – это простой средний промежуток времени, которое необходим вашему советнику, чтобы выйти из зоны отрицательной территории. Торговым роботам с меньшим показателем изменчивости обычно необходимо больше времени, чтобы отойти от потерь, а более изменчивые роботы обычно восстанавливаются быстрее. Хотя более привлекательным выглядит более короткий период для восстановления, существует риск более серьезных и частых просадок.



Комбинируя все эти показателя просадки, вы сможете увидеть все риски, связанные с использованием этого торгового робота. При дальнейшем объединении данной информации с показателями прибыли, вы сможете четко рассчитать, чего можно ожидать от выбранного торгового советника.



Точность и проценты прибыльности и убыточности.



Точность представляет собой прямой показатель, рассчитываемый как число выигрышных сделок, поделенное на общее число сделок. Хотя этот показатель и является довольно важной частью анализа вашего торгового советника, он довольно часто вводит трейдера в заблуждение. С точностью связаны две самые распространенных проблемы – это видимое наличие всех необходимых данных и гипотеза, что высокий уровень точности приводит к высокой доходности. Для начала, при анализе точности, вам необходимо знать данные минимум из 60 сделок, а лучше получить еще большую торговую базу. Торговые советники частенько входят в полосы убыточных и выигрышных сделок, поэтому очень важно изучить как можно большее количество сделок, предполагая, что советники обычно возвращаются к величине средней точности.



Чтобы уменьшить негативные последствия нашего второго заблуждения (что высокий уровень точности гарантирует высокую доходность), вам необходимо вычислить средний процент прибыльности по удачным сделкам и средний процент убытков по проигрышным. Этот несложный расчет позволит вам намного лучше изучить эффективность изучаемого торгового советника.





[i]Автор: SamurayXXX .

Все права на статью принадлежат [url="http://forum.forex-investo.ru"]http://forum.forex-investo.ru[/url][/i]

[i]Копирование строго запрещено.[/i]

[osieris]

Я вас попрошу для наглядности просто напишите формулы по которым можно высчитать процент прибыльности или убытка от сделки с учетом лота который может меняться, в зависимости от накопленного на счету профита, потому как на словах очень плохо воспринимаю, а с алгоритмом сразу бы совладал. и как вы вычисляете возможную просадку? я что то вообще запутался, хотя считаю это очень полезным

[Sergeynet]

Уважаемый автор статья, спасибо Вам за статью, в частности за подробно разжеванный каждый термин, но насколько я не пытался вникнуть в статья, дочитав до конца я забыл что было в начале. Osieris прав, что мысль нужно высказывать коротко и ясно. Прочитав статью я не понял чем Ваш метод выбора прибыльного советника отливается от обычного тестирования его на истории и демо счете, здесь и просадка и процент прибыльности.

[madman]

Прочитав статью пришел к выводу, что назкание ее не соответсвует содержимому. Логичнее название статьи было бы "Мани Менеджмент". Содержание статьи никак не связывается с какими-либо секретами, да еще и с секретами автоматической торговли.

[sergey339]

[QUOTE=madman;68221]Прочитав статью пришел к выводу, что назкание ее не соответсвует содержимому. Логичнее название статьи было бы "Мани Менеджмент". Содержание статьи никак не связывается с какими-либо секретами, да еще и с секретами автоматической торговли.[/QUOTE]



Ну по сути в манименежменте и скрыт секрет автоматической торговли. Нужно ставить самый минимальный лот и ограничивать максимальное количество сделок и возможно тогда советник будет нам приносить примерно по одному проценту в месяц, при этом без риска слива депозита. Все же попытки сделать свой манименежмент более агрессивным в таком случае закончатся сливом...))

[Инвестор]

[quote]Содержание статьи никак не связывается с какими-либо секретами, да еще и с секретами автоматической торговли.[/quote]



С заголовком статьи автор явно угадал, и увидев его так и хочется нажать и посмотреть что же там написано. Насчет статьи, общие рекомендации и советы по торговле на форексе, ММ, применению советников можно запросто найти в сети. А вот свои рабочие секреты в сеть никто за спасибо не выложит, в лучшем случае продаст за деньги. На то они и секреты, чтобы о них знали не все, а только определенная группа людей. А если и выложит секреты, то тогда, когда они уже работать перестанут.

[Sergeynet]

[QUOTE=Инвестор;68479]С заголовком статьи автор явно угадал, и увидев его так и хочется нажать и посмотреть что же там написано. Насчет статьи, общие рекомендации и советы по торговле на форексе, ММ, применению советников можно запросто найти в сети. А вот свои рабочие секреты в сеть никто за спасибо не выложит, в лучшем случае продаст за деньги. На то они и секреты, чтобы о них знали не все, а только определенная группа людей. А если и выложит секреты, то тогда, когда они уже работать перестанут.[/QUOTE]



Не могу понять почему все так боятся выкладывать свои прибыльные торговые стротегии, ведь выложив их никто не запрещает пользоваться ею дальше. К тому же за сколько можно продать ТС за 50-10- максимум 200 долларов, это абсолютно не деньги для человека торговая система которого приносит нормальную прибыль. Единственная причина по моему это не желание делиться, зависть и эгоизм.

[normard]

Искреннее и большое спасибо автору за эту статью. На мой взгляд очень поучительная на мой взгляд. Во всяком случае таково мое мнение. Я ни разу нигде не встречал среди всего огромного количества советников, ни один, даже платный советник (я уже не говорю о бесплатных), который бы имел такое сопровождение и оценку.

[Инвестор]

А вот насчет платных советников, может стоит спросить (ну или потребовать) это сопровождение у продавца? Чтобы знать как работать с советником и что можно изменить, чтобы он лучше и эффективнее работал. Раз деньги за советник заплачены, то пусть продавец раскрывает его секреты.

[Tiger]

[QUOTE=Инвестор;68845]А вот насчет платных советников, может стоит спросить (ну или потребовать) это сопровождение у продавца? Чтобы знать как работать с советником и что можно изменить, чтобы он лучше и эффективнее работал. Раз деньги за советник заплачены, то пусть продавец раскрывает его секреты.[/QUOTE]



Как правило советники заточены под определенную торговую систему и на сколько я знаком с советниками многие из них не сильно отличаются один от другого, а почему? Наверное потому что при добавлении каких нибудь новых функций или возможностей советника можно назвать по другому или увеличить его версию, что позволяет продавцу получить дополнительный доход! Так зачем продавцу помогать вам в улучшении качества советника если он может продать Вам новый за новые деньги!