Ежедневная аналитика компании MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 28 июля 2016 года



GOLD



Не дождавшись оглашения решения ФРС, золото вчера попыталось раскачать обстановку и пробило промежуточное сопротивление 1323, которое неплохо сдерживало покупателей в начале недели.



Цель пробития, в общем-то, была очевидной – рост к ключевому сопротивлению и по совместительству верхней границе текущего диапазона 1333. С другой стороны было ясно, что из диапазона вплоть до оглашения итогов заседания ФРС никто выходить не собирается. Так оно и вышло.



После того, как появилась информация о том, что ставка изменена не была, а комментарии в целом вышли нейтральными, актив, воспользовавшись волной продаж доллара, преодолел верхнюю границу текущего диапазона и закрепился выше 1335.



Это очень важный технический сигнал. Теперь дорога к росту в район 1353 у золота открыта. Хотя, откровенно говоря, фундаментальная основа для него слабовата.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1335

Поддержка 2 – 1312

Сопротивление 1 – 1354

Сопротивление 2 – 1373



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.

Покупка в районе 1313 со стопом ниже 1306 и тейк-профитом в районе 1333.



OIL



Попытки нефти откорректироваться от нижней границы 44,10 вчера уверенно отбивались продавцами в районе 45.



А после того, как были опубликованы данные по запасам нефти от Министерства энергетики США (показали рост запасов на +1 671 000 баррелей при прогнозе - 2 020 000 баррелей), а также производству нефти (8.515 млн барр в день против 8,494 млн барр на предыдущей неделе), шансы нефти на рост фактически свелись к нулю.



После выхода данных актив резко рванул вниз с целью штурма поддержки 44,10 и его взятия. Достаточно ожидаемо (общий негативный настрой рынка на фоне неутешительных для нефти данных) нефть смогла взять уровень и закрепиться ниже 44.



Техническая картина, правда, изменений не претерпела. То есть нисходящий тренд еще официально не сформировывался, хотя все указывает в пользу продаж.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 43,40

Поддержка 2 – 42,30

Сопротивление 1 – 44,10

Сопротивление 2 – 45,10



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.

Продажа в районе 46,00 со стопом выше 46,60 и тейк-профитом в районе 44,80.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 29 июля 2016 года



GOLD



После того, как золото вырвалось выше 1335, отрабатывая итоги заседания ФРС (хотя по большому счету есть ощущение, что инвесторы просто ждали повод и за неимением лучшего воспользовались этим), восходящий потенциал по золоту был достаточно явным.



При этом стоит отметить, что особо реализовывать его не торопились. Возможно, определенную роль в этом сыграл доллар, который перестал сыпаться и тем самым затормозил рост золота.



Как мы уже отмечали, пока актив выше 1335 его покупки являются базовой торговой стратегией, хотя и продажи от аппетитных точек типа 1353 вполне возможны. Что касается технической картины, то она демонстрирует явный восходящий уклон, хотя и без формирования восходящего тренда.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1335

Поддержка 2 – 1312

Сопротивление 1 – 1354

Сопротивление 2 – 1373



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.

Покупка в районе 1335 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1353.

Покупка в районе 1313 со стопом ниже 1306 и тейк-профитом в районе 1333.



OIL



Нефть вчера продолжила снижаться. Вообще неделя обещает быть одной из самых провальных для актива за последнее время.



Итак, на фоне активизировавшихся разговоров по поводу переполненности рынка нефтью, актив обновил трехмесячные минимумы. Учитывая выходящую статистику и текущие настроения на рынке, у нефти есть все шансы сформировать нисходящий тренд.



Текущая техническая картина пока констатирует лишь превалирование нисходящих тенденций без сформировавшегося тренда.



Цели текущего движения вполне могут быть направлены на достижение 30 долларов за баррель, так что о покупках пока забываем, а вот продажи актива используем в качестве базовой стратегии.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 42,50

Поддержка 2 –

Сопротивление 1 – 43,40

Сопротивление 2 – 44,10



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 44,00 со стопом выше 44,70 и тейк-профитом в районе 42,30.

Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.

Продажа в районе 46,00 со стопом выше 46,60 и тейк-профитом в районе 44,80.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Глеб Кабанов: Анализ японской иены, после заседания Банка Японии



Здравствуйте, уважаемые коллеги.



В пятницу, Банк Японии 7 голосами «за» и 2 голосами «против», незначительно увеличил объем количественного смягчения, расширив программу выкупа фондового рынка на 2.7 трлн. иен в год, до 6 трлн.Также было повышено льготное кредитование фирм и финансовых институтов до 24 трлн. иен. Отныне стало возможным получение кредитования в долларах США под залог правительственных ценных бумаг (JGSs).



Комитет оставил без изменений политику количественного смягчения,через покупку правительственных облигаций (JGB) со средним сроком до погашения 7-12 лет,в ежегодном эквиваленте 80 трлн. иен. Банк также будет продолжать ежегодные покупки ценных бумаг выпускаемых фондами недвижимости (J-REITs) в объеме 90 млрд. иен, а также корпоративные бонды в объеме 2.2 – 3.2 трлн. иен. Также,без изменений, на уровне -0.1%, осталасьотрицательная ставка по счетам финансовых учреждений в Банке Японии.



На следующем заседании Комитет обещал тщательно рассмотреть изменения,произошедшие под влиянием политики количественного смягчения и отрицательных процентных ставок, для экономической активности и цен. При этом основная вина по поводу неясных экономических перспектив, а также слабого инфляционного давления была возложена на мировые финансовые рынки и окружающие Японию экономики, в том числе развивающиеся.



Против данного решения голосовали члены Комитета: -Сато и Киучи.Сато предположил, что покупки на уровне 6 трлн. будут чрезмерными, в свете их негативного влияния на фондовый рынок. Куичи был не согласен с решением, т.к. считал, что увеличение программы приведет к ухудшению финансовой устойчивости банка и росту волатильности, даст ошибочное представление того, что банк влияет на цены фондового рынка.



В ходе заседания, Куичипредлагал понизить объемы количественного смягчения до 45 трлн. иен, однако данное предложение не нашло поддержки у членов Комитета, также Куичи и Сато голосовали против отрицательных депозитных ставок.



Японская иена и фондовый рынок



В результате увеличения покупок на фондовом рынке, Bank of Japan, в скором временине только станет единовластным держателем государственного долга, но и имеет шанс стать единственным владельцем японского фондового рынка. Так, что мои шуточные предположения, высказанные в прошлой статье о покупке ломбардных залогов не так уж далеки от истины: - такими темпами, скоро в Японии не останется активов, которыми не владеет центральный банк страны.



Однако половинчатое решение банка разочаровало финансовые рынки, т.к.в связи с многомесячным укреплением японской иены, участники ждали более значительных стимулов со стороны Банка Японии, но заседание не оправдало их надежд, и иена начала укрепляться против доллара США.



Более того фондовый рынок находящийся в диапазоне15000 – 17000, с февраля 2016, вслед за USD/JPY начал снижаться от верхней границы,так пока и не сумев восстановится, и начать рост несмотря на стимулирующие меры.



Индекс Nikkei 225 закончил неделю со снижением на отметке 16300. Не исключено, что разочарование предложенными мерами в дальнейшем будет усиливаться, и в результате фондовый рынок Японии сможет снизиться ниже уровня 15000, что в свою очередь будет оказывать значительное давление на курс USD/JPY, т.к. иена и японский рынок акций взаимосвязанымежду собой практически через линейную зависимость (рис.1).





Рис.1: Взаимосвязь между индексом Nikkei225 и USDJPY



Технический анализ курса USD/JPY



С начала года, японская иена укрепилась почти на двадцать процентов, и пара USDJPY как минимум один раз уже предпринимала попытку преодоления уровня 100,но пока безуспешно. В настоящий момент цена на недельном графике находится не только ниже уровня 21 EMA, но и ниже уровня 125 EMA, что говорит о наличии сильного понижающегося тренда, который соответствует тенденциям на графике Nikkei 225.





Рис.1: Наличие сильного тренда предполагает достижение USDJPY уровня 93.75



Хотя пара и подошла к плотной зоне поддержки обусловленной уровнем 100 и сформировала разворотный гармонический паттерн BullishAlternateBat 8/13, я предполагаю, что USDJPY, до конца года, вполне способна опуститьсяи к уровню 93.75. Это соответствует нижней границе 95% доверительного диапазона и пивоту [3/8] согласно линиям Мюррея.



Там же находится уровень 61.8 ретрейсмента Фибоначчи от движения 2011 – 2015 годов (рис.1). В результате такого снижения имеется возможность переформатирования паттерна. Однако ожидать, что уровень 100 сдастся без боя, было бы наивно.



Динамика дневного тайма также указывает на продолжение укрепления японской иены и снижения пары USDJPY.



При этом наличие предельных статистических отклонений потребует для преодоления значения 100, либо мощного фундаментального драйвера, способного продавить поддержку, либо выравнивания и формирования диапазона для продолжения тенденции, который в дальнейшем с большой вероятностью будет продавлен вниз к вышеуказанной цели в зоне значения 93.75 (рис.2).





Рис.2: Динамика USDJPY предполагает возможность продолжения тренда.



В соответствии с заявлением Банка Японии о внимательном рассмотрении политики количественного смягчения и анализе её влияния на ценовую стабильность, и экономический рост. А также в связи с тем, что двое из девяти членов Комитета не согласны с текущей политикой и предлагают её ужесточение, совершенно не факт, что на следующем заседании Банк продолжит увеличивать стимулирующие меры.



В этой связи рассчитывать на повышение курса USDPY кажется мне довольно необоснованным, по крайней мере, укрепление курса японской иены приобрело стадию устойчивого тренда, а её снижение (рост пары) в течение предыдущих двух недель следует рассматривать как коррекцию и попытку восстановления, которая и была прервана в прошлую пятницу, а как известно: - the trend is our friend.



Глеб Кабанов – аналитик MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 августа 2016 года



GOLD



Нежелание золота брать сопротивление 1353 вчера можно связать с общим крайне инертным состоянием на финансовых рынках. Инвесторы не хотели развивать не только восходящее движение по золоту, но и вообще практически по любому из активов.



Рынки замерли на месте. Отменяет ли это дальнейший рост золота? Пожалуй, что нет. Есть ли шансы на его спуск в район 1335. Пожалуй, что да. Другое дело, что в случае спуска к этой поддержке золото стоит достаточно активно покупать.



Мы продолжаем придерживаться мнения, что пока актив находится выше 1335, в качестве базового движения стоит рассматривать именно рост актива. Что, впрочем, не отменяет возможности его продажи: агрессивно от 1353, консервативно - от 1371.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1335

Поддержка 2 – 1312

Сопротивление 1 – 1354

Сопротивление 2 – 1373



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.

Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.

Покупка в районе 1335 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1353.



OIL



Читая комментарии аналитиков, можно четко увидеть текущий настрой рынка, а также его ключевые фобии. Так вот на рынке нефти настрой нынче исключительно медвежий. А базовая фобия – боязнь избытка нефти на рынке. Но самое неприятное для покупателей нефти во всем этом, что почва для этого есть.



То есть страхи избытка предложения нефти – это не слухи или ожидания. Это реальность сегодняшнего дня. Да, в перспективе ситуация может измениться, но в настоящий момент времени имеем то, что имеем.



Исследование Reuters, опубликованное в пятницу показало, что добыча нефти ОПЕК находится на уровне исторических максимумов. Ирак наращивает объемы производства, а Нигерия умудрилась нарастить экспорт нефти, несмотря на атаки боевиков. 33,41 млн баррелей в день – вот новый ориентир для ОПЕК.



Так что ничего удивительного в снижении нефтяных котировок вчера нет. Технически и фундаментально актив склонен к снижению.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 41,00

Поддержка 2 –

Сопротивление 1 – 42,50

Сопротивление 2 – 43,40



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 43,40 со стопом выше 43,80 и тейк-профитом в районе 42,60.

Продажа в районе 44,10 со стопом выше 44,70 и тейк-профитом в районе 42,30.

Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 03 августа 2016 года



GOLD



Стояние на месте во вторник не продолжилось. Золото решилось-таки развивать базовое движение. Взятие 1353 открыло прямую дорогу к росту в район 1370, о чем, собственно, мы и предупреждали.



Уровень 1370 по большому счету годится на некую базовую цель восходящего движения. Обновление годовых максимумов было бы достойным его итогом. Однако, учитывая, что на валютном рынке доллар сейчас не в фаворе, золото может претендовать и на достижение более амбициозной цели – имеется в виду ре-тест максимумов 2014 года в районе 1400.



Не так уж это и далеко, чтобы выглядеть нереалистичной задачей. Итак, золото имеет неплохие шансы на рост, но помним, что актив вплотную подошел к своей текущей вершине, а это всегда чревато риском нарваться на серьёзные распродажи. Так что золото покупаем, но осторожно.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1354

Поддержка 2 – 1335

Сопротивление 1 – 1373

Сопротивление 2 – 1400



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.

Покупка в районе 1354 со стопом ниже 1348 и тейк-профитом в районе 1370.

Покупка в районе 1335 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1353.



OIL



Слабеющий доллар некоторое время оказывал поддержку нефти. В результате котировки актива отскочили от многомесячных минимумов. Впрочем, даже попытку штурма сопротивления 43,40 организовать не удалось. Аналитики тем временем массово понижают свои прогнозы по нефти.



Хотя сильно верить им не стоит – при росте нефти выше 50 долларов за баррель они не менее активно их повышали. Тем не менее, это четкий сигнал в пользу того, куда дует ветер. А ветер дует в сторону снижения нефти.



Техническая картина это подтверждает целиком и полностью – нисходящий тренд максимальной силы. Так что ищем точки для продажи актива.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 41,50

Поддержка 2 – 41,00

Сопротивление 1 – 42,00

Сопротивление 2 – 43,40



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 43,40 со стопом выше 43,80 и тейк-профитом в районе 42,60.

Продажа в районе 44,10 со стопом выше 44,70 и тейк-профитом в районе 42,30.

Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Глеб Кабанов: Удивительное рядом



Здравствуйте, уважаемые коллеги. Главными событиями прошедших дней можно смело назвать падение цены нефти и рост котировок европейской валюты, которые вызывают у меня несколько вопросов относительно природы этих движений и если в отношении нефти есть хотя бы какое-то внятное объяснение почему снижение произошло, то в отношении курсов валют такие объяснения отсутствуют.



Истинных причин: - «почему нефть начала падать?», мы, наверное, не узнаем никогда, да они для нас, в общем-то, и не столь важны. Гораздо интересней то, что падение нефти на фоне роста котировок EURUSD и общего снижения курса доллара приоткрыло реальную картину того, что движет валютными рынками.



Как известно, основными фундаментальными движущими силами рынка FOREX являются процентные ставки и товарные цены, когда их одновременное или разрозненное воздействие на валютные курсы приводит к изменению спроса и предложения, которые в свою очередь приводят к изменению котировок. Однако в данном случае что-то пошло не так и мы в очередной раз убедились, что пути, по которым ходят валютные пары, предугадать довольно проблематично.



Анализ рынка процентных ставок



Денежный рынок, определяющий стоимость валютной пары с точки зрения получения прибыли от инвестиций и спекуляций, подчиняется закону о потенциале процентных ставок: - чем больше разница в процентных ставках, тем выше курс валюты находящейся в числителе валютной пары и наоборот. Например, в паре EUR/USD, так было минимум в течении последние 8 лет да и ранее тоже, за исключением периодов расхождений, длительность которых, впрочем, не превышала одного квартала.



Однако вот уже 7 месяцев с начала 2016 года мы наблюдаем ситуацию, при которой потенциал в долларе США постоянно увеличивается, а пара EURUSD не хочет снижаться ниже значения 1.10.



Динамика зависимости величины потенциала демонстрирует нам, что при росте спреда между казначейскими векселями Франции и США от -0.2% до +0.2, курс доллара США вырос, а курс евро снизился с 1.37 до 1.10. При этом при увеличении потенциала в пользу доллара с +0.4% до +0.9%, курс EURUSD вместо того чтобы снижаться, вырос с 1.06 до 1.11 (рис.1).





Рис.1: Зависимость между спредом 3-месячных казначейских векселей и курсом EURUSD



Данный парадокс имеет несколько вариантов объяснений. Снижение евро с 1.37 до 1.10 совпало со снижением нефтяных котировок, которые выступили в качестве дополнительного драйвера. Но как только снижение нефти остановилось, перестало снижаться и евро. Рост товарного рынка и в первую очередь рост стоимости нефти, наблюдавшийся в течение первой половины 2016 года, привел к снижению доллара США, что и поддерживало курс EURUSD на плаву.



Текущее снижение курса доллара также объясняется нежеланием ФРС повышать ставку. Однако до выхода провального майского отчета по занятости, рынки предполагали 40-процентую вероятность повышения ставки на июньском заседании, и только затем, получив шокирующие данные с рынка труда, перестали закладывать вероятность скорого повышения ставки в цену фьючерсов на федеральные фонды.



«Brexit» еще более усилил разочарование торговцев, которые после решения Великобритании стали предполагать повышения ставки не ранее декабря.



Сейчас, только 30% трейдеров предполагают возможным повышение ставки в декабре 2016, и 66% считают, что до конца года повышения не будет. Фактор отсутствия ожиданий ужесточения политики ФРС, конечно, оказывает негативное воздействие на курс доллара США, но прошу заметить, что возник он не на этой неделе, а еще в июне, и до сего момента никакого особого влияния не оказывал. Курс доллара США в июне и сейчас, величины сопоставимые и находятся возле отметки 95.75.



Таким образом, в качестве поддержки для евро, остается только фактор нефти, вернее оставался до июня, после чего нефть начала снижаться. Это должно было привести к росту доллара США и снижению евро, что в совокупности с потенциалом процентных ставок должно было привести к падению котировки EURUSD, но удивительным образом не привело.



Анализ нефтяных котировок



В последние несколько дней в СМИ муссируется информация о том, что хедж фонды усиленно ставят против нефти. Не знаю откуда у данной информации растут ноги, но анализ данных отчета по обязательствам трейдеров –COT, данную информацию не подтверждает.



Согласно данным отчета СОТ – 5 мая, крупные спекулянты имели совокупную длинную позицию в размере 408.5 тыс. контрактов, которая к 26 июля снилась до 309 тыс. или уменьшилась на четверть. Хотя снижение очевидно, но это никак не исторически минимальные позиции. Например, минимальные длинные позиции крупных спекулянтов в январе 2016 года, при цене нефти WTI - $29.5, достигали 195 тыс. (рис.2), после чего, через некоторое время, нефть начала восстанавливаться.





Рис.2: Совокупные позиции игроков на рынке WTI.



Конечно, можно предположить, что спекулянты продолжат сокращать свои длинные позиции, что в конечном итоге приведет к снижению цены к новым минимумам, но утверждать это как свершившийся факт, значит выдавать желаемое за действительное.



В настоящий момент, нефть имеет мощную поддержку на уровне 37.5., и возможно даже предположить ее дальнейшее снижение к уровню 35, от которого нефть будут пытаться откупать с целью к верхней границе диапазона 35 – 50. Но говорить о начале нового понижающего тренда, как минимум преждевременно. В целом нефть уже достигла коррекции в 50% от своего роста, и я не думаю, что котировка сможет преодолеть уровень 61.8%, который и расположен на отметке 37.50.



Но в данном случае меня интересует даже не нефть, а то, как при таком снижении нефти, с учетом отрицательных процентных ставок курс евро тестирует значение 1.1230? Чудеса, да и только. Причем, что интересно, EURUSD всплывает, как поплавок каждый раз, как только опускается ниже отметки 1.10? Может кто-то помогает ему не утонуть? Впрочем, я подозреваю - кто бы это мог быть. У данного фокусника давно уши кролика из шляпы торчат.



В настоящий момент динамика курса EURUSD и котировок нефти WTI находятся в критическом фундаментальном расхождении. Учитывая взаимосвязи финансовых рынков, эмпирическим путем, мной было установлено, что при наличии фундаментальных расхождений между нефтью и евро, схождение их курсов, произойдет в срок от двух недель. Таким образом, можно предположить, что либо рынок нефти начнет повышаться от своих минимумов, либо евро находится рядом со своими максимальными значениями, после чего начнет снижаться, либо произойдет и то и другое.



В заключение хотелось бы отдельно отметить российский рубль, который при текущей стоимости нефти показывает неплохие результаты. Согласно средневзвешенной оценке, при стоимости нефти Brent - $42.90, стоимость рубля составит 67.57 ± 5 руб. Как видим, рубль (66.28), сейчас, котируется ниже средневзвешенной цены, но его стоимость вполне соответствует доверительному диапазону.



Глеб Кабанов – аналитик MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 05 августа 2016 года



GOLD



Сломить восходящий тренд по золоту медведям не удалось, хотя они и очень старались. Утренний уход ниже 1353 породил сомнения в перспективах роста цен на золото. Но после того, как актив смог вернуться выше этой поддержки, опасения развеялись, а золото достаточно предсказуемо и логично двинулось к ближайшему уровню сопротивления – 1366.



Мы не думаем, что до оглашения данных по рынку труда актив покажет новые годовые максимумы и закрепится выше сопротивления 1366. Но вот после публикации данных, особенно если они будут не на руку доллару и последний станет объектом распродаж, вполне вероятно, что золото пробьет текущий потолок и устремится к 1400. Но если данные будут в пользу доллара, то не исключен вариант резких продаж золота, тем более что актив забрался очень высоко.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1353

Поддержка 2 – 1335

Сопротивление 1 – 1366

Сопротивление 2 – 1373



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.

Продажи в районе 1373 со стопом выше 1379 и тейк-профитом в районе 1355.

Покупка в районе 1343 со стопом ниже 1338 и тейк-профитом в районе 1353.

Покупка в районе 1335 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1353.



OIL



Как мы и ожидали, вчера сходу продолжить развитие восходящего движения у нефти не вышло. Слишком сильны негативные ожидания рынка.



При этом отмечаем, что коррекция оказалась достаточно короткой и ниже поддержки 42,50 нефть не пустили. А вот со стартом американской сессии покупки возобновились, и актив смог достичь 44,10. Мы считаем это отличным поводом для продаж нефти – точка входа просто великолепна.



Тем более, что фундаментальный фон радикальных изменений не претерпел. Информация из Ирака по поводу того, что страна вышла на максимальные уровни производства с января месяца (4,632 млн баррелей в день против 4,559 млн баррелей в июне) не является какой-то неожиданностью, но при этом подтверждает текущие опасения рынка: предложение на рынке нефти и не думает сокращаться.



Учитывая, что техническая картина продолжает оставаться на стороне продавцов (нисходящий тренд умеренной силы), мы рекомендуем искать точки для продаж актива.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 43,40

Поддержка 2 – 42,50

Сопротивление 1 – 44,10

Сопротивление 2 – 45,15



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 44,10 со стопом выше 44,70 и тейк-профитом в районе 42,30.

Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Итоги недели 01 августа 2016 – 07 августа 2016 года



Первая неделя августа оказалась достаточно неравномерной в плане ценовой динамики на финансовых рынках. В общем и целом было ощущение, что без инъекции со стороны фундаментальных данных рынок с удовольствием топтался бы на месте. Но новостей хватало, и периоды стояния на месте сменялись взрывами волатильности.



Напомним, что неделя стартовала на фоне пятничных разгромных данных по ВВП США. Тем не менее, в понедельник отрабатывать их не стали. Попытка распродаж доллара во вторник хоть и увенчалось некоторым успехом, носила все же весьма ограниченный характер. В среду после выхода данных по занятости в США от ADP доллар вновь воспрянул духом, но особо развивать успех не торопился, ожидая пятничных данных по рынку труда.



В этот период ожидания в четверг вклинился Банк Англии, который не только смягчил монетарную политику, но и сделал это сильнее ожиданий рынка. В результате фунт, до этого пытавшийся расти, моментально растерял восходящий запал (см рис ниже), ну а пятничные данные по занятости в США его, по сути, добили, уведя ниже 1,3080.







Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе вышли гораздо лучше прогнозов (+ 255 000 при прогнозе +180 000) и фактически перечеркнули тот негатив, который привнесли данные по ВВП США за второй квартал. В итоге доллар закончил неделю на исключительно мажорной ноте.



Интересно и весело на этой неделе было и на товарных рынках. Золоту почти удалось обновить годовые максимумы, но в пятницу после публикации данных по рынку труда в США актив распродали. Нефть первую половину недели снижалась и показывала трёхмесячные минимумы, а вторую половину неделю провела, корректируясь от минимумов. В итоге закончив неделю приблизительно там же, где и начав ее.



Чего ждать на текущей неделе?



Неделя после крайне насыщенных предыдущих двух обещает быть спокойной, по крайней мере в плане фундаментального фона: никаких тебе заседаний ключевых Центробанков, минимум сверхважных данных – все располагает к летней торговле. А это значит флэт и колебания в сравнительно узких диапазонах. Так что есть основания повысить уровень агрессии торговли и попробовать насладиться летней торговлей сполна.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 09 августа 2016 года



GOLD



Вчерашний день золото провело в попытках закрепиться ниже важной поддержки 1335. Нисходящее давление было превалирующим и связано было как с относительной силой доллара, так и со снижением спроса на активы убежища.



Что в свою очередь было связано с притоком на рынки оптимизма после публикации отличных данных по рынку труда США. Поскольку никаких новых данных, меняющих текущую картину вчера не выходило и не планируется сегодня, есть все основания полагать, что перспективы серьезного роста золота пока что отсутствуют.



А вот пробить поддержку 1335 и уйти ниже к 1315 медведям по золоту вполне по силам. Но при этом отметим, что пока актив выше 1330 его рост к сопротивлению 1343 вполне вероятен. Так что исходя из этого, сегодня можно и строить свою торговую стратегию.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1335

Поддержка 2 – 1315

Сопротивление 1 – 1343

Сопротивление 2 – 1353



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1353 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.



OIL



В понедельник нефть продолжила рост и смогла подняться выше 45. Стоит ли серьезно относиться к этому росту? Учитывая его причину, мы считаем, что не стоит.



Напомним, текущий оптимизм в основном связан с заявлениями некоторых стран ОПЕК (или вернее сказать с призывами) по поводу целесообразности на сентябрьском заседании картеля поднять вопрос о заморозке производства нефти. То есть рынок опять наступает на одни и те же грабли.



Все это мы уже проходили и не раз – пустые разговоры о заморозке, рост нефти на этом фоне и ноль результата по факту. Россия, к примеру, уже заявила, что вопрос о заморозке объемов производства сейчас не ко времени.



Так что еще раз подчеркиваем, что текущий рост это рост на слухах и ожиданиях. То есть на пустом месте. Так что аккуратно, но последовательно продолжаем продавать актив.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 44,20

Поддержка 2 – 43,40

Сопротивление 1 – 45,15

Сопротивление 2 – 46,00



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,80 и тейк-профитом в районе 43,80.

Продажа в районе 46,20 со стопом выше 46,70 и тейк-профитом в районе 44,30.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 10 августа 2016 года



GOLD



Динамика золота вчера достаточно четко показала, что (или кто) является драйвером его котировок. Вчера, пока доллар укреплялся или стоял на месте – золото довольно уныло топталось на дне в районе 1333, пытаясь закрепиться ниже, но с явной оглядкой на доллар. А поскольку последний не демонстрировал никакой агрессии, золото, соответственно, также не решалось на штурм. Но самое интересное происходило позднее.



Слабые данные по производительности труда в США привели к активизации продавцов доллара. Золото очень четко и очень чутко отреагировало на это, поднявшись в район 1342, а затем и взяв этот уровень, дойдя в итоге до следующего сопротивления 1353.



Так что, похоже, схема работы с золотом на сегодня предельно проста – смотрим на динамику доллара и в случае его роста продаем золото, а в случае снижения – золото покупаем. Что касается общей технической картины, то она нейтральна. Так что золото можно как покупать в низах 1330, так и продавать от сопротивлений 1353, 1366.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1343

Поддержка 2 – 1335

Сопротивление 1 – 1353

Сопротивление 2 – 1366



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1353 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.



OIL



Нефть вчера нарисовала очень красивую двойную вершину в районе 45,60. Если верить этому техническому паттерну, то у нас неплохие шансы спустится в низы 42. Но для этого активу нужно как минимум закрепиться ниже 44,80. Что касается фундаментального фона, то на рынке по-прежнему ходят слухи по поводу возможного сговора производителей нефти с целью заморозки объемов производства.



Также прошла интересная информация, что резкое снижение запасов бензина в США, которое наблюдалось недавно связано не с ростом потребления, а является просто сменой места дислокации запасов из Нью-Йорка во Флориду. Так что скоро можно ждать резкого скачка предложения нефтепродуктов в США.



Техническая картина по нефти с точки зрения индикаторов нейтральна. Но учитывая двойную вершину на графике, а также негативный фундаментальный фон мы продолжаем рекомендовать продажи актива.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 44,80

Поддержка 2 – 44,20

Сопротивление 1 – 45,60

Сопротивление 2 – 46,20



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 45,50 со стопом выше 45,90 и тейк-профитом в районе 43,80.

Продажа в районе 46,20 со стопом выше 46,70 и тейк-профитом в районе 44,30.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»