Моделирование 90%

[Pochtarenko]

Поскольку сам буквально недавно, доставал расспросами, как добиться высокого уровня моделирования в тестере стратегий, то решил поделится найденной информацией с форумчанами. Отдельное спасибо пользователю madman за помощь, дал направление в поисках. Хочу предупредить сразу закачка хороших котировок занимает довольно много времени и существенно нагружает компьютер. Немного времени уйдет, что бы все настроить, но уверен, что оно того стоит...тестирования значительно отличается, особенно на небольших тайм-фреймах.

[hiys]

Сообщение от Andrey

Поскольку сам буквально недавно, доставал расспросами, как добиться высокого уровня моделирования в тестере стратегий, то решил поделится найденной информацией с форумчанами. Отдельное спасибо пользователю madman за помощь, дал направление в поисках. Хочу предупредить сразу закачка хороших котировок занимает довольно много времени и существенно нагружает компьютер. Немного времени уйдет, что бы все настроить, но уверен, что оно того стоит...тестирования значительно отличается, особенно на небольших тайм-фреймах.

Тиковая история штука хорошая, и не просто хорошая, а отличная. При подробном рассмотрении графиков на котировках от метаквотов и тиковых, обычные мувинги разные показания выдают. Стоит об этом серьёзно задумываться. Только нужно было предупредить, что размер файлов котиров, даже по одной паре будет несравненно огромным по сравнению с метаквотами. Тоже в теме про дыры хотел эту тему поднять, но отзывов не последовало. Спасибо автору темы. Нужный вопрос на обсуждение поднял

Сообщение от hiys

Тиковая история штука хорошая, и не просто хорошая, а отличная. При подробном рассмотрении графиков на котировках от метаквотов и тиковых, обычные мувинги разные показания выдают. Стоит об этом серьёзно задумываться. Только нужно было предупредить, что размер файлов котиров, даже по одной паре будет несравненно огромным по сравнению с метаквотами. Тоже в теме про дыры хотел эту тему поднять, но отзывов не последовало. Спасибо автору темы. Нужный вопрос на обсуждение поднял

Ну и что вам такая сверх точность даст . Ничего кроме как загрузку большой информации на свой компьютер .На тестере стратегий все равно не добьетесь 100 процентной точности , а значит все ваши усилия останутся напрасны . Так что нечего тут заморачиваться пустыми вопросами , а тестировать на демо счете .

[hiys]

Сообщение от kalashnikov74

Ну и что вам такая сверх точность даст . Ничего кроме как загрузку большой информации на свой компьютер .На тестере стратегий все равно не добьетесь 100 процентной точности , а значит все ваши усилия останутся напрасны . Так что нечего тут заморачиваться пустыми вопросами , а тестировать на демо счете .

До тестирования на демо-счёте советник ещё дорасти должен. На тиках эта доработка по времени в разы сокращается.меня такой вариант вполне устраивает. Если сова в тестере при таком подходе не очень, то и на демо-счёт тратить время не придётся. А то что обём большой,так и деньги живые, а не демобаксы, на советник будут со временем ложиться.

[Yurchik36]

Сообщение от kalashnikov74

Ну и что вам такая сверх точность даст . Ничего кроме как загрузку большой информации на свой компьютер .На тестере стратегий все равно не добьетесь 100 процентной точности , а значит все ваши усилия останутся напрасны . Так что нечего тут заморачиваться пустыми вопросами , а тестировать на демо счете .

Конечно на демосчёте результаты будут правдивее, чем тестере. Нодаже из тестера можно много чего взять. Вот допустим хочу посмотреть как мой советник себя поведёт при ГЭПе с большим разрывом. Если в этот понедельник такого не случится, то что мне ждать до следующего? а если в следующий не случится?А так в тестере на истории будет легко найти такую ситуаци. и быстрее.



Так что спасибо автору за информацию, обязательно воспользуюсь на выходных.

[Crosh]

Да, за информацию огромное спасибо, а то тоже никак толком не мог протестировать советников. просто хочу открыть центовик на 10к центов и поставить туда сову, пускай торгует пока я учусь и торгую на основном) но что бы поставить сову нужно быть хотя бы на 80% уверенным в его работоспособности. Сейчас у меня открыто 5 терминалов с демо счетами и там совы сидят. Комп не вырубался уже почти месяц)))) а так буду тестить и дело пойдет быстрее)

[madman]

Сообщение от kalashnikov74

Ну и что вам такая сверх точность даст . Ничего кроме как загрузку большой информации на свой компьютер .На тестере стратегий все равно не добьетесь 100 процентной точности , а значит все ваши усилия останутся напрасны . Так что нечего тут заморачиваться пустыми вопросами , а тестировать на демо счете .

А наиболее оптимальные настройки Вы как подбираете? В реальном времени этот процесс займет не один месяц. Тем более это актуально, если в советнике присутствуют множественные фильтры на вход. Логично на истории его поднастроить. а в реальном времени настройки уже оттачивать и доводить до ума.

[baksik]

На мой взгляд разнице нет большой сумеешь довести или нет моделирование при тестировании советника до 90% или нет все-равно доверять этому результату на все 100% не надо, разница с реальными условиями торговли будет очень ощутима. Сам сталкивался с этим не раз. на модуляции одно а на реальной торговли другое, да даже на демо счете то же отличается

[daffu36]

Сообщение от baksik

На мой взгляд разнице нет большой сумеешь довести или нет моделирование при тестировании советника до 90% или нет все-равно доверять этому результату на все 100% не надо, разница с реальными условиями торговли будет очень ощутима. Сам сталкивался с этим не раз. на модуляции одно а на реальной торговли другое, да даже на демо счете то же отличается

Да нет , разница то есть и весьма значительная . Даже при моделировании до 90 процентов и 100 процентов разница составляет не 10 процентов , а может достигать совершенно противоположных значений . Таких как удврение депозита или же полная потеря денег . А это согласитесь весьма значительное расхождение .

[madman]

Сообщение от daffu36

Да нет , разница то есть и весьма значительная . Даже при моделировании до 90 процентов и 100 процентов разница составляет не 10 процентов , а может достигать совершенно противоположных значений . Таких как удврение депозита или же полная потеря денег . А это согласитесь весьма значительное расхождение .

Да, я проводил сравнение качества моделирования. Прогонял советника на 90% - линия плавная, под углом шла вверх. Когда обновил коты до 99%, на тех же настройках советник показал график тоже вверх, но не плавно, а как "расческа" и прибыльность была меньше процентов на 10. В реальном времени доходность будет еще меньше.