Разработка риск-менеджмента,как обязательной составляющей трейдинга

[Shaban]

Когда уже есть наработки торговой системы,встаёт вопрос о плане реальной торговли,обычно на этом этапе трейдер начинает разбирать по косточкам не тс,а все остальное - создаётся грамотный РМ.Все трейдеры понимают,что риск должен быть понижен на сколько это возможно. Хотел бы в этой теме поделиться опытом в данном вопросе,услышать критику и советы "бывалых" трейдеров. Итак,РМ зависит от условий,в которых вы торгуете и не только. Когда я хочу открыть реальный торговый счёт,я присматриваюсь к таким данным как:кредитное плечо,уровень стоп-аута. Кредитное плечо может влиять на способность тс давать прибыль,это выражается в количестве залога,который требуется от трейдера для поддержания позиций - чем меньше плечо,тем больше трейдер получает риск не иметь достаточной маржи для открытия всех позиций. Риск такого вида имеет критический характер,когда в тс очень короткие цели и сигналов немного (не хватит маржи для одновременного открытия нескольких сделок из-за их большого обьема);в итоге объём приходится уменьшать и в сделке зарабатывается очень мало,ведь и количество заработанных пунктов мало. Так же у нас есть такой пункт как стоп-аут. Он так же ограничивает трейдера от чрезмерной загрузки депо,почти всем известно,что в случае стоп-аута сделки на счёте закрываются,поэтому в случае большой загрузки депозита небольшое движение цены может привести к закрытию сделок с убытком. Загрузка депозита. Факт в том,что сама величина загрузки непостоянна,зависит от курсов валют,и влечёт риск невозможности её быстрого расчета,это ощутимо при краткосрочных стратегиях,где времени для принятия решения мало. Например если сейчас курс GBP/USD 1,5500,а валюта счёта USD,то если мы купим эту котировку,маржа на 1 лот при плече 1/100 будет составлять 1550 USD;но если курс GBP/USD станет скажем 1,8000,то маржа на 1 лот увеличится и станет не 1550,а 1800$. Поэтому при определении вашей максимальной нагрузки на счёт данный фактор оказывает большое влияние,и как мы рассмотрели выше может грозить риском не открытия позиций из-за недостатка маржи,стоп-аутом при тс,в которой решения должны приниматься быстро и нет времени для расчёта. Если установить "коридор курсов",то можно не до получить прибыль,ведь нам понадобится часть депо для "запаса",а как говорилось выше при коротких целях нам нужно зарабатывать в каждой сделке максимум прибыли,что и ограничивает меньшая загрузка на сделку. Проскальзывания. Каждый трейдер должен минимизировать риск проскальзывания. Для этого,не буду выдаваться в подробности,нужно знать какие ордера и приказы вашему дц "скользят",а какие нет и по возможности использовать вторые. Проскальзывания влияют не только на размер убытка в отдельной сделке,но и на размер "требуемой" вами максимальной просадки. Опять же если цель и стоп малы в пунктах,большое проскальзывание может превысить ожидаемое значение макс просадки даже в 2 раза. Ах да,просадка влияет на вышеперечисленные риски:стоп-аут,расчёт максимальной нагрузки на счёт. Чем больше вероятная просадка,тем меньше мы загрузим в сделку,ведь мы не хотим получить стоп-аут,а значит и не хотим чтобы убыток "достал" до него. Расширения спреда. Тут влияние практически такое же,как и у проскальзываний. Чтобы не получить огромный спред,нужно отказаться от торговли во время выхода новостей,во время недостаточной ликвидности - ночное время,праздничные дни и т. д.. Хотел бы ещё подробно рассмотреть вид ММ,такой как % риска на сделку. В этом виде мм присутствует риск не точного расчёта лота по сделке,а значит значение % риска в зависимости от условий может колебаться в неприемлемом диапазоне. Здесь важными условиями являются:размер депозита,минимальный возможный лот для открытия сделки на вашем счёте,стоимость пункта валютной пары которую(ые) вы торгуете,величина самого значения % риска,проскальзывания,изме нения спреда,размер стопа в пунктах,и может ещё что-тоhttp://forum.forex-investo.ru/public...IR#>/smile.png Как вы уже наверно поняли все эти факторы взаимосвязаны. И снова хаос!http://forum.forex-investo.ru/public...IR#>/smile.png А) Минимальный размер лота. Если мы откроем позицию в 0,01л при депо 100$ по евро/баксу,со стопом 10п по евробаксу,то как уже понятно убыток будет небольшим. Если мы увеличим позицию на мин шаг 0,01,то и в этом случае убыток сильно не измениться в процентном соотношении. Другое дело,если мин шаг 0,1л,при таком изменении позиции % риска увеличивается или уменьшается значительно,а значит при подсчете этого процента при большом шаге его значение будет сильно колебаться,что нам не очень надо. В общем если я буду продолжать,то до утра не закончу;так как здесь все взаимосвязано,нужно учитывать много факторов. Я хотел бы создать хотя бы подобие конструктора для составления РМ. Готов сотрудничать с активными трейдерами в решении этого вопроса,поэтому обращайтесь shabanw@yandex.RU,обязательно что-нибудь придумаем. Так же хотел бы услышать мнения и логичную критику в ответ в этой теме,уверен трейдерам есть много чего рассказать.