Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[ZIG]

Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация.



Дисциплина трейдера. Ведение записей

В изначально созданной трейдером торговой системе все равно будут присутствовать множество ошибок, таких как: неверное применение и использование индикаторов, отсутствие или слабые правила управления капиталом и тому подобные. Но даже в безупречной торговой системе все равно будет самое важное слабое звено – это сам спекулянт. Только от торговца зависит исполнение потенциально прибыльной заявки на открытие позиции, пора ли фиксировать прибыль по ордеру, закрыть ли убыточную позицию и так далее. Зная множество методик анализа рынка, и имея опыт торговли, трейдер приходит к выводу главного залога профессионализма – самодисциплинированности и контроль над своей психологией. Для того чтобы анализировать результаты своей торговли и давать оценку системе, необходимо вести учет своих действий или «Дневник трейдера», в котором записываются все значения своих сделок и учитываются затраты по данным сделкам и полученные результаты.



Так же рекомендуется сигналы, которые спровоцировали открытие и закрытие позиций, что будет приносить пользу в оценке и оптимизации торговой стратегии. Для самоконтроля своих эмоций необходимо иметь соответствующие инструменты психологии. Основным таким инструментом является – самодисциплина, которая представлена у торговца в виде файла с записью его действий.

Порядок проведения оценки своей системности.

Главным параметром любой торговой системы является её годовая доходность по отношению к общему депозиту в процентном выражении. Хотя при этом возникает закономерный вопрос: для того чтобы правильно дать оценку системе, с чем необходимо сравнивать итоговую доходность за определенный временной период ? Некоторые сравнивают доходность настоящего периода с предыдущим, другие с доходностью профессионального торговца с хорошим опытом торговли, иные выбирают некоторое плавающее значение доходности, которая укладывается в понятие эффективности системы.

В реальности эффективность торговой стратегии, возможно оценить, сравнивая её с доходностью финансовых инструментов, которые торговец использовал в течение оцениваемого периода. Минимальное требование каждого спекулянта, которые находятся на рынке с целью увеличения депозита, является нахождение впереди рынка, то есть иметь способность его переиграть, при этом получить доходность выше общей рыночной доходности. Когда перед трейдером стоит такая задача идти впереди рынка, то он будет в торговле применять рациональный подход, а не торговать эмоционально, потому что в случае, когда стратегия даёт доходность меньше, чем общая доходность валюты, то назревает необходимость менять набор финансовых инструментов.

Для сравнения эффективности результатов торговли с рынком, нужно обозначить 3 разные ситуации на рынке, для каждой из них будут различные способы сопоставления и вывод об эффективности.



В случае , когда в оценочный период рынок падал, то для оценки эффективности ТС имеет принципиальное значение – давала ли система возможность «шортить» валюту на таком рынке.

В случае отсутствия такой возможности, то стратегия должна давать торговцу сигнал «находится вне рынка», или давать сигнал на вход в рынок на отскоках (коррекциях) ценового движения. При это результативность системы характеризуется убытком, значительно меньшим падением пары, или малой прибылью. Если убыток равен или больше падения пары, то эффективной такую ТС считать нельзя.

Если имелась возможность торговать на понижение на падающем рынке, то эффективная стратегия покажет прибыль. Незначительный убыток при этом будет указывать на неэффективность системы, которая требует доработки. Убыток равный падению пары говорит, что стратегия построена на неверных правилах и не является эффективной – правила нужно менять, а возможно и полностью торговую систему.

На повышающем рынке возможность торговать против рынка не имеет существенного значения. Эффективная ТС на таком рынке показывает хорошую прибыль, в сравнении к росту самого финансового инструмента. Если же доходность системы ниже роста валютной пары, то такую торговую систему необходимо доработать. Если же позиции при торгах убыточные, то в её основе лежат принципиально неверные правила, которые нельзя применять в торговле.

Для флетового (гридерного, бокового) рынка , как и для растущего, возможность торговать на снижение – не имеет значения. Отсутствие положительного результата торговли в такой ситуации, будет указывать торговцу, на отсутствие в ней правил торговли во флете. Отсутствие способности брать прибыль с такого рынка указывает на отсутствие эффективности стратегии в данных условиях.

Углубленный анализ эффективности торговой стратегии предполагает математический расчет других значений эффективности и необходимо рассматривать отличия между применением системы внутри дня и в позиционной торговле.

В дополнение к вышеназванным показателям, можно рассчитать следующие значения:

- процентное отношение прибыльных сделок к убыточным, в отношении общего числа позиций;

- среднее значение убытка и прибыли на одну сделку. По формуле - общее количество позиций умноженное на % прибыльных (убыточных) сделок деленное на число прибыльных (убыточных) позиций.

Отношение вышеназванных показателей будет отличаться в зависимости от вида торговли (внутридневная и позиционная).

Для торговых систем внутридневных будут присущи следующие отношения :

- % выигрышных позиций больше % убыточных;

- усредненная прибыльная позиция = усредненной убыточной.

Для позиционной торговой стратегии ;

- % выигрышных позиций меньше % убыточных;

- усредненная прибыльная позиция значительно больше усредненной убыточной.

Из этого следует, что прибыль внутри дня можно получать с увеличением количества и доли прибыльных сделок, для позиционной торговли важное значение имеет эффективный мани менеджмент и правильный выход из позиции как с прибылью, так и с убытком.

Так, эффективная торговая стратегия будет считаться таковой в случае, когда усредненная прибыльная сделка умноженная на процент выигрышей с разницей затрат на позицию будет иметь большее значение произведения усредненной убыточной позиции с процентом убытков. Это математическое выражение отображает положительное мат.ожидание торговой стратегии, соблюдение которого будет приводить к достижению положительных результатов в торговле.

Также хорошим инструментов оценки эффективности торговой стратегии будет отражать график динамики кривой депозита, которую можно строить по результатам каждой сделки, с учетом вида торговли, который будет отражать частоту проведения сделок за временной период. Так для среднесрочной торговли обновление данного графика необходимо проводить после закрытия каждой сделки. При активной торговле внутри дня достаточно будет отображать размер депозита в конце торгового дня, что так же способствует экономии времени и способствовать простоте анализа информации.

В зависимости от поведения кривой значения депозита на временном периоде, торговец может вовремя проанализировать эффективность системы, определить узкие места и вовремя внести коррективы для улучшения ситуации. Если в торговой стратегии правильно определены моменты входа- выхода в рынок, как и правила управления риском, то такая кривая будет отображаться на графике следующим образом – плавный рост с незначительными коррекционными движениями.



И наоборот, если при тех же условиях входа –выхода в рынок, правила ММ торговцем не применяются – кривая будет отображать вот такую результативность.



Когда правила системы не достаточно эффективны, применение верных правил управления капиталом будут способствовать образованию минимальных убытков.



Голубая линия – неэффективная ТС без ММ, красная – неэффективная ТС с правильным ММ.

После проведения анализа торговой стратегии на определенном временном промежутке торговли, торговец может сделать заключительный вывод по своей торговой системе:

1. ТС очень эффективна. Доработка и оптимизация не нужна, так как чрезмерные действия могут навредить торговой стратегии больше, чем принести положительный результат, необходимо искать ошибки как в правилах входа-выхода, так и в правилах ММ.

2. ТС имеет среднюю эффективность. Нуждается в доработке и оптимизации. Начинайте анализировать систему для последующей оптимизации – выявляйте слабые места ТС,

3.ТС неэффективна, основана на неправильных принципах работы. Дорабатывать и оптимизировать нет смысла. Вырабатываем принципиально новую концепцию торговли, учитывая прежние ошибки.

Улучшение качеств работы торговой системы (оптимизация).

Когда стратегия начинает все чаще выдавать среднее значение эффективности по отношению к общей тенденции рынка своего по всем показателям, то такая стратегия нуждается в оптимизации. После проведенного анализа торговой стратегии необходимо выявить возможные проблемы в ней:

- неверно подобранные правила ММ;

- неправильное пользование средствами технического анализа, отсутствие фильтра тренд-флет и т.п. ;

- неверные правила открытия позиции по финансовому инструменту – открытие слишком раннее или наоборот;

- неверные правила закрытия ордера – закрытие ранее или позднее.

По определению проблемы вашей торговой системы, будет зависеть выбор способа её «лечения» - оптимизации:

- оптимизировать или учитывать управление капиталом в торговле;

- оптимизировать или определить технические параметры для торговой системы (набор индикаторов, средств анализа рынка и т.д.);

- добавить в ТС дополнительные фильтры для определения и контроля показателя тенденции трен-флет;

- проанализировать и пересмотреть набор индикаторов согласно основной концепции ТС.

Произвести небольшое количество положительных сделок на рынке удается многим торговцам, даже тем, которые не обладают хорошими знаниями рынка. А вот , систематически зарабатывать при любых рыночных условиях, удается только системным торговцам. Очень важно, чтобы торговец достиг гармоничного баланса между управлением капиталом, мыслями трейдера относительно рыночной ситуации и контроля над своими эмоциями. Только в таком случае трейдеру удастся эффективно использовать не только готовые ТС, но и создавать уникальные правила, которые будут работать на увеличение прибыли, способствую правильному росту кривой доходности депозита.



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[FXol]

Все что вами описано это верно и так нужно делать и просчитывать систему а так же вести дневник в котором записывать все результаты проверки но чаще всего мы просто полагаемся на свою память которая как правило подводит но дневник так и не ведем и мало кто из трейдеров ведет дневник . а тем более графики эффективности систем . все определяется на глаз а потом в сравнении с торговлей по предыдущему месяцу

[ZIG]

Честно признаться я и сам его не вел, но попытки были. Возможно просто в начале не осмысливаешь, что именно и как необходимо вести записи, ведь вначале у нас в голове другие мысли и цели - побольше заработать)) А правильно должна доминировать мысль - научиться правильно распознавать рынок.

[yuridasha]

Огромный поток информации и трое детей просто не оставляют ни одной свободной минутки на просмотр своих записей. А было бы весьма полезно. Чужой опыт, как ни крути, не заставляет тебя переживать так как свой. Записи, я конечно не вела, зато делала скриншоты своих неудачных сделок, и там же на скриншотах писала какая была совершена глупость (чаще жадность) и во сколько мне такая глупость обошлась, прямо в долларах. На некоторые скриншоты просто страшно смотреть. Как подумаю, сколько денег потеряно по глупости, просто страх берет. Хоть бери и не веди записи.

[FXol]

Сообщение от ZIG

Честно признаться я и сам его не вел, но попытки были. Возможно просто в начале не осмысливаешь, что именно и как необходимо вести записи, ведь вначале у нас в голове другие мысли и цели - побольше заработать)) А правильно должна доминировать мысль - научиться правильно распознавать рынок.

Я вместо дневника вела бумажки самоклейки где пыталась что то там записывать но в итоге они кудато пропадали то детвора утянет то еще что то и еще один такой недостаток что потом не поймешь и не вспомнишь что и куда записывала а потом еще и найти . так же пробовали скрины делать но тоже надоела теперь все держу в голове которое часто забываю но рынок всегда имеет возможно еще раз напомнить и таким образом память возвращается и больше не забывается и начинаю исправлять и корректировать систему под новые условия .

[¦SCORPIO¦]

Сообщение от yuridasha

Огромный поток информации и трое детей просто не оставляют ни одной свободной минутки на просмотр своих записей. А было бы весьма полезно. Чужой опыт, как ни крути, не заставляет тебя переживать так как свой. Записи, я конечно не вела, зато делала скриншоты своих неудачных сделок, и там же на скриншотах писала какая была совершена глупость (чаще жадность) и во сколько мне такая глупость обошлась, прямо в долларах. На некоторые скриншоты просто страшно смотреть. Как подумаю, сколько денег потеряно по глупости, просто страх берет. Хоть бери и не веди записи.

Для того чтобы снизить или уменьшить поток инфы переходите на старший ТФ и вы в разы уменьшите аналитических данных и фундамента.

Сообщение от FXol

Я вместо дневника вела бумажки самоклейки где пыталась что то там записывать но в итоге они кудато пропадали то детвора утянет то еще что то и еще один такой недостаток что потом не поймешь и не вспомнишь что и куда записывала а потом еще и найти . так же пробовали скрины делать но тоже надоела теперь все держу в голове которое часто забываю но рынок всегда имеет возможно еще раз напомнить и таким образом память возвращается и больше не забывается и начинаю исправлять и корректировать систему под новые условия .

Моё мнение, что бумажки самоклейки это задания на текущую какую то ситуацию, а дневник помогает в будущем заметить вовремя , тот момент , что ТС теряет актуальность, но тут сразу поправлюсь - при торговле на старших ТФ. И ниже вы сами пояснили малоэффективность этой затеи, хотя она помогает, ведь трейдер всё время находится в поиске и все в голове , особенно текущее , не удержать. Но тема немного вроде о другом - не о дневниках. А об оценке и оптимизации торговой стратегии. Интересно , кто нибудь из нас этим занимается? я нет, потому как меняю эти стратегии часто) а порой торгуешь на простых методах, где скажем оптимизация не требуется, к примеру как оптимизировать графическую ТС? мне кажется никак))

[FXol]

Сообщение от ¦SCORPIO¦

Для того чтобы снизить или уменьшить поток инфы переходите на старший ТФ и вы в разы уменьшите аналитических данных и фундамента.



Моё мнение, что бумажки самоклейки это задания на текущую какую то ситуацию, а дневник помогает в будущем заметить вовремя , тот момент , что ТС теряет актуальность, но тут сразу поправлюсь - при торговле на старших ТФ. И ниже вы сами пояснили малоэффективность этой затеи, хотя она помогает, ведь трейдер всё время находится в поиске и все в голове , особенно текущее , не удержать. Но тема немного вроде о другом - не о дневниках. А об оценке и оптимизации торговой стратегии. Интересно , кто нибудь из нас этим занимается? я нет, потому как меняю эти стратегии часто) а порой торгуешь на простых методах, где скажем оптимизация не требуется, к примеру как оптимизировать графическую ТС? мне кажется никак))

Я например постоянно оптимизирую свои торговые стратегии и ищу варианты ее усовершенствования просто не всегда записываю результаты . если остановиться в поиске оптимизаций система перестанет приносит хороший профит . может и не перестанет но можно ведь достичь большего чем мы имеем с помощью оптимизаций . так же я пытаюсь не усложнять торговые стратегии а наоборот найти что то что заменит мне некоторые инструменты и упростит саму систему . так что я лично работаю над этим постоянно .

[grizli]

Сообщение от FXol

Здесь вы правы но оптимизацию нужно проводить не только по установленому сроку который где то далеко . изначально нужно смотреть ежедневно и оптимизировать в случае необходимости . мы ведь каждый день можем наблюдать за системой и определять ее работу тем самым вносить изменения если результаты торгов становятся хуже предыдущих результатов . не стоит ждать месяц что бы сделать что то в оптимизации .

ДА все правильно вам человек написал,можно как раз таки ждать и пол года если ситуация на рынке полностью идентичная за все это время,а вот если рынок буйные по 200-300 пунктов скачет туда сюда то и оптимизировать его надо каждый день,а так если рынок спокойный то какой смысл дергаться лишний раз?

[Бойко]

Сообщение от Valdemar

Вернемся к тому что все, что трейдер делает на рынке, должен фиксировать в блокнот, не важно какой он собственно-ручной, компьютерный -дело каждого(я пользовался тем и тем) . Пришлось протестировать много стратегий, и их результаты, так же разработки новых и начальных стратегий, все записывал в блокнот.Иногда для стратегии заводил отдельную тетрадь, и она до того была исписана что некуда было даже писать.

А если торговать по скальпингу, то сколько надо блокнотов исписать? если все описывать то просто не будет времени на торговлю. С скальпингом я не знаю как работать и все описывать. По долгосрочной торговле писать можно. По интрадею оптимальный вариант это просматривать все сделки в конце неделе по истории. И писать ничего не надо. думаю в голове откладываются все моменты которые в дальнейшим могут повлиять на эффективность торгов.

[serg dnepr]

Сообщение от Бойко

А если торговать по скальпингу, то сколько надо блокнотов исписать? если все описывать то просто не будет времени на торговлю. С скальпингом я не знаю как работать и все описывать. По долгосрочной торговле писать можно. По интрадею оптимальный вариант это просматривать все сделки в конце неделе по истории. И писать ничего не надо. думаю в голове откладываются все моменты которые в дальнейшим могут повлиять на эффективность торгов.

Для скальпинговых тс дневник скорее всего будет только обузой, если фиксировать каждую сделку, но можно не которые самые противоречивые, которые выдавали отличный сигнал, но итог был иным. Я сам вел несколько месяцев дневник, а потом забросил, но как понял это зря, думал что глядя потом на историю все востановлю, однако это заблуждение дневник нужно вести, особенно для среднесрочников