Важность корреляции на рынке

[Shaban]

Многие знают,что между инструментами любого финансового рынка существует тесная связь. Так и на валютном рынке,многие валюты тесно связаны одна с другой. Для определения меры такой взаимосвязи был разработан статистический показатель - корреляция. В первую очередь данный показатель должен помочь в составлении дивирсифицированного портфеля активов,и выявления инструментов,наиболее независимых друг от друга. Сейчас этот показатель так же применяется трейдерами для подтверждения сигналов открытия торговой позиции по одной валютной паре,на основе подтверждений с тесно связанных с ней валютных пар. В интернете даже созданны таблицы показателей корреляции валютных пар. На большинстве сайтов и блогов информация представлена в данном виде. Я считаю,что данная информация представлена либо по незнанию вопроса,либо для наполнения ресурса некачественной информацией и заработка в сети,и только для этого. От чего зависит корреляция? Корреляция валютных пар напрямую зависит от фундаментальных факторов,влияющих на данный показатель,и никоим образом настоящий показатель корреляции не должен применяться для прогнозирования движения цен в будущем только на его основе. Так же это влияет на выбор валютных пар для торговли. Пример: сейчас валюты Швейцарии и Германии обладают почти стопроцентной корреляцией друг с другом,и мы видим это на примере пары EUR/CHF: цена движется во флете.Показатель корреляции в данный момент между этими валютами близок к единице,что говорит об очень тесной связи между валютами. Если мы посмотрим график EUR/CHF MN1,то видим,что данная связь не всегда являлась таковой: с 2011 года валютная пара движется во флете,но до этого был выраженный тренд. Это связано с привязкой швейцарского франка к евро после 2011 года. Так же и валютные пары тесно связанные сейчас между собой,раньше имели другой показатель корреляции. Это можно посмотреть,если открыть несколько тесно связанных сейчас валютных пар в месячных графиках. И будет видно,что в последнее время связь присутствует,но раньше показатель корреляции был иной,и зависит от фундаментальных факторов. Стратегии на основе корреляции - прекрасное решение в торговле валютными парами,но прежде чем использовать данный показатель,нужно вначале узнать фундаментальный фактор,влияющий на него,и затем отслеживать его в процессе торговли.

[KiMaR]

Лично я использую такую практику в режиме внутридневных торгов. Так например часто бывает так, что при лонге евро доллара как раз есть сигнал на шорт доллар франка, поэтому при анализе ситуации по паре евро доллар также смотрю на другие долларовые пары - как раз на франк и ену Но ена оторвалась и сейчас трудно определить однрвременное разнонаправленное движение.

[Redbook]

После привязки швейцарского ЦБ пары евро-франк к цене не ниже 1.20 меня полностью перестал интересовать швейцарская валюта. Корреляция, близкая к единице не дает нормально зарабатывать при помощи хеджа. Другое дело английский фунт, который несмотря на кризис в Европе долгое время рос, как против доллара, так и еще больше против евро. А вообще использовать фундаментальные факторы здесь лучше всего в долгосроке.

[Shaban]

Сообщение от Redbook

После привязки швейцарского ЦБ пары евро-франк к цене не ниже 1.20 меня полностью перестал интересовать швейцарская валюта. Корреляция, близкая к единице не дает нормально зарабатывать при помощи хеджа. Другое дело английский фунт, который несмотря на кризис в Европе долгое время рос, как против доллара, так и еще больше против евро. А вообще использовать фундаментальные факторы здесь лучше всего в долгосроке.

Фундамент определяет почему существует такая связь,так же например как и тренд. Показатель корреляции не статичен как внутри дня,так и при больших интервалах. Большинство трейдеров статистически определяют показатель корреляции и пытаются на этом заработать,но только фундаментальный анализ даёт сигналы на его изменение. С помощью статистики я уверен невозможно определить когда и в какую сторону изменится корреляция. А в "тренд корреляции" можно и не успеть попасть. Просто я люблю искать своё в форексе,и фильтровать вообще любой вид информации головой. А в сети как я понимаю практически все пишут одно и то же,поэтому и приходится все самому делать.

[Максимус]

Корреляция хорошо помогает оценивать рынок в целом. Например очень сильная корреляция между долларом и золотом, она обратная сейчас. Нефть и рубль, а также золото коррелируют вместе. При падении нефти падает золото и рубль. Поэтому новости по одному сырью потом влияют и на устойчивость рубля, который итак сильно подвержен атакам спекулянтов.

[Трейдер Мария]

Понятно есть сильные корреляции, например как писали выше евро доллар и доллар швейцарский франк, но вот я торгую по паре евро иена и ни как не могу понять какие фундаментальные данные или какие пары влияют на курс данной пары. Евро иена движется и на европейских и на американских и японских новостях. Но иногда новости выходят по Европе и Америке вместе, то эта пара по разному себя отрабатывает. Также и большие игроки изменяют курсы валют по евро и доллару, а евро иена снова торгуется по разному... Кто поможет с этим???

[Shaban]

Сообщение от Трейдер Мария

Понятно есть сильные корреляции, например как писали выше евро доллар и доллар швейцарский франк, но вот я торгую по паре евро иена и ни как не могу понять какие фундаментальные данные или какие пары влияют на курс данной пары. Евро иена движется и на европейских и на американских и японских новостях. Но иногда новости выходят по Европе и Америке вместе, то эта пара по разному себя отрабатывает. Также и большие игроки изменяют курсы валют по евро и доллару, а евро иена снова торгуется по разному... Кто поможет с этим???

Валютные пары с участием японской йены изменяются скорей нет под воздействием новостей и ф факторов,а под воздействием ЦБ Японии. Япония самодостаточной государство,вводит мало импорта,и поэтому из-за избытка притока капитала цены на её товары резко растут и поэтому теряют конкурентоспособность и ЦБ влияет на курс йены,не допуская роста йены. Поэтому движения её цены чаще не предсказуемы,не зря она считается самой сложной в прогнозировании валютой.

[Максимус]

Сообщение от Трейдер Мария

Понятно есть сильные корреляции, например как писали выше евро доллар и доллар швейцарский франк, но вот я торгую по паре евро иена и ни как не могу понять какие фундаментальные данные или какие пары влияют на курс данной пары. Евро иена движется и на европейских и на американских и японских новостях. Но иногда новости выходят по Европе и Америке вместе, то эта пара по разному себя отрабатывает. Также и большие игроки изменяют курсы валют по евро и доллару, а евро иена снова торгуется по разному... Кто поможет с этим???

Йена подвержена частым выступлениям со стороны главы ЦБ Японии и министра экономики. Вербальные интервенции часто определяют положение данной пары. Советую не использовать евройену в торговле, как и другие йеновые кроссы. Либо советую отслеживать календарь с новостями из Японии. Я сейчас из корреляции использую графики евробакса и индекса доллара.

[egorich119]

Трейдеру важно и полезно понимать что такое корреляция. Ведь, используя корреляционную взаимосвязь валютных пар можно подстраховаться и обезопасить свой депозит, ну и, конечно, получить прибыль. Для этой тактики можно подобрать интересные и простые стратегии. Метод корреляции лучше использовать для небольшого количества пар, чтобы не растрачивать зря внимание и время.

[Ruskiychell]

Сообщение от Redbook

После привязки швейцарского ЦБ пары евро-франк к цене не ниже 1.20 меня полностью перестал интересовать швейцарская валюта. Корреляция, близкая к единице не дает нормально зарабатывать при помощи хеджа. Другое дело английский фунт, который несмотря на кризис в Европе долгое время рос, как против доллара, так и еще больше против евро. А вообще использовать фундаментальные факторы здесь лучше всего в долгосроке.

Вот кстати я бы хотел знать почему английский фунт показывает рост против доллара когда доллар растет против всех валют, это же какое то безумство, то есть если сейчас доллар начнет падать и вернется на прежние места то фунт пробьет свои максимумы?! Но все же в большинстве случаев корреляция на этой паре играет большую роль, иногда бывало что торговал по корреляции именно на GBP/USD и EUR/USD и почти всегда имел от этого какую то прибыль, но пока не вижу на этих парах чего то одинакового.