Торговля на пробое линий тренда. Метод Сперандео

[ZIG]

Торговля на пробое линий тренда.Метод Сперандео.

Для того что, хорошо закрепился данный метод у начинающего трейдера, необходимо немного времени уделить понятию «линия тренда». На первый взгляд данное понятие кажется лёгким, но практика показывает обратную статистику – многие новички часто неоднозначно, непоследовательно трактуют его. И тут необходимо отметить следующее из обилия трендовых линий истинной будет только одна.



Неверное построение многих линий тренда подрывает доверие торговцев к методикам, в которых используется данный принцип. Многообразие трендовых линий и принцип «какая-то трендовая линия всё же окажется верной» так же вносит свой негатив, который способствует уничтожению прекрасного графического инструмента, как работа по трендовым линиям. Для того чтобы графическая модель показывала истинную картину рыночной реалии необходимо при построении трендовых линий придерживаться четких, последовательных правил.

Тренд – это движение цены в определенном направлении, которое отражает простую зависимость между максимумами и минимумами цены.

Восходящий тренд – последовательное сочетание высоких максимумов цены с минимумами. И наоборот нисходящее движение отражает такую же последовательность низких максимальных значений цены с чередованием более низких минимальных значений. Обычным явлением, но не обязательным, следует считать, что оба экстремума (минимуму и максимума) двигаются в однонаправленно в отношении к предыдущим своим значениям.

Торговая стратегия Виктора Сперандео дает объективность построения трендовой линии и пользоваться ими для поиска точного определения разворота тенденции инструмента на рынке форекс. Данная методика получила название в честь автора «Метод Сперандео». Основная ошибка многих начинающий трейдеров (и не только начинающих) заключается в том, что все хотят видеть на графике цены только положительное для их торговли. Данные мысли мешают строить объективные и правдоподобные графические модели. Построение трендовых линий дает трейдеру понимание и сигнал о первых признаках разворота тенденции, значит точное определение точек построения трендовой прямой является важным моментом.



Виктор Сперандео предлагает для построения трендовой линии поэтапный способ, который показывает объективную графическую картинку на графике вашего терминала, нежели способы, основанные на наших положительных желаниях видеть ситуацию рынка правдоподобной с точки зрения нашей торговой стратегии. Способ графического формировнаия линий тренда по методу Сперандео имеет второе название – смена тенденции на 1-2-3.

Давайте рассмотрим принципы построения по выше представленному методу.

Трендовая линия нисходящего движения последовательно соединяет точки ценовых максимальных экстремумов. В то же время трендовая линия восходящей тенденции последовательно соединяет точки ценовых минимальных экстремумов. Трендовая линия любого направления должна быть проведена как минимум по двум соответствующим экстремумам. Трудности в построении трендовых линий у торговца начинаются тогда, когда наступает необходимость определения какие именно экстремумы необходимо соединить прямой линией, чтобы получить истинную линию тренда. Исходя из правил метода Сперандео, - правильная трендовая линия нисходящего тренда будет последовательно объединять понижающие экстремумы, которые указывают на самый низкий минимум данного ценового колебания. То же самое можно сказать и по отношению к трендовой линии восходящего движения - трендовая линия восходящей тенденции будет объединять последовательно повышающие экстремумы, которые указывают на самый высокий максимум данного ценового колебания.



Трендовая прямая, сформированная через точки 1 и 2, проведена правильно, так как точка 2 обозначает максимум, последовательно предшествующему низкому экстремуму нисходящего движения цены. Трендовая линия, проведенная по точкам 1 и 3, построена неверно, потому как точка 3 образована намного позже образования низкого экстремума на графике. Далее вы поймете важность предшествования максимального экстремума минимальному значению ценового диапазона.

Перемена тенденции по принципу «раз, два, три».

При использовании данной методологии необходимо говорить о смене тенденции только после выполнения трех основных условий.



1. Трендовая линия текущей тенденции должна быть пробита ценовым движением – 1.

2. Цена должна вернуться к минимальному (максимальному) экстремуму (не обязательно на 100% достать уровень) – 2.

3. Цена после коррекционного движения в сторону экстремуму предшествующей тенденции должна совершить пробой локального уровня, образованного после пробоя линии тренда предшествующей тенденции – 3.

Теперь вам понятно, почему трендовая линия должна строиться так, чтобы она проходила через точки локальных максимумов, которые предшествовали минимальному экстремуму движения цены. В случае проведения линии тренда по точкам 1-3 (первого графика), то тогда завершение смены тренда на половину бы состоялось, а мы бы только получили сигнал о возможной смене тенденции, то есть в нашей системе присутствовала бы «запоздывание». Но если бы цена совершила падение ниже минимального значения, обозначенного на графике, тогда бы трендовая линия 1-3 была бы правильной, потому как она бы соединяла бы максимальные экстремумы, предшествующие минимуму движения цены. Ведь трендовая линия строится через несколько ценовых точек последовательно снижающих или повышающих сопротивления или поддержки. Затем, после пробоя котировкой трендовой прямой, совершается повторное тестирование минимального значения котировки, предшествующего тренда. Говоря иначе, мы ожидаем формирования фигуры «двойная вершина» («двойное дно»).

Построение трендовых линий по методу Сперандео.

Строить трендовые линии можно несколькими способами. Суть метода Сперандео заключается в том, что открывать позицию по инструменту стоит одновременно с повторным тестированием линии тренда, с установкой стопового ордера под минимальным значением предшествующей тенденции. После пробоя максимального значения, образованного пробоем трендовой линии предшествующей тенденции (3 точка), ордер стоп-лосс передвигается на уровень, соответствующий пробою локального максимума. Более того, определяя таким способом смену тенденции, можно принимать решение по правилам других торговых стратегий. К примеру, открыть лонговую позицию после пробоя трендовой нисходящей линии, а после тестирования локального минимума и пробоя ценой уровня локального максимума после пробоя прямой тренда (3 точка) увеличить объем длинной позиции, при этом размер объема первой позиции может быть незначительным, что будет позволять снижать риск работы стратегии. Данная стратегия имеет право на существование и полезность больше, чем описанный в идеале метод с откатом после пробоя, так как рынок не всегда отрабатывает идеальное движение отката, а может сразу произвести смену тенденции и совершить откат, когда цена удалится от места прорыва линии тренда на значительное ценовое расстояние. Так же стоит отметить, что движение отката после пробоя часто оказывается незначительным и не приближается к минимальному значению, цена может не дойти даже до линии предшествующей тенденции, не говоря уже о повторном тестировании значения экстремуму предшествующего тренда.



В нашем случае цена пробила трендовую линию, совершила незначительный откат и с пробоем локального максимального уровня после пробития линии тренда предшествующей тенденции сменила тренд. При этом видим цена «отказалась» тестировать минимум предшествующего тренда. Изучая множество графиков, хочется отметить, что цена редко совершает тестирование экстремуму предшествующей тенденции. В большинстве случаев цена после прорыва прямой тренда котировка либо сразу продолжает движение в сторону сменившегося тренда, либо совершает откат без пробоя трендовой прямой предшествующей тенденции. Так же цена может некоторое время консолидироваться в некотором диапазоне, образовывая флетовое движение. В данной ситуации будет полезным рассмотреть старший временной период, который может прояснить рыночную ситуацию.

В методе Сперандео, важность имеет последний уровень сопротивления (поддержки) в рамках предшествующего тренда, после которого образуется экстремум в рамках данной тенденции. Пробитие трендовой линии ценой считается важным этапом, а движение цены и пробой максимума сформированного после пробоя трендовой линии будет служить подтверждением смены тенденции. Но часто происходит консолидация между двумя основными точками двух противоположных тенденций минимума предшествующего тренда и максимума, сформированного после пробоя трендовой линии. В методике Сперандео локальный экстремум после пробоя предшествующей трендовой линии будет считаться потенциальным уровнем прорыва, который окончательно формирует смену тренда. В случае отсутствия данного пробоя существует вероятность того, что предшествующая тенденция может возобновиться.

Сперандео разработаны важные правила формирования трендовых прямых и определения смены тенденции, что делает графический анализ более объективным. Бывают различные ценовые движения повторного отката, к сожалению, спрогнозировать точную величину данного отката трудно, но применяя технику «пробного» входа небольшим лотом при пробое трендовой линии можно снизить риск, торгуя по данной стратегии.



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[Pochtarenko]

А нету индикатора Сперандео? Я еще давно материальчик такой читал и заинтересовался на MQl4 нашел интересный код, где один трейдер, пытался реализовать правила Сперандео, но у него кучу ошибок он допускал. То вершины не рисовал, то трендовую как-то через весь экран рисовал. Была там же еще одна попытка сделать, что-то подобное, вроде и написал, но когда вешаешь на график линии появляются и сразу пропадают. Вообщем безуспешно(((.

[sergey339]

Сообщение от Andrey

А нету индикатора Сперандео? Я еще давно материальчик такой читал и заинтересовался на MQl4 нашел интересный код, где один трейдер, пытался реализовать правила Сперандео, но у него кучу ошибок он допускал. То вершины не рисовал, то трендовую как-то через весь экран рисовал. Была там же еще одна попытка сделать, что-то подобное, вроде и написал, но когда вешаешь на график линии появляются и сразу пропадают. Вообщем безуспешно(((.

Индикаторы для рисования трендовых линий есть, но все они рисуют не понятно что. Более или менее трендовые линии рисуют индикаторы основанные на зигзагах, но они не всегда отображают трендовые по Сперандео. Мне кажется это тот случай, когда подход можно формализировать, но при этом впихнуть в математический алгоритм не возможно, потому что некоторые вещи понятны только человеческому мозгу. Но метод однозначно стоящий, я и сейчас во многом по нему торгую...

[murrex]

Спасибо за статью.Такой метод построения трендовых линий я уже использую достаточно давно,но честно не знал,что у этого метода есть конкретный автор.

Насчет индикаторов:честно не видел стоящих индикаторов,которые нормально рисуют трендовые линии,да и как-то не задавался вопросом.Мне их в ручную не тяжело нанести.

[Natash@]

Сообщение от Andrey

А нету индикатора Сперандео? Я еще давно материальчик такой читал и заинтересовался на MQl4 нашел интересный код, где один трейдер, пытался реализовать правила Сперандео, но у него кучу ошибок он допускал. То вершины не рисовал, то трендовую как-то через весь экран рисовал. Была там же еще одна попытка сделать, что-то подобное, вроде и написал, но когда вешаешь на график линии появляются и сразу пропадают. Вообщем безуспешно(((.

Андрей, думаю индикатор вам не поможет так как ошибается он достаточно часто. Если решили использовать это метод построения трендовых линий, то будет эффективней размечать самостоятельно ценовой график.

Относительно метода Сперандео может смести к минимуму субъективизм в построении трендовых линий, который присущ графическому анализу так как каждый трейдер видит свои графические фигуры, линии, уровни.

[murrex]

Единственное,что можно автоматизировать,так это выделение вершин с помощью зигзага.

Для отображения волн на данном тф,параметры зигзага21:13:8).При таких параметрах очень хорошо выделяются вершины,которые можно соединить с помощью трендовой,при этом не гадать .В принципе похожая техника используется и у Сперандео,только тут мы немного автоматизировали процесс.

Попробуйте применить зигзаг,Вы увидите насколько это упрощает процесс.

[esfire8]

Позволю выссказаться, что настоящая проблема многих трейдеров, которые торгуют на форексе, - это субъективное мнение. Многие показывают перемещение, которое хотят сделать, за необходимое. Думаю, что эта стратегия по методу Сперандео именно и поможет объективно выстраивать трендовые линии, а как следствие - внедрять их, чтобы правильно сделать развороты на рыночной площадке Форекса. А можно ли при повторном тестировании заранее сделать прогноз величины отката?

[sergey339]

Сообщение от esfire8

Позволю выссказаться, что настоящая проблема многих трейдеров, которые торгуют на форексе, - это субъективное мнение. Многие показывают перемещение, которое хотят сделать, за необходимое. Думаю, что эта стратегия по методу Сперандео именно и поможет объективно выстраивать трендовые линии, а как следствие - внедрять их, чтобы правильно сделать развороты на рыночной площадке Форекса. А можно ли при повторном тестировании заранее сделать прогноз величины отката?

Зачастую откат примерно происходит на уровне пятидесяти процентов или же до трендовой линии с другой стороны. Хотя бывают исключения и откат может произойти почти до самого начала, таким образом нарисовав двойную вершину, или же вовсе почти не откатить. В любом случае откат определить не сложно, если торговать по всем правилам метода...

[osieris]

Сообщение от sergey339

Зачастую откат примерно происходит на уровне пятидесяти процентов или же до трендовой линии с другой стороны. Хотя бывают исключения и откат может произойти почти до самого начала, таким образом нарисовав двойную вершину, или же вовсе почти не откатить. В любом случае откат определить не сложно, если торговать по всем правилам метода...

пятьдесят процентов вы говорите за фибо?, тут с вами не совсем согласен по моим наблюдениям или 32 или 61, а вот система очень довольно таки интересная, и мне кажеться что то похожее я уже встречал в теме складной метр, интересно а почему в стратегии используеться именно линия тренда а не канал, ведь по нему можно тоже работать как по линии тренда

[Pochtarenko]

Сообщение от murrex

Единственное,что можно автоматизировать,так это выделение вершин с помощью зигзага.

Для отображения волн на данном тф,параметры зигзага21:13:8).При таких параметрах очень хорошо выделяются вершины,которые можно соединить с помощью трендовой,при этом не гадать .В принципе похожая техника используется и у Сперандео,только тут мы немного автоматизировали процесс.

Попробуйте применить зигзаг,Вы увидите насколько это упрощает процесс.

Построение Зиг-зага у вас понятно и настройки тоже, а вот пунктирную линию строите сами или есть трендовая, которая по максимумам или минимумам строится. По сути здесь строится трендовая по двум точкам...есть хорошие каналы, которые могут ловить и минимумы и максимумы по трем точкам и внутри канала, можно построить канал. Я вот на скрине нарисовал, как можно например применить канал и зиг-заг и по сути автоматически определять нужную точку пробоя по этой системе.