Рыночная цикличность, в чем наша ошибка?

[Denver]

Сообщение от lukrom

А может удастся рынок не обмануть но взять от него свой кусочек профита, лучше в таком случае вообще не изменять объём торгов в рынок, до определённого момента допустим у нас депозит 100$ при нём всегда торговать лотом 0.01 и не повышать его пока депозит не увеличится до 200$ и тогда можно использовать лот 0.02, может нам и не удастся обмануть текущий цикл, но по по крайней мере убыток будет меньше, чем если бы лот был бы увеличен

Такую схему в этой теме мы предполагаем по прибыли равной нулю. Т.е. что рынок нам дал, то и забрал. Если не снижать объем в моменте, когда рынок нам уже дал заработать, то он столько же и заберет. Смысл в том что когда рынок "решит" у нас забрать, мы ему конечно отдадим, но меньшим объемом, чем нам удалось у него заработать. Как-то так).

[infovirus]

Сообщение от lukrom

А может удастся рынок не обмануть но взять от него свой кусочек профита, лучше в таком случае вообще не изменять объём торгов в рынок, до определённого момента допустим у нас депозит 100$ при нём всегда торговать лотом 0.01 и не повышать его пока депозит не увеличится до 200$ и тогда можно использовать лот 0.02, может нам и не удастся обмануть текущий цикл, но по по крайней мере убыток будет меньше, чем если бы лот был бы увеличен

А Вы представьте чтоб вообще лот не увеличивать, как Вы сказали до 200$, но все равно с использованием цикличности системы в рынке, в итоге при получении серий прибыльных позиций, мы просто будем сидеть на заборе и на демо счете продолжим торговлю, получим серии убыточных сделок и вернемся на реальный счет. Вот и всё

[Tanatan]

Сообщение от infovirus

Представьте что размер вашего депозита, это точка равновесия. И если система работает с по переменным результатом по сделкам, итог которых 50/50, то вы будете наблюдать интересную картину по постоянному пересечению уровня вашего первоначального баланса, но с потерями по спреду. Такого рода системы, не гарантируют, что не будет серии отрицательных позиций, НО, это ничего не меняет, а лишь улучшает ситуацию для рыночного входа. Вам лишь остается ответить на вопрос, как создать систему, чтоб ордера срабатывали в теории больших чисел с вероятностью 50 на 50, а не ниже, с поправкой на спред. Если такая система создается, то добавляем работу с циклами и ВОЛЯ, Вы в дамках

То есть конечная цель вашего варианта цикличности - определение лучшей цены для входа по собственной стратегии? А чем вам в таком случае не устраивает формирование волн и как они между собой соотносятся, приблизительно тоже самое, только без входов с разным по величине лотом?

[infovirus]

Сообщение от Tanatan

То есть конечная цель вашего варианта цикличности - определение лучшей цены для входа по собственной стратегии? А чем вам в таком случае не устраивает формирование волн и как они между собой соотносятся, приблизительно тоже самое, только без входов с разным по величине лотом?

Тем что волны не работают и это полных хлам. Втором момент, в применяемом мною методе не используется волновой анализ рынка, используется волновой анализ результатов торговой системы. Это совсем разные вещи. А второй момент почему я не хочу использовать то, что Вы предлагаете, потому что то что я описал работает и дает прибыль на реальных счетах.

Сообщение от Tanatan

То есть конечная цель вашего варианта цикличности - определение лучшей цены для входа по собственной стратегии?

Конечно нет

У меня в системе значение цены не меняется. Я его не анализирую, и оно меня не интересует. Моя задача сделать так, чтоб в момент когда рынок отбирает то, что ранее дал, сделать так чтоб данный цикл нанес минимум вреда.

[Denver]

Сообщение от infovirus

У меня в системе значение цены не меняется. Я его не анализирую, и оно меня не интересует. Моя задача сделать так, чтоб в момент когда рынок отбирает то, что ранее дал, сделать так чтоб данный цикл нанес минимум вреда.

С пипсами вроде в теории все так, но на практике почему-то не работает. А вы не пробовали поискать другие определения циклов, ну т.е. например есть же флет и тренд, так? Так вот найти какую-то связь между шириной и длинной флета (или переворотов любой простой ТС относительно какой-то МА) к долготе тренда? Как-то так).

[infovirus]

Сообщение от Denver

С пипсами вроде в теории все так, но на практике почему-то не работает. А вы не пробовали поискать другие определения циклов, ну т.е. например есть же флет и тренд, так? Так вот найти какую-то связь между шириной и длинной флета (или переворотов любой простой ТС относительно какой-то МА) к долготе тренда? Как-то так).

Ну а с чего Вы взяли что на практике это не работает ? У меня все работает.

Все остальное пробовал, несколькими годами ранее, в итоге создал систему адаптивную под рыночные циклы, но в системе есть свои циклы. С первым я уже наработался, сейчас все внимание только ко второму.

[Denver]

Сообщение от infovirus

Ну а с чего Вы взяли что на практике это не работает ? У меня все работает.

Потому что я проторговал весь прошлый год по двум ТС и убыточных месяцев получилось по одной ТС - 2 мес., по другой - 3 мес. Торговал одним объемом согласно ММ, ну и как вы поняли - за год получилась прибыль, а не ноль. Или может вы хотите сказать, что если бы я нашел эту цикличность, то прибыли бы было больше? Так я отвечу - вот именно по пунктам я не могу найти такую цикличность. Несколько раз пересмотрел историю торговли (она у меня в тетради, т.к. за год было поменяно несколько ДЦ). Или я может не так что-то делаю?

[infovirus]

Сообщение от Denver

Потому что я проторговал весь прошлый год по двум ТС и убыточных месяцев получилось по одной ТС - 2 мес., по другой - 3 мес. Торговал одним объемом согласно ММ, ну и как вы поняли - за год получилась прибыль, а не ноль. Или может вы хотите сказать, что если бы я нашел эту цикличность, то прибыли бы было больше? Так я отвечу - вот именно по пунктам я не могу найти такую цикличность. Несколько раз пересмотрел историю торговли (она у меня в тетради, т.к. за год было поменяно несколько ДЦ). Или я может не так что-то делаю?

Я хочу сказать, что Вы никак не можете понять, что имелось ввиду. Возьмите начертите на бумаге горизонтальную линию и нарисуйте вертикальные волны, пересекающие её.



Волнистая линия, это есть циклы системы. Ровная это размер средств. Если ровная линия изменяет наклон то и волнистая вместе с ней может это делать. Это либо длинные серии стоп лоссов подляд или профитов, либо у Вас в некоторые месяца прибыль была значительно Выше чем обычно (положительный цикл), либо тоже самое с просадкой.



В одной из моих систем циклы, встречались раз в два - три года. Она среднесночная. Поэтому обратите внимание что лежит в основе системы. Если стоп лоссы, то какого они размера по сравнению с профитами. Если стоп лоссов нет, и стоит запас прочности в ММ, то это так же своего рода стоп лосс, только на более глобальных масштабах.

[Denver]

Сообщение от infovirus

Я хочу сказать, что Вы никак не можете понять, что имелось ввиду. Возьмите начертите на бумаге горизонтальную линию и нарисуйте вертикальные волны, пересекающие её.



Волнистая линия, это есть циклы системы. Ровная это размер средств. Если ровная линия изменяет наклон то и волнистая вместе с ней может это делать. Это либо длинные серии стоп лоссов подляд или профитов, либо у Вас в некоторые месяца прибыль была значительно Выше чем обычно (положительный цикл), либо тоже самое с просадкой.



В одной из моих систем циклы, встречались раз в два - три года. Она среднесночная. Поэтому обратите внимание что лежит в основе системы. Если стоп лоссы, то какого они размера по сравнению с профитами. Если стоп лоссов нет, и стоит запас прочности в ММ, то это так же своего рода стоп лосс, только на более глобальных масштабах.

Да нет, с волнами я понял). Тем более что я это сам в теории знаю. Вот вы говорите что у вас был цикл 1 раз в 3 года, т.е. это может быть и моя в моменте прибыльная ТС быть сливной в какой-то год?

У меня ТС за которую я переживаю) краткосрочная: 1 сделка в 1,5-2 дня, со стопами, размер которых не привязан к депо и устанавливается постоянно на разные уровни.

Профиты тоже очень разные и к стопам не имеют никакого процентного соотношения.

[Klaus]

Сообщение от Denver

С пипсами вроде в теории все так, но на практике почему-то не работает. А вы не пробовали поискать другие определения циклов, ну т.е. например есть же флет и тренд, так? Так вот найти какую-то связь между шириной и длинной флета (или переворотов любой простой ТС относительно какой-то МА) к долготе тренда? Как-то так).

Вот с шириной флета я экспериментировал если например больше 20ч он идет,то значит будет выстрел на расстоянии 2 флета,вот только в какую сторону это к сожалению никто не знает,но можно же отложенными ордерами это определить и не проморгать его.