Идеальный money managment для памм управляющего

[martinish]

Все как вроде хорошо знают важность этой науки в торговле на форекс, однако представления об этом самом по прежнему все таки загадочном MM различны. И часто ничего кроме тезисов "соблюдать" или "придерживаться" управления капиталом мы не видим. А между тем тут бы очень не помешала конкретика. Так хотелось бы узнать как кому видятся эти близкие к идеальным, соотношения торгового объема к размеру депозита, процент потерь в случае фиксации убытка при закрытии позиций.

Знаю что многие придерживаются такого мнения что об этом нужно говорить относительно конкретной торговой системы которая уже имеет какую то реальную и достаточно продолжительную статистику. Однако статистика в нашем случае может быть и обманчивой даже и при достаточно продолжительном ее мониторинге. Все знают что у любых торговых методик бывают продолжительные не благоприятные моменты. И вот этот самый идеальный MM и должен нам помочь в таких ситуациях.

Сам на памм счете торговал исключительно размером лота не превышающим размер депозита более чем в 4 раза. Ну а закрытие позиций по стопам уж согласно текущему прогнозу цены.

Я не вижу достаточно четких границ, касающихся суммы в управлении, когда управляющему уже следует понижать риски, что прежде всего делается за счет уменьшения суммарного торгового объема. И вот тут можно обратится к ожиданиям по размеру прибыли большинства здравомыслящих инвесторов. Уже не часто можно найти желающих непременно иметь десятки, а то и больше процентов в месяц. И если взять разделение прибыли 50 на 50, то для заработка инвестором 5 процентов в месяц, управ должен делать в среднем 10 процентов.

Так возмем среднее движение основных валютных пар. За день это 0,5 процента. Показатели количества прибыли и убытков в сделках у всех конечно разные, однако средние расчеты все равно покажут нам, что суммарный размер лота в 500 процентов от средств, это вполне достаточно.

[ArtsiomL]

ИМХО Вы несколько не с того начали. Всё это конечно хорошо, и про 1 к 5 - наверное тоже, только есть одно НО - характерно это может быть для ПАММ счёта крупного, консервативного. А вот что делать пока этот ПАММ счёт пока до крупного "не дорос", когда нужно именно брать эти проценты в максимальном количестве для привлечения клиентов прибылью. Где эта грань - максимума риска, но всё ещё не критичного для торговли риска.

ИМХО с условием некоторого хеджирования - можно допускать суммарный объём лотов - и до 1000 процентов. А в некоторых случаях, при благоприятной обстановке на рынке и до 2000 процентов.

[Андрей66]

Интересные наблюдения что около 90% трейдеров, которые открывают новые памм-счета вне зависимости от их опытности поначалу не соблюдают мани менеджмента. Это можно судить по истории каждого из управляющих, первые несколько периодов трейдеры нарабатывают себе историю, авторитет, делают по 50% в месяц, а уже дальше продолжают вести консервативную торговлю по своей стратегии.

[martinish]

Сообщение от ArtsiomL

ИМХО Вы несколько не с того начали. Всё это конечно хорошо, и про 1 к 5 - наверное тоже, только есть одно НО - характерно это может быть для ПАММ счёта крупного, консервативного. А вот что делать пока этот ПАММ счёт пока до крупного "не дорос", когда нужно именно брать эти проценты в максимальном количестве для привлечения клиентов прибылью. Где эта грань - максимума риска, но всё ещё не критичного для торговли риска.

ИМХО с условием некоторого хеджирования - можно допускать суммарный объём лотов - и до 1000 процентов. А в некоторых случаях, при благоприятной обстановке на рынке и до 2000 процентов.

Пока памм счет не дорос, ему ничего другого не остается как просто расти, а управляющему ждать соответствующего для крупных инвестиций возраста. Все таки не все инвесторы у нас предпочитают послезавтрашний результат еще вчера. А с объемом в 1000 процентов от депозита мы имеем изменение состояния счета на 10 процентов при движении цены на 1 процент. Есть стопы и как вроде есть те самые "точные входы". Вот только у многих ли они бывают не случайны..? Ну а о "благоприятной рыночной обстановке" мы узнаем лишь по истории. Видение всегда субъективно, если не инсайдеры.

[Гера]

Сообщение от martinish

Сам на памм счете торговал исключительно размером лота не превышающим размер депозита более чем в 4 раза. Ну а закрытие позиций по стопам уж согласно текущему прогнозу цены.

Мне более всего непонятно из всего поста именно эта фраза. У вас к примеру депозит в 500 долларов, ну и каким лотом вы открывались? Я так поняла что явно не 25 долларами ) Вы возможно имели в виду загрузку депозита, на сколько в процентах должен им работать управляющий? К сожалению, тяжело понять каким лотом работает управ , когда этого нет в статистике на площадке. Но превышение рисков у большинства явно имеется, если судить по тому какую прибыль в начале многие пытаются показать.

[Андрей66]

Гера, имелось в виду что в торговле большое значение имеет кредитное плечо. Именно этот показатель дает возможность использовать для торговли суму намного большую, чем сам капитал управляющего. Вот и писалось о нежелательности превышения размера лота более чем в 4 раза от имеющегося депозита.

[martinish]

Сообщение от Iren

Интересные наблюдения что около 90% трейдеров, которые открывают новые памм-счета вне зависимости от их опытности поначалу не соблюдают мани менеджмента. Это можно судить по истории каждого из управляющих, первые несколько периодов трейдеры нарабатывают себе историю, авторитет, делают по 50% в месяц, а уже дальше продолжают вести консервативную торговлю по своей стратегии.

Ну правильным будет сказать не "не соблюдают" а имеют MM который подразумевает большие риски и соответствующие им прибыли. Оно и понятно что всем хочется поскорее... Ну а можем ли мы утверждать уверенно что многие из тех, кто все таки выбились в лидеры, сделали это благодаря какому то мастерству, а не просто везению? Ясно ведь что множество просто все растеряли в погоне за скорым результатом.

[Андрей66]

Даже не множество растеряли а большинство. Вы посмотрите сколько новых паммов каждый день на площадках появляется, растут как грибы, а уже тех, кому 3-4 месяца становится намного меньше, а значит что быстрый старт не всем идет на пользу, для этого нужно опытности набраться а не смелости и превосходства.

[ArtsiomL]

Сообщение от martinish

Пока памм счет не дорос, ему ничего другого не остается как просто расти, а управляющему ждать соответствующего для крупных инвестиций возраста. Все таки не все инвесторы у нас предпочитают послезавтрашний результат еще вчера. А с объемом в 1000 процентов от депозита мы имеем изменение состояния счета на 10 процентов при движении цены на 1 процент. Есть стопы и как вроде есть те самые "точные входы". Вот только у многих ли они бывают не случайны..? Ну а о "благоприятной рыночной обстановке" мы узнаем лишь по истории. Видение всегда субъективно, если не инсайдеры.

Ну это понятно. Ну вот если например доллар - йена, дошла до минимума, и разворот на рисовался - то ИМХО вполне можно лот то и увеличить. На крайний случай можно и залокировать, всё равно потом можно разрулить. А так зайти лотом в 2 бакса/пункт при депозите в 1000 - уже как - то приятно, хоть какое - то движение. ИМХО иногда можно и с запасом в 500 пунктов поторговать... Если обстоятельства располагают.

[martinish]

Сообщение от Гера

Мне более всего непонятно из всего поста именно эта фраза. У вас к примеру депозит в 500 долларов, ну и каким лотом вы открывались? Я так поняла что явно не 25 долларами ) Вы возможно имели в виду загрузку депозита, на сколько в процентах должен им работать управляющий? К сожалению, тяжело понять каким лотом работает управ , когда этого нет в статистике на площадке. Но превышение рисков у большинства явно имеется, если судить по тому какую прибыль в начале многие пытаются показать.

А что не понятно то? берем размер депозита который вот к примеру 500 долларов, умножаем в 4 раза, получаем размер лота 2000 или что в метатрейдере отображается как 0,02. На движении в процент в итоге имеем прибыль или убыток относительно нашего капитала в 4 процента. Ну это примерно... Зависит от конкретного торгового инструмента же. Если вот по металлам, то вообще я бы торговал даже объемом меньше депозита, то есть фактически без использования плеча вообще.