Правила управления капиталом (money management) - Страница 4 - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

bublik · 12.04.2010, 08:14

Можно еще рассматривать:

5. диверсификация.

6. хеджирование

bublik · 14.04.2010, 18:33

Кроме прочего, в этом же разрезе можно рассматривать:

7. Выбор величины SL и TP

8. Оптимизация отношения SL/TP

stalker · 16.04.2010, 13:54

Одним спокойным вечером пришла в голову мысль сделать систему, базирующуюся на случайных входах, но с фиксированными Лосями и Профитами, расчитанными как процент от имеющегося капитала. В принципе, у тебя это описано как Метод 1. Но я предлагаю сделать кое-какие доработки.

Собственно идея (на примере EURUSD, Дневной график):

1. По историческим данным собираем статистику диапазонов баров (High - Low). Например, в Excel строим эмпирический график распределения, затем интерполируем (приближаем) ее многочленом 6-й степени (достаточно). По точкам пересечения графика функции распределения и графика интерполирующего ее многочлена определяем минимальное количество пунктов на СтопЛосс (примерно 60) и рекомендуемое на ТэйкПрофит (примерно 130). Соотношение 2,17 - ВЕЛИКОЛЕПНО!!!).

2. Размер лота вычисляется исходя из предпосылки: Риск не более 2% от депо, т.е. R<=0,02D, где R - риск, D - размер депозита (для примера возьмем 10000 баксов). Тогда R<=200 баксов.

Минимальный лот MinL=0,1 или 1 доллар на пункт.

СтопЛосс SL=60.

ТэйкПрофит TP=130.

Вычисляем торгуемый лот L=MinL*R/SL = 0,1*200/60 = 0,333

Округляем в меньшую сторону до одного знака после запятой, получаем L=0,3.

Вот, собственно и все.

Предвосхищая возражения типа: "получение лося раньше профита более вероятно, значит система работать не будет!", добавлю лишь одну замеченную мной странность. Взаимоанализ распределения этих вероятностей выявил неожиданное значительное смещение в пользу Профита. Опуская подробности, скажу, что достижение профита раньше лося имеет вероятность 0,54.

Вот и выходит, что не смотря на отличное соотношение Профит/Лосс = 2,17, вероятность получения профита - 0,54. Ну прямо Грааль какой-то Правда есть у меня серьезное подозрение, что эта величина сильно зависит от времени удержания позы, что, конечно, заметно ухудшит ее показатели.

СЭР · 19.04.2010, 04:43

Рассматривать MM имеет смысл только в контексте конкретной ТС, а не "вообще". Ван Тарп рулит однозначно...

То есть, к примеру, для системы с примерно равной вероятностью выиграть-проиграть - один ММ. Для трендовой системы с одним большим выигрышем на 10 мелких лоссов - другой ММ.

Вообще, всю дискуссию, на мой взгляд, можно свести к прочтению этой книжки.

21.04.2010, 08:42

Я в свое время пробовал сделать нечто похожее

Взял "систему" почти случайную...

выход по стопу, повторный вход в ту же сторону, если был профит, и в противоположную - если был лось...

Затем погонял эту систему для разных величин SL и TP...

Оказалась "странная вещь"

- существует некое оптимальное соотношение, при котором данная система становится прибыльной

- существуют такие значения SL ниже которых система всегда убыточна...

Тестирование было на EURUSD на часовом фрейме на интервалах около года...

Затем сделал то же самое для других систем,которые тогда разрабатывал...

Результаты очень похожи в том смысле, что для каждой системы существует свое оптимальное соотношение SL/TP и, конечно, оптимальный диапазон SL и TP

Cmillion · 22.04.2010, 14:33

Цитата:

Сообщение от bublik

У Райана Джонса в дополнение к тому, что вы сказали о методе фиксированной пропорции описана методика уменьшения эффекта рычага, что позволяет, практически, не повышая степень риска стабилизировать систему реинвестирования в смысле улучшения выхода из "провалов". Естественно, что за все надо "платить" - и слово "практически" (сказанное выше) все же подразумевает некоторое увеличение рисков по сравнению с работой по классической схеме фиксированной пропорции

Тестировал я эту его методику - ничего она не дает. Мы уменьшаем эффект рычага, при этом значительно замедляется рост прибыли (собственно то, ради чего это все затевалось), вплоть до того что можно просто топтаться на месте или даже иметь отрицательный рост.

Кстати при всех плюсах метода Райана Джонса по сравнению с фиксировнной долей мои тесты показали что при определенных условиях это единственный метод который может не увеличить рост прибыли, а уменьшить, даже по сравнению с управлением "без ММ" - торговлей одним лотом!

СЭР · 26.04.2010, 08:26

Цитата:

Сообщение от Favorit

Я в свое время пробовал сделать нечто похожее

Взял "систему" почти случайную...

выход по стопу, повторный вход в ту же сторону, если был профит, и в противоположную - если был лось...

Затем погонял эту систему для разных величин SL и TP...

Оказалась "странная вещь"

- существует некое оптимальное соотношение, при котором данная система становится прибыльной

- существуют такие значения SL ниже которых система всегда убыточна...

Тестирование было на EURUSD на часовом фрейме на интервалах около года...

Затем сделал то же самое для других систем,которые тогда разрабатывал...

Результаты очень похожи в том смысле, что для каждой системы существует свое оптимальное соотношение SL/TP и, конечно, оптимальный диапазон SL и TP

Открою маленькую тайну - для евро это "волшебное" число (мин. SL) равно 25 пипсам. Меньше - ни-ни

Cmillion · 27.04.2010, 07:58

Цитата:

Сообщение от СЭР

Рассматривать MM имеет смысл только в контексте конкретной ТС, а не "вообще". Ван Тарп рулит однозначно...

То есть, к примеру, для системы с примерно равной вероятностью выиграть-проиграть - один ММ. Для трендовой системы с одним большим выигрышем на 10 мелких лоссов - другой ММ.

Вообще, всю дискуссию, на мой взгляд, можно свести к прочтению этой книжки.

Согласен. Классная книга!

Вот только если щас сюда еще торговые системы заплести то мы погибнем под завалами цифр и описаний алгоритмов.

Не знаю - я пробовал и на трендовой и на свинговой системе применять разные ММ - рулит однозначно только антимартингейл. Но он дает фиговые риски к сожалению, для косервативной работы он не подойдет.

Cmillion · 02.06.2010, 09:56

Антимартингейл не завязан никак с депозитом и его увеличением-уменьшением. Он всегда "прет", сколько бы на счету не было денег. Соответственно риски у него не структурированы с капиталом. Например имея 3 прибыльных сделки на депозите 10000 следующую позу мне надо открывать 4-мя лотами... Я думаю понятно.

Прокурор · 02.06.2010, 19:53

Не думаю что оно всегда равно 25

. Оно вообще относительно и связано с тайфреймом. Например на дэйли по моим прикидкам по евре оно равно 105... А на викли - 179... И то это не постоянные значения - все зависит от того в какой фазе рынка находиться валюта на рассматриваемом интервале.

02.06.2010, 19:53	#40
Прокурор Новичок Регистрация: 16.01.2010 Сообщений: 151 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Автор темы Не думаю что оно всегда равно 25 . Оно вообще относительно и связано с тайфреймом. Например на дэйли по моим прикидкам по евре оно равно 105... А на викли - 179... И то это не постоянные значения - все зависит от того в какой фазе рынка находиться валюта на рассматриваемом интервале.

12.04.2010, 08:14	#31
bublik Любитель Регистрация: 27.11.2009 Сообщений: 297 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Можно еще рассматривать: 5. диверсификация. 6. хеджирование

14.04.2010, 18:33	#32
bublik Любитель Регистрация: 27.11.2009 Сообщений: 297 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Кроме прочего, в этом же разрезе можно рассматривать: 7. Выбор величины SL и TP 8. Оптимизация отношения SL/TP

16.04.2010, 13:54	#33
stalker Новичок Регистрация: 03.12.2009 Сообщений: 176 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Одним спокойным вечером пришла в голову мысль сделать систему, базирующуюся на случайных входах, но с фиксированными Лосями и Профитами, расчитанными как процент от имеющегося капитала. В принципе, у тебя это описано как Метод 1. Но я предлагаю сделать кое-какие доработки. Собственно идея (на примере EURUSD, Дневной график): 1. По историческим данным собираем статистику диапазонов баров (High - Low). Например, в Excel строим эмпирический график распределения, затем интерполируем (приближаем) ее многочленом 6-й степени (достаточно). По точкам пересечения графика функции распределения и графика интерполирующего ее многочлена определяем минимальное количество пунктов на СтопЛосс (примерно 60) и рекомендуемое на ТэйкПрофит (примерно 130). Соотношение 2,17 - ВЕЛИКОЛЕПНО!!!). 2. Размер лота вычисляется исходя из предпосылки: Риск не более 2% от депо, т.е. R<=0,02D, где R - риск, D - размер депозита (для примера возьмем 10000 баксов). Тогда R<=200 баксов. Минимальный лот MinL=0,1 или 1 доллар на пункт. СтопЛосс SL=60. ТэйкПрофит TP=130. Вычисляем торгуемый лот L=MinLR/SL = 0,1200/60 = 0,333 Округляем в меньшую сторону до одного знака после запятой, получаем L=0,3. Вот, собственно и все. Предвосхищая возражения типа: "получение лося раньше профита более вероятно, значит система работать не будет!", добавлю лишь одну замеченную мной странность. Взаимоанализ распределения этих вероятностей выявил неожиданное значительное смещение в пользу Профита. Опуская подробности, скажу, что достижение профита раньше лося имеет вероятность 0,54. Вот и выходит, что не смотря на отличное соотношение Профит/Лосс = 2,17, вероятность получения профита - 0,54. Ну прямо Грааль какой-то Правда есть у меня серьезное подозрение, что эта величина сильно зависит от времени удержания позы, что, конечно, заметно ухудшит ее показатели.

19.04.2010, 04:43	#34
СЭР Новичок Регистрация: 03.02.2010 Сообщений: 91 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Рассматривать MM имеет смысл только в контексте конкретной ТС, а не "вообще". Ван Тарп рулит однозначно... То есть, к примеру, для системы с примерно равной вероятностью выиграть-проиграть - один ММ. Для трендовой системы с одним большим выигрышем на 10 мелких лоссов - другой ММ. Вообще, всю дискуссию, на мой взгляд, можно свести к прочтению этой книжки.

21.04.2010, 08:42	#35
Favorit Guest Сообщений: n/a	Я в свое время пробовал сделать нечто похожее Взял "систему" почти случайную... выход по стопу, повторный вход в ту же сторону, если был профит, и в противоположную - если был лось... Затем погонял эту систему для разных величин SL и TP... Оказалась "странная вещь" - существует некое оптимальное соотношение, при котором данная система становится прибыльной - существуют такие значения SL ниже которых система всегда убыточна... Тестирование было на EURUSD на часовом фрейме на интервалах около года... Затем сделал то же самое для других систем,которые тогда разрабатывал... Результаты очень похожи в том смысле, что для каждой системы существует свое оптимальное соотношение SL/TP и, конечно, оптимальный диапазон SL и TP

02.06.2010, 09:56	#39
Cmillion Новичок Регистрация: 17.01.2010 Сообщений: 115 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Антимартингейл не завязан никак с депозитом и его увеличением-уменьшением. Он всегда "прет", сколько бы на счету не было денег. Соответственно риски у него не структурированы с капиталом. Например имея 3 прибыльных сделки на депозите 10000 следующую позу мне надо открывать 4-мя лотами... Я думаю понятно.