Индикатор "BUY_SELL_Martingeil_no_indikator"

[Yurchik36]

Сообщение от alex0721

Я вроде как разобрался с тем что он сделки ставил в одном месте, в общем проблема была не с советником, а с котировками. Вот это отчет о тестировании вообще невероятный. В каком дилинговом центре тестировали? Котировки загружали с сервера разработчика или брали сторонние?

В инстафорексе. Котировок раньше было мало и загружал где-то с интернета в архиве.

А щас перед новым годом и после терминал долго не включал, поэтому решил обновить котировки. Чтобы качество добить до 90%.

Обновлял через сервис/архив котировок/eurusd/1 минута/загрузить. После загрузки опять жмём загрузить и терминал пересчитывает котировки.

Получилось что котировки наложились на предыдущие и + добавились последние 2 месяца когда терминал не подгружал.

Как видим количество тиков увеличилось с 1488957 до 8013276. Что означает что очень много добавилось.

Сообщение от alex0721

Кстати так еще и не спросил по какому принципу открываются сделки?

При запуске открывается сразу две сделки, где каждая в разном направлении. Главное что сделки открываются на новом баре.

Сообщение от alex0721

Таймфрейм влияет на открытие сделок?

Ну т.к. сделка открывается на новом баре, то чем меньше таймфрейм, тем раньше войдём в рынок.

Сообщение от alex0721

Расстояние фиксированное или может равное или больше установленного?

Растояние равное или больше установленного, т.к. ждёт закрытия баров.

Сообщение от alex0721

Я вроде как разобрался с тем что он сделки ставил в одном месте, в общем проблема была не с советником, а с котировками. Вот это отчет о тестировании вообще невероятный. В каком дилинговом центре тестировали? Котировки загружали с сервера разработчика или брали сторонние? Кстати так еще и не спросил по какому принципу открываются сделки? Таймфрейм влияет на открытие сделок? Расстояние фиксированное или может равное или больше установленного? В такие результаты честно говоря верится с трудом особенно когда знаешь что алгоритм советника более чем простой.

Сообщение от alex0721

В такие результаты честно говоря верится с трудом особенно когда знаешь что алгоритм советника более чем простой.

Ну попробовал протестировать с таким настройками с 2000г. То там слив. Не выдерживает тренда в 1000 пунктов. Но если расчитывать что такого не будет, то можно пробовать поставить.



Вообще не понятное явление как поставляются котировки. Получается что где-то котировки наложились на старые, а где-то заменились на другие. Но почему произошло именно так? Должно быть или полностью замениться или полностью наложиться на старые. Получается что нельзя доверять котировкам своего ДЦ? Тогда откуда их вообще брать? И получается что тестирование советника бессмысленное, ведь если подберёшь настройки на него, а потом обновишь котировки то он будет сливать, подберёшь новые , обновишь и он опять будет сливать.

И главное что от советника не зависит. А только от котировок. Покуда не разберёшься с ними, не получишь нормальных настроек советника.

[Yurchik36]

Блин, прошло много времени. Не могу отредактировать прошлое сообщение чтобы вставить туда свой график.

alex0721, не это ли грааль?))



За 4 года так увеличился депозит))) Нда уж) чувствую что 90% моделирования будет маловато, надо искать методы для 99%.

Но это будет сложнее. Посмотрю что получится.

[alex0721]

Сообщение от Yurchik36

В инстафорексе. Котировок раньше было мало и загружал где-то с интернета в архиве.

А щас перед новым годом и после терминал долго не включал, поэтому решил обновить котировки. Чтобы качество добить до 90%.

Обновлял через сервис/архив котировок/eurusd/1 минута/загрузить. После загрузки опять жмём загрузить и терминал пересчитывает котировки.

Получилось что котировки наложились на предыдущие и + добавились последние 2 месяца когда терминал не подгружал.

Как видим количество тиков увеличилось с 1488957 до 8013276. Что означает что очень много добавилось.



При запуске открывается сразу две сделки, где каждая в разном направлении. Главное что сделки открываются на новом баре.



Ну т.к. сделка открывается на новом баре, то чем меньше таймфрейм, тем раньше войдём в рынок.



Растояние равное или больше установленного, т.к. ждёт закрытия баров.





Ну попробовал протестировать с таким настройками с 2000г. То там слив. Не выдерживает тренда в 1000 пунктов. Но если расчитывать что такого не будет, то можно пробовать поставить.



Вообще не понятное явление как поставляются котировки. Получается что где-то котировки наложились на старые, а где-то заменились на другие. Но почему произошло именно так? Должно быть или полностью замениться или полностью наложиться на старые. Получается что нельзя доверять котировкам своего ДЦ? Тогда откуда их вообще брать? И получается что тестирование советника бессмысленное, ведь если подберёшь настройки на него, а потом обновишь котировки то он будет сливать, подберёшь новые , обновишь и он опять будет сливать.

И главное что от советника не зависит. А только от котировок. Покуда не разберёшься с ними, не получишь нормальных настроек советника.

Что касается расстояния между ордерами как я уже понял оно зависит и от баров. То есть если прошло между сделками установленное в настройках расстояние, а бар еще не закрылся, то сделка не закроется. Если это так, то работа советника очень сильно зависит от таймфрейма. Получается на минутках почти всегда ставить будет четко. А на дневках только раз в день.



Что касается тестирования и котировок, мой опыт подсказывает что старые котировки перед импортом необходимо всегда удалять. Насколько я знаю лучшие котировки в дукаскопи. Считаю что можно доверять котировкам из любого нормального дц, но их сохраняется всегда в терминале мало. А когда в терминале загружаешь, то они скачиваются с сайта разработчика терминала.

[alex0721]

Сообщение от Yurchik36

Блин, прошло много времени. Не могу отредактировать прошлое сообщение чтобы вставить туда свой график.

alex0721, не это ли грааль?))



За 4 года так увеличился депозит))) Нда уж) чувствую что 90% моделирования будет маловато, надо искать методы для 99%.

Но это будет сложнее. Посмотрю что получится.

К счастью или сожалению, но это не грааль. Просадка уж очень большая. Просадка больше депозита говорит о том что Вы начали тест с удачного для данных параметров места. А можно было начать и тогда когда депозит был меньше просадки. Конечно в этом тесте прибыль существенно больше просадки, но он хуже предыдущего теста. А рост просадки говорит не в пользу выбранных параметров.

Что касается котировок с качеством 99%, то можно даже и не стараться. Для такого советника они не нужны. Тики не важны для этого советника он работает с четким контролем баров. Главное чтобы котировки были реальными и без дырок. 90% говорит о том что все в норме.