Основы теории хаоса и реальность рынка.

[ZIG]

Основы теории хаоса и реальность рынка.

У каждого из начинающего трейдера вначале убытки преобладают над прибылью и в этот момент неизбежной мыслью, которая посещает голову торговца будет следующее – для того чтобы стать успешным нужно приобрести навык правильного прогнозирования тенденции цены. Столкнувшись с реальностью рынка и отзывами опытных торговцев новичок, понимает, что для долгосрочной перспективы прогнозирования лучше использовать фундаментальный анализ, а для краткосрочных тенденций лучшим анализом будет технический. Приступив к изучению истории рынка на графике цены, новичок видит, что многие временные периоды повторяются. В течение продолжительного времени цена на рынке движется то вверх, то вниз и это сопровождается некой цикличностью, в виде волн. В краткосрочном временном периоде, наблюдая за графиком цены можно заметить, что фигуры повторяются снова и снова. После применения в своей торговле индикаторов торговец понимает, что фигуры повторяются, и как правило, происходит это чаще на дне, или на вершине. Мониторинг за паттернами (фигурами), которые повторяются, но имеют разный вид, торговец может определять и прогнозировать ход цены в правильном направлении, который будет приносить не малые прибыли, в случае принятия правильного решения и нужный момент.



Большое количество новичков принимают правильное решение, в направлении работы на рынке по паттернам, что позволяет им сделать вывод о рынке, что это механизм, который повторяет сам себя. Если освоить и изучить некоторые характерные паттерны и циклы работы их, то можно иметь ощутимую прибыль от торговли по сигналам данных фигур.

С такими мыслями новички начинают пропускать через себя множество разнообразной литературы, которая помогает внимательно изучать рынок. Но, не смотря на это, всё равно в первый год работы около 80% всех торговцев теряют свои деньги. А статистика более продолжительного временного периода увеличивает данный процент до отметки 95% спекулянтов. Но всё равно некоторые трейдера задаются вопросом, а есть ли эти повторяющиеся временные циклы. Психология человека устроена так, что чем больше надежда, вселяющая положительный исход в какой-то идее, тем эта идея становится для нас актуальнее. Мы верим в то, во что желаем верить, несмотря на то, что существует доказательство противоположного. А удача, заставляет эту веру ещё больше усиливаться, и она становится крепче даже в ложных предположениях.

Торговцы, которые на рынке не получили положительного результата, часто остаются с противоречивым представлением о финансовом рынке и о том, чем тут необходимо заниматься, для достижения успешного результата. Таких пессимистов очень трудно переубедить в обратном и увести их в сторону от своих неверных представлений в отношении рынка. Часто это сделать совсем не возможно, таким образом - они изначально обречены на провал на рынке. Более того, устройство рынка только усиливает у них эти не вреные представления.

Теория хаоса исключает познавание рынка, используя математический анализ и статистические методы исторических моментов. Таким образом, в теории хаоса выявление неких циклично повторяющихся паттернов исключено.

По своей сути рынок это нелинейная динамическая система, а теория хаоса выступает в роли математического аппарата для анализа. Цены на рынке это случайная производная с некоторой трендовой системностью, размер которой зависит от самого рынка и тайм-фрейма. Для объяснения системы хаоса используют фрактал, который имеет свойство самоподобности, иначе говоря, это часть, которая по своим свойствам подобна целому объекту.

Вторым признаком хаотичности рынков будет «чувствительность к условиям начала», и поэтому данное условие является признаком трудности в предсказаниях динамики развития рыночной системы. Всем нам известно, что точно предсказать развитие рыночной ситуации невозможно, потому что множество погрешностей и ошибок возникает в аналитике рыночной ситуации, которые накапливаются со временем по причине сложности самой системы. Многие торговцы финансовых рынков сравнивают торговлю внутри дня с попыткой работы со случайностью шума рынка, и относят такую торговлю к разряду потерянного времени. Со временем такая торговля всё равно приводит торговца к потере финансов. Но те же профессиональные спекулянты считают, что долгосрочные тенденции не являются случайными и торговля трейдера будет успешной, если следовать тенденции дневного или недельного графика цены инструмента. И вот здесь возникает очень важный вопрос – почему на одном и том же рынке может получаться так, что на краткосрочном временном периоде цены носят случайность, но в тоже время, состоящие их этих случайностей (краткосрочных тайм-фреймов) долгосрочные тенденции не имеют случайного характера. И всё же такой парадоксальный вывод имеет место быть на рынках – система имеет случайность в краткосрочном периоде, но абсолютно является определяемой в долгосроке, который в принципе и состоит из краткосрочных тенденций.

Нет краткосрочных периодов и повторяющихся таких же циклов, которые бы имели одинаковый смысл содержания графика цены с точной тенденцией реализации ценового движения. Тайм-фрейм котировки инструмента и индикатора, которым пользуется торговец, легко могут быть подобраны путём подбора случайных цифр для настройки. А это значит, что спрогнозировать будущую тенденцию цены, в краткосрочном периоде, используя технический анализ равны нулю. Спекулянты, которые работают внутри дня, на малых временных периодах, изначально обрекают результат своей работы на отрицательный, который заканчивается потерей средств. Такое утверждение не является теорией, это доказанный факт и если данным фактом игнорировать, то торговец обрекает себя на убытки. Коварство краткосрочной торговле в том, что импульсно торговец может получить хороший доход, но со временем такая торговля забирает все средства.

Можно ли, исходя из этого, утверждать, что рыночные колебания происходят случайным образом, и все мы обречены на провал? Нет, нельзя. Торговец имеет право пользоваться долгосрочной тенденцией с целью получения статистического преимущества, что является основой для трендовых систем. Потому как хорошие трендовые системы, используемые на различных рынках, приносят ежегодно большой доход, чего нельзя сказать о трейдерах, которые торгуют внутри дня на долгосрочном временном периоде.

Всем нам известны основные правила успешного трейдинга – торговая система и дисциплина, который следует трейдер. Спекулянту не известно, в какой именно момент его торговая стратегия принесёт статистическое преимущество. Действенным для торговца является создание торговой системы без подгонки на истории и тестировании системы на реальном рынке. Простым способом пренебрегать подгонкой на истории будет использование одинаковых торговых систем на различных рынках, с тестированием на максимальном их количестве. Если такая система может приносить прибыль в большинстве случаев в течение долгого временного периода, то она не является подогнанной. Для увеличения потенциала прибыли и уменьшения убытков для торговой системе, её необходимо подвергать оптимизации свой набор инструментов и размер депозита. Исходя из того, что статистическое преимущество лучше при следовании тенденциям рынка, торговец сможет увеличить шансы, обращая внимание на рынки с ярко выраженной трендовой составляющей. Невозможно знать о трендовой тенденции в ближайшее полугодие, с огромной долей вероятности опираясь на исторические данные рынка. Для этого торговец может снизить краткосрочный риск в торговле, путём диверсификации рисков. Сюда же можно отнести ещё один важный компонент диверсификации риска – контроль над значением потерь к размеру депозита, потому как в трейдинге убыток и прибыль связаны между собой. Для снижения потерь нужно получать и меньший размер прибыли. Невозможно определить оптимальный набор инструментов портфеля, пока спекулянт не определит общие прошлые потери при торговле всем набором инструментов. При этом есть альтернатива, которой пользуются многие торговцы. Они не имеют никакого представления о том, дает ли их торговая система статистическое лидерство. Часто спекулянты думают, что умные мысли знаменитостей трейдинга, изложенные в книгах, или ценность правил, измеряемая денежной суммой, обязательно поможет им в торговле. Торговцы пользуются подходами в торговле, которые не поддаются тестированию. Торговля на рынках может приносить удовольствие, но с отсутствием правильного подхода это удовольствие будет платным.



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[hotgirl]

Я считаю что рынок например не поддается системному подходу, ведь вы сами утверждаете о теории Хаоса на рынке. И как тогда можно подобрать какую то стратегию, или торговую модель. Исходя из вашей статьи не один трейдер не может торговать системно и прибыльно. Вы сами противоречите себе

[Terra]

Любой хаос можно просчитать. Всегда есть причина и всегда есть следствие. То, что пока человек не может обработать все информацию за короткий промежуток времени это еще не значит, что не возможно просчитать. Любой действие на нашей планете подвласно определенным законам. Человечество может еще просто всех не знает. Однако если смотреть масштабно, то просчитать можно все. Цена на рынке только кажется хаотичной и не ход ее проследить не возможно, однако она все таки идет куда то, значит были причины и появились последствия. Есть три шага хода цены Это: причина, изменение и итог. Это закон движения цена. Мы знаем только его название, а механизм работы и доказательств еще нет. Вот и складывается общее впечатление, что ход ценны просчитать невозможно. Кто сможет это сделать, станет очень богатым.

[hotgirl]

Сообщение от Terra

Любой хаос можно просчитать. Всегда есть причина и всегда есть следствие. То, что пока человек не может обработать все информацию за короткий промежуток времени это еще не значит, что не возможно просчитать. Любой действие на нашей планете подвласно определенным законам. Человечество может еще просто всех не знает. Однако если смотреть масштабно, то просчитать можно все. Цена на рынке только кажется хаотичной и не ход ее проследить не возможно, однако она все таки идет куда то, значит были причины и появились последствия. Есть три шага хода цены Это: причина, изменение и итог. Это закон движения цена. Мы знаем только его название, а механизм работы и доказательств еще нет. Вот и складывается общее впечатление, что ход ценны просчитать невозможно. Кто сможет это сделать, станет очень богатым.

Интересно если вы так уверенно считаете что просчитать хаос вполне возможно есть ли какие то примеры людей которые его просчитывали. Конечно же я понимаю что хаос это определенный порядок и при этом никто не показал что это действительно так

[grizli]

Хаосом движет толпа а по закону нужно всегда идти против толпы.Да действительно просчитать хаос я не представляю как вобще?если честно я считаю что хаос устраивают крупные игроки причем при этом договариваются с целью слить мелкие депозиты людей,вот например не давний пример рост евро к 1.37 с рынка выкидывали продавцов евро,какая цель в будущем???трудно сказать!Считаю что сейчас по фунту тоже разыгрывают концерт,падает и падает и нет ни конца ни края,может тоже всего лишь оказаться ложным падением,все говорят что слабая валюта нужно продавать уже даже слышал 1.4 прогнозы,а по теории хаоса нужно покупать,ну посмотрим что будит и сработает ли эта теория по фунту.

[Terra]

Сообщение от hotgirl

Интересно если вы так уверенно считаете что просчитать хаос вполне возможно есть ли какие то примеры людей которые его просчитывали. Конечно же я понимаю что хаос это определенный порядок и при этом никто не показал что это действительно так

Я его просчитать не могу, если вы об этом. Однако говорить, что это не возможно это просто заблуждение. Что такое хаос это нагромождение разных по характеру событий в одном месте. Каждый из нас занимает определенное место в этом хаосе. Разбить все события вокруг себя и систематизировать их. Если вы про просчет цены, то тут можно сказать так, если взять начальную точку отсчета по отдельному товару, то конечно можно проследить все факторы которые влияют на изменение цены. Но сложность в том, что это пока нет возможно сделать.(для простых трейдеров, как мы) Это не имение правдивой информации. Я не говорила, что я это делаю (просчитываю), я говорю, что глупо думать что это беспорядок и систематизации не подлежит.

Если люди кто просчитывает это. Да конечно есть. Только не отдельные личности, а команды. Вы думаете, что альянсы которые делают миллионы в год, вот так с бухты барахты делают выводы. Нет конечно. Они и шага не сделают пока не проведут анализ от А до Я. И конечно всегда дают процент неточности, это больше скидывают на человеческий фактор. Но они на столько этот процент приближают к нулю, что всегда в выигрыше.

[esfire8]

Сообщение от Terra

Любой хаос можно просчитать. Всегда есть причина и всегда есть следствие. То, что пока человек не может обработать все информацию за короткий промежуток времени это еще не значит, что не возможно просчитать. Любой действие на нашей планете подвласно определенным законам. Человечество может еще просто всех не знает. Однако если смотреть масштабно, то просчитать можно все. Цена на рынке только кажется хаотичной и не ход ее проследить не возможно, однако она все таки идет куда то, значит были причины и появились последствия. Есть три шага хода цены Это: причина, изменение и итог. Это закон движения цена. Мы знаем только его название, а механизм работы и доказательств еще нет. Вот и складывается общее впечатление, что ход ценны просчитать невозможно. Кто сможет это сделать, станет очень богатым.

Да Вы что? А истолкуйте само слово "хаос". Это обычный беспорядок. Как его можно просчитать? Если ты не знаешь, что будет и как будет. Все происходит спонтанно, а следовательно, о каких подсчетах может быть речь? Не та ли? Мое мнение, что теория хаоса - это неправильное и извращенное понятие рынка вообще. Одни говорят, что надо систему использовать в торговле, а это большинство успешных трейдеров. А тут ну просто , что называется, действуй в беспорядке. А вдруг что-то получится!

[hotgirl]

Сообщение от esfire8

Да Вы что? А истолкуйте само слово "хаос". Это обычный беспорядок. Как его можно просчитать? Если ты не знаешь, что будет и как будет. Все происходит спонтанно, а следовательно, о каких подсчетах может быть речь? Не та ли? Мое мнение, что теория хаоса - это неправильное и извращенное понятие рынка вообще. Одни говорят, что надо систему использовать в торговле, а это большинство успешных трейдеров. А тут ну просто , что называется, действуй в беспорядке. А вдруг что-то получится!

Хаос это определенный порядок. И ваша торговая система также является определенным порядком. многие хаотические системы на самом деле являются упорядоченным механизмом, но как просчитать их еще никто не доказал, очень интересно было посмотреть на доказательство.

[Terra]

Сообщение от esfire8

Да Вы что? А истолкуйте само слово "хаос". Это обычный беспорядок. Как его можно просчитать? Если ты не знаешь, что будет и как будет. Все происходит спонтанно, а следовательно, о каких подсчетах может быть речь? Не та ли? Мое мнение, что теория хаоса - это неправильное и извращенное понятие рынка вообще. Одни говорят, что надо систему использовать в торговле, а это большинство успешных трейдеров. А тут ну просто , что называется, действуй в беспорядке. А вдруг что-то получится!

Давайте возьмем для описания хаоса просто цифры. Скажем так число 10 состоит из десяти "1". Каждая единица это , как Вы говорите это полный беспорядок, однако все равно каждый бардак имеет системность. Если в этой единице беспорядок происходит по такой то цикличности, то его можно проследить и этот бардак упорядочить и сделать выводы о последствиях. Не возможно упорядочить все в этом беспорядке, однако можно понять во что этот беспорядок выльется. Поняв в что может выльется беспорядок каждой единицы и сопоставить это как 10, можно проследить, во что выльется беспорядок всей десятки. Это и есть теория хаоса. Мы не можем его исправить, однако можем проследить последствия и изменить поведение основываясь на этих выводах. Так весь беспорядок в каждой единице это уже свершившийся факт , иначе сказать это прошлое. мы можем использовать только его последствия и применить на практике. Это сложно сделать и многим это не под силу. Нужно уметь сопоставлять многие факты в единицу времени., иначе сказать сейчас в эту секунду, так как в следующую секунду условия и параметры хаоса единицы уже изменились. В чем практически и состоит сложность. Это постоянная изменчивость. Поэтому мы и видим хаос и не затрудняем свои головы найти в нем хоть какую то систему.

Однако не все так плохо. Можно не брать все, а только ее часть. Если брать всех трейдеров на рынке за 100%, то каждый из нас занимает определенный процент. И с большой вероятностью, что 30% трейдеров сделают, то же что и Вы очень велика. Почему? Мы имеем три главных аспекта движения цены. Она движется вверх, вниз и стоит на месте. 10% оставим на тех кто сомневается и входить в рынок не будет. Вы так же можете войти в 10%, однако это не так часто бывает. Потому, что трейдер это торгаш и оставаться вне торговли не хочет. Поэтому он больше действует, чем стоит на месте. Поймете свой хаос , поймете хаос рынка.

[hotgirl]

Интересный у вас доводы, я например считаю что рынок упорядоченный, и в рынке все зависит не только от вашей хаотической теории, но при этом все зависит от людей в поведении рынка. так что искать какой то хаос в поведении не получится. Ведь вы не найдете никаких упорядоченных изменений в поведении людей в разных концах страны открывающих позицию в одну сторону.