Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Евро по кеш-зонам.

Видимо очень важный диапазон выпал по паре и его бьют от одной границы до другой. Имеем второй подход к низу бай зоны и тест запредела на 1.1322. Причем тут 3 уровня поддержек : 1.1312, 1.1334 и 1.1363 которые так же сдерживают пару от низов.

Прошлый раз выход был не очень быстрым и ночь провели на низах.

Сейчас могут вернуться вверх очень быстро

[Valen10n]

Евро на онлайн торгах опционами.

Таки вчера не зря набросали максимальный объем более 4 тыс на 1350 страйк его и отработали и там провели экспирацию.

Сейчас максимальные объемы по путам пришлись на 1400 и 1350 страйки - 2742 и 2372 соответственно и ценой 1.1378 и 1.1337 и их отработали.

По путам - 1400 и 1450 страйки - 1943 и 1621 с премиями 98 и 65 п и их как раз не смогли достать

[Valen10n]

Фунт на он-лайн торгах.

А тут как раз основные цели не достигнуты и оказались почти на 100п от хай-лоу сегодняшнего дня.

Максимальные объемы очень велики - чуть больше 1500 как по коллам так и путам и пришлись на 5150 по путам и 5450 по коллам с мизерными премиями.

А с учетом того, что сегодня этот контракт экспирируется - то не дали никому заработать

[Valen10n]

КАнадец на он-лайн торгах.

Пара отработала четко свои цели и забрала максимальные объемы, что говорит что хорошо подготовились к экспирации и заработали свои деньги.

По путам максимальный объем в 967 пришелся на 8000 страйк с премией 20п и целевым уровнем 1.2540.

По коллам 624 объем был на 8050 страйке и премией 25п. А это 1.2378.

Получили уже тройное дно на 1.2370 и теперь стоит рассматривать рост как преимущественный

[Valen10n]

Итоги по Сотам.

Основные пары:

фунт четко в селл. Евро в селл но не все к этому активно готовятся. Австралиец также определился и теперь готов к снижнию.

Обратные пары.

КАнадский доллар первые признаки остановки роста.

Франк так же в селл. Йена еще не готова делать выбор.

И индекс доллара также остановился, хотя на нем есть еще баевые настроения

Неделя вышла рваная и большая часть сотов отработана была либо неправильно либо не отработана.

По основным парам : фунт только в пятницу дал снижение но совсем не то, которое ожидали. Евро -более менее но пару носило от одного края до другого по несколько раз в неделю. Австарлиец начаел неправильно отрабатывать так же как и канадец. Все это связано с началом месяца и выходом важных статданных

[Valen10n]

Сот по евро за 27.01

Открытый интерес вырос на 29558 контрактов и это говорит о продолжении тренда. Спекулянты правда прикрыли 1 тыс шорт и 1.9 тыс лонг. Это первый фиксинг.

Зато хеджеры увеличили лонги на 13.7 тыс и на 8.9 шорт. Это читсый селл. Мелкие также увеличили шорты на 1.7 тыс и 3.1 сократили лонг.

Поэтому рост в начале недели и тест 1.14хх будет лучшим местом для продаж потому как к пятнице можем увидеть 11-ю фигуру

Селл Сот начали с понедельник отрабатывать а во вторник получили мега рост в 200п. Понятно что его использовали для продаж вот только дальнейшее поведение пары было похоже на агонию.

Плавное снижение в начале среды завершилось отвесным падением в последний час торгов. А в четверг опят загнали пару к 1.1480. Ну и вчера уже на нонфармах сделали То, что при нормальном рынке должно было начаться с четверга.

Поэтому сот отработан, правда открытие недели и закрытие пришлось на один уровень 1.1311

[Valen10n]

Сот по евро за 3 февраля.

Открытый интерес вырос но уже на много слабее - всего 7 тыс.

Однако спекулянты увеличили шорты на 9.9 тыс и сократили логни на 1.5 тыс. Это селл.

Хеджеры также увеличили свои лонги на 13.9 и 3.9 шорты. Это супер селл.

Мелкие пока на заборе и только сокращали свои позы на тыс.

Поэтому откат еще один в район 1.15 и можно смело идти тестировать или пробивать лоу.

[Valen10n]

Сот по фунту за 27.01.

Открытый интерес вырос на 5512 контрактов. Спекулянты увеличили на 2.9 тыс шорты и на 2.4 тыс лонги. Это селлы.

Хеджеры увеличили на 2.4 лонги и на 1.1 тыс шорты. Это так же селл. И мелкие совсем чуть-чуть продали шорт и закрыли лонг (по 400 контрактов)

Поэтому селл в силе, не мощный но диапазон 1.5201.49 будет актуальным и на следующей неделе

Скажу сразу - Сот отработан но частично. Поэтому и говорил что н очень сильный селл. И снижение получили только в пятницу

Правда и понедельник не был баевым и во вторник даже лоу обновили но сразу начался рост и довольно мощный. Среда , в отличие от евро, не вышла селовой а четверг прорвали 52-ю фигуру и торговали 53-ю фигуру.

И только пятница была отработана снижением , которое составило более 100п но не вернулись не то что к лоу но даже и половины роста не вернули

[Valen10n]

Сот по фунту за 3 февраля.

Открытый интерес вырос на 748 контрактов что очень мало и только за счет опционов.

Спекулянты продолжают сокращать шорты на 5.3 тыс и на 2 тыс лонги. Это опять не селл.

Хеджеры на 1.2 тыс увеличили свои лонги но на 6.8 тыс шорты. И это не селл.

И мелкие на 1.5 тыс сократили шорты и на 750 увеличили лонги.

Поэтому бай в приоритете и важно куда смогут еще спуститься в начале недели. 1.5180 и как бонус 1.5110 откуда могут продолжить рост и тогда 53-я фигура будет минимальной целью

[Valen10n]

Сот по австралийскому доллару за 27.01.

Открытый интерес, после пробоя 0.78, вырос на 20.7 тыс. Спекулянты увеличили шорты на 9.7 тыс а лонги на 6.2 тыс. Это селл.

Хеджеры еще больше купили лонгов на 12.3 тыс и шорт на 3.5тыс. Это мощный селл. Мелкие на 4.7 тыс увеличили шорт и на 500 сократили лонг.

Поэтому сильнейшие селл настроения и откат в 0.78 будет лучшим местом для продаж

А вот тут получилось немного не так хотя 0.78 оказался действительно ключевым.

И селловый сот начал отработку ростом до вторника после чего получили мощное падение, связанное со снижением ставки по новозеландцу.

Правда к концу дня смогли большую часть этого снижения отыграть. Но в среду опять снижение. Поэтому в четверг и до пятницы был рост с хаем именно в пятницу, после чего пара немного снизилась.

Селловый сот неправильно отработан