Торговая стратегия «Аллигатор»

[ZIG]

Торговая стратегия «Аллигатор»



Стратегия торговли «Аллигатор» дает трейдерам возможность выявлять рыночные периоды затишья, которое сопровождается последующей бурей импульсного движения, что возобновляет определенную трендовую тенденцию. Негласные правила рынка гласят о том, что самые импульсные и волатильные движения по финансовому инструменту происходят после затяжного флетового движения в узком коридоре. Более того временной период нахождения инструмента в таком состоянии зависит в прямом отношении к размеру волатильности – больше время «спячки» валютной пары = выше волатильность финансового инструмента. Для того, чтобы трейдеру удалось поймать данное движение, необходимо во время понять и открыть позицию в момент зарождения данного импульса. Именно это и призвана реализовать ТС «Аллигатор».



Для работы по данной системе необходимо в торговом терминале на график установить несколько индикаторов, а именно – стандартный индикатор «Аллигатор»(13-8-5), индикатор «Скользящие средние (МА)» (период 233), индикатор «Фрактал»и Стохастический осциллятор (5-3-3). Для удобства рекомендую сохранить данный набор индикаторов в виде шаблона, который можно обозначить ТС «Аллигатор».



Индикатор, одноименный торговой системе, является трендовым и помогает трейдеру отличать флетовые движения от трендовых в самом начале его зарождения. Три разноцветные линии баланса, являются скользящими средними с периодами. Плотное схождение всех трех линий и цены инструмента говорит о том, что на рынке присутствует равенство сил между противоборствующими сторонами. Такая ситуация на рынке называется коррекционной фазой (флет). Такое поведение цены обусловлено отсутствием на рынке информации, которая способствовала преимуществу одной из сторон. С появление драйвера рынка (информации) цена начнёт это учитывать в своей котировке. Самой первой на это отреагирует линия баланса с минимальным периодом 5, и она последует в направлении движения цены. Если информация достаточно важная, имеющая влияние на долгосрочные перспективы развития рыночной цены, то вслед за первой МА, покажет свою реакцию линия баланса индикатора со средним значением периода – 8. И последней будет реакция МА с максимальным периодом индикатора -13, что только подтвердит начало развития определенной тенденции. Изменяя своё направление и следуя за ценой, линии «Аллигатора» начинают друг друга пересекать с определенной последовательностью в зависимости от направления тенденции. В случае, когда после бокового движения рядом с тремя линиями баланса, цена пересекает их и отрывается от этих линий в направлении развивающейся тенденции, то это необходимо воспринимать как переход рынка в активную фазу формирования развития определенного тренда, и дает сигнал на готовность к входу в рынок.

Простота реализации сути торговой стратегии «Аллигатор».

Маяком для открытия позиции по данной системе является фрактальный анализ. В момент перехода цены в активную фазу развития тенденции трейдер не должен открывать позицию до формирования первого фрактала, который формируется в зависимости движения цены относительно всех 3 линий индикатора «Аллигатор». Фактически на графике цены происходит следующее – цена вышла из флетового коридора, совершила пробой верхней линии бокового диапазона, а затем опустилась в коррекционном движении к линии пробоя. Максимальное или минимальное значение импульса цены после пробоя, как правило, отмечается фракталом. Значение цены данного фрактала и будет уровнем для открытия позиции, которое необходимо осуществлять после возврата цены к значению фрактала и пересечению его выше данного значения на несколько пунктов.



Если же фрактал получаем внутри флетового переплетения линий баланса, то мы его не принимаем во внимание в данной торговой стратегии, а будем ждать появления фрактала выше флетового диапазона. После первого входа в позицию, можно применять агрессивную тактику торговли и совершать увеличение позиции с появлением следующих фракталов в соответствующем направлении развития тенденции, по аналогии вышеописанных условиях входа. Следует так же учитывать на размещение цены относительно отдельной МА с периодом 233. В случае нахождении цены выше данной скользящей средней, то это является убедительным аргументом для наращивания покупок и наоборот: ниже – наращиваем продажи.

Для того , чтобы различать и отбрасывать ложные сигналы, в данной системе используется такой фильтр, как Стохастик . Открытие сделки совершаем только в случае подтверждения данного движения по данному осциллятору.

Рекомендованные способы использования сигналов осциллятора :

- покупка основная линия или сигнальная линия опускается ниже уровня значения 20, в зоне перепроданности, после чего совершает пробой данного уровня в обратном направлении;

- продажа обратные действия относительно зоны перекупленности со значением осциллятора 80.

При покупке и продаже необходимо так же учитывать расположение линий осциллятора относительно друг друга. При покупке сплошная линия должна быть выше пунктирной и наоборот при продаже. Сигналы на вход по осциллятору определяем по факту пробоя уровней.

При открытии сделки по описанной стратегии необходимо в дальнейшем осуществлять мониторинг за поведением всех мувингов относительно друг друга и относительно расположения ценового движения. При импульсном движении цены индикатор «Аллигатор» расширяет «пасть» и движется за ценой, пытаясь её «укусить» вне зависимости от развивающейся тенденции.

Одним из важных элементов любой торговой стратегии является выход из рынка, то есть правильная фиксация прибыли. По данной стратегии можно закрывать сделки, когда цена начинает противоположное движение основной тенденции и пересекает все линии "Аллигатора". Когда цена пересекает скользящую среднюю линию со значением периода индикатора 8, то это явление будет моментов закрытия позиции. В такой ситуации закрытие позиции по ордеру стоп-лосса будет не актуальным, и ждать этого не надо.



В моменте, когда цена быстро начинает свой рост и угол линии аллигатора с минимальным периодом равен углу графика цены, то закрывать позицию в данном случае необходимо при пересечении данной линии и закрытия бара ниже этой линии.



Многие торговцы используют метод закрытия исходя из размера прогнозируемой прибыли, которая уже достигла этого значения, при этом обращают внимание на количество закрытых последовательно ценовых баров подряд. После 5 таких баров и отсутствии желания рисковать можно, но и выход из рынка не ваш вариант, можно подтянуть стоповый ордер на минимум предпоследнего бара. И с такой закономерностью тралить стоповый ордер. Так же сигналом на выход из рынка могут быть любые сигналы (или их противоречия) полученные от других индикаторов.

Как видим, данная торговая система не имеет жесткой привязки к определенному правилу выхода из позиции, что позволяет трейдеру маневрировать исходя из актуальной ситуации на рынке, что позволяет получать бОльшую прибыль.

При появлении на ценовом графике «бычьего» или «медвежьего» разворотного бара эффект данной ТС повышается.

«Бычий» бар формируется на дне рынка и имеет минимум в сравнении предыдущих баров, тем не менее, цена закрытия этого бара располагается в верхней части бара.

«Медвежий» бар имеет интерпретацию зеркальную «бычьему», то есть формируется бар на вершине рынка, имеет максимум значения по отношению к предыдущему и закрывается в нижней половине данного бара.

Более того, такие бары должны располагаться в стороне от линий индикатора, тем самым создавая формацию – ангуляция.



Если прочертить линию от точки пробоя ценой линий индикатора «Аллигатор» и одну из линий провести между «челюстями» и «зубами» индикатора, а вторую линию прочертить по минимумам или максимумам ценовой тенденции, то образованный угол между линиями и есть ангуляция. Иными словами линии должны расходиться друг от друга, а не идут параллельно и появление «бычьего» или «медвежьего» баров (в зависимости от тенденции рынка) свидетельствуют о предстоящем развороте. Как правило, такой разворот подтверждается и стохастическим индикатором. Присутствие ангуляции и появление названного разворотного бара, имеет важное значение для разворота тенденции. Если ангуляция в таких условиях отсутствует, сигнал на разворот не воспринимаем. Сигнал усиливается при появлении описанной комбинации на более старшем временном периоде, что сопровождается более глубоким размером сменяемой тенденции.

Вход в рынок по такому сигналу осуществляется выставлением отложенного ордера выше максимума (минимума) разворотного бара на несколько пипсов, а стоп-лосс размещаем на несколько пипсов ниже минимального (максимального) значения этого бара.

Такая тактика торговли позволит трейдеру получить прибыль от всего потенциала ценового движения с минимальными потерями прибыли, не дожидаясь основного сигнала на смену тенденции при торговле по торговой системе «Аллигатор», когда цена пробивает линии индикатора с образованием фрактала за пастью Аллигатора.

ТС «Аллигатор» показывает хорошие результаты на волатильном рынке, и для флетового рынка данная система не пригодна.

В графиках немного внесены поправки, для более наглядного понимания происходящего, так что не критикуйте сильно. Всем профитов и приятного общения!



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.