Торговая стратегия "РНК на канале Дончиана"

[Irina777]

Используемая стратегия основана на формировании паттерна "разворот на канале" Дончиана.

Индикатор Дончиана, также известный многим трейдерам, как Price Channel, относится к классу трендовых индикаторов. По своим сигналам и внешнему виду он схож с так же известным индикатором Bollinger Bands. Однако мы в своей системе будем опираться именно на индикатор каналов Дончиана, который может применяться в качестве технического базиса, как для трендовой, так и для контртрендовой торговой системы.

Итак, устанавливаем на график индикатор Дончиана
при этом обращаю особое внимание на настройки индикатора, входные параметры :

период 20, смещение индикатора берем 2, для упрощения поиска сигналов «пробоя» канала.

Индикатор установлен и в нем соответствующие настройки. Теперь для поиска точек входа в рынок ищем паттерны РНК ( разворот на канале).

Условия формирования паттерна РНК :

1. Пробой верхней/нижней границы ценового канала Дончиана и последующее движение цены вне границ канала.

2. Обязательный возврат цены именно внутрь канала и затем повторная попытка тестирования уже ранее пробитой границы, но при этом обязательно без достижения противоположной границы канала.

3. Формирование свечного прокола, именно прокола тенью свечи, ранее тестированной границы канала, либо наличие ложного пробоя телом свечи с закрытием внутри канала.

Выполнение последнего третьего условия позволяет нам войти в сделку, проколов границу канала мы рассчитываем на дальнейшее движение цены к границе противоположной проколотой.

Работа с РНК происходит в основном на Н1, Н4 и выше. Если не сильно гнаться за прибылью, то вполне подходит работа по РНК на часовике, иногда можно рассматривать и М30, если же хотим иметь максимальную прибыль, то РНК ищем на Н4, дневном и недельном ТФ.

На момент написания данной темы сформировался РНК на Н4 по паре фунт/дол



Выполнены все три условия формирования РНК, в связи с чем можем предположить снижение фунта к минимальной цели на уровень 1,6250.

Ранее был сформирован РНК на Н4 по паре евро/дол, который в настоящее время уже находится в отработке.



В данной ветке буду стараться дальше рассматривать описанную торговую стратегию, которая достаточно проста в использовании. Паттерны РНК довольно часто встречаются на разных валютных парах в течении торгового дня и их с большим успехом можно применять в торговле.

[Irina777]

А теперь можно рассмотреть, какие цели себе ставить при наличии сигнала РНК. Для этого очень хорошо подходит индикатор волотильности ATR, который имеется в наборе лютого терминала в стандартных индикаторах. Переносим его на график и по нему будем определять выставление тейков и стопов при входе в рынок, согласно наличия РНК.

Итак, для ТФ Н1, Н4 берем АТР с периодом 10, для дневного и недельного ТФ период АТР берем 20, для младших ТФ часовика период АТР равен 5.

Тейк профит выставляем из расчета 3 умножить на текущее значение показания АТР, при слабоволотильном рынке, при сильноволотильном умножаем на 2. Т.е. если показатель АРТ на момент выставления ордера по наличию РНК имеем 0,0030 и рынок слабоволотилен, то берем ТП 3*30 равным 90 пп.

Соответственно СЛ выставляем в любом случае 2*АТР, т.е. имеем стоп 60 пп.

Вот таким образом рассчитываются тейки и стопы согласно индикатора волотильности рынка АТР в данной стратегии.

[Irina777]

Итак, что мы имеем по первому посту и открытым сделкам в пятницу, когда сформировались РНК на двух парах евро/дол и фунт/дол на Н4? С учетом выставления ТП и СЛ по используемому индикатору АТР ( ТП - 3АТР, СЛ - 2АТР + спред) идет отработка целей. Причем мы вошли в сделку по евро намного ниже, чем надо было, когда сформировался РНК, но даже при этом могли спокойненько уже взять ТП, т.к. цена доходила до рассчетного ТП ( я просто от жадности его отодвинула ниже), при этом СЛ перенесли уже в БУ. По фунт/дол ситуация была сложнее, сейчас только началась отработка РНК, при этом наш СЛ практически чуть-чуть не зацеплен был ценой, когда она пошла вверх, не зацепило всего пару пунктов, пока рано переставлять в БУ, поэтому СЛ просто убрала на время.

Нельзя конечно сказать, что система прямо таки абсолютно беспроигрышная, ведь не рассчитай точно СЛ по фунту, можно было уже потерять деньги и быть вне рынка, поэтому лучше чуть увеличить расчетно значение стопа и держать сделку.

Кроме того постоянно искать формирующиеся РНК на разных парах конечно сложно, это требует и времени и наблюдений постоянных. Но найти 3-5 РНК на Н1 или Н4 в течении дня вполне реально, при этом даже сработают из них только 2-3, а остальные выбьет по стопам и то будет ежедневная прибыль))



[attachment=62133:скрин Пантеона 02.png]

[Irina777]

Вот еще один наглядный пример формирования РНК на канале - на часовом графике по паре фунт/канадей имеем четкий РНК, соблюдены все три условия - пробой нажней границы канала, поход цены вдоль него, затем возврат цены внутрь канала, не доходя до противоположной границы и вновь прокол, именно прокол. На скрине наглядно все видно.

Входим на бай после сигнальной свечи, которая проколола границу, т.е. после формирования РНК ( синий квадрат).

Ведем расчет ТП = 3 АТР и СЛ = 2АТР, т.к. волотильность рынка средняя АТР показывает 0,0028, поэтому вычисляем ТП будет 1,7335+3*0,0028=1,7419, не будем жадничать и поставим ТП=1,7400, соответственно СЛ ставим 1,7335-2*0,0028+спред, т.е. имеем 1,7274.



[attachment=65574:РНК 11.png]

[Irina777]

Вот ведь, скрин выложила, параметры входа и выхода из сделки описала, а отчистаться о результате забыла)) Вообщем закрылась сделка по ТП, а учитывая, что я не стала жадничать и выставила не расчетный 1,7419, а 1,74, то потеряла еще 19пп, которые могла бы заработать, выстави ТП, как и рассчитала по формуле ( цена дошла как раз до 1,7419 точка в точку. Ну да ничего, лучше меньше, но надежнее.

По возможности буду дальше выкладывать позиции, чтобы доказать, что система вполне рабочая, а если кто заинтересуется, то из приведенных примеров сделок все поймет и без дополнительных пояснений))



[attachment=66857:РНК Пантеон 2.png]

[Erlan]

Уважаемая леди посмотрите пожалуйста пару австралиец доллар и скажите Ваше мнение по поводу Вашей торговой стратегии это интерес без всяких подковырок мне просто интересна именно ваша торговая стратегия и как на ней можно заработать а то я поставил Ваш индикатор и все. Остальное если честно меня вогнало в полный ступор как входить в сделку как выходить может вы проясните ситуацию

[Irina777]

Сообщение от Erlan

Уважаемая леди посмотрите пожалуйста пару австралиец доллар и скажите Ваше мнение по поводу Вашей торговой стратегии это интерес без всяких подковырок мне просто интересна именно ваша торговая стратегия и как на ней можно заработать а то я поставил Ваш индикатор и все. Остальное если честно меня вогнало в полный ступор как входить в сделку как выходить может вы проясните ситуацию

Если бы вы обратились с цитированием, я бы раньше увидела Ваше сообщение, а так вот только что, уж извините. Посмотрела сейчас пару австралийца - на дневном графике РНК нет, на Н4 РНК мог образоваться 18-го числа, но не подтвердился, на часовике да, практически сформирован. Видите цена пробила канал вверх и шла по нему, затем произошел возврат внутрь канала ( не достигнув противоположной границы) и вновь прокол произошел. Но прокол крайне незначительный на 1-2 пункта, хотя такой так же считается. Если входить в сделку по данному сигналу, то сейчас цена на уровне 0,8930, тогда при крайне низкой волотильности, которую показывает сейчас АТР индикатор на данный момент СЛ будет на 0,8950, а тейк на 0,8900.

Вот скрин, как я вижу данную сделку.



[attachment=69615:18.png]

[Erlan]

Спасибо вроде бы появилось немного ясности, потестирую еще, значит если цена торгуется внутри этого канала а потом пробивает его и входит обратно в канал надо готовиться к сделке. Попробую разобраться.

[Irina777]

Сообщение от Erlan

Спасибо вроде бы появилось немного ясности, потестирую еще, значит если цена торгуется внутри этого канала а потом пробивает его и входит обратно в канал надо готовиться к сделке. Попробую разобраться.

Главное четко проследить соблюдены ли все три условия для формирования РНК, они перечислены четко в первом сообщении, где описывается торговля по этому индикатору. По возможности, при наличии сформированного и достаточно четкого сигнала РНК буду выкладывать сюда скрины с разъяснениями. Просто дело в том. что я немного нарушаю эту систему в плане торговли, т.к. в основном стараюсь искать РНК на часовом ТФ на разных валютных парах. Причем происходит это, как сами понимаете тогда, когда просто есть время подойти и немного посидеть перед компом. Вижу РНК ( или хотя бы его подобие), просто вхожу в сделку с небольшими ТП, стопы при этом выставляю по всем правилам системы. Так, в течении дня могу открыть от 3 до 10 сделок, а могу вообще не открыть. Обычно прибыль всегда больше закрытия по стопу. Заметила, что наиболее быстро отрабатывают еновые пары. Вот как-то так))

[Irina777]

Прекрасный РНК на дневных графиках получился сразу на двух парах, после согодняшнего движения, причем соблюдены все три условия. С открытием рынка в понедельник можно будет вставать в сделки на сел по этим парам фунт/дол и евро/дол. Расчет стопов и тейков проводим по АТР с периодом 20 ( на скрине по евро/дол ошибочно стоит АТР с периодом 10, но расчет будет по АТР 20).

Единственное, что очень смущает, это то, что эти сигналы видны всем и слишком много будет желающих их отработать, т.е. стопы могут снять в данных позициях. Но рискнуть можно.

Характерно то, что на фунт/дол уже был сформирован один РНК ( на скрине видно перввый прокол канала), тогда стоп должен был быть на уровне 1,6590, как видим этот стоп даже при сегодняшнем движении цены не был задет.



[attachment=71657:7.png]



[attachment=71658:8.png]